32440

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ

Лекция

Математика и математический анализ

Пусть X1X2Xn взаимно независимые случайные величины с одной и той же функцией распределения Fx. Характеристической функцией распределения Fx или случайной величины X называется математическое ожидание случайной величины Замечание. В данном случае под случайной величиной будем понимать пару действительных функций Если X имеет плотность fx то Например характеристическая функция стандартного нормального распределения Если X дискретная случайная величина где xi значение...

Русский

2013-09-04

106.5 KB

1 чел.

Лекция 9.

Глава 4.  НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ.

$1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА.

Центральная предельная теорема сыграла особую роль в развитии теории вероятностей, она имеет большое значение и для современных приложений. Центральная предельная теорема определяет условия, при которых суммы независимых случайных величин распределены асимптотически нормально.

Tеорема 1. Пусть X1,X2,…,Xn – взаимно независимые случайные величины с одной и той же функцией распределения F(x). Допустим, что М(Xk)=0, D(Xk)=1, k = 1, 2,..., n. При  распределение нормированных сумм  стремится к стандартному нормальному распределению.

Для доказательства используем метод характеристических функций. Характеристической функцией  распределения F(x) (или случайной величины X) называется математическое ожидание случайной величины     

                     

Замечание. Мы вводили случайные величины как действительные функции, заданные на пространстве . В данном случае под случайной величиной будем понимать пару действительных функций

Если X имеет плотность f(x), то

Например, характеристическая функция стандартного нормального распределения

Если X – дискретная случайная величина,

где xi – значение случайной величины X.

Замечание. Характеристическая функция распределения F(x) – это ни что иное как преобразование Лебега-Фурье функции F(x). Если X – непрерывная случайная величина, то характеристическая функция – это просто преобразование Фурье плотности распределения.

Докажем сначала, что характеристические функции распределения сумм Sn при  и всех t cходятся к характеристической функции стандартного нормального распределения. Характеристическая функция суммы Sn

где  – характеристическая функция случайных величин Xk  ,

поскольку математическое ожидание произведения независимых случайных величин равняется произведению их математических ожиданий, и все случайные величины X1,X2,…,Xn имеют одно и то же распределение, а значит и одну и ту же характеристическую функцию .

По формуле Тейлора

Полагая , получим

При больших n

Поскольку то

Докажем, что из сходимости характеристических функций  следует сходимость функций распределения.

Из курса математического анализа известна теорема непрерывности: если F1(x), F2(x),..., Fn(x) - последовательность функций, ограниченных на всей числовой прямой, а  - последовательность соответствующих преобразований Лебега-Фурье, сходящаяся к функции , то  также является преобразованием Лебега-Фурье некоторой функции F0(x), а F0(x) является пределом функциональной последовательности F1(x), F2(x),..., Fn(x),... . Теорема непрерывности завершает доказательство Центральной предельной теоремы.

Центральная предельна теорема позволяет понять природу случайных величин, имеющих нормальное распределение.

Пример 1. Рассмотрим  распространение популяции деревьев. Если бы новые растения возникали только из семян, упавших с материнского дерева, то сеянцы были бы расположены около него. Тогда расстояние дерева n-ого поколения от исходного было бы распределено приблизительно нормально. При этих условиях площадь, покрытая потомками некоторого дерева, была бы пропорциональна его возрасту.

Замечание 1. Если в условии Теоремы 1 М(Xk) = m, D(Xk) = 2, то распределение сумм

при  cтремится к стандартному нормальному распределению. Действительно, если мы вместо случайных величин Xk рассмотрим , то попадем в условия Теоремы 1.

Замечание 2. Более общую формулировку Центральной предельной теоремы дал Линдеберг. Пусть X1X2,   , Xn – взаимно независимые случайные величины с функциями распределения F1(x), F2(x),…, Fn.(x). Пусть M(Xk)=mk, , и дисперсии  малы по сравнению с суммой  (при любом  > 0 и всех достаточно больших n ). Тогда распределение нормированной суммы

     стремится к стандартному нормальному распределению.  

