21787

Риск как экономическая категория

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Понятие риска его основные элементы 2. Причины возникновения риска 3. Общие принципы классификации риска 4. Факторы влияющие на уровень экономического риска 1.

Русский

2013-08-03

80 KB

23 чел.

Тема 1

Риск как экономическая категория

1. Понятие риска, его основные элементы

2. Причины возникновения риска

3. Общие принципы классификации риска

4. Факторы, влияющие на уровень экономического риска

1. Понятие риска, его основные элементы

Функционированию и развитию многих экономических процессов присущи элементы неопределенности.

Ситуация – сочетание различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений и событий неустанавливаема. Ситуация риска характеризуется: наличием неопределенности; необходимостью выбора альтернативы; возможностью оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив. Таким образом, ситуация риска представляет собой разновидность неопределенной, когда наступление событий вероятно и может быть определено.

Модификации риска:

  •  субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, располагающий объективными вероятностями;
  •  субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, располагающий субъективными вероятностями;
  •  субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, располагающий объективными и субъективными вероятностями.

Риск – деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи, отклонения от цели.

Основные элементы понятия риск, взаимосвязь которых составляет его сущность:

1) возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;

2) вероятность достижения желаемого результата;

3) отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

4) отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

Риск является объективно-субъективной категорией. Объективность риска проявляется в том, что это понятие отражает реально существующие в жизни явления и процессы. Риск существует независимо от того, осознают ли его наличие. Субъективная сторона риска заключается в том, что риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятностей их исхода, а также в том, что люди по-разному оценивают одни и те же события.

Экономический риск – объективно-субъективная категория, связанная с преодолением неопределенности и противоречивости в ситуации выбора альтернатив, которая отображает степень достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения от целей с учетом влияния контролируемых и неконтролируемых факторов при наличии прямых и обратных связей.

Объект экономического риска – экономическая система, эффективность и условия функционирования которой заранее точно неизвестны.

Субъект экономического риска – лицо, заинтересованное в результатах управления объектом риска и имеет компетенцию принимать решения относительно объекта риска.

Основными чертами риска являются: неопределенность, противоречивость (столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой), альтернативность.

2. Причины возникновения экономического риска

  1.  Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия.  Проявления стихийных сил природы землетрясения, наводнения, бури, ураганы, а также отдельные неприятные природные явления мороз, гололед, град, гроза, засуха и др. могут оказать серьезное отрицательное влияние на результаты предпринимательской деятельности, стать источником непредвиденных затрат.
  2.  Случайность – невозможность однозначного предвидения наступления предполагаемого результата.

Вероятностная сущность многих социально-экономических и технологических процессов, многовариантность материальных отношений, в которые вступают субъекты предпринимательской деятельности, приводят к тому, что в сходных условиях одно и то же событие происходит неодинаково, т е. имеет место элемент случайности. Это предопределяет невозможность однозначного предвидения наступления предполагаемого результата.

Так, например, невозможно точно предсказать число пассажиров, которые воспользуются транспортом определенного маршрута. Оно всегда будет случайным. Вместе с тем необходимо принимать решение о количестве транспорта, обслуживающего данный маршрут. Качество решения будет влиять на конечный результат деятельности предприятия, обслуживающего пассажиров.

Весьма заметное и не всегда предсказуемое влияние на результаты предпринимательской деятельности оказывают:

  •  различного рода аварии пожары, взрывы, отравления, выбросы атомных и тепловых электростанций и т.п.;
  •  выход из строя оборудования;
  •  несчастные случаи на транспорте, производстве и многое другое.

Как показывает практика, несмотря на принимаемые обществом меры, направленные на уменьшение вероятности их появления и снижение величины причиняемого ими ущерба, указанные выше случайные события остаются возможными, их не могут исключить самые дорогостоящие инженерно-технические меры.

  1.  Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов.

Проявление этого источника риска весьма многообразно от войн и межнациональных конфликтов, до конкуренции и простого несовпадения интересов.

Так, в результате военных действий предприниматель может столкнуться с запретом на экспорт или импорт, конфискацией товаров и даже предприятий, лимитирование иностранных инвестиций замораживанием или экспроприацией активов или доходов за рубежом и др.

