39918

Модель парной линейной регрессии

Шпаргалка

Информатика, кибернетика и программирование

Этот коэффициент характеризует степень финансового риска проекта для собственников предприятия и кредиторов и обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита; коэффициент покрытия долгосрочных обязательств отношение чистого прироста свободных средств сумма чистой прибыли после уплаты налога амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом осуществленных в отчетном периоде инвестиций к величине платежей по долгосрочным обязательствам погашение займов проценты по ним. Для...

Русский

2013-10-11

531.5 KB

16 чел.

1. Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнения регрессии и проверка его адекватности.

Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результативным и факторным. Аналитическая связь между ними описывается уравнениями:

Прямой - , Гиперболы , Параболы

Модель линейной регрессии (линейное уравнение) является наиболее распространенным (и простым) видом зависимости между экономическими переменными.

Определить тип уравнения можно, исследуя зависимость графически.

Сущность МНК заключается в нахождении параметров модели (а0, а1), при которых минимизируется сумма квадратов отклонений эмпирических (фактических) значений результативного признака от теоретических, полученных по выбранному уравнению регрессии: . Проводят дифференцирование S по коэффицентам и приравнивают уравнения к 0.

Из системы уравнений, получаем:  Здесь

Параметр а1 называется коэффициентом регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на единицу.

После того как получено уравнение множественной регрессии, необходимо измерить тесноту связи между результативным признаком и факторными признаками. Для измерения степени совокупного влияния отобранных факторов на результативный признак рассчитывают совокупный коэффициент детерминации R2 и совокупный коэффициент множественной корреляции R - общие показатели тесноты связи многих признаков.

Проверка адекватности моделей, построенных на основе уравнений регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента (отношение коэффициента регрессии к его средней ошибке):

.

Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если  превышает tтабл  - табличное (теоретическое) значение t-критерия Стьюдента.

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью F-критерия и величины средней ошибки аппроксимации .

Значение средней ошибки аппроксимации, определяемой по формуле

не должно превышать 12 - 15 %.

Расчетное значение F-критерия определяется по формуле и сравнивается с табличным:

, где  - коэффициент множественной детерминации.

Если Fрасч  Fтабл, связь признается существенной.


  1.  Понятие нелинейных моделей регрессии и их типы.

Многие экономические процессы описываются нелинейными функциональными зависимостями. Для такого процесса необходимо определить аналитическую связь между результативным признаком и факторным. Чтобы правильно выбрать тип нелинейной зависимости, необходимо знать характер и основные виды.Социально -экономические явления можно описать используя модели:

  1.  степенная          2. показательная
  2.  параболлическая      4.гиперболлическая
    1.  полиномная

Нелинейные формы зависимости приводятся к линейным путем линеаризации.

В полиномных моделях: а0 показывает усредненное влияние на у неучтенных факторов, а1n, - на сколько в среднем изменилось значение у при увеличении факторного признака на 1цу. Такие модели описывают процессы, в которых последовательне развитие не зависит от достигнутого уровня.

2. Дальнейшее развитие зависит от достаточности уравнения.

Чтобы выбрать вид кривой пользователю необходимо использовать метод характеристик прироста. Временной ряд сглаживается методом простой порстой скользящей средней. Вычисляются первые средние приросты, вторые, и ряд производных величин.

(),  

В соответствии с результатами изменений этих величин выбирается криваяя. После отбора кривых, определяются параметры. Параметры полимиальной модели определяются МНК.

Экспотенциальных: 1) логарифмируют выражение по некоторому основанию, а затем для неизвестных параметров составляют на основе МНК систему уравнений. Решая эту систему, находят логарифмы параметров, а затем и сами параметры. Соответствие модели исследуемому процессу – адекватность.

Проверка адекватности моделей, построенных на основе уравнений регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента (отношение коэффициента регрессии к его средней ошибке):

.

Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если  превышает tтабл  - табличное (теоретическое) значение t-критерия Стьюдента для заданного уровня значимости (0,05) и n-k-1 степеней свободы: , где n - число наблюдений, k - число факторных признаков.

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью F-критерия и величины средней ошибки аппроксимации .

Значение средней ошибки аппроксимации, определяемой по формуле  не должно превышать 12 - 15 %.   , где  - коэффициент множественной детерминации.

Если Fрасч  Fтабл, связь признается существенной.


  1.  Общая характеристика временных рядов и динамических моделей. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием факторов:

  •  формирующих тенденцию ряда (тренд, характеризующий совокупное долговременное воздействие множества факторов на динамику изучаемого явления – возрастание или убывание);
  •  формирующих циклические колебания ряда (сезонного хар-ра, связанные с конъюнктурой рынка);
  •  случайные факторы.

В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. В случае суммы – модель аддитивная, в случае произведения – модель мультипликативная.

Пусть исследуется показатель Y. Его значение в текущий момент (период) времени t обозначают yt; значения Y в последующие моменты обозначаются yt+1, yt+2, … , yt+k, … ; значения Y в предыдущие моменты обозначаются  yt-1,  yt-2, … ,  yt-k, … .

Если при анализе развития экономического процесса во времени используются в качестве объясняющих переменных не только текущие их значения, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время T, то модель называется динамической.

Переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием - лаговые переменные. Лаг - временное запаздывание.

Причин наличия лагов в экономике много, например:

  •  психологические причины (инерция в поведении человека и т.п.);
  •  технологические причины (инерция в использовании устаревшего оборудования и т.п.);
  •  институциональные причины (определенного постоянства во времени требуют контракты, договоры и т.п.);
  •  специфика механизмов формирования экономических показателей (их характер достаточно инерционен

Динамические модели подразделяются на два класса:

  1.   Модели с распределенными лагами – содержат в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные. Примером является модель: .
  2.  Авторегрессионные модели – это модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают зависимые переменные. Примером является модель:

При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда  называют автокорреляцией уровней ряда.

Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.

Два важных свойства коэффициента автокорреляции:

  •  он строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и, таким образом, характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда (для некоторых временных рядов, имеющих сильную нелинейную тенденцию, коэффициент автокорреляции уровней исходного ряда может приближаться к нулю);
  •  по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда (большинство временных рядов экономических данных содержит положительную автокорреляцию уровней, однако при этом могут иметь убывающую тенденцию).

