36423

Компьютерное моделирование процессов финансового рынка

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При нажатии на кнопку Запрос Request вы получите котировки для совершения сделки: Кнопки Купить Buy и Продать Sell стали активными. По правой котировке можно купить Buy а по левой котировке продать Sell. Если в течение этого промежутка времени не было принято решение о сделки то кнопки Купить Buy и Продать Sell снова станут неактивными. Это говорит о том что вы или пытаетесь выставить ордер слишком близко к текущей цене ближе чем величина спрэда по данному инструменту либо неверно выбрали тип ордера Buy Limit Buy Stop...

Русский

2013-09-21

292.5 KB

7 чел.

Лабораторная работа 6

Компьютерное моделирование процессов финансового рынка

Работа с ордерами в информационно-торговой системе

Открытие позиции и установка отложенных ордеров

Открытие позиции или установка отложенного ордера может быть произведено несколькими способами:

  •  меню Сервис-Новый Ордер (Tools -> New Order) или F9;
  •  двойным щелчком мыши на курсе валют в окне котировок;
  •  нажатием правой кнопки на окне торгового терминала, вкладка Торговля (Trade), и выбор в появившемся контекстном меню пункта Новый Ордер (New Order).

Затем появляется диалоговое окно, с помощью которого можно открыть позицию или установить отложенный ордер:

Вы можете выбрать инструмент (поле Символ (Symbol) или количество лотов (поле Лоты (Lots). Количество лотов может быть дробным числом с шагом 0.1, но не меньше минимально допустимого контракта. При нажатии на кнопку Запрос (Request) вы получите котировки для совершения сделки:

Кнопки Купить (Buy) и Продать (Sell) стали активными. По правой котировке можно "купить" (Buy), а по левой котировке - "продать" (Sell). На рынке FOREX под словом "купить" подразумевается покупка валюты, которая стоит в аббревиатуре инструмента первой и продажа второй валюты. Под "продажей" понимается продажа валюты, стоящей в аббревиатуре инструмента первой и покупка валюты, стоящей второй. Предложенные котировки будут активны всего несколько секунд (счетчик оставшихся секунд расположен чуть выше окошка с котировками). Если в течение этого промежутка времени не было принято решение о сделки, то кнопки Купить (Buy) и Продать (Sell) снова станут неактивными. После совершения сделки появится открытая позиция в окне торгового терминала.

Если текущие рыночные цены вас не удовлетворяют, вы можете установить отложенный ордер.

Отложенный ордер - это приказ при достижении рынком определенной цены купить или продать по этой цене определенное количество лотов. Для установки отложенного ордера вы должны заполнить поля Type (тип ордера), at price (цена ордера), Symbol (инструмент) и Lots (количество лотов).

Правила установки отложенных ордеров:

Далее нажмите кнопку Отправить (Send). В случае успешной установки отложенного ордера информация о нем появится в окне торгового терминала. В случае неправильных действий по установке отложенного ордера появится сообщение Неправильная Цена (Invalid Price). Это говорит о том, что вы или пытаетесь выставить ордер слишком близко к текущей цене (ближе, чем величина спрэда по данному инструменту), либо неверно выбрали тип ордера (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop). В качестве разделителя дробной части используйте ТОЧКУ, а не запятую. И в случае открытия позиции, и в случае установки отложенного ордера вы можете сразу же выставить значения Ограничение убытков (Stop Loss) и Ограничение прибыли (Take Profit) для ордера. Это вы можете осуществить путем заполнения полей Stop Loss и/или Take Profit (перед нажатием кнопки Запрос (Request) или Отправить (Send)).

Изменить уровень отложенного ордера вы можете несколькими способами:

  •  нажатием правой кнопки мыши на окне торгового терминала (закладка Торговля (Trade)) вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт Изменить или удалить ордер (Modify or Delete Order);
  •  дважды щелкните мышью на отложенном ордере в окне торгового терминала.

В этом случае появится окно:

Установите в поле Цена (Price) новый уровень ордера и нажмите кнопку Изменить (Modify).

Закрытие позиции и удаление отложенных ордеров

Чтобы закрыть позицию дважды щелкните мышкой по открытой позиции в окне торгового терминала. Появится окно:

Если вы просто хотите закрыть позицию по текущей цене, нажмите кнопку Запрос (Request). Через несколько секунд появится цена, по которой можно полностью или частично закрыть позицию:

Использование советников (Expert Advisors)

Для автоматического открытия ордеров и их закрытия можно использовать советников (Expert Advisors), которые следует размещать в папке «C:\Program Files\MetaTrader 4\experts». Советник выполняется каждый раз при появлении новой котировки в системе (при каждом тике). Для подключения советника к графику следует выполнить двойной щелчок по имени советника в окне Навигатора.