В борьбе за покупателя конкуренты могут увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, улучшить ее качество, уменьшить цену и т.п.   существует недобросовестная конкуренция, при которой один из конкурентов    усложняет другому осуществление предпринимательской деятельности незаконными методами.

Наряду с элементами противодействия может иметь место простое несовпадение интересов, которое   также способно оказывать негативное воздействие на результаты предпринимательской деятельности.    

Таким образом, наличие противодействующих противоборствующих тенденций в общественно-экономиеском развитии вносит элементы неопределенности, создает ситуации риска.          

  1.  Вероятностный характер научно-технического прогресса. Общее  направление развития науки и техники, особенно на ближайший период, может быть предсказано с и известной точностью. Однако заранее во всей полноте определить конкретные последствия тех или иных научных открытий, технических изобретений практически невозможно. Технический процесс неосуществим без риска, что обусловлено его вероятностной природой, поскольку затраты и особенно результаты растянуты и отдалены во времени, они могут быть предвидены лишь в некоторых, обычно широких пределах.
  2.  Неполная, недостаточная информация об объекте, процессе, явлении относительно которого принимается решение. Ограниченность человека в сборе и обработке информации.

Существование неопределенности связано также с неполнотой, недостаточностью информации об объекте, процессе, явлении, по отношению к которому принимается решение, с ограниченностью человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации.

Процесс принятия решений предполагает наличие достаточно полной и правильной информации. Эта информация включает осведомленность: о наличии и величине спроса на товары и услуги, на капитал; о финансовой устойчивости и платежеспособности клиентов, партнеров, конкурентов; о ценах, курсах, тарифах, дивидендах; о возможностях оборудования и новой техники; о позиции, образе действий и возможных решениях конкурентов и др. Однако на практике такая информация часто бывает разнородной, разнокачественной, неполной или искаженной.

Так, например, источником информации о производительности оборудования могут служить проектные, нормативные или фактические данные. Большинство из них являются укрупненными, усредненными, и между ними имеются значительные расхождения.

Кроме того, многие компании намеренно искажают информацию для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов. Таким образом, чем ниже качество информации, используемой при принятии решений, тем выше риск наступления отрицательных последствий такого решения.

  1.  Ограниченность различных ресурсов при принятии и реализации решений.
  2.  Невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в данных условиях уровне и методах научного познания.
  3.  Относительная ограниченность сознательной деятельности человека, существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, оценках, стереотипах поведения.

3. Общие принципы классификации рисков

В процессе деятельности субъекты хозяйствования сталкиваются с совокупностью различных видов рисков. Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность предприятия. Эти обстоятельства затрудняют принятие решение по оптимизации риска и требуют углубленного анализа состава конкретных рисков.

Существует множество подходов к классификации рисков, которые определяются целями и задачами классификации.

Можно выделить следующие виды рисков.

  1.  По времени возникновения: ретроспективные, текущие, перспективные.
  2.  По характеру последствий: чистые и спекулятивные. Чистые риски практически всегда несут в себе потери или нулевой результат. Спекулятивные риски характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль по отношению к ожидаемому результату.
  3.  По источникам возникновения: риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, связанный с личностью предпринимателя; риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды.
  4.  По сфере возникновения: внешние и внутренние. Внешние – риски непосредственно не связанные с деятельностью предприятия, их источник – внешняя среда предприятия. Внутренние – риски, источником которых является само предприятие.
  5.  По уровню принятия решений: глобальны (макроэкономический) и локальный (на уровне отдельных субъектов хозяйствования).
  6.  По сфере деятельности: производственный, коммерческий, финансовый. Производственный риск связан с возможностью невыполнения планов предприятия по производственной деятельности, в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования производственных ресурсов. Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров, работ и услуг, как произведенных, так и закупленных. Финансовый риск связан с потерей или дополнительным получением дохода, обусловлен финансовой деятельностью предприятия.
  7.  По возможности страхования: страхуемые риски и нестрахуемые риски.  
  8.  По проявлению во времени: постоянный риск, временный риск.

4.Факторы, влияющие на уровень экономического риска

Каждое предприятие должно иметь список характерных или возможных на сегодняшний день факторов риска. В него должны войти как генетические факторы риска, т.е. присущие вообще хозяйственной или производственно-коммерческой деятельности, так и специфические для данного типа предприятий. Желательно, чтобы факторы риска были ранжированы по важности или по степени вклада в общий профиль риска конкретного производственного предприятия.