Пример 2. Вернемся  к примеру 4 из $12 второй главы. Почему оценка на письменном тестировании по математике имеет нормальное распределение?

Оценка X складывается из n оценок X1X2,…, Xn за каждую задачу. Случайная величина Xk имеет распределение в соответствии с трудностью к-ой задачи c конечными математическим ожиданием mk и дисперсией . При больших n выполнены все условия теоремы Линдеберга (на практике n  12 cчитается достаточно большим), и следовательно, оценку X можно считать нормально распределенной случайной величиной со средним значением  и диcперсией .  

Следствием из Центральной предельной теоремы является

Теорема Муавра-Лапласа. Если проводится n независимых опытов, в каждом из которых событие А может произойти с вероятностью p и не произойти с вероятностью q = 1 – p, то справедливо соотношение

где Y – число наступлений события А в n опытах, Ф(x) – функция распределения стандартного нормального закона, – действительные числа.

Доказательство. Пусть Xi – число наступлений события А в i-ом опыте, i = 1, 2,..., n,

Обозначим

Cогласно Замечанию 2 к Теореме 1 распределение случайной величины

при  cтремится к стандартному нормальному распределению. Отсюда,

Пример 3. Монету  подбрасывают 200 раз. Какова вероятность, что число выпадений герба отличается от 100 не более чем на 5?

Применим теорему Муавра-Лапласа:  

             

32

PAGE  31


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5200. Геологія з основами геоморфології. Курс лекцій 6.28 MB
  Вступ Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам сучасні знання про склад, будову та історію розвитку Землі, закономірності й послідовність утворення гірських порід, родовищ корисних копалин, зміну фізико-географічних умов...
5201. Гідромеліоративна система. Загальні відомості 3.02 MB
  Гідромеліоративна система. Загальні відомості Меліоративна система – це комплекс функціонально взаємопов’язаних гідротехнічних споруд, машин та механізмів, водойм, лісонасаджень, ліній зв’язку і електропередач, шляхів та інших споруд...
5202. Структура та задачі цивільного захисту населення України. Організація цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності 132.5 KB
  Структура та задачі цивільного захисту населення України. Організація цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності. Характеристика осередків ураження і вражаючих факторів. 1. Основні кроки становлення цивільного захисту у країнах сві...
5203. Перехід до надійності. Надійність комп’ютерних систем 448.5 KB
  Перехід до надійності. Надійність комп’ютерних систем. Створена КС підвищеної надійності. В 2001 році створили клуб по покращенню проблеми надійності за наказом НАСО. Надійність обчислювальних систем визначається відсутн...
5204. Наследственное право. Завещание. Лекции 101.5 KB
  Общие положения наследственного права Понятие наследственного права Связь между наследованием и правом собственности взаимная. Само право наследовать имущество является стимулом производства материального блага. Сам институт наследования является по...
5205. Гроші та кредит. Конспект лекцій 224.71 KB
  Тема 1. Суть та функції грошей Походження та суть грошей. Концепції походження грошей Гроші відіграють важливу роль в економічному і соціальному житті суспільства. Для того, щоб дослідити суть грошей необхідно з’ясувати питання про їх по...
5206. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій 507.5 KB
  Загальні основи соціальної педагогіки. Основи соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності. Об\'єкт і предмет дослідження соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка в системі наук. Функції соціальної педагогіки. Особливості розвитку соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка і соціальна робота.
5207. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій 2.27 MB
  Вступ Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формува...
5208. Физиология эритроцитов. Защитные функции крови 2.23 MB
  Количественные изменения эритроцитов могут носить физиологический (компенсаторный) характер или патологический характер и могут проявляться как увеличением их числа, так и уменьшением. Эритроциты – самые многочисленные элементы крови. Строго говоря, это скорее не клетки, а постклеточные структуры потому