39212

Посткризисные проблемы формирования банковских ресурсов

Научная статья

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Если рассматривать финансовые аспекты среди тенденций преобладающих в последнее время можно выделить: сокращение темпов роста банковской системы; ухудшение качества активов. В результате завершения реструктуризации внешних обязательств казахстанских банков объем собственного капитала банковской системы вернулся к своему прежнему положительному уровню. Однако ухудшающее качество ссудного портфеля со своей стороны продолжает увеличивать нагрузку на собственный капитал банков что требует проведения дальнейшей капитализации банковской...

Русский

2013-10-01

60 KB

0 чел.

Посткризисные проблемы формирования банковских ресурсов

Итоги первых трех месяцев 2011 года привнесла достаточно много новых факторов, влияющих на казахстанский банковский сектор, которые складываются в новые доминанты развития финансовой системы Казахстана. Если рассматривать финансовые аспекты, среди тенденций, преобладающих в последнее время, можно выделить:

  •  сокращение темпов роста банковской системы;
  •  ухудшение качества активов.

В результате завершения реструктуризации внешних обязательств казахстанских банков объем собственного капитала банковской системы вернулся к своему прежнему положительному уровню. Однако ухудшающее качество ссудного портфеля со своей стороны продолжает увеличивать нагрузку на собственный капитал банков, что требует проведения дальнейшей капитализации банковской системы.

По итогам 2010 года собственный капитал банковской системы вышел на положительное значение в размере 1229,6 млрд. тенге против -979,5 млрд. тенге по состоянию на 01.01.2010 года в результате завершения реструктуризации внешней задолженности БТА Банка, Темирбанка и Альянс банка. Данная ситуация привела к повышению значений пруденциальных нормативов достаточности капитала, установленных регулирующим органом (Рисунок 1).

     

Рисунок 1. Коэффициенты достаточности собственного капитала

Источник: АФН

Рост собственного капитала был достигнут за счет списания задолженности банков, увеличения уставного капитала при конвертации части долга в простые и привилегированные акции банков, а также роста нераспределенной чистой прибыли текущего периода (Рисунок 2). Так, общая сумма списаний задолженности реструктурированных банков составила 1613 млрд. тенге.

       

 Рисунок 2. Структура собственного капитала по группам банков

Источник: НБРК

В свою очередь в период с 01.01.2007г. по 01.10.2010г. уставной капитал банковского сектора увеличился на 1735,0 млрд. тенге в результате докапитализации со стороны государства на сумму 1140 млрд.тенге, в том числе в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также со стороны акционеров банков в размере 595,0 млрд.тенге.

Между тем, текущий достигнутый уровень собственного капитала банковской системы ниже положительных значений, наблюдаемых ранее, и сопоставим со второй половиной 2007 года.

Несмотря на факт, что уровень собственного капитала существенным образом за несколько лет не повысился, степень давления на него провизий под возможные убытки по ссудам остается высоким увеличиваться по мере ухудшения качества активов (Рисунок 3).

                 

Рисунок 3. Показатель «Давление провизий на капитал банка»

Однако в отношении трех банков, завершивших реструктуризацию, в течение 2010 года она снизилась в виду признания убытков по займам и списания их за баланс.

С другой стороны, анализируя уровень сформированных провизий и их распределение внутри банковской системы, то наибольший уровень провизий наблюдается у банков с низким уровнем достаточности капитала (Рисунок 4). Однако по сравнению с 2009 годом отмечается некоторое ослабление нагрузки провизий на капитализацию банков, а также перемещение отдельных банков из группы банков первого квартиля во второй квартиль, и из третьего квартиля в четвертый. Так, количество банков, у которых соотношение собственного капитала к активам равно 0,09-0,10 и уровень провизий в ссудном портфеле занимает от 41% до 58%, снизилось с 9 до 8 банков. А количество банков при показателе соотношения собственного капитала к активам равное 0,17-0,19 и доли провизий в ссудном портфеле от 20% до 26% увеличилось с 7 до 9 банков.

