29844

Экономические модели финансового роста

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Экономические модели финансового роста. внимание общества привлекли разрабатывавшиеся в рамках неоклассических теорий модели экономического роста авторы которых широко используя математический аппарат пытались решить проблемы потенциального и устойчивого роста экономики определить условия достижения динамического равновесия. Данный подход характерен и для нашей страны: российские экономисты успешно разрабатывают модели межотраслевого баланса на базе которых рассчитывают межотраслевые пропорции валовой и конечный продукт личное и...

Русский

2013-08-21

21.51 KB

1 чел.

15. Экономические модели финансового роста.

В 60—70-е годы XX в. внимание общества привлекли разрабатывавшиеся в рамках неоклассических теорий модели экономического роста, авторы которых, широко используя математический аппарат, пытались решить проблемы потенциального и устойчивого роста экономики, определить условия достижения динамического равновесия. Главное в этих моделях — поиск способов достижения цели оптимального роста.

Данный подход характерен и для нашей страны: российские экономисты успешно разрабатывают модели межотраслевого баланса, на базе которых рассчитывают межотраслевые пропорции, валовой и конечный продукт, личное и производственное потребление. Преимуществом моделей межотраслевого баланса является их динамический характер. Модели экономического роста, разрабатываемые на Западе, сначала носили статический характер, были лишь двухотраслевыми, потом в них стали вводить некоторые реальные факторы, влияющие на экономический рост (деньги, акции, финансовые активы). Позднее в эти модели наряду с чисто экономическими характеристиками начали вводить и социальные, и институциональные факторы.

Модели данного типа состоят из трех подсистем: из домашнего хозяйства, сферы предпринимательства и государственного сектора. В этом случае модели обогащаются за счет проникновения в них отдельных кейнсианских, монетарных и других концепций. Большой вклад в развитие моделей экономического роста внесли работы американцев Дж. фон Неймана, В.Фелпса ("Золотое правило экономического роста", 1961), Р.Дорфмана, П.Самуэльсона, Р.Солоу ("Линейное программирование и экономический анализ", 1958), голландца Я.Тинбергена ("Математические модели экономического роста", 1962) и др. Появляются и модели смешанного типа, в которых синтезированы теории потребления, капитала, денег, занятости и т.д. Эти модели получили название гамильтоновской экономики (в экономическую теорию привнесен принцип детерминированности движения в физике). В них широко используются также элементы теории принятия решений и теории игр. Таким образом, совершенствуется аппарат исследования, расширяется содержание моделей.

Большой интерес представляет аппарат производственных функций, с помощью которого определяется зависимость общей величины национального продукта (национального дохода) от затрат капитала, труда, земли. Производственная функция в общем виде выглядит так:

YKdY/dKLdY/dL+ N dY/dN,

где Y — стоимость произведенного продукта (национального дохода); К, L, N — затраты соответственно капитала, труда, земли; dY/dK,dY/dLdY/dN — частные производные, определяющие предельные продукты капитала, труда, земли.

Общий вид формулы явно указывает на теорию трех факторов производства Ж.Б.Сэя и теорию производительности трех факторов Дж.Б.Кларка. Следует заметить, что с помощью данной функции может быть описан процесс создания потребительной стоимости, но она непригодна для анализа источников стоимости.

Наиболее распространенный вид производственной функции — функция Кобба—Дугласа, названная по имени ее создателей. Американский экономист Пол Дуглас еще в 1927 г. заметил, что распределение национального дохода между трудом и капиталом мало изменяется во времени, т.е. с ростом производства и рабочие, и собственники капитала равным образом пользуются благами процветающей экономики. Перед Дугласом встала задача определения причин такого постоянства долей факторов производства. Он обратился к математику Чарльзу Коббу, чтобы тот отыскал функцию со свойствами постоянных долей факторов производства при условии, что факторы производства всегда получают свои предельные продукты. Такая функция получила следующее выражение:

Y= a1 Ka2 La,

где а1 — коэффициент пропорциональности; a2 a3 — коэффициенты эластичности выпуска товаров по затратам капитала и труда.

Данная функция строится при предположении об абсолютной взаимозаменяемости труда и капитала, о постоянной отдаче каждой единицы любого фактора.

Возможны следующие варианты использования функции Кобба—Дугласа:

а) а2 + а3 = 1 — неизменная эффективность факторов производства;

б) а2 + а3 > 1 — растущая эффективность факторов производства;

в) а2 + а3 < 1 — падающая эффективность факторов производства.

Дальнейшая модификация производственной функции Кобба— Дугласа связана с явным учетом в ней влияния научно-технического прогресса. Один из возможных видов таких функций — производственная функция Тинбергена, в которой НТП учитывается через показательную функцию:

Y=a1 Ka2 L1-a2 Rrt ,

где r — коэффициент эластичности выпуска продукции в зависимости от НТП.

Ян Тинберген считает основными параметрами экономического роста норму отдачи по приросту продукции и долю чистых инвестиций. Эти параметры не произвольны, они зависят от технического прогресса, системы экономических отношений, намечаемых изменений в структуре производства и конъюнктуры мирового рынка. Капитал Тинберген полагает единственным ограниченным фактором.

Российский ученый Леонид Витальевич Канторович (1912—1986) в своей работе "Оптимальные решения в экономике" (1972) рассматривает экономический рост на базе линейно-программной модели, которая основана на оптимизации производственного процесса. Он анализирует замыкающие затраты, т.е. такие затраты, вовлечение которых в оптимальный план необходимо, но обходится производителю достаточно дорого.

