29914

Система управления рисками российских банков и её совершенствование

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Система управления рисками российских банков и её совершенствование. К сожалению уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок как это требуется для экономики в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от качества управления банками своей ликвидностью; формированием капитальной базы; согласования процентной политики по активным и пассивным операциям; умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке...

Русский

2013-08-21

20.76 KB

2 чел.

11. Система управления рисками российских банков и её совершенствование.

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от

  1.  качества управления банками своей ликвидностью;
  2.  формированием капитальной базы;
  3.  согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;
  4.  умения организовать свою работу и
  5.  обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

  1.  изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;
  2.  разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;
  3.  реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Принципы и задачи системы управления рисками.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менедж-мента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками.

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

  1.  обеспечить максимальную сохранность собственных средств;
  2.  минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;
  3.  повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

  1.  не рисковать, если есть такая возможность;
  2.  не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;
  3.  думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;
  4.  не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  5.  держать риски под контролем;
  6.  снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;
  7.  создавать необходимые резервы для покрытия рисков;
  8.  устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;
  9.  количественно измерять уровень принимаемых рисков;
  10.  определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Этапы реализации системы управления рисками.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

  1.  Анализ риска (выявление и оценка)
  2.  Контроль риска (мониторинг)
  3.  Минимизация риска (нивелирование)

Способы снижения риска.

Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:

  1.  Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
  2.  Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
  3.  Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).

Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8744. Традиционное и индустриальное общества 39 KB
  Вариант 1 Традиционное и индустриальное общества Традиционное общество (Восток) Индустриальное общество (Запад). Непрерывность исторического процесса, отсутствие явных граней между эпохами, резких сдвигов и скачков. История движется неравном...
8745. Цивилизации Древнего Востока (речные) 46 KB
  Цивилизации Древнего Востока (речные) Египет - IV тыс. до н.э. (империя - 3200-525г. до н.э.) Месопотамия - III тыс. до н.э. (Вавилонская империя - 3000 – 538 г. до н.э.) Индия - III - II тыс. до н.э. (XVIII век д...
8746. Древнегреческая цивилизация (морская) 52 KB
  Древнегреческая цивилизация (морская) Основные понятия: морские цивилизации, колонии, полис, гражданская община, автаркия, тирания, олигархия, демократия, натуральное хозяйство, товарно-денежные отношения, эллинизм, мировая империя. Особенности ра...
8747. Политическое развитие Западной Европы 37 KB
  Политическое развитие Западной Европы Особенности феодальной иерархии король - верховный сюзерен (господин) всех феодалов, первый среди равных в период раздробленности крупные светские и духовные феодалы - вассалы (военные слуги) к...
8748. Цивилизации в эпоху нового времени 42.5 KB
  Цивилизации в эпоху нового времени В новое время начала формироваться индустриальная цивилизация, которая строится на принципиально иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная. ХVII и ХVIII столетия стали своего рода переходной эпохой, подгот...
8749. Цивилизация - это синоним культуры 36 KB
  Цивилизация - это синоним культуры. Цивилизация – это уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры это ступень развития, следующая за варварством. Существуют древние цивилизации и современные цивилизации, Западные и...
8750. Глобальные проблемы современности. Проблема предотвращения новой мировой войны 47.5 KB
  Глобальные проблемы современности 1. Проблема предотвращения новой мировой войны. Поиски путей предотвращения мировых конфликтов начались практически сразу после окончания второй мировой и победы над нацизмом. Тогда было принято решение и о со...
8751. Экономическая сфера общества. Структура отношений собственности в современной экономике 47.5 KB
  Экономическая сфера общества. Структура отношений собственности в современной экономике Экономика играет огромную роль в жизни общества. Экономика - в широком смысле обычно понимают систему общественного, производства, т. е. процесс создания ма...
8752. Рыночные отношения в современной экономике 31 KB
  Вариант 1. Рыночные отношения в современной экономике Существуют два варианта организации экономической жизни общества: командная экономика и рыночная экономика. Основными признаками командной экономики являются: производство товаров в соответ...