              

Рисунок 4. Распределение нагрузки по формированию провизий по банкам и влияние на их капитализацию

Источник: АФН, расчеты НБРК

Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроется в кредитном буме, имевшем место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли на снижение требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа.

За излишний кредитный либерализм банки начинают расплачиваться сейчас. Пока в абсолютном выражении сумма выданных банками займов из месяца в месяц возрастала, было трудно оценить, насколько качественны банковские активы, т.к. только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов. В тот момент, когда стал иссякать потенциал роста объемов кредитования, банки столкнулись с проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.

В настоящий момент, судя по официальной статистике, качество активов казахстанских банков находится в пределах контролируемого диапазона, в связи с чем, KzRating пока не понижало рейтинги ни одному из рейтингуемых банков.

Вместе с тем, по нашему мнению, положение с качеством портфеля не однозначно в корпоративном сегменте, где банки имеют возможность завышать качество крупных займов, особенно, если кредиты выданы заемщикам в той или иной степени связанных с банком.

Сформированные провизии, напрямую влияют на размер чистого дохода банков. С учетом тенденции, направленной на ухудшение качества активов, данный фактор играет все более возрастающее значение не только для показателей прибыльности банков, но и для банковской системы в целом.

Данные о доходности казахстанских банков показывают существенное снижение чистого дохода. По итогам 2010 года совокупный чистый доход по банковской системе сократился на 21%.

Все же, по нашему мнению, определяющим фактором снижения доходности банков являются внешние рыночные условия – дефицит ликвидности и повышение стоимости ресурсов.

На фоне снижения внешних обязательств роль депозитов в качестве основного источника фондирования банковской системы укрепляется. Однако восстановление прежних темпов кредитования экономики помимо отказа от кредитного консерватизма требует от банков проведения активной политики по их дальнейшему привлечению. В свою очередь государственное фондирование не только способствует повышению доверия к банковской системе, но и дает возможность банкам с умеренным риском кредитовать реальный сектор в рамках определенных государством программ.

Анализ первой десятки казахстанских банков показал, что сокращение чистого дохода отмечено в 8 из 10 ведущих банков. В частности, увеличение чистого дохода по сравнению с первым полугодием 2009-го отмечено только лишь у Казкоммерцбанка и у Банка ЦентрКредит. Максимальное сокращение финансового результата произошло у БТА Банка, АТФБанка и Альянс Банка.

Снижение доходности является следствием роста ставок вознаграждения по вновь привлекаемым ресурсам. Если на внешних рынках крупнейшие банки вынуждены рефинансироваться под более высокие проценты под воздействием глобального кризиса ликвидности, то на внутреннем рынке все банки сталкиваются с возросшим уровнем конкуренции между крупными игроками. Банки сами провоцируют рост ставок внутри страны, это связано с желанием рефинансировать внешние займы за счет внутренних источников ресурсов.

Безусловно данный факт положительно воспринимается внешними инвесторами, однако внутренних возможностей для полной замены внешних займов внутренним фондированием у Казахстана в ближайшее время нет.

С учетом данного факта, доходность казахстанских банков на перспективу будет определяться под воздействием двух основных факторов: необходимостью формирования резервов по ухудшающемуся качеству активов и стоимостью ресурсов на внешних рынках.

Однако в целом, не смотря на присутствующие негативные тенденции в банковском секторе, тесную связь с мировыми рынками капитала, финансовые показатели крупнейших казахстанских банков далеки от преддефолтного состояния.

