15389

Динамика показателей денежного обращения в РФ (на начало I квартала 2010 г)

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Курсовая работа Экономическая статистика Содержание Введение Глава I. Основы статистики денежного обращения 1.1 Денежные агрегаты 1.2 Денежная база 1.3 Узкие деньги 1.4 Широкие деньги 1.5 Денежные агрегаты в России Глава II. Динамика показателей денежного ...

Русский

2013-06-13

242 KB

40 чел.

Курсовая работа

Экономическая статистика


Содержание

Введение

Глава I. Основы статистики денежного обращения

1.1 Денежные агрегаты

1.2 Денежная база

1.3 "Узкие деньги"

1.4 "Широкие деньги"

1.5 Денежные агрегаты в России

Глава II. Динамика показателей денежного обращения в РФ (на начало I квартала 2010 г)

Глава III. Практическая часть

Заключение

Библиографический список

денежный обращение наличный платеж


Введение

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение- это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит - предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное регулирование - система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита являются:

  •  определение размеров денежной массы и её структуры;
  •  отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;
  •  характеристика кредитной политики;
  •  статистическое изучение форм кредита;
  •  изучение ссудного процента.

Предлагаемая курсовая работа ставит своей целью раскрытие содержания статистики денежного обращения и изучение статистических показателей денежного обращения в РФ на начало II квартала 2010 г.

Структура работы представлена введением, тремя основными главами, заключением и библиографическим списком.


Глава I. Основы статистики денежного обращения

1.1 Денежные агрегаты

Государственное регулирование финансового сектора является одним из самых ответственных направлений воздействия на экономику в целом. Денежно-кредитная политика, проводимая центральным банком, оказывает огромное влияние на экономические взаимосвязи внутри страны. Разумеется, разработка и реализация денежно-кредитной политики должна строиться на точных данных о текущем положении дел в сфере денежного обращения и кредита. Некоторые экономисты полагают, что в долгосрочной перспективе количество денег в экономике оказывает влияние на уровень цен в стране. На предположении о взаимосвязи денежного предложения и инфляции основываются действия денежных властей по сбору и анализу финансовой статистики.

В 1970-х гг. на инфляцию смотрели исключительно как на денежный феномен. Считалось, что, регулируя денежное предложение, можно направленно снижать темп прироста цен. Для реализации регулирования денежного предложения были созданы так называемые денежные агрегаты (monetary aggregates), позволяющие измерять количество денег в обращении и тем самым способствующие разработке эффективной денежно-кредитной политики. В настоящее время показатели денежной массы, оказывают значительное влияние на политику, проводимую во многих развивающихся странах. Даже в экономиках, где денежно-кредитная политика проводится в форме таргетирования инфляции, валютного курса или в форме свободного дискреционного режима, статистика денежного предложения и кредита является одним из приоритетных направлений в работе центральных банков, особенно с точки зрения оценки будущей динамики цен.

В целях экономической теории довольно трудно дать окончательное и конкретное определение денег. По этой причине деньги определяют через их функции:

  1.  Средство обращения – деньги представляют собой инструмент для приобретения товаров, услуг и финансовых активов без обращения к бартеру;
  2.  Средство сбережения – с помощью денег возможно хранение богатства и накопление сбережений;
  3.  Мера стоимости – деньги являются стандартной мерой выражения цен на товары и услуги, а также стоимости финансовых нефинансовых активов, создающая возможность стоимостных сравнений и составления финансовых счетов;
  4.  Средство платежа – деньги являются инструментом для отсрочки платежа, средством соотнесения текущих и будущих стоимостей в финансовых контрактах.

Стоит отметить, что определение функций и основных характеристик такой экономической категории, как "деньги", зависит от целей, в которых планируется применяться данное определение. Некоторые центральные банки могут сконцентрироваться на функции денег как средства обращения или платежа. В результате определение денег может включать в себя только несколько видов финансовых активов, например банкноты и монеты, находящиеся в обращении, некоторые банковские счета, которые используются для оплаты товаров, работ, услуг, а также другие активы, которые могут быть легко применены как средство платежа, хотя изначально таковыми не являются.

Для отличия денег, используемых в расчетах, от денег, представляющих собой сбережения экономических контрагентов, или просто для отличия денег от других финансовых активов может быть использовано понятие срочности (maturity). Срок погашения является косвенным индикатором возможности использования актива в целях скорого платежа, при условии отсутствия значительных транзакционных издержек. Предположим, что срочный депозит на год может быть досрочно погашен и использован при оплате товаров или услуг. Тогда такое погашение может произойти с потерей процентов по депозиту, а также применением других штрафных санкций. Если же эти издержки крайне малы, то такой депозит может быть включен в определение денег. Разумеется, не в каждой стране применяются аналогичные методики определения денег и не в каждой стране этот депозит может подпасть в расчет агрегата.

