39211

Влияние кризиса на банковскую систему

Научная статья

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Первая половина 2008 года привнесла достаточно много новых факторов влияющих на казахстанский банковский сектор которые складываются в новые доминанты развития финансовой системы Казахстана. Если рассматривать финансовые аспекты среди тенденций преобладающих в тот момент времени можно выделить: резкое сокращение темпов роста банковской системы; существенное ухудшение качества активов; снижение доходности казахстанских банков. Динамика данных по первой десятке крупнейших казахстанских банков представляющих 928 активов...

Русский

2013-10-01

94.5 KB

7 чел.

Влияние кризиса на банковскую систему

Мировой финансовый кризис – кризис, который охватил страны всего мира в 2007 году. Возникновение экономического кризиса было обусловлено следующими факторами:

  •  перегрев сырьевых рынков (в том числе, рынка нефти и продовольствия);
  •  перегрев фондового рынка
  •  перегрев кредитного рынка и явившийся их следствием ипотечный кризис [1].

    Первая половина 2008 года привнесла достаточно много новых факторов, влияющих на казахстанский банковский сектор, которые складываются в новые доминанты развития финансовой системы Казахстана. Если рассматривать финансовые аспекты, среди тенденций, преобладающих в тот момент времени, можно выделить:

  •  резкое сокращение темпов роста банковской системы;
  •  существенное ухудшение качества активов;
  •  снижение доходности казахстанских банков.

Динамика данных по первой десятке крупнейших казахстанских банков, представляющих 92,8% активов банковской системы Казахстана  выглядила таким образом:

Таблица 1 - Динамика активов казахстанских банков (млн. тенге) [2]

Наименование банка

01.01.2007

01.07.2007

01.01.2008

01.07.2008

БТА Банк

1 824 994

2 536 384

2 648 603

2 939 690

Казкоммерцбанк

2 269 194

2 775 853

2 714 259

2 603 225

Народный Банк Казахстана

977 040

1 261 194

1 567 245

1 700 086

Альянс Банк

924 834

1 357 009

1 192 070

1 089 623

АТФБанк

1 047197

952 615

989 598

1 046741

Банк Центр Кредит

570 952

808 626

880 898

900466

Темирбанк

199404

321 070

325 928

311 919

Банк "Каспийский"

196 351

212 490

257422

255 080

Евразийский Банк

151 637

173 896

183797

231 649

Hypбанк

205 521

190 083

204 040

224 368

В целом по банковской системе

8 874 640

11 173 755

11 684 628

12 173497

Доля десятки в совокупных активах

94,3%

94,8%

93,8%

92,8%

С точки зрения роста, банковская система Казахстана переживала в то время не самый лучший период. После продолжительного роста, связанного, в основном, с притоком внешних займов, темпы роста банковской системы существенно снизились: с 25,9% в первом полугодии 2007 года, до 4,2% за аналогичный период 2008 года (Таблица 2).

Таблица 2 - Темпы роста активов [2]

Наименование банка

1 полугодие 2007

2 полугодие 2007

1 полугодие 2008

БТА Банк

139,0%

104,4%

111,0%

Казкоммерцбанк

122,3%

97,8%

95,9%

Народный Банк Казахстана

129,1%

124,3%

108,5%

Альянс Банк

146.7%

87.8%

91.4%

АТФБанк

91,0%

103,9%

105,8%

Банк Центр Кредит

141.6%

108.9%

102.2%

Темирбанк

161,0%

101,5%

95,7%

Банк "Каспийский"

108,2%

121,1%

99,1%

Евразийский Банк

114,7%

105,7%

126,0%

Нурбанк

92,5%

107,3%

110,0%

В целом по банковской системе

125,9%

104,6%

104,2%

Из десятки рассматриваемых банков в первом полугодии 2008 года у четырех наблюдается отрицательные темпы роста валюты баланса, тогда как в предыдущем полугодии сокращение объема совокупных активов наблюдалось только у двух. При этом Казкоммерцбанк и Альянс Банк демонстрировали отрицательные темпы роста на протяжении года.

