32645

Методы анализа и прогнозирования риска и неопределенности в проекте

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости по сути анализ вероятности того что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. Назначение анализа рисков дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия ре шений о целесообразности участия в проекте и выработки мер по защите от воз можных финансовых потерь. Анализ рисков можно...

Русский

2013-09-04

274.5 KB

10 чел.

22.Методы анализа и прогнозирования риска и неопределенности в проекте.

Анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.

На первом этапе производится выявление соответствующих факторов и оценка их значимости. Назначение анализа рисков — дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия ре шений о целесообразности участия в проекте и выработки мер по защите от воз можных финансовых потерь.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью опреде лить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом.

Методы количественного анализа риска

Анализ чувствительности

Анализ сценариев

  •  Анализ сценариев учитывает, что некоторые переменные взаимосвязаны и их можно одновременно согласовано менять.
  •  Разрабатываются два сценария – «оптимистический» и «пессимистический»
  •  Результаты анализа сводятся в матрицу и анализируется распределение значений чистой текущей стоимости проекта (NPV) и внутренней нормы рентабельности проекта (IRR).

Анализ моделей (метод «Монте-Карло»)

Метод позволяет анализировать и оценивать  различные сценарии реализации проекта и учитывать разные факторы риска в рамках единого подхода.

Метод реализует формализованную схему, которая позволяет разделить комплекс рисков на управляемые составляющие и вынести суждения о вероятности проявления и тяжести последствий исследуемых рисков.

Этапы анализа риска по методу «Монте-Карло»

  •  1. Составление математической модели – таблицы оценки проекта;
  •  2. Установление «уязвимых» и неопределенных переменных;
  •  3. Выявление неопределенности:
  •  4. Выявление и определение соотнесенных переменных:
  •  5.  Построение модели;
  •  6. Анализ результатов.

Если распределение вероятности и взаимодействие между переменными можно оценить и вести в компьютер, появляется возможность выработки множества сценариев, которые последовательны со статической точки зрения.

Затем осуществляется выборка этих распределений, строится последовательный и логичный поток денежных средств и рассчитываются значения NPV и IRR.

Повторяя этот процесс, можно оценить полное значение распределений NPV.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53507. Планування вчителя 295.5 KB
  Наприклад якщо порівняти календарне планування розроблене для роботи по підручнику Математика. у посібнику Математика. Математика.