32645

Методы анализа и прогнозирования риска и неопределенности в проекте

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ рисков процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости по сути анализ вероятности того что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. Назначение анализа рисков дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия ре шений о целесообразности участия в проекте и выработки мер по защите от воз можных финансовых потерь. Анализ рисков можно...

Русский

2013-09-04

274.5 KB

10 чел.

22.Методы анализа и прогнозирования риска и неопределенности в проекте.

Анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.

На первом этапе производится выявление соответствующих факторов и оценка их значимости. Назначение анализа рисков — дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия ре шений о целесообразности участия в проекте и выработки мер по защите от воз можных финансовых потерь.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью опреде лить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом.

Методы количественного анализа риска

Анализ чувствительности

Анализ сценариев

  •  Анализ сценариев учитывает, что некоторые переменные взаимосвязаны и их можно одновременно согласовано менять.
  •  Разрабатываются два сценария – «оптимистический» и «пессимистический»
  •  Результаты анализа сводятся в матрицу и анализируется распределение значений чистой текущей стоимости проекта (NPV) и внутренней нормы рентабельности проекта (IRR).

Анализ моделей (метод «Монте-Карло»)

Метод позволяет анализировать и оценивать  различные сценарии реализации проекта и учитывать разные факторы риска в рамках единого подхода.

Метод реализует формализованную схему, которая позволяет разделить комплекс рисков на управляемые составляющие и вынести суждения о вероятности проявления и тяжести последствий исследуемых рисков.

Этапы анализа риска по методу «Монте-Карло»

  •  1. Составление математической модели – таблицы оценки проекта;
  •  2. Установление «уязвимых» и неопределенных переменных;
  •  3. Выявление неопределенности:
  •  4. Выявление и определение соотнесенных переменных:
  •  5.  Построение модели;
  •  6. Анализ результатов.

Если распределение вероятности и взаимодействие между переменными можно оценить и вести в компьютер, появляется возможность выработки множества сценариев, которые последовательны со статической точки зрения.

Затем осуществляется выборка этих распределений, строится последовательный и логичный поток денежных средств и рассчитываются значения NPV и IRR.

Повторяя этот процесс, можно оценить полное значение распределений NPV.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71585. ТЕОРИЯ ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ 94 KB
  Для описания таких молекулярных потоков были использованы законы Ламберта из оптики и получены законы Ламберта-Кнудсена для ТВИ: интенсивность пара в направлении, которое отклоняется от нормали к поверхности испарения на угол...
71586. АБСОЛЮТНОСТЬ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 71 KB
  Теория и гражданский закон в зависимости от основания возникновения разделяют ответственность на два вида: договорную и внедоговорную (деликтную). По критерию дифференциации — структуре межсубъектной связи — эта классификация вполне соответствует...
71587. К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ ОСНОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 117.5 KB
  Под нормативным основанием административной ответственности в науке понимается система административно-деликтных законов устанавливающих административную ответственность материально-правовая основа и регулирующих производство по делам об административных правонарушениях...
71588. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 167 KB
  Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила чем предусмотренные законом то применяются правила международного договора. А часть 1 статьи 17 Конституции гласит: В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно...
71589. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) НАЛОГОВОГО ПРАВА РОССИИ 126 KB
  Нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Специальное налоговое законодательство в Налоговом кодексе оно именуется законодательством о налогах и сборах которое в свою очередь включает следующие элементы: а федеральное законодательство...
71590. К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 89.5 KB
  Наиболее дискуссионным в теории правоотношений и в частности гражданских правоотношений всегда был и остается вопрос об объектах правоотношений. В качестве объектов правоотношений рассматриваются во-первых предметы материального мира вещи и невещественные материальные...
71591. МЕСТО И РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 139 KB
  Любые участники предпринимательской деятельности независимо от их организационно-правовой формы в том числе и граждане-предприниматели участвуя в формировании рыночных отношений должны иметь свободный выход на внешний рынок.
71592. ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 123 KB
  Государство воздействует на экономику с помощью экономической политики которая определяется как разрабатываемая государством стратегия поведения всех властных структур направленная на достижение поставленных перед ними социально-экономических целей...
71593. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 115.5 KB
  Налоговая система возникла и развивалась одновременно с государством. сложился прототип государственной налоговой системы. Оценку и определение налоговых преступлений контроль над сроками поступления налогов государство держало в своих руках через органы фиско.