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и т.д. порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда. График зависимости этой функции от величины лага (порядка коэффициента корреляции) называется коррелограммой. И сама автокорреляционная функция, и коррелограмма позволяют выявить структуру ряда (определить лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая, а следовательно, и лаг, при котором связь между текущим и предыдущим уровнями ряда наиболее тесная).

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию (то есть трендовый компонент T). Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка τ, ряд содержит циклические колебания  (циклическую компоненту S) с периодичностью в τ моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно сделать одно из двух предположений относительно структуры ряда: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.


5. Моделирование тенденции (тренда) временного ряда. Экстраполяция и прогнозирование в рядах динамики.

Экстраполяция предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем. Экстраполяция, проводимая в будущее, называется перспективной и в прошлое ретроспективной. Обычно, говоря об экстраполяции рядов динамики, подразумевают чаще всего перспективную экстраполяцию.

Теоретической основой распространения тенденции на будущее является известное свойство социально-экономических явлений, называемое инерционностью.

Применение экстраполяции базируется на следующих предпосылках:

  •  развитие исследуемого явления в целом следует описывать плавной кривой
  •  общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не претерпевает изменений в будущем.

Надежность и точность прогноза зависят от того, насколько близкими к действительности окажутся эти предположения, и как точно удалось охарактеризовать выявленную в прошлом закономерность.

Прогнозирование – известны некоторые действующие факторы и необходимые условия и предпосылки.

Чем короче срок экстраполяции, тем более надежные и точные результаты дает прогноз.

Экстраполяцию можно представить формулой , где - прогнозируемый уровень,  - текущий уровень прогнозируемого ряда, Т – период укрупнения,  - параметр уравнения тренда.

Выделяют следующие методы экстраполяции:

  •  среднего абсолютного прироста - может быть выполнено в том случае, если есть уверенность считать общую тенденцию линейной, то есть метод основан на предположении о равномерном изменении уровня (под равномерностью понимается стабильность абсолютных приростов).,
  •  среднего темпа роста,
  •  экстраполяцию на основе выравнивания рядов по какой-либо аналитической формуле - аналитическое выражение тренда. При этом для выхода за границы исследуемого периода достаточно продолжить значения независимой переменной времени (t). Предполагается, что размер уровня, характеризующего явление, формируется под воздействием множества факторов, причем не представляется возможным выделить отдельно их влияние. В связи с этим ход развития связывается не с какими-либо конкретными факторами, а с течением времени, то есть y = f(t).

Экстраполяция дает возможность получить точечное значение прогноза. Точное совпадение фактических данных и прогностических точечных оценок, полученных путем экстраполяции кривых, характеризующих тенденцию, имеет малую вероятность. Возникновение таких отклонений объясняется следующими причинами:

  1.  Выбранная для прогнозирования кривая не является единственно возможной для описания тенденции. Можно подобрать такую кривую, которая дает более точные результаты.
  2.  Построение прогноза осуществляется на основании ограниченного числа исходных данных. Каждый исходный уровень обладает случайной компонентой и кривая, по которой осуществляется экстраполяция, будет содержать случайную компоненту.
  3.  Тенденция характеризует движение среднего уровня ряда динамики, поэтому отдельные наблюдения от него отклоняются. Если такие отклонения наблюдались в прошлом, то они будут наблюдаться и в будущем.

При анализе рядов динамики иногда приходится прибегать к определению некоторых неизвестных уровней внутри данного ряда динамики, то есть к интерполяции.

При интерполяции считается, что ни выявленная тенденция, ни ее характер не претерпели существенных изменений в том промежутке времени, уровень (уровни) которого нам не известен.

Основная тенденция развития (тренд) - плавное и устойчивое изменение уровня явления или процесса во времени, свободное от случайных колебаний. Для выявления тренда проведят следующие процедуры:

  •  обработка ряда методом укрупнения интервалов - укрупнение периодов времени, к которым относятся уровни ряда динамики (одновременно уменьшается количество интервалов);
  •  обработка ряда методом скользящей средней - исчисляется средний уровень из определенного числа, обычно нечетного (3,5,7…), первых по счету уровней ряда, затем – из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету, далее – начиная с третьего и т.д.;
  •  аналитическое выравнивание ряда динамики позволяет получить количественную модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней ряда во времени.

Для построения трендов чаще всего используют следующие функции:

  •  линейный тренд
  •  гиперболу    
  •  степенную функцию

параболу второго порядка


6 Общая характеристика систем уравнений, используемых в эконометрике

Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные

системы. Измерение тесноты связей между переменными, построенное на исследовании изолированных уравнений регрессии недостаточно для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений регрессии, например, для экономических расчетов, в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга.

Однако это предположение является очень грубым, поскольку практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинное влияние отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Именно поэтому в экономических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновременных уравнений, называемых также структурными уравнениями.

Различают несколько видов систем уравнений, применяемых в эконометрике:
– система независимых уравнений – когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов хi

Каждое уравнение системы независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов. По существу каждое уравнение этой системы является уравнением регрессии

Так как фактические значения зависимой переменной отличаются от теоретических значений на величину случайной ошибки, то в каждом уравнении присутствует величина случайной ошибки.

y1=a11x1+a12x2+…+a1mxm+E1

yn=an1x1+an2x2+..+anmxm+En

система рекурсивных уравнений – когда зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении.

Для построения такой системы и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов, применяемый последовательно к каждому уравнению в отдельности;
y1=a11x1+a12x2+…+a1mxm+E1

y2=b21y1+a21x1+…+a2mxm+E2

yn=bn1y1+bn2y2+…+b(nm-1)ym+an1x1+an2x2+..+anmxm+En

– система взаимосвязанных (совместных) уравнений – когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую
Система взаимозависимых уравнений получила название системы совместных или одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные
y одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный М.Н.К. неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания(косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов).

y1=b12y2+b13y3+…+b1nyn+a11x1+…+a1mxm+E1

y2=b21y1+b23y3+…+b2nyn+a21x1+…+a2mxm+E2

yn=bn1y1+bn2y2+…+b(nm-1)ym+an1x1+an2x2+..+anmxm+En


8. Общая постановка задач одномерной и многомерной безусловной оптимизации. Необходимые и достаточные условия экстремума.