Большую известность приобрела модель "затраты—выпуск", предложенная американским ученым российского происхождения В.Леонтьевым. Василий Леонтьев (1906—1999) родился в Санкт-Петербурге.

В модели Леонтьева экономика представлена в виде условных 44 секторов, между которыми существуют тесные связи. На первом этапе построения модели можно проследить связь между факторами производства (капитал, труд, услуги, природные ресурсы) и стадиями производственного процесса от его начала до получения промежуточного, а потом и конечного продукта, готового к потреблению.

Широкое распространение на Западе получила также модель Солоу, в которой показано, как сбережения, рост населения и технологический прогресс воздействуют на рост объема производства во времени. Роберт Солоу, американский экономист, в 1987 г. ставший лауреатом Нобелевской премии за разработку модели экономического роста, считает себя учеником В.Леонтьева. Их совместные разработки известны какмодель Леонтьева— Солоу. Особенность этой модели состоит в том, что здесь соединены производственная функция и функция потребления, т.е. показано, как накопление капитала обеспечивает экономический рост, а вместе с ним и повышение уровня жизни населения.

Влияние инвестиций и выбытия на запасы капитала можно записать так: Dk = i - dk, где Dk — изменение запасов капитала, приходящихся на одного работника в год; d — норма выбытия. Поскольку инвестиции равны сбережениям, изменение запасов капитала может быть записано следующим образом: Dk = sf(k) - dk, где s — норма сбережения.

Солоу показал, что существует единственный уровень капиталовооруженности, при котором инвестиции равны величине износа фондов. Если в экономике достигнут такой уровень, то он не меняется во времени, так как обе действующие на него величины — инвестиции и выбытие капитала — точно сбалансированы. Значит, при данном уровне капиталовооруженности Dk = 0. Солоу называет эту ситуацию состоянием устойчивой капиталовооруженности, что соответствует равновесию экономики в длительной перспективе. Солоу замечает, что независимо от первоначального объема капитала позднее экономика достигает устойчивого состояния.

Вместе с тем в начале 80-х годов представители новой кембриджской школы — У.Годли, К.Куттс, М.Фезерстон и др. — приходят к выводу о том, что колебания экономики объясняются политикой государства по поддержанию совокупного спроса. Они не отвергают полностью вмешательства государства, но считают его эффективным лишь для решения средне- и долгосрочных задач.

Самая известная работа, отражающая подход, разрабатываемый в рамках новой кембриджской школы, — книга У.Годли и Ф.Криппса "Макроэкономика" (1983), в которой исследуется влияние интернационализации экономической деятельности на открытую систему. Большое внимание в этой работе уделяется анализу взаимосвязи динамики доходов и расходов с движением активов. Авторы признают, что из-за отсутствия необходимой информации о состоянии производства невозможна его "точная настройка", а отсюда типичное состояние — неопределенность будущего.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85062. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 34.01 KB
  Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России Цель урока. Сформировать у учащихся представление о национальных интересах России как совокупности сбалансированных интересов личности общества и государства; убеждение в возрастании в современных условиях роли гражданина России в деле обеспечения национальных интересов России. Дать учащимся общее понятие об угрозе национальным интересам и безопасности России которую несут в себе последствия чрезвычайных ситуаций природного...
85063. Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 32.12 KB
  Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности Цель урока. Систематизировать представления учащихся об общей культуре населения в области безопасности жизнедеятельности подчеркнув значение уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. Общая система обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности населения страны и национальная безопасность России.
85064. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация 31.06 KB
  Сформировать понимание недостижимости абсолютной безопасности населения и возрастания роли каждого человека в обеспечении личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. Подчеркнуть что человек на протяжении периода своего существования на Земле в первую очередь стремился расширить сферу своей жизнедеятельности и обеспечить свое благополучие и очень мало заботился об обеспечении безопасности своей жизнедеятельности. Не случайно обеспечением безопасности...
85066. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия 30.73 KB
  Чрезвычайные ситуации природного характера их причины и последствия Цель урока. Систематизировать знания учащихся о наиболее характерных опасных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях природного происхождения возникающих на территории нашей страны. Повторить основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Напомнить о необходимости знать местные признаки приближения опасного природного явления.
85067. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия 30.7 KB
  Сформировать у учащихся более полное представление о факторах опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны обратив внимание на источники техногенных опасностей основные причины их возникновения. Сформировать убеждение что повышение уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности всего населения страны это приоритетный путь повышения уровня безопасности жизнедеятельности личности общества и государства. Изучаемые вопросы Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны....
85068. Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 35.59 KB
  Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм угроза национальной безопасности России Цель урока. Познакомить учащихся с внешними внутренними и трансграничными угрозами национальной безопасности России в современном мире. Обоснованно показать учащимся возрастание роли Вооруженных сил России по обеспечению военной безопасности государства и укрепления Вооруженных сил РФ.
85069. Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма 33.03 KB
  Смертность среди наркоманов за последние 10 лет увеличилась: в Германии почти в 5 раз в Италии в 4 раза во Франции в 3 раза в России в 12 раз по данным Интерпола и ООН. была раскрыта наркоситуация в России на современном этапе. На конгрессе в частности говорилось: Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье наших граждан стабильность общества затрагивая по существу вопросы национальной безопасности России. В настоящее время по данным специалистов в...
85070. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 30 KB
  Обобщить знания учащихся о терроризме как идеологии насилия и террористической деятельности. Познакомить с основными видами террористической деятельности и основными чертами современного терроризма. Изучаемые вопросы Терроризм и террористическая деятельность. Основные виды терроризма.