При определении денег, а также при составлении денежных агрегатов стоит обращать внимание еще на один важный показатель – ликвидность (liquidity). Ликвидность определяет меру, в которой финансовые активы могут быть в короткий срок проданы по рыночной (полной) или близкой к ней стоимости. Другими словами, чем ликвиднее актив, тем быстрее его можно обменять на наличные деньги без особых потерь в стоимости. Зачастую составление некоторых денежных агрегатов основывается на оценке ликвидности финансового актива, входящего в его состав. Ликвидность наличных денег и переводных депозитов и их полезность в качестве средства обращения определяется на основе следующих характеристик, заданных МВФ.

  1.  Законное средство платежа или всеобщая приемлемость. Наличная валюта обязательно принимается как средство платежа в операциях внутри страны, так как она является законным платежным средством. Депозиты принимаются вследствие доверия к ним получателей платежей.
  2.  Фиксированная номинальная стоимость. Номинал денежных средств является фиксированным, так же как и номинал депозитов. Тем не менее, их реальная стоимость изменяется с учетом инфляции.
  3.  Переводимость. Наличная валюта и депозиты могут использоваться для платежей третьим сторонам.
  4.  Операционные издержки. Расплачиваясь наличной валютой, плательщики избавлены от дополнительных комиссий. То же самое действует и в отношении депозитов, однако встречаются и исключения. И даже в этом случае комиссии за использование средств на счеты крайне малы.
  5.  Делимость. Национальная валюта и переводные депозиты являются наиболее делимыми финансовыми активами. Они могут иметь самое различное достоинство. Это и позволяет им участвовать в самых разнообразных по величине обменных операциях.
  6.  Срок погашения. Срок погашения наличной валюты и переводных депозитов отсутствует. В случае с наличными деньгами это происходит из их природы. Переводные депозиты представляют собой счета до востребования, поэтому также можно говорить об их нулевом сроке погашения.
  7.  Доходность. Доходность таких видов активов, как наличная валюта и переводные депозиты, крайне низка или вообще отсутствует. Это обстоятельство продиктовано высокой степенью их ликвидности, что является своего рода компенсацией за отсутствие доходности.

Значимость указанных показателей ликвидности и срока погашения при определении денег и оценке денежных агрегатов варьируется в зависимости от конкретной страны. Некоторые центральные банки применяют собственные определения денег, для того чтобы включить в некоторые денежные агрегаты дополнительные виды финансовых активов. Финансовые инструменты, которые используются как средство сбережения, например, доли взаимных (паевых) фондов денежного рынка, т. е. которые сложно использовать в качестве средств платежа. По причине такой дифференциации в методологии и принципах составления денежных агрегатов в различных странах четкое разделение между этими активами вряд ли возможно.

В целом невозможно сформулировать единого определения денег, которое применялось бы всегда во всех экономиках мира. Это объясняет отсутствие единых стандартов определения активов, включаемых в денежные агрегаты, а также то, почему центральные банки одновременно составляют и следят за величиной нескольких агрегатов. Однако в международной практике сложилось несколько концепций определения денег и их агрегатов – "денежная база", "узкие деньги", "широкие деньги" и "дивизионные деньги".

1.2 Денежная база

Денежная база, или "деньги повышенной мощности", включает в себя депозиты в центральном банке (т. е. депозиты других финансовых корпораций и их запасы национальной валюты), банкноты и монеты, находящиеся в обращении. Денежная база в соответствии с классификацией МВФ не является денежным агрегатом, так как она представляет собой показатель величины базы финансирования, лежащей в основе денежных агрегатов, а не сам денежный агрегат. Кроме того, в нее включают компоненты, не входящие ни в один из денежных агрегатов — депозиты и наличная валюта других финансовых корпораций.

Следует отметить, что подходы к определению денежной базы могут варьироваться. Например, существует понятие денежной базы в широком и узком смысле. В широком смысле, в нее включаются все обязательства центрального банка за вычетом его обязательств (кроме наличной валюты) перед центральным правительством. В узком смысле, из ее определения могут быть изъяты некоторые обязательства центрального банка перед другими финансовыми корпорациями. Депозиты, служащие для выполнения норм обязательных резервов и клиринговых расчетов, всегда включаются в определение денежной базы.