Рассмотрим n-мерную задачу оптимизации без ограничений min F(X)=F(X*) (XэR^n) (1)

По аналогии с одномерной задачей, для того, чтобы точка X0 являлась минимумом функции F(X) необходимо выполнение условия стационарности функции F(X)  в точке X0 или, что то же самое, необходимо, чтобы точка X0была стационарной точкой функции F(X): дельтаF(X0)=0 (2).

Положим, что функции F(X) дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки X0. Для поиска достаточного условия достижения этой функцией в точке X0 минимума, разложим F(X) в окрестности точки X0 в ряд Тейлора:

F(X0+дельтаX)-F(X0)=(дельтаX^T)*дельтаF(X0)+1/2*(дельтаX^T)*H(X0)*дельтаX+… (3)

Здесь n-мерный вектор-столбец достаточно малых величин дельтаX={дельта x, i=1..n}, H(X)-(n*n) -матрица Гессе.

По аналогии с одномерной задачей, для того, что в точке X0 достигался минимум функции F(X), необходимо, чтобы разность F(X0+дельтаX)-F(X0) была положительной. Поскольку (дельтаF(X0)=0), то из (3) следует, что для выполнения этого условия необходимо, чтобы матрица Гессе H(X) была положительно определена в точке X0.

Таким образом, справедлива

Теорема 1. Если функция F(X) дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки XR^n, то необходимыми и достаточными условиями минимума этой функция в точке X0 являются условия:

(дельтаF(X0)=0) (4),

H(X0)- положительно определена.

Таким образом, теорема 1 определяет необходимые и достаточные условия минимума в многомерной задаче безусловной оптимизации.

Заметим, что условие (4) является только необходимым условием минимума в многомерной задаче безусловной оптимизации.

По аналогии с одномерной задачей точками, в которых функция F(X) достигает своего наименьшего значения, могут быть либо ее стационарные точки функции, либо критические точки функции (точки недифференцируемости).

Поэтому так же, как в одномерной задаче, точку, в которой функция F(X) принимает наименьшее значение нужно искать, сравнивая значения этой функции во всех стационарных и критических точках.


  1.  Симплексные методы решения задач безусловной оптимизации.

Обычный симплекс – метод.

Симплексом в пространстве n переменных называют выпуклый многогранник, имеющий n+1 вершину. В обычном симплекс-методе используется правильный симплекс (все ребра которого равны). На примере двумерного случая рассмотрим решение задачи оптимизации. Выбирается начальный симплекс – треугольник, т.к. двумерное пространство, с вершинами х(1) – х(2) – х(3). Размещение правильного симплекса в пространстве может быть осуществлено двумя путями:

1. Одна вершина перемещается в начало координат, а остальные вершины располагаются так, чтобы ребра , выходящие из первой вершины, образовывали одинаковые углы с соответствующими координатными осями.

2.Центр симплекса перемещается в начало координат, а (n+1)-я вершина на ось х0. Остальные вершины располагаются симметрично относительно координатных осей.

В вершинах исходного симплекса рассчитывается значение целевой функции ,,. Из этих трех значений выбирается «наихудшая» точка. Через центр тяжести противолежащей грани хц.т. строится новая вершина симплекса х(4). В результате получается новый симплекс х(2)(3)(4). Вычисляется значение целевой функции в х(4). Среди новых вершин ищется «наихудшая». Эта вершина вновь отображается через середину противолежащей грани, вся процедура повторяется. Признаком окончания поиска является процедура зацикливания, когда вновь отображенная вершина оказывается «наихудшей». В этом случае необходимо уменьшить размеры симплекса. Процедура повторяется до тех пор, пока длина ребра не станет меньше заданной точности.

Метод деформируемых многогранников (метод Нельдера – Мида).

Данный метод более эффективен, чем обычный симплекс – метод, так как симплекс меняет свою форму от цикла к циклу.

  1.  Выбирают начальный симплекс и рассчитывают целевую функцию в вершинах.
  2.  Из найденных значений ищут  и .
  3.  Отображают «наихудшую» вершину относительно центра тяжести противоположной грани. .
  4.  а) , то происходит растяжение симплекса, β > 1 ,

Если , следовательно,  - новая вершина симплекса, иначе, за новую вершину берется точка, полученная после отображения .

б) , то сжатие β < 1.

в) , то редукция (уменьшение размеров симплекса (обычно в 2 раза)), т.е. координаты всех вершин симплекса сдвигаются на половину расстояния до наилучшей точки. . Критерием остановки алгоритма является среднеквадратичная величина разности значений функции в вершинах симплекса и среднего ее значения, т.е. .


  1.  Градиентные методы решения задач оптимизации.

Градиент – вектор, направленный в сторону наискорейшего возрастания функции. Вектор, противоположный градиенту, называется отрицательным градиентом. Градиент целевой функции grad f(x) –  если целевая функция непрерывна и дифференцируема, то существует ее градиент, определяемый как вектор – столбец, составленный из частных производных целевой функции по всем факторам:

Градиент всегда направлен перпендикулярно к линии уровня в данной точке. Длина вектора градиента: . Суть всех градиентных методов заключается в использовании вектора градиента для определения направления движения к оптимуму. Согласно необходимому условию существования экстремума функции в точке экстремума градиент функции обращается в ноль. Это свойство часто используется для проверки условия окончания поиска в градиентных методах, т.е. . Общий алгоритм всех градиентных методов заключается в построении из некоторой начальной точки х(0) последовательности приближений: x(k+1)   = x(k) - λ(k) S(k), где S(k) – единичный вектор в направлении градиента f(x) в точке x(k), λ(k) – величина шага в направлении градиента.

Градиентные методы с дроблением шага. Методы с постоянным шагом.

Величина шага αk выбирается: , где 0 < ε < 1 - произвольно выбранная постоянная величина. При минимизации функции выбираем α > 0. На k-й итерации проверяем выполнение неравенства при αk = α. Если оно выполнено, полагаем αk = α и переходим к следующей итерации. Если нет, то шаг αk дробим до тех пор, пока оно не выполнится.

