29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27136. Электронная коммерция: B2C. Интернет-магазины 18.27 KB
  Интернетмагазины. Один из наиболее популярных инструментов B2C – это интернетмагазин. Полная автоматизация 3 Продвинутый Advanced – торговая интернетсистема. Предполагает что интернетмагазин интегрирован с внутренней информационной системой предприятия ERP система бух.
27137. Электронные платежные системы: основные виды и принцип функционирования 691.91 KB
  Кроме того следует различать виртуальные дебетовые карты выпускаемые некоторыми банками и реальные кредитные и дебетовые карты. Предоплаченные виртуальные дебетовые карты представляют собой полный аналог обычной Visa или подобной карты которую принимают в Интернете. Владельцу сообщают все платёжные реквизиты такой карты и с точки зрения стороннего наблюдателя платёж осуществляется с обычной пластиковой карты. Такую карту легче купить так как выпуск такой карты осуществляется без проверки личности владельца.
27138. Электронные финансовые структуры. Интернет-банкинг, Интернет-страхование, Интернет-трейдинг 17.72 KB
  Интернетбанкинг Интернетстрахование Интернеттрейдинг. Интернетбанкинг это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания при котором доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого компьютера имеющего доступ в Интернет. Интернетбанкинг часто доступен по системе банкклиент с использованием технологии тонкого клиента. Как правило услуги интернетбанкинга включают: выписки по счетам предоставление информации по банковским продуктам депозиты кредиты ПИФ и т.
27139. Интернет-маркетинг. Маркетинговые исследования в Интернет. Проблемы конверсии и лояльности 22.07 KB
  Проблемы конверсии и лояльности. Механизмы повышения лояльности в электронном бизнесе. Повышение лояльности клиентов и выполняет эту важную функцию. Именно для этого существуют всевозможные программы повышения лояльности клиентов.
27140. Интернет-реклама, виды интернет-рекламы. Оценка эффективности интернет-рекламы 56 KB
  Интернетреклама виды интернетрекламы. Оценка эффективности интернетрекламы. Виды рекламы по целям а имиджевая брендинг длительно дорого трудно оценить эффективность бпродуктовая проинформировать заинтересовать клиента вторговая реклама направлена на продажу товара Медиапланирование – процесс планирования рекламной компании в сети интернет. Этапы медиапланирования: 1 определить цели 2определить целевую аудиторию для разн групп – свои способы рекламы 3определить средства и носителей рекламы 4определить бюджет 5выбор...
27141. Программная платформа электронного предприятия: фронт-офис и бэк-офис 20.59 KB
  любой интернетмагазин является синтезом двух составляющих: 1. Площадка сайт в интернете который предназначен для взаимодействия с покупателями. Сюда можно отнести IaaS PaaS SaaS infrastructure platform software as a service Cейчас в интернете ASP позиционируется как SaaS. Они являются лицом голосом и слухом интернетмагазина.
27142. Информационно-справочные системы. Бизнес-модели информационно-справочных систем 17.57 KB
  Информационносправочные услуги делятся на 3 типа: 1информационное посредничество: поисковые системы сет. Поставщики онлайновой информации начнут предлагать своим клиентам новые специализированные платные услуги которые не только дадут пользователям именно то что им нужно но и позволят информационным порталам выжить и развиваться дальше. Платные услуги коммерческие сервисы агентства интернетобучение консалтинг Плата за дополнительные услуги: индивидуальные услуги предоставляемые информационным сайтом могут стать мощным источником...
27143. Принципы построения систем, ориентированных на анализ данных 115.29 KB
  Принципы построения систем ориентированных на анализ данных В базах предназначенных для оперативной обработки запросов данные хранятся в нормализованных отношениях. Для обслуживания аналитических систем создаются специальные многомерные хранилища данных в которых накапливается информация из различных источников за большой период времени. Другое отличие аналитических систем иной способ хранения данных. Это объясняется следующими причинами: используются большие информационные массивы; данные практически не обновляются а лишь...
27144. СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 41.76 KB
  Транзакция некоторый набор операций над базой данных который рассматривается как единое завершенное с точки зрения пользователя действие над некоторой информацией обычно связанное с обращением к базе данных. Со временем в таких системах начали аккумулироваться большие объемы данных документы сведения о банковских операциях информация о клиентах заключенных сделках оказанных услугах и т. Постепенно возникло понимание того что сбор данных не самоцель. Появилась потребность в информационных системах которые позволяли бы проводить...