На сегодняшний день можно констатировать, что ситуация в банковском секторе достаточно управляема, и в большинстве своем поддается коррекции со стороны регулирующих органов Казахстана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1.  Сатова Р.К., Сыздыкова Д.Т. Проблемы устойчивости банка, -           Павлодар. Изд. ППУ.2007.
  2.  www.afn.kz
  3.  nationalbank.kz
  4.  Ахметов Д. Стратегия формирования ресурсов банка / Д. Ахметов // Финансы Казахстана. – 2010. – № 2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53627. Пётр Павлович Ершов «Конек - Горбунок» 72.5 KB
  Слайд 1 Итак самое знаменитое произведение Ершова была сказка Конёк –Горбунок Почему сказка Говорят животные на ките люди живут нет жарптицы месяц как живой человек конёк летает нельзя искупаться в кипятке и остаться живым. Слайд 2. Слайд 3. А кто прочитал всю сказку Сколько частей 3 Слайд 4 Сегодня на уроке мы попытаемся увидеть: как своим поэтическим языком описал героев Ершов и поняли ли его художники иллюстрировавшие сказку Конёк Горбунок.
53628. Формирование бюджета капиталовложений 25 KB
  При планировании инвестиционной деятельности компании обычно имеют дело не с отдельными проектами, а с портфелем возможных проектов. При этом затраты на реализацию этих проектов превышают доступные предприятию инвестиционные ресурсы.
53629. Сравнение трёхзначных чисел 54 KB
  Для чего нам нужны эти навыки устного счёта 60 и 12 на сколько одно число больше другого во сколько раз одно число больше другого. сколько сумме этих чисел не хватает до 100. 65 и 9 На сколько одно число больше другого найдите сумму этих чисел сколько сумме этих чисел не хватает до 50. Сколько сказок на каждом диске 16 х 3 = 48 60 – 48 = 12 12 : 2 = 6 2.
53631. Нижняя прямая подача мяча (обучение). Закрепление перемещений волейболиста, приема волейбольного мяча сверху двумя руками посредством эстафеты 73.5 KB
  1 мин 1 мин 30 с Соблюдать интервал; обратить внимание на внешний вид учащихся Следить за дистанцией Следить за правильностью выполнения задания спина прямая взгляд направлен вперед. Во время бега следить за правильностью постановки ноги. Следить за высотой подъема бедра. Следить за четкостью выполнения команд за соблюдение интервала.
53632. Весёлые старты 125 KB
  Упражнения в ходьбе: на носках руки вверх; на пятках руки за голову; на внешней стороне стопы руки на поясе; ходьба; б Бег. Ходьба руки за голову. Руки прямые пальцы вместе. стойка ноги врозь руки на пояс.
53633. Прыжки в длину с разбега. Метание в горизонтальную цель 60.5 KB
  а ходьба в приседе руки на коленях. б ходьба на пятках руки в стороны. в ходьба на носках руки на поясе. г ходьба на внешней стороне стопы руки за голову.
53634. Совершенствование технических действий в баскетболе 55 KB
  Задачи урока: образовательные: совершенствовать технику ловлипередачи мяча совершенствовать умения в бросках мяча совершенствовать технику ведения мяча; развивающие: развивать двигательные качества – ловкость быстроту реакции координацию движений; воспитательные: воспитывать у обучающихся чувства коллективизма взаимовыручки дружбы. Тип учебного занятия: урок закрепления Формы работы: фронтальная групповая Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи конусы Место проведения: спортивный зал. ОРУ с баскетбольными мячами на месте:...
53635. Волейбол 79 KB
  Совершенствование в технике приёма мяча с подачи и передача мяча. Равномерный бег в колонне по одному: а бег со сменой лидера; б бег с выносом прямых ног вперёд и назад; в бег с поворотами на 3600 ; в бег спиной вперёд; б бег змейкой по линиям площадки; в перемещения в средней стойке волейболиста приставными шагами левым правым боком с имитацией руками передачи мяча двумя сверху; гбег в колонне по одному у баскетбольного щита прыжок вверх касание рукой щита. Упражнения с набивным мячом 1кг 1 подбрасывание мяча вверх...