     Классифицировать факторы риска можно по-разному. В данном случае естественным требованием к классификации является ее ориентация на методы компенсации или противодействия рискам. Иными словами, классификация факторов (точнее, видов факторов) риска должна быть соотнесена с классификацией методов управления риском. Это ограничивает возможности формального объединения разных по существу факторов в одной классификационной группировке.

Все возможные на практике факторы риска делятся на две группы. К первой относятся "предвидимые", т.е. известные из экономической теории или хозяйственной практики. Вместе с тем, очевидно, могут проявиться факторы, назвать которые на априорной стадии анализа риска предприятия не реально. Эти факторы относятся ко второй группе. Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы, создав регулярную процедуру выявления факторов риска, сузить круг факторов второй группы и тем самым ослабить влияние так называемой "неполноты генерации" факторов риска.

Среди факторов риска предприятия производственного типа можно выделить в зависимости от места возникновения внешние и внутренние. К внешним относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью данного предприятия. Внутренними будем считать факторы, появление которых порождается деятельностью самого предприятия.

  1.  Внешние факторы.
    1.  Политические факторы: внутри- и внешнеполитическая ситуация, стабильность правительства, возможность возникновения локальных конфликтов и гражданских конфликтов, национализация без адекватной компенсации, введение ограничений на обмен валюты и т.д.
    2.  Социально-экономические факторы: возможность изменения правил ведения внешнеэкономической деятельности, ошибки персонала налоговых служб, нарушения условий контракта (изменение цен на сырье, материалы и т.д. после заключения контракта), падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции, колебание курса национальной валюты сверх прогнозируемого интервала, появление новых конкурентов.
    3.  Экологические факторы: изменение региональной экологической обстановки, ужесточение экологических требований к предприятиям, введение ограничений на использование местных природных ресурсов.
    4.  Научно-технические факторы: появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками, освоение конкурентами производства замещающих товаров, ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа.
  2.  Внутренние факторы.
    1.  Факторы риска  производственной деятельности предприятия.
      1.  Факторы риска основной производственной деятельности предприятия: прерывание технологического цикла по вине неосновных подразделений,  аварии основного оборудования, нарушения персоналом технологической дисциплины.
      2.  Факторы риска вспомогательной деятельности предприятия: аварии вспомогательного производственного оборудования (вентиляции, канализации, водоснабжения и т.д.), не вызывающие остановки основного оборудования, удлинение сроков ремонта оборудования по сравнению с нормативными, перебои электроснабжения и поставок топлива.
      3.  Факторы риска обеспечивающей деятельности: аварии или переполнения складов, неполадки в системе обработки информации, недостаточная патентная защищенность продукции и технологии ее изготовления.
    2.  Факторы риска в воспроизводственной деятельности предприятия: отток квалифицированной рабочей силы, неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров, факторы риска в сфере инвестиционной деятельности фирмы.
    3.  Факторы в сфере обращения: нарушение условий контракта(дисциплина поставок по срокам, качеству и т.д.), риск невостребованности продукции, банкротство или самоликвидация предприятий контрагентов, ошибочный выбор целевого сегмента рынков сбыта продукции, потери или ухудшение качества товара при транспортировке или хранении, повышение издержек обращения из-за непредвиденных непроизводственных затрат в сбытовой сети.
    4.  Факторы риска в сфере управления предприятием: неадекватная оценка стратегического потенциала предприятия, неверная формулировка собственных стратегических целей предприятия, ошибочный прогноз развития внешней среды, открытые возможности для экономических злоупотреблений, недостаточное качество управления.  

Внешние факторы, играющие существенную роль в общем профиле риска производственного предприятия, подразделяются на политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и научно-технические. Анализу и описанию первых трех групп факторов риска посвящено достаточное количество публикаций. Особый интерес представляет рассмотрение факторов, обусловленных научно-техническим прогрессом.

Фактор риска, вызванный инновационной активностью других субъектов, может при определенных условиях представить угрозу экономической безопасности предприятия. Например, освоение конкурентами новой технологии, существенно снижающей издержки производства, позволит им получить преимущество в ценовой конкуренции. Аналогичную опасность таит использование научно-технических достижений для выпуска нового замещающего товара, как это было, например, в случае появления бумажной и пластмассовой тары вместо стеклянной для расфасовки жидких продуктов питания (молоко, соки и другие напитки).