Денежная база обеспечивает рост предложения широкой денежной массы в стране. Изменения в денежной базе обычно ведут к увеличению денег и кредита в большем масштабе, чем исходное изменение денежной базы. Центральный банк, реализуя денежно-кредитную политику, получает возможность воздействовать на денежное предложение путем изменения денежной базы, не прибегая при этом к изменению процентных ставок.

Банки являются единственными институтами, способными создавать деньги, а значит, и воздействовать на их предложение. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда в экономике обращаются всего 1000 ед. денежных средств. Ровно на 1000 ед. открывается депозит в единственном банке. Дальше возможны две ситуации: во-первых, это ситуация с установлением обязательной нормы резервирования (депозитов в центральном банке или обязательств последнего) в 100%, во-вторых, норма резервирования может быть меньше 100%. В первом случае тысяча, принятая банком для депозитного счета, будет целиком передана в центральный банк для выполнения резервных требований. Очевидно, что сам банк не сможет противопоставить своему пассиву в 1000 ед., денежных средств никакого актива в виде, например, выданного кредита. В этом случае банк не может "создать деньги". Рассмотрим второй вариант с резервированием, к примеру, в 20%. В этом случае банк откроет депозит в центральном банке на 200 ед. в целях соблюдения резервных требований, а оставшиеся в его распоряжении 800 ед. выдаст в кредит. Баланс банка будет выглядеть следующим образом: активы состоят из 200 ед. депозита в центральном банке и 800 ед. кредита; пассивы — 1000 ед. депозита. Обратите внимание, что банк увеличил предложение денег в нашей гипотетической экономике на 800 ед. Теперь 1000 находится у клиентов банка на депозите и еще 800 у заемщиков банка. Итого 1800 ед. денежных средств. Теперь представим ситуацию, в которой заемщик относит эти 800 ед. в другой банк. Он также резервирует в центральном банке 20%, т. е. 160 ед. и выдает кредит на оставшиеся 640. Таким образом, предложение денег в экономике увеличилось до 2440 единиц. Такое увеличение ограничено. И рассчитать его можно по следующей формуле: 1/rr, где rr – норма резервирования. Смысл формулы: каждая денежная единица, помещенная в резервы в центральном банке (денежная база), создает 1/rr новых денег (денежной массы).

Предположим, что если банков не два, а 1200; первоначально было не 1000 единиц денежных средств, а миллион? Насколько бы увеличилась денежная масса? Используя механизм, описанный в примере, можно вывести модель денежного предложения в рамках всей экономики. Пусть М — предложение денег, rr — норма резервирования, cr — норма депонирования и В — денежная база, тогда:

m – обозначает пропорциональность между денежной массой и денежной базой и называется денежным мультипликатором. Из-за того, что денежный мультипликатор превращает каждую единицу денежной базы в m единиц денежной массы, денежную базу называют деньгами "повышенной мощности".

Завершая рассмотрение денежной базы, отметим две основные черты ее воздействия на денежное предложение. Во-первых, при увеличении денежной базы происходит пропорциональное увеличение и денежной массы. Во-вторых, норма резервирования также воздействует на денежную массу. Чем ниже норма резервов, тем больше денежная масса.

1.3 "Узкие деньги"

Определение "узких денег" включает в себя деньги, используемые преимущественно для выполнения транзакций (операций), нежели для накопления. На практике "узкие деньги" определяются на основе нескольких характеристик, одной из которых является ликвидность. Концепцию "узких денег" можно назвать одной из самых развитых практически во всех странах мира. Состав "узких денег" включает в себя практически сходные с "денежной базой" элементы — депозиты в центральном банке, наличную валюту и некоторые другие обязательства центрального банка.

В практике Банка Англии "узкие деньги" измеряются агрегатом М0, который изначально обозначался как "денежная база". В дополнение к банкнотам и монетам М0 включает небольшие операционные депозиты коммерческих банков в Банке Англии. Однако, поскольку изменение их величины никак не связано с текущей экономической конъюнктурой, основное внимание при анализе данного агрегата уделяется наличной валюте. Европейский центральный банк соотносит понятие "узких денег" с агрегатом M1, в состав которого входят наличные деньги в обращении и депозиты overnight. Агрегат М0 используется также ФРС США при определении банкнот, монет и чековых депозитов.

