16385

Статистические функции пакета EXEL

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Статистические функции пакета EXEL I. Функции связанные с основными законами распределения случайных величин БИНОМРАСП число успехов; число испытаний; вероятность успеха; интегральная Возвращает вероятности связанные с биномиальным распределением. Функция ...

Русский

2013-06-20

306 KB

14 чел.

Статистические функции пакета EXEL

I. Функции связанные с основными законами распределения случайных величин

  •  БИНОМРАСП (число успехов; число испытаний; вероятность успеха; интегральная)

Возвращает вероятности связанные с биномиальным распределением. Функция БИНОМРАСП используется для подсчета вероятностей числа успехов в испытаниях по схеме Бернулли.

Число успехов    —  количество успешных испытаний (m).

Число испытаний    —  общее число независимых испытаний (n).

Вероятность успеха    —  вероятность успеха в каждом испытании (p).

Интегральная  — это логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент интегральная имеет значение ИСТИНА (1), то функция БИНОМРАСП возвращает вероятность того, что число успешных испытаний не более значения  число успехов; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ (0), то возвращается вероятность того, что число успешных испытаний в точности равно значению аргумента число успехов.

Таким образом:  

БИНОМРАСП (m; n; p; 0) = ;

БИНОМРАСП (m; n; p; 1) = .

  •  ПУАССОН(x; среднее; интегральная)

Возвращает вероятности, связанные с распределением Пуассона (например, вероятности числа событий в простейшем потоке за некоторый промежуток времени, при известном среднем числе событий)

x  —  количество событий.

Среднее   —  среднее число событий ().

Интегральная   — логическое значение, определяющее форму возвращаемого распределения вероятностей. Если аргумент «интегральная» имеет значение ИСТИНА (1), то функция ПУАССОН возвращает вероятность того, что число случайных событий будет от 0 до x включительно. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ (0), то возвращается вероятность того, что событий будет в точности x.

Таким образом:  ПУАССОН (x; λ; 0) = : ПУАССОН (x; λ; 1) = .

  •  ГИПЕРГЕОМЕТ(число успехов в выборке; размер выборки; число успехов в совокупности; размер совокупности)

Возвращает вероятности для гипергеометрического распределения. ГИПЕРГЕОМЕТ возвращает вероятность заданного количества успехов в выборке, если заданы размер выборки, количество успехов в генеральной совокупности и размер генеральной совокупности.

Число успехов в выборке   —  это количество успешных испытаний в выборке (m).

Размер выборки   —   размер выборки (n).

Число успехов в совокупности   —   количество успешных испытаний в генеральной совокупности (M).

Размер совокупности    —  размер генеральной совокупности (N).

Например, из генеральной совокупности, содержащей N шаров, среди которых M красных, выбирается наудачу n шаров. Тогда, вероятность того, что среди них ровно m красных равна:  ГИПЕРГЕОМЕТ(m; n; M; N).

  •  НОРМРАСП(x; среднее; стандартное откл; интегральная)

Возвращает вероятности, связанные с нормальным распределением.

x   — значение, для которого определяется вероятность.

Среднее  —  математическое ожидание распределения (a).

Стандартное откл  —  среднеквадратическое отклонение распределения (σ).

Интегральная    — логическое значение, определяющее форму функции. Если интегральная имеет значение ИСТИНА (1), то функция НОРМРАСП возвращает функцию распределения от аргумента ; если это аргумент имеет значение ЛОЖЬ (1), то возвращается плотности распределения от аргумента .

Таким образом:

НОРМРАСП(x; a; σ; 0);

НОРМРАСП(x; a; σ; 1).

  •  НОРМСТРАСП(z)

Возвращает функцию распределения стандартной нормальной величины, т.е. НОРМСТРАСП(z) =, где , .

  •  НОРМОБР(вероятность; среднее; стандартное откл)

Возвращает квантиль нормального распределения для указанной вероятности, то есть НОРМСТОБР() возвращает значение , для которого .

Вероятность    —  вероятность, соответствующая квантили.

Среднее    —  математическое ожидание распределения.

Стандартное откл    — среднеквадратическое отклонение распределения.

  •  НОРМСТОБР(вероятность)

Возвращает квантиль стандартного нормального распределения для указанной вероятности, то есть НОРМСТОБР() возвращает значение , для которого

Вероятность   —  вероятность, соответствующая квантили.