Особое место среди факторов риска, обязанных своим появлением научно-техническому прогрессу, занимает промышленный шпионаж. Специфическая уязвимость любого структурного звена предприятия определяется информацией, которой оно обладает, представляя для предприятия определенную ценность, которая и нуждается в защите. Систематическая утечка информации из какого-либо звена отрицательно сказывается на деятельности всего предприятия, представляющего собой единое целое. Научно-технический прогресс открывает также возможности для деструктивных действий в отношении конкурентов (вторжение в чужие базы данных с целью их разрушения, ввод ложной информации, порча компьютерных программ и т.д.).

Внутренние факторы риска возникают непосредственно в ходе деятельности предприятия, которую принято разделять на промышленную и непромышленную. Непромышленная (в основном - социальная) сторона деятельности предприятия, направленная на удовлетворение бытовых и культурных потребностей коллектива, в рамках данной работы не рассматривается. Промышленная деятельность предприятия, как известно, складывается из процессов производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В каждой из этих сфер появляются свои специфические факторы риска.

Одним из наиболее распространенных и "традиционных" факторов риска в основной производственной деятельности являются производственные аварии, внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования (например, вследствие неожиданного изменения качественных параметров сырья), нарушения персоналом технологической дисциплины и т.п.

Пагубные последствия аварий и связанных с ними несчастных случаев проявляются в ухудшении социального климата на предприятии, повышении уровня абсентеизма, росте недоверия к предприятию со стороны внешнего окружения (особенно если инцидент окружен тайной), отражаются на его имидже и престиже, являющихся нематериальными конкурентными преимуществами фирмы, увеличивая таким образом "невидимые" потери предприятия. Другими опасностями, угрожающими физическому имуществу и персоналу, могут быть различного рода хищения материальных ценностей, разрушение оборудования часто в форме беспричинного и скрытого вандализма, терроризм.

Во вспомогательной производственной деятельности факторы риска могут возникнуть как перебои энергоснабжения, удлинение на неопределенный срок продолжительности ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.

В сфере обслуживающих производственных процессов предприятия факторами риска могут оказаться сбои в работе служб, обеспечивающих функционирование основного и вспомогательного оборудования, авария или пожар в складских помещениях, выход из строя - полный или частичный - вычислительных мощностей в системе обработки информации и др. Риску быть похищенными подвержены не только физическое имущество предприятия и человеческие ресурсы, но и интеллектуальное достояние предприятия, например, недостаточная патентная защищенность продукции предприятия и технологии ее изготовления, позволившая конкурентам освоить выпуск той же продукции, не затрачивая средств на приобретение лицензии, а также упоминавшийся выше промышленный шпионаж.

Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и повышения квалификации кадров. В части кадровых проблем могут проявиться такие факторы риска, как неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки персонала, отток квалифицированной рабочей силы вследствие локальных этнополитических конфликтов, природных и техногенных катастроф в регионе и т.п.

В сфере обращения деятельность предприятия подвержена действию таких факторов риска, как нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п., немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или потребителей готовой продукции.

Решения руководства предприятия принято относить к одному из трех уровней: стратегическому, тактическому и оперативному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений. На уровне стратегических решений можно выделить следующие внутренние планово-маркетинговые факторы риска:

1) ошибочный выбор или неадекватная формулировка собственных целей предприятия,

2) неверная оценка стратегического потенциала предприятия,

3) риск разработки стратегического плана, строящегося на ошибочном прогнозе развития внешней для предприятия хозяйственной среды в долгосрочной перспективе.

Остановимся более подробно на характеристике названных факторов риска.

Стратегическое планирование начинается с экспликации целевых установок предприятия, которые затем кладутся в основу разработки стратегия. В случае неверной трактовки собственных целей вся последующая разработка стратегии может пойти в ложном направлении.

Фактор риска ошибочной оценки стратегического потенциала предприятия может быть обусловлен погрешностью исходных данных о техническом и технологическом потенциале предприятия вследствие грубости или неадекватности выбранного метода диагностического обследования предприятия, отсутствием или игнорированием информации о назревающем в промышленности технологическом скачке (например, при диагностическом обследовании предприятия может быть высказано утверждение о начальной фазе жизненного цикла реализованных на предприятии технологий, в то время как уже созрели условия для обновления технологии). К аналогичной ошибке при определении производственного потенциала предприятия может привести неверная оценка степени автономности предприятия, т.е. его независимости от других производственных или коммерческих структур. Возможны ситуации неверной оценки фактического разграничения прав собственности, владения и управления на землю, основные производственные фонды, доходы и т.д.

