29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82781. Жанровые разновидности и особенности музыки моего народа. Песенные жанры 2.63 MB
  Цель: научить различать особенности песенного жанра; ориентировать учащихся на духовное развитие средствами музыкального искусства; активизировать музыкальное мышление; формировать способности к разным видам музыкальной творческой деятельности и к овладению элементарных практических умений и навыков.
82782. Прикметник як частина мови. Прикметники-синоніми. Прикметники-антоніми. Пряме та переносне значення прикметників 60 KB
  Мета: закріпити в учнів поняття про прикметник як частину мови, про його роль в мовленні; збагачувати мовлення учнів прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; вчити вживати їх у прямому та переносному значенні; виховувати любов до рідної мови та бажання вивчати її.
82783. Повторення і закріплення вивченого про іменник 94.5 KB
  Поле чудес дзиґа конверти із завданнями символи для оцінювання грамота таблиці на дошку. На змодельованому Полі чудес лежать конверти із завданнями біля позначених номерівдзиґа для визначення завдань. Діти по черзі вибиратимуть завдання для команд виконувати будуть всі разом відповідати...
82784. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними 287 KB
  Мета: Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами. Формувати обчислювальні навички, потребу в навчанні. Навчати узагальнених прийомів розв’язування задач. Ознайомити учнів з навчальним закладами і професіями.
82785. Особливості соціально-психологічної адаптації людей похилого віку до умов стаціонарних установ 951 KB
  Мета роботи – теоретично обґрунтувати та дослідити питання соціально – психологічної адаптації людей похилого віку до умов стаціонарних установ. Завдання роботи: Описати функціонування стаціонарних установ в контексті надання соціальних послуг та організацією побуту людям похилого віку...
82786. Прибыль и ее использование на предприятии на примере ООО «Объединение» 748.5 KB
  Целью выпускной квалификационной работы является понятие и анализ прибыли, ее распределение и пути ее роста, а также разработка мероприятий по увеличению прибыли на предприятии. Задачи для достижения данной цели реализуются следующие: изучить понятие и виды прибыли; распределение и использование прибыли...
82787. Организация продаж с целью повышения эффективности сети магазинов «Пятёрочка» в городе Кунгуре 95.33 KB
  Для достижения цели в работе решены следующие задачи: определить и обобщить особенности торговли приемы современных продаж размещения товаров и качественного обслуживания; провести анализ организационно-экономического состояния торгового предприятия оценить размещение товаров устройство...
82788. Учет и аудит заемных средств на примере DaCar ООО «ЭйБиСи – Авто» 212.78 KB
  В настоящее время трудно представить себе современную, успешно развивающуюся организацию, которая бы не использовала заемные средства, занимающие особое место в жизни современного общества. Вопросы и проблемы аудита и учета долговых средств и обязательств находятся в постоянном совершенствовании и доработке.
82789. Политические репрессии в Казахстане в I половине XX века 1.57 MB
  Обоснование актуальности темы: Обретение Казахстаном независимости открыла широкие возможности для изучения целого ряда проблем ранее не доступных для исследователей. Советская история находилась под прессом партии, которая стремилась представить всю мировую историю как постоянное и чуть неосознанное...