В качестве примера рассмотрим советника, который открывает ордера Buy и Sell в определенные моменты времени:

//+------------------------------------------------------------------+

//   lab6.mq4 Открытие ордеров в определенные моменты времени

//+------------------------------------------------------------------+

// #property

// #property

extern double Lots0=1;

extern int Slippage0=3;

int PrevBarTime=0,OpenNewOrder=0,StopLoss0=40,Profit0=80;

int start()

{

//----

double Price1,StopLoss1,TakeProfit1;

int Ticket1;

//Alert(Symbol(),"Проверка1", " Time=",Time[0], " PrevBarTime=",PrevBarTime);

 

 if (PrevBarTime != Time[0]) // обнаружена новая завершенная свечка

 {  

  PrevBarTime = Time[0];

  

   //Alert(Symbol(),"ПРОВЕРКА2", " Time=",Time[0], " PrevBarTime=",PrevBarTime);

  

  // здесь, когда на графике появилась новая законченная свечка

  OpenNewOrder=0;

/*   if (Minute() >= 0 && Minute() <60 )

  {  //условие открытия ордера Buy

      OpenNewOrder=1;

  }

*/   if (Minute() >= 0 && Minute() < 5 || Minute() >= 30 && Minute() < 35)

  {  //условие открытия ордера Buy

      OpenNewOrder=1;

  }

  

  if (Minute() >= 15 && Minute() < 20 || Minute() >= 45 && Minute() < 50)

  {  //условие открытия ордера Sell

      OpenNewOrder=2;

  }

  

} // if PrevBarTime <> Time

 

 //Alert(Symbol(),"Проверка3", " OpenNewOrder=",OpenNewOrder);

 // ----------------------------------------------------------

// откроем рыночный ордер Buy

 if (OpenNewOrder==1)

 {

   Alert(Symbol(),"Проверка5", " OpenNewOrder=",OpenNewOrder," ",Lots0);

      //до новой свечки не открываемся

      OpenNewOrder=0;

   Price1=Ask;

   StopLoss1=Price1-StopLoss0*Point;

   TakeProfit1=Price1+Profit0*Point;

   Ticket1=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots0,Price1,Slippage0,

             StopLoss1,TakeProfit1,NULL,0,0,Blue);  // исполняем

             

        if(Ticket1>0)

        {

           if(OrderSelect(Ticket1,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))

              Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());

        }

        else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());

  

   return(0);

 } // if OpenNewOrder=1

// ----------------------------------------------------------

// откроем рыночный ордер Sell

 if (OpenNewOrder==2)

 {  

   Alert(Symbol(),"Проверка5", " OpenNewOrder=",OpenNewOrder," ",Lots0);

      //до новой свечки не открываемся

      OpenNewOrder=0;

   Price1=Bid;

   StopLoss1=Price1+StopLoss0*Point;

   TakeProfit1=Price1-Profit0*Point;

   Ticket1=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots0,Price1,Slippage0,

             StopLoss1,TakeProfit1,NULL,0,0,Red);  // исполняем

        if(Ticket1>0)

        {

           if(OrderSelect(Ticket1,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))

              Print("Sell order opened : ",OrderOpenPrice());

        }

        else Print("Error opening Sell order : ",GetLastError());

  

   return(0);

 } // if OpenNewOrder=2

 

//----

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

Текст этого советника следует сохранить в файле «C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\lab6.mq4» при выполнении задания 6 и 7.

 Для внесения изменений в советник следует выполнить следующие действия:

  1.  выполнить щелчок правой кнопкой мыши по имени советника в окне Навигатора,
  2.  в открывшемся окне Редактора можно вносить изменения в текст программы.

После внесения изменений в советник его текст необходимо откомпилировать средствами редактора.

Для вывода отладочной информации на экран рекомендуется использовать команду alert(“текст”).

При выполнении задания 8 – создание механической торговой системы (советника) на основе использования индикаторов скользящей средней (iMA) с периодами 7 и 34 рекомендуется использовать следующие фрагменты текста советника:

Для облегчения кодирования и ускорения доступа применяется предварительное помещение данных во внутренние переменные.