1.4 "Широкие деньги"

Понятие "широких денег" включает в себя такие виды финансовых активов, которые в равной степени могут использоваться в целях осуществления платежей и как средство накопления. Наиболее часто в это определение включаются: все денежные обязательства коммерческих банков и других финансовых корпораций по отношению к оставшейся части частного сектора экономики, как правило, вне зависимости от сроков погашения; накопления частного сектора в наличной валюте. Однако этот показатель также может отличаться в зависимости от страны, в которой он составляется. Так, например, Европейский центральный банк определяет "широкие деньги" как агрегат M3, включающий в себя также обязательства об обратном выкупе (РЕПО), доли взаимных фондов денежного рынка, а также ценные бумаги финансового рынка в сочетании с долговыми ценными бумагами, выпущенными на срок до 2 лет. В США применяются два подхода к определению понятия "широких денег" и элементов, входящих в него. По одному из них, оно основывается на малых депозитах, входящих в агрегат M2, по другому — на всех депозитах, входящих в агрегат М3.


1.5 Денежные агрегаты в России

М0 — наличные деньги в обращении за пределами кредитных организаций;

М1 = М0 + чеки, вклады до востребования, расчётные счета;

М2 = М1 + вклады на сберегательных счетах;

М3 = М2 + депозитные сертификаты, облигации государственного займа, казначейские сберегательные облигации, коммерческие бумаги;

M4 = M3 + неденежные ликвидные активы, хранящиеся в банковских сейфах;

L — наличные деньги, чеки, вклады, ценные бумаги, все предыдущие агрегаты включаются в L.

Центральный Банк Российской Федерации не даёт отдельно определения и прямой отчётности по агрегату М1. В прямой отчётности ЦБ присутствуют только М0 и М2.

Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.


Глава II. Динамика показателей денежного обращения в РФ (на начало I квартала 2010 г)

В марте объем денежной базы увеличился на 0,8% после роста на 1,8% по итогам февраля. Возвращение к положительной динамике вслед за краткосрочным сезонным спадом в начале года является типичным для этого агрегата. Такое же поведение, характеризующееся величинами того же порядка, наблюдалось и в предшествовавшие кризису годы. По состоянию на 1 апреля 2008 года объем денежной базы составил 4517 млрд. рублей, что на 4,2% меньше значения на начало года. Для сравнения, в 2009 г. сокращение денежной базы наблюдалось на протяжении всего I квартала и составило в сумме 16,3%.

Объем денежной массы (агрегат М2) увеличился в феврале на 1,5% после сезонного снижения в январе на 2,3%. Эти показатели также близки к докризисным. Положительная динамика была зафиксирована по обоим составляющим М2, однако в отношении наличных денег в обращении она проявилась сильнее (+2,0%), чем в отношении безналичных (+1,4%). Справедливости ради, следует отметить, что январское снижение также было более выраженным в случае наличных денег. В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение М2 по итогам первых двух месяцев 2010 г. составило -3,3%. В годовом выражении темп роста М2 увеличился с 16,3% по состоянию на конец 2009 года до 29,5% по итогам февраля 2010 года.

По состоянию на 1 марта 2010 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы составила 25,4%, что является минимальным показателем за весь период наблюдения.


Рис. 1. Среднемесячный рост M2 с начала соответствующего года

Скорость обращения, рассчитанная по денежному агрегату М2, в последние месяцы, на фоне постепенного восстановления спроса на деньги, снова стала снижаться и в I квартале 2010 года опустилась ниже 3,0.

Центральный банк продолжает постепенное смягчение денежно-кредитной политики за счёт снижения ставок по своим операциям. С 29 марта ставка рефинансирования была установлена на уровне 8,25%, что на 0,25 п.п. ниже предыдущего значения. На такую же величину сократились и ставки по операциям ЦБ. Нынешнее изменение ставок является вторым по счету в текущем году и двенадцатым, начиная с апреля прошлого года. Основанием для снижения ставки стало замедление инфляции и отсутствие рисков ее ускорения. На конец марта 2010 года годовая инфляция снизилась до 6,5%, что более чем в 2 раза ниже показателя годичной давности - 14,0%.

Основной целью действий Центрального банка является восстановление кредитной активности банков и заёмщиков. Однако, до сих пор, несмотря на все усилия денежных властей (в сумме снижение ставки рефинансирования составило 4,75 п.п.), всё, чего удалось добиться – это ограничение масштабов спада кредитования. О возобновлении роста речи пока не идёт. Несмотря на восстановление конъюнктуры сырьевых рынков и улучшение макроэкономической ситуации (которое проявилось в снижении инфляции, стабилизации валютного рынка, возвращении на траекторию роста отечественной и мировой экономики и стабильном притоке в банки средств вкладчиков) финансовый сектор крайне неохотно кредитует реальный. Банки сокращают свои портфели по причине значительного снижения качества активов и по-прежнему неудовлетворительного финансового состояния заемщиков. Спрос на кредиты также остаётся низким, в том числе, из-за высоких ставок и требований к заёмщикам.