  •  СТЬЮДРАСП(x; степени свободы; хвосты)

Возвращает вероятности, связанные с распределением Стьюдента.

x    —   численное значение, для которого требуется вычислить вероятности.

Степени свободы    —   число степеней свободы распределения.

Хвосты   —  число учитываемых хвостов распределения. Если хвосты = 1, то функция СТЬЮДРАСП возвращает вероятность того, что случайная величина, распределенная по закону Стьюдента, примет значение большее чем . Т.е. СТЬЮДРАСП(x; n; 1) = , где .  Если хвосты = 2, то функция СТЬЮДРАСП возвращает вероятность того, что случайная величина, распределенная по закону Стьюдента, примет значение, большее, чем . Т.е. СТЬЮДРАСП(x; n; 2) = , где .

  •  СТЬЮДРАСПОБР(вероятность; степени свободы)

возвращает коэффициент Стьюдента   (двухстороннюю критическую точку уровня ), соответствующий заданной вероятности : т.е. значение  для которого , что тоже самое, что квантиль распределения Стьюдента уровня , то есть значение , для которого  .

Вероятность    —  вероятность, для которой находится значение коэффициента.

Степени свободы    —  число степеней свободы, характеризующее распределение.

  •  ХИ2РАСП(x; степени свободы)

Возвращает вероятность того, что случайная величина, распределенная по закону хи-квадрат примет значение, большее, чем , т.е. ХИ2РАСП(x; n) = , где .  

x    —  это значение, для которого требуется вычислить вероятность.

Степени свободы   — это число степеней свободы распределения хи-квадрат.

  •  ХИ2ОБР(вероятность; степени свободы)

возвращает критическую точку  распределения хи-квадрат для заданной вероятности, то есть ХИ2ОБР()=, где  значение, для которого , что тоже самое, что квантиль распределения хи-квадрат уровня .

Вероятность    —  вероятность, для которой находится критическая точка.

Степени свободы    —  число степеней свободы, характеризующее распределение.

  •  FРАСП(x; степени свободы1; степени свободы2)

Возвращает вероятность того, что случайная величина, распределенная по закону Фишера примет значение, большее, чем , т.е. FРАСП(x; n1; n2) = , где .

x    —  это значение, для которого требуется вычислить вероятность.

Степени свободы1, степени свободы2      —   число степеней свободы, характеризующих распределение.

  •  FРАСПОБР(вероятность; степени свободы1; степени свободы2)

возвращает критическую точку  распределения Фишера для заданной вероятности, то есть FРАСПОБР()=, где  значение, для которого , что тоже самое, что квантиль распределения Фишера уровня .

Вероятность    —  вероятность, для которой находится критическая точка.

Степени свободы1, степени свободы2      —   число степеней свободы, характеризующих распределение.

II. Примеры использования функций

Пример 1. Игральная кость подбрасывается 24 раза. Найти вероятность того, что 6 очков выпадут ровно 3 раза. Найти точное значение вероятности и приближенные, используя локальную формулу Муавра-Лапласа и формулу Пуассона.

Решение.  Требуется найти вероятность того, что в n=24 испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха 1/6, число успехов будет равно 3. Для точного вычисления вероятности используем функцию БИНОМРАСП.  Если параметр интегральная имеет значение ЛОЖЬ (0), то функция БИНОМРАСП возвращает вероятность того, что число успешных испытаний  в точности равно значению аргумента число успехов. Таким образом, для , ,  находим:

=БИНОМРАСП(3;24;1/6;0)=0,203681.

Найдем приближенное значение вероятности, используя локальную формулу Муавра-Лапласа. Согласно этой формуле,  вероятность , т.е. приближенно равна плотности нормального распределения со средним  и среднеквадратичным отклонением  в точке . Значения плотности распределения нормальной величины возвращает функция  НОРМРАСП, при значении параметра интегральная равном ЛОЖЬ (0).

Таким  образом:  НОРМРАСП()=0,188073.

Найдем приближенное значение той же вероятности, используя формулу Пуассона. Согласно этой формуле, при малых  вероятность , т.е. приближенно равна вероятности пуассоновского распределения с параметром (средним значением)  в точке . Вероятности отдельных значений для распределения Пуассона возвращает функция ПУАССОН при значении параметра интегральная равном ЛОЖЬ (0). Таким  образом: ПУАССОН()=0,195367.