  Ma7Current=iMA(NULL,0,7,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);

  Ma7Previous=iMA(NULL,0,7,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);

  Ma34Current=iMA(NULL,0,34,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);

  Ma34Previous=iMA(NULL,0,34,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);

Теперь вместо записи iMA(NULL,0,7,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0) в тексте программы можно использовать Ma7Current.

Сначала выполняется проверка торгового терминала – пустой ли? Если да, то: В эксперте используем только позиции, открытые по рыночной цене и не трогаем отложенные ордеры. Но для безопасности лучше внесем проверку торгового терминала на наличие выставленных ордеров:

// теперь надо определиться - в каком состоянии торговый терминал?

// проверим, есть ли ранее открытые позиции или ордеры?

  total=OrdersTotal();

  if(total<1)

    {

Далее следует проверка возможности встать в длинную позицию (BUY).

Условие входа в длинную позицию: 

- текущее значение скользящей средней MA7Current больше предыдущего значения MA7Previous,

- для текущих значений скользящих средних выполняется условие: iMA7 больше iMA34,

- для предыдущих значений скользящих средних выполняется условие: iMA7 меньше iMA34.

Это условие можно записать следующим образом (обратите внимание, что работа идет с сохраненными ранее в переменных значениями индикаторов):

// проверяем на возможность встать в длинную позицию (BUY)

     if( Ma7Current > Ma7Previous &&

         Ma7Current > Ma34Current  &&

         Ma7Previous < МА34Previous )

       { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,

                         Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",

                         16384,0,Green);

        if(ticket>0)

          { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))

              Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());

          }

        else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());

        return(0);

       }

Условие входа в короткую позицию SELL: 

- текущее значение скользящей средней MA7Current меньше предыдущего значения MA7Previous,

- для текущих значений скользящих средних выполняется условие: iMA7 меньше iMA34,

- для предыдущих значений скользящих средних выполняется условие: iMA7 больше iMA34.

     // проверяем на возможность встать в короткую позицию (SELL)

     if( Ma7Current < Ma7Previous &&

         Ma7Current < Ma34Current  &&

         Ma7Previous > МА34Previous )

       { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,

                         Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",

                         16384,0,Red);

          if(ticket>0)

          { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))

              Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());

          }

        else Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());

        return(0);

       }

Портфельный анализ рисковых активов в MatLab

Основные функции портфельного анализа основаны на моделях Марковица и Тобина и их модификациях.

В простейшем случае поиск наилучшего портфеля состоит из двух шагов:

- построение эффективной границы Марковича с использованием функции frontcon или portopt 

- и выбор портфеля с помощью функции portalloc в соответствии с отношением инвестора к риску и значениями процентный ставок для безрискового вложения и заимствования.

Описание указанных функций приведено в файле «ЛР6 Портфель ценных бумагMatLab.pdf».

Для того чтобы проанализировать возможные случаи работы указанных функций, выполните файл-программу из следующего листинга.

Вначале она содержит команды для формирования исходных данных рисковых активов. Далее с помощью функции находится эффективная граница Марковича и задаются общие значения для безрисковых ставок вложения и заимствования.

Затем для трех разных индексов неприятия риска ищется оптимальный портфель. Чтобы получить и графическое, и численное представление результатов, функция вызывается дважды: без выходных параметров для построения графика, а потом выводятся численные значения характеристик оптимального портфеля.

%Ожидаемые доходности активов

A_yld =   [0.108  0.136  0.144   0.151  0.187  0.191];

%Среднеквадратические отклонения активов

A_dev =   [0.12     0.135       0.15  0.18  0.20  0.205];

%Матрица коэффициентов корреляции

A_corr = [1   0.32  0.4   -0.3   0.31   -0.18;

0.32       1            0.45         0.43       0.29         0.3;

0.4       0.45         1              0.4         0.46        -0.29;

-0.3     0.43       0.4              1           0.41         0.4;

0.31     0.29       0.46         0.41           1          0.25;

-0.18       0.3       -0.29       0.4         0.25           1];

 % вычисление матрица ковариаций активов

A_cov = corr2cov(A_dev,   A_corr);

 

%нахождение эффективной границы

[P_Risk, P_Ret, P_Ass] = portopt(A_yld, A_cov, 25)

%Процентные ставки безрисковых активов

R_FreeAsset = 0.095;

R_Borrow    = 0.13;

 

% Оптимальный портфель инвестора

% с высоким уровнем неприятия риска

Index_Risk = 7;

[TP_Risk1, TP_Ret1, TP_Ass1, R_Fraction1, ... 