Очевидно, что в условиях мирового кризиса ликвидности у казахстанских банков больше не было возможностей дальнейшего привлечения сравнительно дешевых ресурсов.

Первая пятерка банков (пожалуй, кроме Народного банка) привлекали ресурсы в достаточно солидных объемах, у некоторых аналитиков возникли подозрения в том, что ряд крупных казахстанских банков могут оказаться в затруднительной ситуации при выплате внешней задолженности.

Необходимо признать, что даже в условиях нестабильности на международных рынках, крупнейшие банки имели возможность рефинансировать свою задолженность, графики выплат соблюдались, уровень ликвидности банков не приближался к критическим значениям. Вместе с тем, общий уровень внешней задолженности оставался высоким. [3]

В целом по банковской системе доля безнадежных активов увеличилась в 2,6 раза, при том, что доля субстандартных активов и условных обязательств по сравнению со вторым полугодием прошлого года несколько сократилась (Таблица 3).

Таблица 3 -Динамика изменения некоторых показателей качества активов и условных обязательств % от совокупных активов на начало периода[2]

Субстандартные

активы и условные обязательства

Безнадежные активы и

условные обязательства

Провизии

07.07

01.08

07.08

07.07

01.08

07.08

07.07

01.08

07.08

БТА Банк

47,4

65,9

59,9

0,3

0,5

1,4

3,3

4,6

5,4

Кззко ммерцбзнк

68,9

68,6

64,6

1,0

2,0

3,2

5,7

7,8

10.7

Народный Банк Казахстана

48,3

53,1

51,6

1,1

1,4

1,8

3,9

4,6

5.3

Альянс Банк

28,5

35,4

33,5

0,6

1,0

1,7

3,3

3,7

5,3

АТФБанк

9.2

12.5

10.5

1.0

0.8

2.7

2.1

2.4

3,9

Банк Центр Кредит

42,1

42,6

42,5

0,2

0,7

1,3

2,7

3,4

4,5

Те мир банк

12,3

5,3

6,7

1,6

2,2

2,5

2,6

3,1

3,5

Банк "Каспийский"

19,3

16,0

14,4

2,8

2,7

2,7

4,2

4,8

5,3

Евразийский Банк

21,3

19,0

9,4

0,9

1,1

1,2

2,3

2,5

2,4

Hyp банк

18,4

12,8

23,0

1,7

1,8

3,1

3,8

3,9

7,2

В целом по банковской

системе

42,0

47,6

44,4

0,8

1,2

2,0

3,6

4,7

6,0

Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроется в кредитном буме, имевшем место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли на снижение требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа.

За излишний кредитный либерализм банки начали расплачиваться в начале 2008 года. Пока в абсолютном выражении сумма выданных банками займов из месяца в месяц возрастала, было трудно оценить, насколько качественны банковские активы, т.к. только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов. В тот момент, когда стал иссякать потенциал роста объемов кредитования, банки столкнулись с проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.[4]

Сформированные провизии, напрямую влияют на размер чистого дохода банков. С учетом тенденции, направленной на ухудшение качества активов, данный фактор играет все более возрастающее значение не только для показателей прибыльности банков, но и для банковской системы в целом.

Данные о доходности казахстанских банков показывают существенное снижение чистого дохода. По итогам полугодий 2007-2008 годов совокупный чистый доход по банковской системе сократился на 41% (Таблица 4).

Таблица 4 -Динамика изменения чистого дохода (млн. тенге) [2]

01.07.2007

01.07.2008

+/-

2008/2007

БТА Банк

26 405

16 119

10 286

-39%

Кззкоммерцбанк

21 159

22 822

1 663

8%

Народный Банк Казахстана

17 582

9 896

7 686

-44%

Альянс Банк

19 080

10 847

8 233

-43%

АТФБанк

4 645

4 461

9 106

-196%

Банк Центр Кредит

5 093

5 112

19

0%

Темирбанк

5 264

2 902

2 362

-45%

Банк "Каспийский"

6 294

2454

3 840

-61%

Евразийский Банк

1 726

865

861

-50%

Hypбанк

943

5 282

6 225

-660%

В целом по банковской системе

116 054

68 013

48 041

-41%

Определяющим фактором снижения доходности банков являлись внешние рыночные условия – дефицит ликвидности и повышение стоимости ресурсов.