 Заметим, что погрешность при использовании формулы Муавра-Лапласа составила 7,8%, а при использовании формулы Пуассона 4,1%.

Пример 2. Вероятность искажения одного символа при передачи сообщения равна 0,01. Какова вероятность, что сообщение, содержащее 200 символов, содержит не более 2-х искажений. Найти точное значение вероятности и приближенные, используя локальную формулу Муавра-Лапласа и формулу Пуассона.

Решение.  Требуется найти вероятность того, что в n=200 испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха 0,01, число успехов будет не более 2. Для точного вычисления вероятности используем функцию БИНОМРАСП.  Если параметр интегральная имеет значение ИСТИНА (1), то функция БИНОМРАСП возвращает вероятность того, что число успешных испытаний  лежит в пределах от 0 до значения, определяемого аргументом число успехов. Таким образом, для , ,  находим: =БИНОМРАСП(2;200;0,01;1)=0,676679.

Найдем приближенное значение вероятности, используя локальную формулу Муавра-Лапласа. Согласно этой формуле,  вероятность , приближенно равна плотности нормального распределения в точке  со средним  и среднеквадратичным отклонением . Значения плотности распределения нормальной величины возвращает функция  НОРМРАСП, при значении параметра интегральная равном ЛОЖЬ (0). Таким  образом:

НОРМРАСП()+НОРМРАСП()+НОРМРАСП()=0,607013.

Найдем приближенное значение той же вероятности, используя формулу Пуассона. Согласно этой формуле, вероятность  при малых  приближенно равна вероятности пуассоновского распределения в точке  со средним значением . Значения вероятностей для распределения Пуассона возвращает функция ПУАССОН. Причем, если значение параметра интегральная равно ИСТИНА (1), то функция ПУАССОН возвращает вероятность того, что случайная величина, имеющая распределение Пуассона примет значения в пределах от 0 до значения, определяемого аргументом x. Таким  образом: ПУАССОН()=0,676676.

Заметим, что погрешность, полученная при использования формулы Пуассона, в данном случае на порядок ниже, чем при использовании локальной формулы Муавра-Лапласа. Смысла использовать интегральную формулу Муавра-Лапласа в данном случае нет, поскольку интервал значений  мал .

Найдем приближенное значение вероятности, используя теперь интегральную формулу Муавра-Лапласа. Согласно этой формуле,  вероятность , т.е.  приближенно равна вероятности попадания в интервал  нормальной случайной величины со средним  и среднеквадратичным отклонением .  Следовательно, если  - функция распределения нормальной случайной величины с параметрами  и , то .  Значения функции распределения нормальной величины возвращает функция  НОРМРАСП, при значении параметра интегральная равном ИСТИНА (1). Таким  образом: НОРМРАСП(-НОРМРАСП(=.

Пример 3. Монета подбрасывается 10000 раз. Найти вероятность того, что орел выпадет более 5100 раз.  Найти точное значение вероятности и приближенное, используя интегральную формулу Муавра-Лапласа.

Решение.  Требуется найти вероятность того, что в n=10000 испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха 1/2, число успехов будет более 5100. Для точного вычисления вероятности используем функцию БИНОМРАСП.  Если параметр интегральная имеет значение ИСТИНА (1), то функция БИНОМРАСП возвращает вероятность того, что число успешных испытаний  не менее значения аргумента число успехов. Таким образом, находим: 1-БИНОМРАСП(5100;10000;1/2;1)=0,022213.

Найдем приближенное значение вероятности, используя интегральную формулу Муавра-Лапласа. Согласно этой формуле,  вероятность , т.е. приближенно равна вероятности попадания в интервал  нормальной случайной величины со средним  и среднеквадратичным отклонением . Следовательно, если  - функция распределения нормальной случайной величины с параметрами  и , то .

Значения функции распределения нормальной величины возвращает функция  НОРМРАСП, при значении параметра интегральная равном ИСТИНА (1). Таким  образом:

НОРМРАСП()=0,02275.

Заметим, что более точной является приближенная формула . Если использовать ее, то получим:

=НОРМРАСП()=0,022216.

Пример 4. Случайная величина распределена по нормальному закону с параметрами  и . Найти:

а) вероятность того, что  примет значение в интервале ;

б) квантиль распределения уровня 5;

в) критическую точку распределения уровня 0,07;

г) интервал, симметричный относительно математического ожидания, в котором с вероятностью 0,95 содержатся значения .