OP_Risk1, OP_Ret1] = portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... 

R_FreeAsset, R_Borrow , Index_Risk)

 

portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... 

R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);

 

% Оптимальный портфель инвестора

% с низким уровнем неприятия риска

Index_Risk = 2;

[TP_Risk2,   TP_Ret2,   TP_Ass2,   R_Fraction2,   ...

OP_Risk2,   OP_Ret2]   = portalloc(P_Risk,   P_Ret,   P_Ass,   ...

R_FreeAsset, R_Borrow , Index_Risk)

 

portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ...

R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);

 

% Оптимальный портфель инвестора

% со среднем уровнем неприятия риска

Index_Risk = 3;

[TP_Risk3, TP_Ret3, TP_Ass3, R_Fraction3, ... 

OP_Risk3, OP_Ret3] = portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... 

R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk)

 

portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... 

R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);

 

В результате выполнения файл-программы будут созданы следующие графики:

   

Оптимальные портфели для разных уровней неприятия риска имеют следующую структуру:

TP_Risk1 =    0.1078

TP_Ret1 =    0.1683

TP_Ass1 =    0.0072   -0.0000    0.4636   -0.0000    0.0905    0.4387

TP_Risk2 =    0.1298

TP_Ret2 =    0.1789

TP_Ass2 =         0   -0.0000    0.2340   -0.0000    0.2870    0.4790

TP_Risk3 =    0.1284

TP_Ret3 =    0.1783

TP_Ass3 =         0   -0.0000    0.2461   -0.0000    0.2769    0.4770


Задания лабораторной работы

Задачи:

1. Настроить четыре окна торгового терминала, отображающие изменение цены основных валютных пар, следующим образом:

- период – 5 мин.,

- сетку убрать,

- показать объемы,

- фон белый,

- линии черные,

- тип графиков – японские свечи: бычья– белая, медвежья – синяя,

- фиксировать масштаб.

2. Отобразить в окнах следующие индикаторы:

- экспоненциальная скользящая средняя MA  - период Р1, применить к Close, цвет красный,

- экспоненциальная скользящая средняя MA  - период Р2, применить к Close, цвет темно-синий.

3. Открыть рыночные ордера по четырем основным валютным парам объемом 1 лот с ограничением потерь на Х1 пунктов и ограничением прибыли на Y1 пунктов.

4. Открыть отложенный ордер по четырем основным валютным парам объемом 1 лот, из них два ордера - типа Z1 и два ордера – типа Z2, по цене на Х2 пунктов отличающейся от рыночной цены с ограничением потерь на Х1 пунктов и ограничением прибыли на Y1 пунктов.

5. В конце занятия (за 20 минут) закрыть все открытые ордера.

6. Подключить программу, моделирующую работу механической торговой системы (МТС) – lab6.mq4.

7. Изменить время автоматического открытия ордеров при работе МТС lab6.mq4, в соответствии с заданием варианта.

8. Разработать модель механической торговой системы (советника) на основе использования индикаторов скользящей средней (iMA) с периодами 7 и 34 (см. теоретическую часть).

9. Построить оптимальный портфель на основании 6 рисковых активов. Значения их доходности зависят от варианта, а риск каждого актива и коэффициенты корреляции считаются одинаковыми для всех вариантов (данные значения следует взять в выше приведенном примере). Получить графики и распределение акций для инвестора со средним уровнем неприятия риска.

Написать файл-функции для решения задачи 9.

Параметры заданий указаны для каждого варианта.

Варианты:

Вариант

P1

P2

X1

Y1

Z1

Z2

X2

1.

10

14

15

40

Buy Limit

Sell Stop

20

2.

11

15

20

45

Buy Stop

Sell Limit

20

3.

12

16

25

50

Buy Stop

Sell Limit

20

4.

9

20

15

55

Sell Limit

Buy Stop

20

5.

10

21

20

60

Sell Stop

Buy Limit

20

6.

9

14

15

40

Buy Limit

Sell Stop

20

7.

12

16

30

80

Buy Stop

Sell Limit

20

8.

9

20

15

55

Sell Limit

Buy Stop

20

9.

10

21

20

60

Sell Stop

Buy Limit

20

10.