Метод наискорейшего спуска или крутого восхождения Бокса - Уилсона.

Метод наискорейшего спуска – это процесс, на каждой итерации которого шаг αk выбирается из условия минимума функции f(x) в направлении движения, т.е. .

В этом методе направление движения из точки xk касается линии уровня в точке xk+1. Последовательность точек x0, x1, … , xk, зигзагообразно приближается к точке минимума х*, причем звенья этого зигзага ортогональны между собой. Шаг α выбирается из условия минимизации по α функции , поэтому .Т.о., направления спуска на двух последовательных итерациях взаимно ортогональны.


  1.  Постановка и методы решения задачи линейного программирования. Ее геометрическая и экономическая интерпретации.

Линейное программирование - это наука о методах исследования и отыскания наибольших и наименьших значений линейной функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения.

  1.  Формулировка задачи.

Даны линейная функция

(1.1) Z = С 1 х 1  2 х 2 +... +С N x N

и система линейных ограничений

a 11 x 1 + a 22 x 2 + ... + a 1N Х N = b 1

a 21 x 1 + a 22 x 2 + ... + a 2N Х N = b 2

. . . . . . . . . . . . . . .

a i1 x 1 + a i2 x 2 + ... + a iN Х N = b i (1.2)

. . . . . . . . . . . . . . .

a M1 x 1 + a M2 x 2 + ... + a MN Х N = b M

(1.3) x j 0 (j = 1, 2, ... ,n)

где а ij , Ь j и С j - заданные постоянные величины.

Найти такие неотрицательные значения х 1 , х 2 , ..., х n , которые удовлетворяют системе ограничений (1.2) и доставляют линейной функции (1.1)минимальное значение.

2. Методы решения задач ЛП делятся на два типа: точные и приближенные. Точные - симплексные методы. Приближенные методы - различные варианты градиентных схем оптимизации, методы случайного поиска. Наибольшее распространение у симплексных (последовательный перебор угловых точек, при котором значение целевой функции улучшается от итерации к итерации (от одной угловой точки к другой).

  1.  Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.

Рассмотрим задачу линейного программирования, система ограничений которой задана в виде неравенств.

Найти минимальное значение линейной функции

(1.5) Z = С 1 х 1  2 х 2 +... +С N x N

при ограничениях

a 11 x 1 + a 22 x 2 + ... + a 1N Х N b 1

a 21 x 1 + a 22 x 2 + ... + a 2N Х N b 2

(1.6) . . . . . . . . . . . . . . .

a M1 x 1 + a M2 x 2 + ... + a MN Х N b M

(1.7) x j 0 (j = 1, 2, ... ,n)

Совокупность чисел х 1 , х 2 , ..., х N , удовлетворяющих ограничениям (1.6) и (1.7), называется решением. Если система неравенств (1.6) при условии (1.7) имеет хотя бы одно решение, она называется совместной, в противном случае - несовместной.

Рассмотрим на плоскости х 1 Ох 2 совместную систему линейных неравенств

a 11 x 1 + a 22 x 2 b 1

a 21 x 1 + a 22 x 2 b 2

. . . . . . . .

a M1 x 1 + a M2 x 2 b M

x 1 0, x 2 0

Это все равно, что в системе (1.6) - (1.7) положить N=2. Каждое неравенство этой системы геометрически определяет полуплоскость с граничной прямой


12. Транспортная задача ЛП. Постановка и методы решения.

ТЗ – определение оптимального плана перевозки продукции одного вида при минимальных транспортных расходах. При этом величина транспортных расходов прямо пропорциональна объему перевозимой продукции и задается с помощью тарифов на перевозку единицы продукции.

ИСХОД ПАР-РЫ:

n – кол-во пунктов отправления, m– кол-во пунктов назначения, ai – запас продукции, bj – спрос, cij тариф.

ИСКОМЫЕ ПАР-РЫ:

xij - кол-во прод, перевозимой из пункта A в пункт И

L(x) - трансп расходы

Этапы построения модели

1.Определение переменных.

2.Проверка сбалансированности задачи.

3.Построение транспортной матрицы.

4.Задание целевой функции.

5.Задание ограничений.

ТРАНСП МОДЕЛЬ -

L(x)=S[n,i=1]S[m,j=1][c*x] -->min - общие транспортные расходы

(S[m,j=1] x= ai - запас продукции равен суммарному объему перевозок

S[n,i=1] x= bi - суммарные перевозки должны полностью удовлетворить спрос

x>=0)

В матрице, столбцы - потребности, строки - запасы.

Cумма запасов продукции во всех пунктах отправления должна равняться суммарной потребности во всех пунктах потребления S[ai]= S[bi]

Если это выполняется, задача СБАЛАНСИРОВАННАЯ.

В случае, когда суммарные запасы превышают суммарные потребности, необходим дополнительный фиктивный (реально не существующий) пункт потребления, который будет формально потреблять существующий излишек запасов, bфикт = S[a]-S[b] или наоборот.

Для фиктивных перевозок обычно вводятся фиктивные тарифы сф= 0. Или/ если это штраф на единицу продукции, то тогда это положит число.

ОПОРНЫЙ ПЛАН является допустимым решением транспортной задачи и используется в качестве начального базисного решения при нахождении оптимального решения методом потенциалов.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ:

1.Северо-западный угол.(наименее надежный)

На каждом шаге метода северо-западного угла из всех не вычеркнутых клеток выбирается самая левая и верхняя клетка. Для того, чтобы заполнить клетку (i,j), необходимо сравнить текущий запас товара в рассматриваемой i-и строке  с текущей потребностью в рассматриваемом j-м столбце

2.минимальный элемент.

На каждом шаге из всех не вычеркнутых клеток транспортной матрицы выбирается клетка с минимальной стоимостью перевозки min с„-.

3.Метод фогеля (наиб. точный).

По каждой строке и каждому столбцу определяют разность между двумя наименьшими тарифами и записывают ее. Из этих разностей выбирают наибольшую и отмечают ее.

В строке или столбце, где имеется наибольшая разность, заносят в клетку с минимальным тарифом максимально возможную поставку. После этого записывают остаток груза по строкам и столбцам. В строках и столбцах с нулевыми остатками груза прочеркивают все незанятые клетки. Занятые и прочеркнутые клетки не учитываются на следующих этапах.