В феврале вновь было зафиксировано снижение корпоративного портфеля российских банков, на этот раз на 0,7%. В годовом выражении сокращение достигло 6,8%. Кредитный портфель физических лиц также продолжил снижение, темпы которого в годовом выражении замедлились с 12,2% до 11,2%. Для сравнения, совокупные активы банковской системы за этот же период сократились всего на 0,4%. Банки изменили структуру активов в пользу ценных бумаг, доля которых выросла с 10,2% на середину 2008 г. до 16,0% по состоянию на 1 марта 2010 г. Доля кредитов за тот же период снизилась с 75,3% до 68,5%. Высокий спрос на корпоративные ценные бумаги обусловлен их сравнительно высокой доходностью, что в свою очередь объясняется ограниченным доступом к альтернативным (в первую очередь, кредитным) ресурсам.

В разрезе источников финансирования собственные средства банков за последний год увеличились на 19,0%, а вклады населения – на 23,4%, что в 1,5 раза ниже докризисного показателя за 2007 год. Слабым звеном остаются средства юридических лиц, объём которых за последний год вырос всего на 4,8% (при сокращении на 0,9% в феврале).

На фоне замедления инфляции и снижения ставок по операциям Центрального банка продолжается снижение ставок по депозитам физических лиц. Не последнюю роль в этом процессе играет жесткий контроль со стороны Банка России, который проводит регулярный мониторинг процентных ставок. В первой декаде апреля средняя максимальная ставка, рассчитанная по данным 10 крупнейших банков, составила 10,34% годовых. С начала года этот показатель снизился на 2,84 п.п. (в конце 2009 г. максимальный уровень процентных ставок по рублевым депозитам физлиц составлял 13,18%). Согласно требованиям ЦБ РФ, ставки по вкладам в коммерческих банках не должны превышать среднюю максимальную ставку более чем на 1,5 процентного пункта.

Стремительное снижение доходности банковских депозитов пока не оказало видимого негативного влияния на сберегательную активность населения. Однако, для многих банков, не относящихся к лидерам финансового рынка, процентная политика Банка России грозит серьёзными проблемами, связанными с несбалансированностью стоимости активов и пассивов. Кроме того, в условиях "уравниловки" банки малой и средней капитализации, а также региональные банки, очевидно, будут проигрывать в конкурентной борьбе за средства вкладчиков крупнейшим государственным и частным банкам. Не имея доступа к альтернативным источниках финансирования, эти банки, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка. Так что побочным результатом активных действий Центрального банка по снижению стоимости кредитования может стать дальнейшее сокращение численности кредитных организаций.

Другая цель, которую преследует Банк России, снижая ставки по своим операциям, это ограничение действий спекулянтов и сдерживание укрепления рубля за "счет снижения привлекательности краткосрочных вложений в российские активы". В последнее время объем операций carry-trade, как уже отмечалось, действительно снизился в результате общего снижения аппетита к риску. Однако по мере стабилизации ситуации (в частности, в южноевропейских странах) проблема может вернуться. Рекордно низкие для России ставки по-прежнему остаются существенно выше ставок США, Японии и еврозоны, чьи валюты сейчас активно используются для проведения операций carry-trade. Высокие на фоне других стран процентные ставки делают российские активы привлекательным объектом спекуляций. Дополнительную прибыль таким операциям может дать последовательное укрепление национальной валюты в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В этом случае снижение ставок в допустимых для экономики России пределах может не дать желаемого эффекта в плане ограничения спекуляций.

Предусматривая такой вариант развития событий, Центральный банк готов повысить нормы резервирования по долгам банков перед нерезидентами, а также по валютным вкладам населения. Напомним, что с 1 ноября 2009 г. Банк России расширил дифференциацию обязательств банков, но пока сохранил единый норматив отчислений в ФОР в размере 2,5%, независимо от категории обязательства. Одновременно, по мнению Центрального банка, целесообразным будет введение контроля за объемами внешних заимствований компаний реального сектора экономики (в первую очередь, с государственным участием) и общее ужесточение налогового режима в отношении внешних заимствований корпоративного сектора. Так, если по итогам 2009 года банки сократили внешние обязательства на 39 млрд. долларов (со 166 до 127 млрд.), то предприятия нефинансового сектора, напротив, нарастили на 17,6 млрд. долларов (с 281 до 299 млрд.).


Глава III. Практическая часть

Задание 1

По данным таблицы 2 определить значения признаков с использованием цифр номера зачетной книжки студента.

Таблица 2

Группа предприятий по размеру прибыли, тыс. руб.