12

14

20

50

Buy Limit

Sell Stop

20

Варианты заданий для МТС – время автоматического открытия ордеров в течение каждого часа

Вариант

Ордер Buy открыть в _____ минут

Ордер Sell открыть в _____ минут

1.

15

25

2.

10

40

3.

30

45

4.

5

25

5.

10

30

6.

25

40

7.

15

40

8.

10

20

9.

30

5

10.

50

10

В следующей таблице указаны номера ценных бумаг, соответствующих заданию каждого из вариантов.

Вариант

Номера ценных бумаг в ниже следующем списке

1.

2,5,8,10,15,20

2.

4,6,9,12,21,25

3.

5,7,14,17,22,24

4.

3,4,7,9,17,18

5.

7,9,12,16,19,22

6.

2,7,11,15,18,21

7.

5,8,10,18,19,25

8.

7,9,10,14,17,22

9.

2,5,9,14,16,17

10.

10,12,15,19,23,24

Значения доходности некоторых ценных бумаг

 

Symbol

Name

Last Trade

Change

Volume

Related Info

1

AVNX

AVANEX CORP

2.66 9:37AM ET

0.36 (15.65%)

12,033,223

Chart, Profile, More

2

SIRI

SIRIUS SATELLITE R

4.57 9:37AM ET

 0.03 (0.65%)

11,723,337

Chart, Profile, More

3

QQQQ

NASDAQ 100 TR SER I

40.74 9:37AM ET

0.06 (0.15%)

4,680,946

Chart, Profile, More

4

CMVT

COMVERSE TECH INC

26.37 9:37AM ET

 2.78 (9.54%)

3,711,035

Chart, Profile, More

5

INTC

INTEL CP

19.81 9:37AM ET

0.08 (0.41%)

3,477,663

Chart, Profile, More

6

HGSI

HUMAN GENOME SCI

12.52 9:37AM ET

 1.15 (8.41%)

3,407,284

Chart, Profile, More

7

FNSR

FINISAR CORP

4.93 9:37AM ET

0.09 (1.86%)

2,458,965

Chart, Profile, More

8

SUNW

SUN MICROSYS INC

4.57 9:37AM ET

0.03 (0.66%)

2,088,047

Chart, Profile, More

9

CSCO

CISCO SYS INC

20.89 9:37AM ET

0.03 (0.14%)

2,054,468

Chart, Profile, More

10

ORCL

ORACLE CORP

12.9099 9:37AM ET

0.0099 (0.08%)

1,959,198

Chart, Profile, More

11

MSFT

MICROSOFT CP

27.14 9:37AM ET

0.03 (0.11%)

1,778,924

Chart, Profile, More

12

SONS

SONUS NETWORKS INC

5.11 9:37AM ET

 0.31 (5.72%)

1,579,324

Chart, Profile, More

13

NVAX

NOVAVAX INC

6.429 9:37AM ET

0.289 (4.71%)

1,520,522

Chart, Profile, More

14

JDSU

JDS UNIPHASE CP

3.7112 9:37AM ET

0.0012 (0.03%)

1,331,898

Chart, Profile, More

15

AAPL

APPLE COMPUTER

65.89 9:37AM ET

0.21 (0.32%)

1,081,844

Chart, Profile, More

16

GNBT

GENEREX BIOTECH CORP

2.25 9:37AM ET

0.07 (3.21%)

995,837

Chart, Profile, More

17

YHOO

YAHOO INC

30.43 9:37AM ET

0.28 (0.93%)

885,651

Chart, Profile, More

18

JNPR

JUNIPER NETWORKS

19.34 9:37AM ET

0.39 (2.06%)

892,814

Chart, Profile, More

19

GOOG

GOOGLE

338.48 9:37AM ET

1.42 (0.42%)

806,687

Chart, Profile, More

20

TOPT

TOP TANKERS INC

16.93 9:37AM ET

0.27 (1.62%)

708,77

Chart, Profile, More

21

ADRX

ANDRX GROUP

23.94 9:37AM ET

0.21 (0.88%)

708,04

Chart, Profile, More

22

NMTI

NMT MEDICAL INC

14.08 9:37AM ET

0.04 (0.28%)

682,108

Chart, Profile, More

23

AMAT

APPLIED MATERIALS

18.07 9:37AM ET

0.14 (0.78%)

672,766

Chart, Profile, More

24

DELL

DELL INC

29.30 9:37AM ET

0.04 (0.14%)

