29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19373. Автоматичні лінії з агрегатних верстатів та нормалізованих вузлів 86.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Автоматичні лінії з агрегатних верстатів та нормалізованих вузлів. Мета роботи: 1. Ознайомлення з роботою лінії та її устаткуванням. 2. Вивчення принципу керування і послідовності роботи механізму лінії. 3. Вивчення конструкції та принципу ді
19374. ЗНЯТТЯ ЦИКЛОГРАМИ АВГОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ 134 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 ЗНЯТТЯ ЦИКЛОГРАМИ АВГОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ Мета роботи: Визначення тривалості окремих складових циклу роботи автоматйчної лінії. Побудувати циклограму роботи автоматичної лінії. Теоретичні відомості. Для б
19375. СКДАДАННЯ БАЛАНСУ ПРОДУКТИВНОСТІ АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ 203 KB
  ЛАВОРАТОРНА РОБОТА №3 СКДАДАННЯ БАЛАНСУ ПРОДУКТИВНОСТІ АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ. Мета роботи: Встановлення технікоекономічних показників автоматичноі лініі. Теоретичні відомості. Складання достовірного балансу продуктивності лінії повинна передувати досл...
19376. Дослідження диференційного індуктивного давача (регулятора) 131.5 KB
  Лабораторна робота №4 Дослідження диференційного індуктивного давача регулятора I. ТЕМА: Дослiдження диференцiйного iндуктивного давача перетворювача і використання його для активного контролю розмiрiв деталей. II. МЕТА РОБОТИ Ознайомитися з конструкцiєю
19377. Конструкція вібраційного лотка-транспортерандуктивного давача (регулятора) 559.5 KB
  Мета роботи: 1. Ознайомитись з конструкцією вібраційного лоткатранспортера. 2. Експериментально визначити граничні кути підйому для різних матеріалів при різних визначеннях параметру режиму і побудувати криву Кгр=Кгр Теоретичні відомості. Якщо лото
19378. Експериментальне визначення коефіцієнта швидкості для двохмасового вібраційного лотка-транспортера 112.5 KB
  Лабораторна робота № 6 Експериментальне визначення коефіцієнта швидкості для двохмасового вібраційного лоткатранспортера 1.Мета роботи: Ознайомитись з конструкцією і принципом роботи двохмасового вібраційного лоткатранспортера. Експериментально визн
19379. Складання циклограми роботи, та визначення продуктивності РТК 53.5 KB
  Лабораторна робота №1 Складання циклограми роботи та визначення продуктивності РТК. Мета роботи: Побудувати циклограму роботи РТК. Визначення технікоекономічного показника РТК. 3. Теоретичні відомості. Одним з ос...
19380. ДОСЛIДЖЕННЯ СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮВАЧIВ 340.5 KB
  Лабораторна робота № 8 ДОСЛIДЖЕННЯ СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮВАЧIВ Теоретичні відомості Струменевi захоплювачі використовують для захоплювання й орiєнтацiї штучних заготовок рiзної конфiгурацiї матерiалу i маси а також як механiзми захоплювачів промислови...
19381. НАЛАДКА НА АВТОКОЛИВАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ПНЕВМАТИЧНОГО ВIБРАЦIЙНОГО ПРИВОДУ З ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ТИПУ ОБМЕЖЕННЯ 75.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. НАЛАДКА НА АВТОКОЛИВАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ПНЕВМАТИЧНОГО ВIБРАЦIЙНОГО ПРИВОДУ З ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ТИПУ ОБМЕЖЕННЯ. МЕТА РОБОТИ: 1. Ознайомлення з конструкцією вiбролотка i пневматичного вібрацiйного приводу. 2. Експериментальне визначення з...