Число предприятий

10-20

37

20-30

59

30-40

68

40-50

57

50-60

45

60-70

40

Определить: моду, медиану, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. Построить график. Сделать выводы.

Решение:

Для ряда с равными интервалами мода и медиана находятся по формулам:

где xo, xe – начало модального и медианного интервалов соответственно; i – длина интервалов; f-1, f0, f+1 - частоты предмодального, модального и послемодального интервалов; fe – частота медианного интервала; Se-1 – сумма накопленных частот до медианного интервала.

В рассматриваемом случае

mo = 30 + 10*(68-59)/(2*68-59-57) = 34,5;

me = 30 + 10*(153-96)/68 = 38,38.


Формула расчета коэффициента вариации:

Здесь σ – СКО признака, - его среднее значение.

Коэффициент асимметрии рассчитывается по формуле:

где μ3 – центральный момент третьего порядка рассчитывается по формуле:

При левосторонней асимметрии As<0, при правосторонней асимметрии As>0, для нормального распределения As = 0.

Асимметрия является значительной, если | As | >0,5, при | As | < 0,25 ее считают незначительной.

Таблица 4 Расчетная таблица структурных средних величин факторного признака

№ группы

Середины факторных интервалов (Xk)

Частота fk

Куммулята

Xk*fk

1

15

37

37

555

21990,57

-536110,02

2

25

59

96

1475

12198,73

-175406,53

3

35

68

164

2380

1303,99

-5710,30

4

45

57

221

2565

1800,90

10122,69

5

55

45

266

2475

10980,58

171526,78

6

65

40

306

2600

26257,25

672734,81

Сумма

-

306

-

12050

74532,03

137157,42

Среднее

-

-

-

39,38

243,57

448,23

Следовательно:

Рис. 8. Распределение предприятий по размеру прибыли

Таким образом, средний размер прибыли по предприятиям составляет 39,38 тыс.руб., при этом медианный размер прибыли – 38,38 тыс.руб., модальный 34,5 тыс.руб. Вариация размера прибыли характеризуется средней степенью неоднородности (33% < V < 66%). Имеет место незначительная правосторонняя асимметрия в распределении предприятий по размеру прибыли.

Задание 2

По данным таблицы 5 определить значения признаков с использованием цифр номера зачетной книжки студента. № - число, состоящее из двух последних цифр номера зачетной книжки студента.


Таблица 5

Год

Прибыль, тыс. руб.

1

45

2

50

3

40

4

35

5

55

6

70

7

55

8

45

Определить цепные и базисные показатели рядов динамики. Провести выравнивание рядов динамики:

по среднему абсолютному приросту,

по скользящей средней,

по методу наименьших квадратов.

Построить графики. Сделать выводы.

Решение:

Расчет показателей динамики представим в следующей таблице

Таблица 6 Показатели динамики (Б – базисные, Ц - цепные)

Год

Прибыль, тыс. руб.

Абсолютный прирост, тыс.руб.

Темп роста, %

Темп прироста, %

Б

Ц

Б

Ц

Б

Ц

1

45

-

-

-

-

-

-

2

50

5

5

111,11

111,11

11,11

11,11

3

40

-5

-10

88,89

80,00

-11,11

-20,00

4

35

-10

-5

77,78

87,50

-22,22

-12,50

5

55

10

20

122,22

157,14

22,22

57,14

6

70

25

15

155,56

127,27

55,56

27,27

7

55

10

-15

122,22

78,57

22,22

-21,43

8

45

0

-10

100

81,8182

0

-18,18

Сумма

395

35

0

777,78

-

77,78

-

Среднее

49,38

5,00

0

111,11

100

11,11

0,00


Проведем выравнивание ряда методами сглаживания по скользящей средней, по среднему абсолютному приросту, методом аналитического выравнивания. Выравнивание по скользящей средней будем производить по трехчленной скользящей средней. Формулы расчета по скользящей средней выглядят следующим образом:

.

Выравнивание по среднему абсолютному приросту будем производить по следующей формуле:

Здесь  - средний цепной абсолютный прирост. Средний абсолютный прирост согласно таблице 2 равен 0.

Выравнивание аналитическим методом будем производить исходя из линейного вида функции регрессии с помощью МНК:

где t – номер периода; y – результативный признак; b0, b1 – эмпирические коэффициенты регрессии. Для оценки параметров регрессии обычно используют метод наименьших квадратов (МНК).

Применение данного метода к оценке указанных параметров приводит к следующим формулам:


где , - выборочная дисперсии признака y,  - ковариация признаков. Соответствующие средние значения определяются по формулам:

,, ,

Метод наименьших квадратов (МНК) является одним из классических методов статистического анализа и встроен в множество программных средств статистического анализа, в том числе в табличный процессор MS Excel (функция ЛИНЕЙН). Воспользовавшись данным программным пакетом, получим следующее уравнение линейного тренда для рассматриваемого признака:

Y = 42,14 + 1,61*t,

Здесь t – номер года.