Точность прогнозирования динамики изменения внешней социально-экономической среды весьма невелика. Основанные на ошибочном прогнозном сценарии варианты стратегического плана могут оказаться нереализуемыми или привести к негативным результатам.

Риск для решений тактического уровня прежде всего сопряжен с возможностью искажения или частичной утраты содержательной информации при переходе от стратегического к тактическому планированию. Если разработанные конкретные тактические хозяйственные решения не подвергались проверке на соответствие выбранной стратегии предприятия, то достигнутые результаты могут оказаться в стороне от магистрального стратегического направления деятельности предприятия и ослабить его экономическую устойчивость.

К группе факторов риска тактического уровня относится недостаточное качество управления предприятием, что может быть обусловлено отсутствием у "управленческой команды" сплоченности, опыта совместной работы, навыков управления людьми и т.п.

Очевидно, что на любом уровне принимаемых решений будут присутствовать как внешние, так и внутренние для данного предприятия факторы риска. Можно предположить, что для успешной реализации стратегических решений роль внешних факторов риска значительно выше, чем для тактических или оперативных.

Выявление и идентификация факторов риска относится к числу наиболее важных в настоящее время задач экономического анализа деятельности производственного предприятия. Приведенная классификация имеет целью не столько перечисление всех факторов риска, сколько создание определенной системы, которая позволяла бы не упустить ничего существенного при построении дифференцированного профиля риска и исследовании совокупного риска производственного предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4059. Звуковые системы современного кино 1.62 MB
  Звуковые системы современного кино DolbyStereo В 80-е гг. XXв., после внедрения относительно недорогого стереофонического оборудования фирмы Dolby Laboratories, на обычной 35-мм пленке удалось...
4060. Определение потока и индукции магнитного поля 123 KB
  Определение потока и индукции магнитного поля Цель работы: Определение магнитного потока, пронизывающего площадь контура, внесенного в зазор между двумя катушками, и исследование зависимости индукции магнитного поля, создаваемого катушками, от силы...
4061. Определение взаимной индукции двух контуров 136.5 KB
  Определение взаимной индукции двух контуров. Цель работы: Целью данной работы является определение коэффициента взаимной индукции двух катушек в зависимости от расстояния между ними. Приборы и инструменты № Название Предел измерения Цена делен...
4062. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли 130.5 KB
  Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с устройством и принципом действия тангенс-гальванометра, измерение с его помощью горизонтальной составляющей напряженности м...
4063. Особенности определения удельного заряда электрона методом магнетрона 82.5 KB
  Определение удельного заряда электрона методом магнетрона Цель работы: Целью данной работы является определение удельного заряда электрона (отношение заряда электрона к его массе). Приборы и инструменты Название Предел измерения Цена деления...
4064. Проектирование автоматизированных систем. Конспект лекций 227 KB
  Общие сведения об автоматизированных системах управления. Понятие об АСУ, основные определения, классификация Особенности современных систем. В последние десятилетия быстро возрастает сложность объектов и систем, создаваемых в различных ...
4065. Экономическое обоснование технического решения в курсовом проекте по разработке технологической линии производства опилкобрикета 106 KB
  Введение Спад производства в лесной деревообрабатывающей промышленности России за последние 10 лет в среднем составляет 40. Инфраструктура лесопромышленного комплекса разрушен на 50-70. Из-за недостатка древесного сырья простаиваются предприятия ...
4066. АФС агентство недвижимости ООО Любимый город 267.5 KB
  Характеристика предприятия Общество с ограниченной ответственностью Любимый город создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Компания зарегистрирована 19 декабря 2007 года регистратором Единым государственным реестром ю...
4067. Глобальные сети для доступа удаленных ЭВМ и терминалов к мощным ЭВМ и host-компьютерам 311 KB
  Введение Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN), которые также называют территориальными компьютерными сетями, служат для того, чтобы предоставлять свои сервисы большому количеству конечных абонентов, разбросанных по большой территории - в предел...