Анализ, проведенный АФН ранее, выявил тот факт, что показатели процентной маржи и процентного спрэда также имеют тенденцию к снижению практически у всех банков. При этом было отмечено наличие явной корреляции между индивидуальными значениями процентной маржи и спрэда и показателями доходности банков, что связано с тем, что кредитные активные операции в большинстве банков играют основную роль, а процентные доходы (как и расходы) являются наибольшей статьей доходов (расходов).

Анализ первой десятки казахстанских банков показал, что сокращение чистого дохода отмечено в 8 из 10 ведущих банков. В частности, увеличение чистого дохода по сравнению с первым полугодием 2007-го отмечено только лишь у Казкоммерцбанка и у Банка ЦентрКредит. Максимальное сокращение финансового результата произошло у БТА Банка, АТФБанка и Альянс Банка.

Стоит отметить, что показатели доходности активов и собственного капитала существенно понизились за первое полугодие 2007 года для всех банков. В целом по банковской системе доходность активов и собственного капитала снизилась более чем в 2 раза.

Снижение доходности является следствием роста ставок вознаграждения по вновь привлекаемым ресурсам. Если на внешних рынках крупнейшие банки вынуждены были рефинансироваться под более высокие проценты под воздействием глобального кризиса ликвидности, то на внутреннем рынке все банки столкнулись с возросшим уровнем конкуренции между крупными игроками. Банки сами спровоцировали рост ставок внутри страны, это связано с желанием рефинансировать внешние займы за счет внутренних источников ресурсов.

На наш взгляд, наиболее логичное последствие увеличения долгового бремени – замедление темпов роста кредитных портфелей. Как показывают мультипликаторы, инвесторы стали гораздо более сдержанно относиться к казахстанским банкам после нескольких волн ухудшения ликвидности.

Последствия ипотечного кризиса в США для Казахстана:

- Ситуация, возникшая в ипотечном секторе в США, вряд ли повторится на рынке Казахстана даже при условии падения цен на жилье. Фондовый рынок, ипотечное кредитование и рынок недвижимости в рассматриваемых странах пока не настолько сильно зависят друг от друга.

- Одним из последствий кризиса стало ужесточение требований к заемщикам, стремящимся получить ипотечные кредиты.

- Дальнейшего снижения ипотечных ставок ждать не следует – слишком возросла стоимость кредитных ресурсов на международных рынках.

- Для Казахстана рост стоимости заимствований гораздо более ощутим – падение кредитного качества эмитентов нашло отражение в росте кредитных спрэдов [5].

Мировой кризис ликвидности стал стимулом к перераспределению долей на рынке розничного кредитования: игроки, имеющие лучшие условия доступа к кредитным ресурсам, будут выкупать портфели у тех, кто успел нарастить их в период стремительного роста рынка.

Кризис преподнес нам определенные уроки. И главный из них, что развитие ипотеки нельзя превращать в политическую задачу. «Директивно» устанавливать желаемый размер процентной ставки по ипотечным кредитам, условия и объемы кредитования граждан даже с благой целью - обеспечения их жильем - опасно для экономики государства. Есть и еще один урок - для банкиров, которые отныне будут внимательнее проверять клиентов, прежде чем выдавать им деньги на покупку квартиры.

С учетом извлеченных уроков американского ипотечного кризиса, в 2011 году будет продолжено ужесточение регуляторного режима в целях предотвращения принятия избыточных рисков. В этом направлении будут приняты нормы по дальнейшему повышению требований к капитализации банков в случае возобновления нового «витка» внешних привлечений, улучшению структуры собственного капитала, адекватному регулированию сделок секьюритизации активов, которые позволят повысить достаточность капитала в случае объективной оценки передачи рисков. С учетом складывающихся тенденций в банковской системе и по мере необходимости будут пересмотрены нормативы ликвидности в сторону их ужесточения в целях снижения риска ликвидности банков второго уровня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1.  Хазин М. Теория кризиса, М., 2008
  2.  www.afn.kz
  3.  Карин Е. От кризиса к росту и развитию //50.kz
  4.  Ахметов Д. Стратегия формирования ресурсов банка / Д. Ахметов // Финансы Казахстана. – 2010. – № 2.
  5.  Своик П. О финансовом кризисе для всех // www.mizinov.net


