29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57766. Перерізи многогранників. Метод слідів 712 KB
  Многогранники Опуклі многогранники Правильний многогранник Куб Паралелепіпед Піраміда Призма а у другій нові переріз діагональний переріз січна площина.
57767. Перська держава 73.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями зародження і функціонування держави Персії охарактеризувати діяльність найвідоміших правителів Персії: Кіра ІІ Дарія І розкрити завойовницький характер їх зовнішньої політики...
57768. Теорема Піфагора 271.5 KB
  Мета: сформулювати і довести теорему Піфагора; познайомити учнів з біографією Піфагора; вчити застосовувати теорему до розвязання задачрозвивати логічне мислення; розвивати інтерес до математики...
57769. Союз гіпотенузи та катетів. Теорема Піфагора 1.81 MB
  Тип проекту: Пізнавальний дослідницький творчий За кількістю учасників: груповий За тривалістю підготовки: короткотривалий два тижні Епіграф: Не роби ніколи того що не знаєш але вчись усьому що потрібно знати і тоді будеш вести спокійне життя.
57770. Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних 6.68 MB
  Мета: освітня – узагальнити та систематизувати знання учнів з теми: “Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних”; виховна – виховувати самостійність, інтерес до вивчення математики...
57771. Питание и здоровье 191 KB
  Образовательная: установить связь между особенностями питания человека и его здоровьем; пояснить значение рационального питания поддержания здорового образа жизни; познакомить с распространенными болезнями человека...
57772. Питание и здоровье 349 KB
  Базовые понятия и термины: рациональное питание норма питания энергетический баланс. Здоровье человека его трудоспособность долголетие адаптация к изменчивым условиям окружающей среды в значительной степени зависит от правильного питания. Что же является основой рационального питания Нам предстоит сегодня узнать сообщение темы и целей урока запись в тетрадь.
57773. Програмне забезпечення ПК 432.5 KB
  Актуальність теми: Компютер - універсальний пристрій призначений для опрацювання інформації. Утім сам по собі компютер не володіє знаннями у жодній області свого використання. Якщо ми кажемо: компютер зробив мається на увазі що на компютері була виконана програма яка дозволила виконати ці дії.
57774. Різноманітність, значення та охорона плазунів 83.5 KB
  Мета: формувати такі компетентності учнів як: комунікаційну інформаційну логічну аналітичну продуктивну творчу діяльність дослідницьку технологічну мовленеву; ознайомити учнів з різноманітністю плазунів видами поширеними в Україні власному регіоні та рідкісними видами...