13. Ресурсная задача, классическая постановка и основные методы ее решения.

Типичным примером задачи ЛП является задача распределения ресурсов, ограничения-равенства в которых соответствуют необходимости полного использования ресурсов. Коэффициенты aij обычно означают либо расход i-того ресурса на производство единицы j-той продукции (ресурсом может быть сырье, машинное время, электроэнергия и др.), либо содержание некоторого ингредиента в исходном ресурсе (железа в руде, золы в угле, белков в пищевом продукте и т.д.). Свободные члены bi обычно означают запас ресурса или потребное количество ингредиента в производимой продукции. Постановка задачи: для изготовления j видов продукции на предприятии используют i видов сырья. При этом производство ограниченно количеством ежедневно получаемого сырья b1, b2,…,bi aij - количество единиц i-того вида сырья, затрачиваемых на изготовление j-той продукции. pj-величина прибыли получаемой от реализации единицы j-той продукции. Требуется составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее реализации получить максимальную прибыль. Обозначим через xj –количество единиц j-той продукции выпускаемых ежедневно. Прибыль от реализации этой продукции будет равна p1+p2+…+pj и ее нужно максимизировать: ; количество ресурсов ограничено: , i = 1,2, …,m. Кроме того, количество продукции неотрицательное число, поэтому: xj , j = 1,2,…,n.

Методы ЛП. Точные методы решения задач ЛП представляют собой симплексные методы оптимизации, среди которых можно выделить: непосредственно симплексный метод, называемый также методом последовательного улучшения плана, модифицированный симплексный метод, двойственный симплексный метод, называемый также методом последовательного уточнения оценок, метод одновременного решения прямой и двойственной задач, называемый также методом последовательного сокращения невязок.

Наибольшее распространение получили симплексные методы, по существу представляющие собой последовательный перебор угловых точек, при котором значение целевой функции улучшается от одной угловой точки к другой. Идея метода состоит в целенаправленном сокращённом переборе вариантов решения, каждый из которых заведомо не хуже, а, как правило, лучше предыдущего. Перебор ведется до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение.


14. Постановка задачи нелинейного программирования. Классические методы ее решения для системы ограничений в виде равенств.

В задаче нелинейного программирования (НЛП) требуется найти значение многомерной переменной x=(x1,x2,…xn), минимизирующее целевую функцию f(x) при условиях, когда на переменную х наложены ограничения типа неравенств: hi(x)<=0, i-1,2,…m (1), а переменные xi, т.е. компоненты вектора х, неотрицательны: xi>=0.

Иногда в формулировке задачи ограничения (1) имеют противоположные знаки неравенств. Учитывая, однако, что если  hi(x)>=0, то -hi(x)<=0, всегда можно свести задачу к неравенствам одного знака. Если некоторые ограничения входят в задачу со знаком равенства, например Ф(х)=0, то их можно представить в виде пары неравенств Ф(х)<=0, -Ф(х)<=0, сохранив тем самым типовую формулировку задачи.

Задача оптимизации, содержащую несколько ограничений в виде равенств:

Минимизировать F(x1,x2,…,xn) при ограничениях hk(x1,x2,…,xn)=0, k=1,…,n.

Эта задача в принципе может быть решена как задача безусловной оптимизации, полученная путем исключения из целевой функции k независимых переменных с помощью заданных равенств. Наличие ограничений в виде равенств фактически позволяет уменьшить размерность исходной задачи с n до n-k.

Задача минимизации функции n переменных с учетом одного ограничения в виде равенства:

Минимизировать F(x1,x2,…,xn) (3) при ограничениях h1(x1,x2,…,xn)=0 (4).

В соответствии с методом множителей Лагранжа эта задача преобразуется в следующую задачу безусловной оптимизации: минимизировать  L(x,u)=f(x)-u*h(x) (5).

Функция L(х;u) называется функцией Лагранжа, u – неизвестная постоянная, которая носит название множителя Лагранжа. На знак u никаких требований не накладывается.

Пусть при заданном значении u=u0 безусловный минимум функции L(x,u) по х достигается в точке x=x0 и x0 удовлетворяет уравнению h1(x0)=0. Тогда, как нетрудно видеть, x0 минимизирует (1) с учетом (4), поскольку для всех значений х, удовлетворяющих (4), h1(x)=0 и  L(x,u)=min f(x).

Разумеется, необходимо подобрать значение u=u0 таким образом, чтобы координата точки безусловного минимума х0 удовлетворяла равенству (4). Это можно сделать, если, рассматривая u как переменную, найти безусловный минимум функции (5) в виде функции u, а затем выбрать значение u, при котором выполняется равенство (4).


  1.  Задачи управления запасами, назначение, основные модели и алгоритмы, реализующие задачи управления запасами.

модель управления запасами с фиксированным расмером запаса

размер заказа явл постоянной величиной, повторный заказ создается при уменьшении наличия запасов до определ уровня (точка заказа)

методы допущения:

- интенсивность потребления явл известной постоянной величиной

- время поставки заказов, каждый заказ поставл в виде одной партии, затраты на осуществ заказа не зависят от размера заказа, дефицит явл не допустимым

параметры:

v [ед.тов/ед.вр] - интенсивность или скорость потребл товара

Cn [руб/ед.тов*ед.вр] - затраты на хранение запаса

C0 [руб] - затраты на подготовку или продажу заказа

tg [ед.вр] - время доставки заказа

Q [ед.тов] - размер заказа

C [руб/ед.вр] - общие затраты на управл запасами

r [ед.вр] - период между поставками

ho [ед.тов] - точка заказа ,т.е. размер запаса на склад при кот нужно делать заказ

график циклов изменения запасов

^

Q------------1

|\   \   \

|-\---\---\--ho

| |\   \   \

+-tg---------время>

       <r->

1 размер партии заказа

общие затраты:

С=(Co*V)/Q + (Q*Ch)/2

1 суммарная потребность за оформление заказа в год

2 суммарные издержки за хранение запасов в год

Q=корень((2*С0*V)/Ch) оптимальный размер заказа

ho=V*tg точка заказа

r= Q/V время между двумя заказами

----------------------

-18.модель управления запасами при конечной скорости пополнения

X [ед.тов/ед.вр] интенсивночть производства продукции

v [ед.тов/ед.вр] потребление

th [ед.вр] моменты выключения дополнения

Tp интервал времени в котором пополнение запаса присутвтвует

Td -//- нет

график циклов изменения запасов

^

Q

|-------------1

|   |

|---|-----------H

|  /|\    /\

| / | \  /  \

|/  |  \/    \

+---------------время>

<Tp><Td>

1 размер партии заказа

C=C0*(v/Q)+Ch*(Q*(X-V)/2*X)

Qw=корень((2*C0*V*X)*(Ch*(X-V)))

H=Q*(X-V)/X

r=Q/V

h0=V*th

----------------------

-19.модель управления запасами со скидкой

общие затраты когда учитываются затраты на покупку товара имеют вид

С=С0*(V/Q)+Ch*(Q/2)+Q*V

Q-цена товара

Q*V-стоимость товара закупаемых за год

цена при кот начинают дествовать скидки Qpi[ед.тов]

Q - исх цена

ai - цена с 1ой скидкой

оптимальный объем заказа

1 вычислить оптимальный объем заказа используя миним цену единицы товара если размер заказа при кот начинает действ скидка попадает в интервал огранич данным значением, то получает значение объема явл оптимальным с учетом возможности предоставл скидки

2 если не попадает в интервал необх найти суммарные годовые затраты для каждой точки разрыва

3 вычислим оптим объем заказа для каждой цена изделия

  {Qm, если 0<=Qpi<Qw (область 1)

Q*={Qpi,если Qw<=Qpi<Q1 (область 2)

  {Qw, если Qpi>=Q1 (область 3)

Qw- посчит по миним цене товара

Q1 - размер заказа уравнивающий общие затраты при цене со скидкой затраты при заказе по исходной цене

----------------------

-21.многопродуктовая модель управления запасами

1.АВС - анализ по 1 критерию

этот вид анализа состоит в разд-ии всех товаров на группы в соотв с их годовым потреблении в стоимостном выражении (стоимость ед год-ое потребление)

выделяют 3 группы

- группа А в кот значение этого критерия высокое (65-80%)

- B (25%) со средним значением

- С с наиб низким значением (~ 10%)

группа А явл малочисленной, гр С самая малочисл по кол-ву наим-ых товаров

АВС-анализ выявл те пункты наимен-ых кот имеют наиб влияние на показат кач-ва управл-е запасами

 ^

 1      /

10|-----/

0|    /|

90|---/ |

 |  /| |

65|-/ | |

 |А|B|C|

 +------------2>

  20 50 100

  1 годовой спрос в ден выражении

  2 наимен, % от общего кол-ва


16  Показатели финансового состояния предприятия. Показатели ликвидности и платежеспособности. Показатели оборачиваемости и рентабельности.

Финансовое состояние - важнейшая характеристика деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым отношениям. Партнеров и акционеров предприятия интересует не процесс, а результат, т.е. показатели финансового состояния за отчетный период, которые можно определить на базе публичной официальной отчетности. Кроме того, финансовое состояние предприятия небезразлично и налоговым органам - с точки зрения способности предприятия своевременно и полностью уплачивать налоги. Финансовое состояние предприятия является главным критерием для банков при решении вопроса о выдаче ему кредита, под какие проценты и на какой срок

Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически абсолютно ликвидными активами

(Денежные средства +Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства

Коэффициент срочной ликвидности (QR) - показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам

(Денежные средства +Краткосрочные инвестиции +Счета и векселя к получению) / Текущие обязательства

Коэффициент текущей ликвидности (CR) - показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств

Текущие активы / Текущие обязательства

Показатели платежеспособности

Показатели платежеспособности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои долгосрочные обязательства. Среди них наиболее важными являются:

коэффициент финансовой устойчивости — отношение собственных средств предприятия (акционерный капитал плюс резервы плюс нераспределенная прибыль) и субсидий к заемным. Этот коэффициент обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита;

финансовый рычаг — отношение заемных средств к акционерному капиталу. Этот показатель также анализируется банками и важен для акционеров. В условиях (типичных для Запада), когда норма дисконта превышает кредитный процент, чем меньше акционерный капитал, тем выше доход на одну акцию. Поэтому акционеры предпочитают высокие значения финансового рычага, что позволяет им контролировать проекты даже при малой величине капитала. Однако с увеличением финансового рычага возрастает финансовый риск. Кроме того, значительная часть акционерного капитала обычно вложена в низколиквидные активы (здания, оборудование), поэтому банки часто отказывают в предоставлении займов для реализации проектов, если они превышают 50% требуемых  инвестиционных затрат;

коэффициент платежеспособности  — отношение заемных средств (общая сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным;

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств – отношение долгосрочной задолженности к общему объему капитализированных средств (сумма собственных средств и долгосрочных займов). Этот коэффициент характеризует степень финансового риска проекта для собственников предприятия и кредиторов и обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита;

коэффициент покрытия долгосрочных обязательств — отношение чистого прироста свободных средств (сумма чистой прибыли после уплаты налога, амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом осуществленных в отчетном периоде инвестиций) к величине платежей по долгосрочным обязательствам (погашение займов + проценты по ним).

Показатели рентабельности (приведены к годовому масштабу)

Показатели рентабельности применяются для оценки текущей прибыльности предприятия.

Рентабельность продаж (ROS), % - демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия

Чистая прибыль / Чистый объем продаж

 Рентабельность собственного капитала (ROE), % - показывает, сколько прибыли получает компания от 1руб., вложенного собственниками компании

Чистая прибыль / Совокупный собственный капитал

 Рентабельность текущих активов (RCA), % - показывает возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании: чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства

Чистая прибыль / Оборотные средства

 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % - демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам компании: чем выше значение данного коэффициента, тем более эффективно используются основные средства

Чистая прибыль / Основные средства

 Рентабельность инвестиций (ROI), % - показывает, сколько денежных единиц потребовалось предприятию для получения одной денежной единицы прибыли; этот показатель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности

Чистая прибыль / (Собственный капитал +Долгосрочные обязательства)

 

Показатели деловой активности (приведены к годовому масштабу)

Коэффициенты оборачиваемости применяются для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок.