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44562. Усугубление проблем безопасности при удаленном доступе. Защитные экраны - firewallы и proxy-серверы 31.5 KB
  Однако использование общественных сетей (речь в основном идет об Internet) еще более усугубляет ситуацию, хотя бы потому, что в такой сети для доступа к корпоративным данным в распоряжении злоумышленника имеются более разнообразные и удобные средства, чем выход в чистое поле с анализатором протоколов.
44563. Пакетная фильтрация. Использование маршрутизаторов в качестве firewall 29.5 KB
  Пропуск во внутреннюю сеть пакетов сетевого уровня или кадров канального уровня по адресам MCадреса IPадреса IPXадреса или номерам портов TCP соответствующих приложениям.
44564. Сервисы-посредники (Proxy-services) 30 KB
  Для того чтобы обратиться к удаленному сервису клиент-пользователь внутренней сети устанавливает логическое соединение с сервисом-посредником работающим на межсетевом экране. Сервис-посредник устанавливает отдельное соединение с настоящим сервисом работающим на сервере внешней сети получает от него ответ и передает по назначению клиенту пользователю защищенной сети.
44565. Критерии выбора корпоративной ОС 31 KB
  Среди основных требований которым должна отвечать корпоративная ОС можно указать следующие: функциональная полнота разнообразие поддерживаемых сервисов; производительность запросы к серверам должны обрабатываться с преемлемым уровнем задержек; масштабируемость характеристики производительности сетевой ОС должны сохраняться неизменными в широком диапазоне изменения параметров системы то есть сеть должна хорошо работать и тогда когда число пользователей и рабочих станций измеряется тысячами число серверов сотнями объемы...
44566. Функционал КИС как определяющий фактор выбора ее структуры 35.5 KB
  Очевидно что в состав КИС должны войти средства для документационного обеспечения управления информационной поддержки предметных областей коммуникационное программное обеспечение средства организации коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные технологические продукты. Из этого в частности следует что обязательным требованием к КИС является интеграция большого числа программных продуктов. Наполнение предметной части КИС может существенно изменяться в зависимости от профиля деятельности предприятия включая например...
44567. Создание инфосистем на основе системы автоматизации деловых процессов 36 KB
  Из зарубежных систем это в первую очередь ction Workflow фирмы ction Techologies и продукт фирмы Stffwre Inc. Работа workflowсистем как правило основывается на том что большая часть деловых процессов представляет собой периодически повторяемую отрегулированную последовательность действий выполнение заданий которая может быть легко формализована. Таким образом без всякого программирования можно за считанные минуты получить реально работающее workflowприложение. В некоторых workflowсистемах создание информационных моделей деловых...
44568. Основные компоненты и типы ЛВС 44.5 KB
  ЛВС имеют модульную организацию. Компоненты ЛВС Выделяется два основных типа ЛВС: одноранговые peertopeer ЛВС и ЛВС на основе сервера server bsed. Выбор типа ЛВС зависит от: размеров предприятия; необходимого уровня безопасности; объема сетевого трафика; финансовых затрат; уровня доступности сетевой административной поддержки.
44569. Одноранговые сети. Рабочая группа 45.5 KB
  Все пользователи решают сами какие данные и ресурсы каталоги принтеры факсмодемы на своем компьютере сделать общедоступными по сети Одноранговая сеть Рабочая группа это небольшой коллектив объединенный общей целью и интересами. Эти сети относительно просты.
44570. Сети на основе сервера 70.5 KB
  Поэтому большинство сетей используют выделенные серверы Выделенными называются такие серверы которые функционируют только как сервер исключая функции РС или клиента. Круг задач которые выполняют серверы многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей серверы в ЛВС стали специализированными. Так например в операционной системе Windows NT Server существуют различные типы серверов: Файлсерверы и принтсерверы.