Результаты выравнивания показателя представлены в следующей таблице.

Таблица 7 Выравнивание показателя несколькими методами

Год

Прибыль, тыс. руб.

По скользящей средней

По среднему абсолютному приросту

Аналитическое выравнивание

1

45

 

45

43,75

2

50

45

45

45,36

3

40

41,67

45

46,96

4

35

43,33

45

48,57

5

55

53,33

45

50,18

6

70

60,00

45

51,79

7

55

56,67

45

53,39

8

45

 

45

55

Рис. 9. Сравнительная диаграмма выравнивания ряда динамики различными методами

Таким образом, каждый из методов сглаживания имеет свои достоинства и недостатки. Так методы выравнивания по среднему абсолютному приросту и аналитическое выравнивание позволяют прогнозировать динамику ряда, но не отражают степень вариации динамического ряда. В то же время метод выравнивания по скользящей средней сохраняет вариацию ряда, но не дает возможности продлить тренд динамического ряда.

Наименее адекватным является метод выравнивания по среднему абсолютному приросту, поскольку он учитывает только крайние значения ряда и потому дает значительную ошибку в общей тенденции ряда, складывающейся под воздействием всех уровней динамического ряда.


Заключение

Статистическое изучение сферы денежного обращения связано с анализом функционального, экономического и формального содержания денежных потоков. В соответствии с первым критерием анализ осуществляется в зависимости от функции денег.

В экономике деньги выступают в роли:

  •  стоимостного измерителя, что определяет статистическое изучение натуральных показателей и их трансформации в стоимостные
  •  меры обращения, где статистическому анализу подвергается процесс производства товаров и услуг, их реализации, т.е. показатели, связанные со спецификой и скоростью обращения денежных потоков;
  •  платежных средств. В данном случае задачи статистики связаны с отношениями государства, предприятий и организаций с бюджетом и населением, между конкретными группами населения, платежными отношениями между юридическими лицами, с созданием и использованием внебюджетных фондов, движением кредитных ресурсов и обязательств и т.д.;
  •  средств накопления и сбережения. В этом направлении основной задачей статистики является анализ в статике и динамике таких показателей, как золотовалютные резервы страны (в том числе денежных властей), размер квоты и резервная позиция в Международном валютном фонде, СДР, прочие активы и пассивы денежных властей, иностранные активы и пассивы кредитных учреждений в конвертируемой и неконвертируемой валюте, а также накопления и сбережения населения;
  •  средств международных расчетов.

Форма расчетов может быть наличной или безналичной.

Налично-денежное обращение — это движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими функций средства платежа и средства обращения. Наличные деньги используются для кругооборота товаров и услуг, расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий, выплаты страховых возмещений (если в договорах не указано иное), при оплате ценных бумаг и выплате дохода по ним, при платежах населения за коммунальные услуги и т.д. Объем налично-денежного оборота определяется движением налично-денежной массы за определенный период между физическими и юридическими лицами. Расчеты осуществляются с помощью различных видов денег (банкноты, монеты и другие кредитные инструменты, такие, как векселя, чеки, кредитные карточки). В форме наличных денежных потоков деньги (наряду со всеми остальными функциями) являются носителями информации о потребности и степени удовлетворения во всех видах ресурсов. В соответствии с международной классификацией ресурсы делятся на четыре группы: трудовые; основные средства (реальный основной капитал); оборотные материальные средства; финансовые ресурсы.

Безналичное обращение — это движение стоимости без участия наличных денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений; зачет взаимных требований и др. Размер безналичного оборота зависит от объема товаров в обращении, уровня инфляции в статике и динамике, качества распределительных и перераспределительных отношений между экономическими субъектами страны, осуществляемых через финансовую систему. В Российской Федерации формы безналичных расчетов определяются Банком России. В зависимости от экономического содержания различают два вида безналичного обращения: по товарным операциям и по финансовым обязательствам. В процессе статистического анализа безналичных денежных потоков осуществляется оценка эффективности их распределения и использования. Необходимо помнить, что в процессе денежного оборота постоянно происходит преобразование наличных денежных потоков в безналичные, и наоборот.

Таким образом, наличное и безналичное денежное обращение страны образует общий денежный оборот государства, в котором участвуют единые деньги одного наименования и унифицированной нарицательной стоимости.

