29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80675. Планирование культуры экономической организации 186.5 KB
  Планирование организационной культуры - вид планирования, в определенном смысле противоположный процессу и результатам финансового планирования. Если финансовое планирование имеет дело с предельно точными, конкретными величинами, то планирование культуры связано с наименее определенным, слабо контролируемым элементом внутрифирменной среды. Основу культуры составляют человек, его поведение
80680. Экономико-статистическое прогнозирование 42 KB
  Методы различаются также по научной обоснованности и назначению. В большом многообразии методов многообразия можно выделить следующие их группы: методы экспертных оценок; методы экстраполяции; моделирование; нормативный метод; целевой метод. Методы экспертных оценок основан на использовании экспертной информации. Методы экстраполяции основываются на предположении о неизменности факторов определяющих развитие изучаемого объекта и заключается в распространении закономерностей развития объекта в прошлом на его будущее.
80681. Методы прогнозной экстраполяции 63 KB
  Цель такого прогноза показать к каким результатам можно прийти в будущем если двигаться к нему с той же скоростью или ускорением что и в прошлом. Прогноз определяет ожидаемые варианты экономического развития исходя из гипотезы что основные факторы и тенденции прошлого периода сохраняться на период прогноза или что можно обосновать и учесть направление их изменений. Для данной цели необходимо чтобы прогностическая модель имела достаточную точность или допустимо малую ошибку прогноза. Ошибка статистического прогноза будет меньше чем...
80682. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗОВ 54.5 KB
  Абсолютная ошибка прогноза которая может быть определена как разность между фактическим значением и прогнозом Среднее абсолютное значение ошибки: 3. Среднеквадратичная ошибка прогноза: Между средним абсолютным значением ошибки и существует связь. Поэтому абсолютная ошибка прогноза может быть выражена в относительно фактических значений показателя: А средняя относительная ошибка: Этот показатель используется при сравнении точности прогнозов разнородных объектов прогнозирования поскольку этот показатель характеризует относительную...
80683. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 92.5 KB
  Методы прогнозирования ЦКП. ЦКП тесно связаны с программноцелевым планированием методам позволяющим увязывать цели заложенные в плане с ресурсами. Прогнозирование ЦКП находиться в тесном взаимодействии с программно целевым планированием предшествующим разработке. Оценка фона прогнозирования Прежде чем приступить к разработке прогноза ЦКП необходимо дать всестороннюю оценку экономического политического технического и т.