Решение.  

а) Вероятности, связанные с нормальным распределением, можно вычислять, используя функцию НОРМРАСП. Данная функция, при значении параметра интегральная равном ИСТИНА(1), возвращает значения функции распределения  нормальной случайной величины.  Поскольку , то

=

=НОРМРАСП(НОРМРАСП(=0,422426.

б) Квантили, критические точки и, вообще, различные значения, связанные с вероятностями для нормальной случайной величины, можно вычислять, используя функцию НОРМОБР или НОРМСТОБР. Функция НОРМОБР возвращает квантиль нормального распределения для указанной вероятности, то есть НОРМОБР() = , для которого . Таким образом, квантиль уровня 0,85 равна  НОРМОБР()=5,742.

в) Критическая точка уровня  по определению есть значение , для которого . Критическая точка уровня   совпадает с квантилью уровня . Поэтому, критическая точка уровня 0,07 есть   НОРМОБР()=6,905.

г)  Требуется найти такое значение , для которого . Удобнее в данном случае воспользоваться функцией НОРМСТОБР, которая возвращает квантиль стандартного нормального распределения для указанной вероятности. Имеем: , где  - функция распределения стандартной нормальной величины. Или . Используя  НОРМСТОБР, находим квантиль для стандартной нормальной величины уровня 0,975:  НОРМСТОБР()=1,96. Тогда , откуда . Таким образом, искомый интервал имеет вид: .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28482. Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування 11.86 KB
  Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування. Графічний метод ґрунтується на геометричній інтерпретації ЗЛП і застосовується в основному при розв'язуванні задач в R2 і тільки деяких задач трьохмірного простору оскільки в R3 досить важко побудувати многогранник допустимих розв'язків що утворюється в результаті перетину півпросторів. Якщо ж ЗЛП записана в І стандартній формі система рівнянь якої містить n невідомих і m лінійно незалежних рівнянь то вона також може бути розв'язана графічним методом всякий раз коли...
28484. Ідея симплексного методу та його геометрична інтерпретація 14.2 KB
  Проте задачі лінійного програмування які доводиться розв'язувати на практиці характеризуються великими числами m та n а кількість опорних планів обмежена зверху числом Тому доцільніше було б вказати таку схему послідовного покрашення опорного плану що при переході від одного опорного плану вершини многогранника допустимих розв'язків до іншого опорного плану іншої вершини отримується збільшення цільової функції при максимізації функції 1 і зменшення її при мінімізації функції 1. Саме...
28485. Алгоритм симплексного методу 23.31 KB
  Заповнення початкової симплекстаблиці перша ітерація Таблиця 1 В рядках 1 3 записані відповідні рівняння системи 12 при цьому спочатку права частина в стовпці опорний план а потім коефіцієнти при відповідних змінних. Отже з початкової таблиці безпосередньо виписується початковий опорний план: Х1 оп = 0; 0; 182; 316; 238. В нульовому рядку міститься інформація про цільову функцію: для зручності функція 11 розглядається формалізовано як рівняння z 18х1 16х2 = О...
28486. Постановка транспортної задачі та її математична модель 31.64 KB
  Постановка транспортної задачі та її математична модель. Побудуємо математичну модель закритої транспортної задачі Позначимо через xij кількість одиниць вантажу запланованого до перевезення від iго постачальника до jго споживачаz сумарну вартість запланованих перевезень Для зручності умову задачі запишемо у вигляді таблиці табл 1 яку надалі будемо називати транспортною сіткою При цьому постачальників скорочено позначимо літерою П а споживачів С Таблиця 1...
28487. Методи побудови початкового опорного плану транспортної задачі 21.99 KB
  Рекомендуємо олівцем проставити прочерки в клітинках А2 В1 і А3 В1 потреби В1 задоволені а біля 300 справа записати залишки запасів в розмірі 150 од. запасів і 220 од. В напрямку який визначає діагональ переходимо до А2В2 в яку записуємо min70 230=70 виставивши прочерк в А3 В2 закресливши залишок потреб під В2 і записавши справа від 230 залишок запасів 23070=160. В клітинку А2В3 заносимо min 160 280= 160 виставляємо прочерк в А2В4 закреслюємо залишок запасів А2 160 а під потребами В3 записуємо залишок потреб В3 в розмірі...