Эмиссию наличных денег осуществляет Центральный банк РФ. Он выпускает и изымает наличные деньги из обращения в случае их ветхости или производит замену старых купюр на новые (по номиналу). Для кассового обслуживания кредитных учреждений и других юридических лиц на территории России созданы расчетно-кассовые центры (РКЦ) при главных территориальных учреждениях (национальных банках) Банка России. Эти центры формируют оборотную кассу по приему и выдаче наличных денег, а также контролируют резервные фонды. Резервный фонд — это запасы не выпущенных в оборот банкнот и монет. Резервный фонд создается и поддерживается на определенном уровне по распоряжению ЦБ РФ. Объективная потребность в резервных фондах определяется необходимостью: удовлетворения нужд экономики в наличных деньгах в каждом конкретном случае; обновления денежной массы в связи с ветхостью купюр; поддержания оптимального купюрного состава денежной массы по отдельным регионам и в целом по стране; сокращения расходов на перевозку и хранение денежных знаков. Статистика денежного обращения связана с денежно-кредитной политикой, при помощи которой правительство и денежные власти государства посредством изменения денежной массы оказывают влияние на макроэкономические индикаторы. По состоянию на 1 апреля 2008 года объем денежной базы в РФ составил 4517 млрд. рублей, что на 4,2% меньше значения на начало года. Для сравнения, в 2009 г. сокращение денежной базы наблюдалось на протяжении всего I квартала и составило в сумме 16,3%. По состоянию на 1 марта 2010 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы составила 25,4%, что является минимальным показателем за весь период наблюдения.

Скорость обращения, рассчитанная по денежному агрегату М2, в последние месяцы, на фоне постепенного восстановления спроса на деньги, снова стала снижаться и в I квартале 2010 года опустилась ниже 3,0.


Библиографический список

  1.  Галицкая С.В. Денежное обращение: Кредит; Финансы: Теория и российская практика: Учебное пособие для вузов М: Международные отношения, 2007. - 272 с.
  2.  Левин А. Е. Статистика: Учебник, - М: Финансы и статистика, 1998. –440с.
  3.  Материалы официального сайта Центрального банка РФ http://www.cbr.ru.
  4.  Министерство финансов. Экономическая экспертная группа. Обзор экономических показателей от 12 апреля 2010 года
  5.  Практикум по теории статистики : Учебное пособие / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М: Финансы и статистика, 2003.
  6.  Статистика финансов : Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2005
  7.  Статистика: Курс лекций / Под ред. В. Г. Ионина, - М: Инфра-М, 1999. –150с.
  8.  Теория статистики (учебник), Р.А. Шмойлова. М., Наука, 2001. –320с.
  9.  Федеральная служба государственной статистики. Internet - http://www.gks.ru


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75770. Методы теории вероятностей в анализе безопасности и надежности летательных аппаратов 1.04 MB
  Теория вероятностей возникла в середине 17 в. То, что случайные явления представляют собой не исключение, а правило в реальном мире, было замечено еще в древности. Об этом словами Лукреция Кара прекрасно говорит Альфред Реньи.
75771. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА НА ИНТЕРНЕТ-САЙТ 198 KB
  Цели и задачи работы. Целью данной работы является формирование целостного представления о сети Интернет как о явлении, имеющем правовое значение, выявление основополагающих моментов в регулировании ее деятельности. Достижение этой цели зависит от решения следующих задач...
75774. Синтез алгоритмов системы ручного и автоматического управления транспортного самолёта ИЛ-76 7.84 MB
  Аэродинамические характеристики определяющие устойчивость и управляемость самолёта Ил76 на типовых режимах полёта; Анализ продольных и боковых АДХ для транспортного самолёта Ил76 определение положения аэродинамического фокуса...
75775. Понятие и виды следственных действий 138.5 KB
  Кроме того на судебных стадиях они имеют свою специфику в них не предусмотрено участие понятых инициатором проведения является суд отличаются формальными основаниями проведения в них отсутствуют обыск и иные следственные действия эффективность которых определяется внезапностью и т.
75776. Расчет трансформатора ТМВМ-160/10 204.48 KB
  В данной работе был проведён расчёт силового трёхфазного двухобмоточного масляного трансформатора. Была проведена проверка основных размеров и параметров силового трансформатора расчетным путем. При этом были выявлены незначительные расхождения в основных параметрах.
75778. Применение нейронных сетей для определения трудоемкости работы в фирме по оформлению воздушными шарами 3.51 MB
  Существует множество областей применения искусственного интеллекта: принятие решений доказательства теорем игры творчество распознавание образов обработка данных на естественном языке обучающиеся сети нейросети и т.