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT),  - показывает, насколько эффективно компания использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж (чтобы получить количество дней, необходимо 365 разделить на значение коэффициента): чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используется предприятием чистый оборотный капитал

Чистый объем продаж / Чистый оборотный капитал

 Оборачиваемость основных средств (FAT), – фондоотдача, характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. (низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений)

Чистый объем продаж / Внеоборотные активы

 Оборачиваемость активов (TAT),  – характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли

Чистый объем продаж / Суммарные активы

 Оборачиваемость запасов (ST), раз – отражает скорость реализации запасов (для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента)

Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы

 Оборачиваемость дебиторской задолженности (CP),дн. - показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности

365* Счета к получению / Чистый объем продаж

 По результатам расчетов по Методике формируется общее экспертное заключение.


  1.  Расчет индекса доходности (рентабельности инвестиций), срока окупаемости, чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности.

Индекс доходности

Индексом доходности называется отношение накопленных дисконтированных притока и оттока реальных денег. Этот показатель позволяет определить в какой мере возрастает ценность фирмы (богатство инвестора) в расчете на 1 рубль инвестиций и определяется по формулам:

               n       ДПt            

               Σ ---------------

              t=1             t

                        (1+E)

ИД = ----------------------------- ,

                           И0

        n            ДПt            

        Σ     ---------------

       t=1                t

                   (1+E)

ИД = -------------------------------.

                n         Иt

                Σ --------------

                t=1            t

                        (1+E)

Если ЧДД положителен, то ИД будет больше единицы и, соответственно, наоборот.

Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект, чистая текущая стоимость) – это накопленный дисконтированный доход (сальдо реальных денег, эффект) за весь расчетный период, рассчитываемый по формуле

ЧДД = Σ Фm αmγm,

                                                                                 m

где     Фm – эффект на m-ом шаге;

       αm – коэффициент дисконтирования;

       γm – коэффициент распределения.

В практических расчетах используется следующая формула:

                                                             n        ДПt

ЧДД = Σ  --------------- - Ио,

                                                           t=1               t

       (1+E)

где ДПt – денежный поток в конце периода t;

      Ио  - разовые (одномоментные) инвестиции.

В реальности мы сталкиваемся с ситуациями, когда проект предполагает не разовые затраты, а длительные затраты. В этом случае ЧДД определяется по формуле:

   n       ДПt       n       Иt

ЧДД = Σ ----------- -   Σ ------------,

         t=1             t    t=1             t

                    (1+E)              (1+E)

где Иt – инвестиционные затраты в период t.

Разность ЧД – ЧДД отражает влияние дисконтирования на величину интегрального эффекта.

Для эффективности проекта необходимо, чтобы его ЧДД был положительным. Если ЧДД отрицателен, то проект неэффективен. Если ЧДД = 0, то проект находится на грани между эффективным и неэффективным, что требует не отказа от проекта, а более внимательного рассмотрения исходных данных, заложенных в расчет эффективности.

Неэффективность проекта – это не его убыточность. Отрицательный ЧДД означает только то, что вкладывать деньги в данный проект менее выгодно, чем в какой-то альтернативный. В условиях, когда с течением времени цены на продукцию и ресурсы меняются, задержка реализации проекта может превратить эффективный проект в неэффективный, и наоборот. Поэтому при оценке эффективности желательно оценить уменьшение интегрального эффекта проекта (ЧДД)  при задержке начала его реализации на один год.

Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности (ВНД) или внутренняя норма рентабельности (IRR) – это такая величина нормы дисконта (E) , при которой ЧДД = 0. Поэтому ВНД часто называют поверочным дисконтом, т.к. она позволяет найти граничное значение нормы дисконта, разделяющие инвестиции на приемлемые и невыгодные.

Если норма дисконта Е положительна и меньше ВНД, то проект эффективен. Если норма дисконта Е больше ВНД, то проект неэффективен. Сравнение ВНД с нормой дисконта позволяет оценить запас прочности проекта. Большая разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта.

Выбор лучшего проекта производится по критерию ЧДД, а решение об участии в таком проекте принимается на основе ВНД.

Срок окупаемости

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект (ЧДД) становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Этот срок исчисляется от того же момента времени, что и срок окупаемости без дисконта. Для оценки эффективности проекта срок окупаемости с учетом дисконтирования следует сопоставлять со сроком реализации проекта – длительностью расчетного периода.

Формула расчета срока окупаемости имеет вид

    1

Со = -----,

     ИД

где ИД – индекс доходности, который определяется по приведенным выше формулам.


18 Учет факторов риска и неопределенности. Расчет границ безубыточности.

(спросить про что точно рассказывать!!!!)

Эффективность инвестиций зависит от множества факторов, в том числе — от фактора риска. Решения инвестиционного характера обычно принимаются в условиях неопределенности. Под неопределенностью понимают неполноту или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе издержках и результатах (доходах или убытках). Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и их последствий, есть риск. 

При принятии инвестиционных решений следует различать виды рисков: по сфере проявления; по масштабам проявления и их влиянию на субъекты инвестиционной деятельности; по видам потерь от рисков; по возможности прогнозирования и источникам возникновения, степени управляемости, возможности дивесификации, возможным последствиям, возможности страхования.