626,686

Chart, Profile, More

25

CMCSA

COMCAST CP A

26.29 9:37AM ET

0.19 (0.73%)

579,147

Chart, Profile, More

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36237. Цели, функции и задачи защиты информации в сетях ЭВМ 127 KB
  Методы цифровой подписи данных передаваемых в сети Механизм цифровой подписи реализуемый также криптографическими методами состоит из формирования подписи блока данных при передаче и проверки подписи в принятом блоке данных. Первый процесс заключается в формировании подписи по определенному алгоритму с использованием секретного ключа второй – в обратном преобразовании. Считается что для реализации цифровой подписи методы шифрования с открытыми ключами предпочтительнее традиционных методов шифрования. При наличии подходящего алгоритма...
36238. Оценка обычных программ 116.5 KB
  Это множество можно разделить на два подмножества: множество объектов и множество субъектов. Доступ – категория субъектнообъектной модели описывающая процесс выполнения операций субъектов над объектами. В защищенной КС всегда присутствует субъект выполняющий контроль операций субъектов над объектами. Для выполнения в защищенной КС операций над объектами необходима дополнительная информация и наличие содержащего ее объекта о разрешенных и запрещенных операциях субъектов с объектами.
36239. Структура моделей знаний: правила продукции. Примеры 41 KB
  Структура моделей знаний: правила продукции. Понятие продукционных правил. Для достижения цели используется некоторая совокупность фактов и способов их применения правил. На этих понятиях основан наиболее распространенный метод представления знаний правила продукции или продукционные правила.
36240. Структура моделей знаний: семантические сети. Примеры 43 KB
  Структура моделей знаний: семантические сети. Понятие семантической сети основано на древней и очень простой идее о том что память формируется через ассоциации между понятиями. Квиллиан предположил что наша способность понимать язык может быть охарактеризована некоторым множеством базовых понятий концептов Базовыми функциональными элементами семантической сети служит структура из двух компонентов узлов и связывающих их дуг. Узлы в семантической сети соответствуют объектам понятиям или событиям.
36241. Структура моделей знаний: фреймовые модели. Примеры 43 KB
  Структура моделей знаний: фреймовые модели. Термин фрейм был предложен Марвином Минским в 70е годы. В теории фреймов этот образ называют фреймом комнаты. В нем есть дырки незаполненные значения некоторых атрибутов например количество окон эти дырки называют слотами Таким образом можно дать определение фрейму как минимально возможному описанию сущности какого то явления события ситуации процесса или объекта.
36242. Формальная система в представлении знаний 36 KB
  Из множества формул выделяют подмножеств правильно построенных формул ППФ. определяется эффективная процедура позволяющая по данному выражению выяснять является ли оно ППФ в данной ФС. Выделено некоторое множество ППФ называемых аксиомами ФС. При этом должна иметься эффективная процедура позволяющая для произвольной ППФ решить является ли она аксиомой.
36243. Система нечетких рассуждений в представлении знаний 248 KB
  Они в свою очередь определены через некоторую базовую шкалу В и функцию принадлежности. Понятие принадлежности. Тогда х принадлежит А если существует функция: Основным отличием нечеткой логики от классической как явствует из названия является наличие не только двух классических состояний значений но и промежуточных: Функция принадлежности определяет субъективную степень уверенности эксперта в том что данное конкретное значение базовой шкалы соответствует определяемому нечеткому множеству. Методы получения функции принадлежности...
36244. Системы искусственного интеллекта. Понятия и определения. Архитектура, классификация моделей 38 KB
  В этой информационной модели окружающей среды реальные объекты их свойства и отношения между ними не только отображаются и запоминаются но и как это отмечено в данном определении интеллекта могут мысленно целенаправленно преобразовываться . При этом существенно то что формирование модели внешней среды происходит в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам . Под структурным подходом мы подразумеваем попытки построения ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга. Основной моделируемой структурной...
36245. Распознавание образов: подходы 36 KB
  Ассоциативность памяти и задача распознавания образов Динамический процесс последовательной смены состояний нейронной сети Хопфилда завершается в некотором стационарном состоянии являющемся локальным минимумом энергетической функции ES. Невозрастание энергии в процессе динамики приводит к выбору такого локального минимума S в бассейн притяжения которого попадает начальное состояние исходный пред'являемый сети образ S0. Поскольку для двух двоичных векторов минимальное число изменений компонент переводящее один вектор в другой является...