К видам рисков относятся:

  •  инфляционный риск — риск потерь, которые может понести инвестор в результате обесценивания реальной стоимости инвестиций (активов) или ожидаемых доходов и прибыли от неконтролируемого роста инфляции;
  •  рыночный риск, возникаемый в результате отрицательного изменения стоимости активов из-за колнбаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций. Этот риск принято относить к неуправляемым, поскольку его природа связана с множеством факторов (изменениями в таможенном законодательстве, налогообложении, с действиями конкурентов, инфляцией, конкуренцией и др.
  •  операционный инвестиционный риск, связанный с вероятностью инвестиционных потерь вследствие технических ошибок, влекущих за собой аварии и простои технологического оборудования, появление брака;
  •  функциональный риск, вероятность возникновения которого связана с ошибками, допущенными при формировании и управлении портфелем финансовых инструментов;
  •  селективный инвестиционный риск, связанный неправильным выбором видов вложеня инвестиций;
  •  кредитный риск, вероятность его связана с невозможностью заемщика или поручителя выполнять принятые на себя обязательства по уплате процентов по займу. Он включает в себя: банковской (прямой) кредитный инвестиционный риск; депозитный риск; риск невозврата кредита (риск объявления заемщиком дефолта);
  •  строительный риск, связанный с ошибками в проектно-сметной документации или банкротством участников (генподрячиков или субподрядчиков). Увеличение стоимости объекта может повлечь за собой отказ инвестора от строительства;
  •  риск превышения затрат вследствие изменения первоначального плана реализации проекта затрат. Как правило, для этих целей предусмотрены непредвиденные затраты.
  •  риски, связанные с эксплуатацией «предприятия» (производственные риски). Возникают вседствие использования новой техники и технологии. Кредиторы берут на себя большую часть рисков в том случае, если они поддаются расчету и являются управляемыми;
  •  финансовые риски проектов связаны с увеличением расходов и соответственно со снижением рентабельности проектов, уменьшением дивидендов и дополнительным заимствованиям;
  •  риски, связанные с рынком (риски реализации) могут быть следствием ошибочной оценки рынка (его объема, сегментации), устаревания продукции или несоответствия ее потребительским свойствам. Этот вид рисков может быть ограничен. Исключить его полностью можно путем детального проведения маркетинговых исследований.

Организационно – экономический механизм реализации проекта с учетом факторов неопределенности и риска

Для обеспечения устойчивости проекта организационно – экономический механизм его реализации должен предусматривать элементы, осуществляющие необходимую стабилизацию. Основными элементами являются:

  •  резервирование – в проектах необходимо предусматривать резервы производственных мощностей, запасы сырья и материалов, резервы финансовых средств и т.д.;
  •  страхование – в этом случае участники проекта несут дополнительные затраты, но устойчивость проекта повышается в несколько раз. Специфической формой страхования являются гарантии;
  •  адаптация – изменение функций участников проекта и параметров выполняемых ими действий. В детерминированной ситуации проект предусматривает определенный состав действий и определенное расписание их выполнения (план действий).Здесь надо иметь определенную стратегию, некоторый набор правил поведения в тех или иных ситуациях, которые могут сложиться в ходе реализации проекта.
  •  ликвидационные процедуры – определить момент прекращения проекта недостаточно, т.к. прекращение требует определенных действий и затрат, что также должно быть отражено в проекте. Ликвидационные процедуры направлены на наиболее эффективную ликвидацию предприятия, наиболее полное удовлетворение требований других участников проекта.
  •  учет последующей информации – при оценке эффективности проекта неопределенность является заданной, т.е. мы точно знаем, что какой-то информации в проектных материалах нет. Однако, если проект уже оценен положительно и принят к реализации, то в ходе реализации отсутствовавшая ранее информация может появиться. Поэтому организационно – экономический механизм реализации проекта должен быть сформирован так, чтобы проект реагировал на поступающую в ходе его реализации дополнительную информацию и в необходимых случаях предусматривал активные меры и затраты.  

Повышение устойчивости проекта может быть обеспечено и другими мерами, а именно:

  •  изменение схемы финансирования проекта;
  •  изменение состава участников проекта;
  •  диверсификация закупок и сбыта.

 Расчет границ безубыточности

Уровень безубыточности можно рассчитать для каждого шага расчетного периода по следующей формуле:

        CCm - DCm

УБm = -------------------------,

           Bm + DVm – CVm

где CCm –  постоянная часть полных операционных издержек m-ом шаге;

     CVm –  переменная часть полных операционных издержек;

      Bm –  выручка от реализации на m-ом шаге;

      DCm, DVm –  соответственно постоянная и переменная части прочих доходов от операционной деятельности на m-ом шаге.

При оценке эффективности проекта в целом для расчета уровня безубыточности в составе полных операционных издержек не учитывают платежи в погашении займов и проценты по ней. При этом проект считается устойчивым, если уровень безубыточности не превышает 0,7 – 0,8 после освоения проектной мощности. На следующей стадии уровень безубыточности рассчитывается для предприятий – участников и данные платежи и проценты уже включаются в состав полных операционных издержек. Проект считается устойчивым с точки зрения участника, если уровень безубыточности не превышает  1,0 после освоения проектной мощности и 0,6 после завершения расчетов по инвестиционному кредиту.

19. Системный подход. Процессный подход. Результативность и эффективность процессов (фирмы).

 Системный подход в управлении рассматривает организацию как многоплановое явление, обладающее множеством связей с внутренним и внешним окружением. Предприятие в рамках системного подхода рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (подразделений, функций, процессов, методов). Основная идея системной теории заключается в том, что любое решение (действие) имеет последствия для всей системы. Системный подход в управлении позволяет избежать ситуации, когда принятое решение в одной области превращается в проблему для другой.

С точки зрения процессного подхода, организация предстает как набор процессов (при функциональном подходе - это набор функций). И управление предприятием становится управлением процессами. Каждый процесс при этом имеет свою цель. Процессный подход, ключает в себя не только описание бизнеса как сети взаимосвязанных процессов, но и постоянный контроль, управление и совершенствование процессов.

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах:

* Восприятие бизнеса как системы

* Восприятие деятельности как процесса

* Стандартизация и прозрачность ответственности

В качестве основных аргументов в пользу результативности и эффективности обычно высказываются следующие:

* сокращение затрат на всех стадиях жизненного цикла продукции (или снижение затрат на "плохое качество");

* увеличение доходов (увеличение доли рынка и соответствующего объема продаж, в том числе за счет оправданного повышения цен);

* улучшение управляемости компаний благодаря повышению обоснованности и оперативности принимаемых решений.


20. Реинжиниринг бизнес-процессов. Базовые правила проведения реинжиниринга. Базовые положения методологии IDEF.

Реинжиниринг по своей сути предусматривает замену старых методов управления новыми, более современными и на этой основе резкое улучшение основных показателей деятельности предприятий.

Реинжиниринг бизнес-процессов - это совокупность методов и действий, служащих для перепроектирования процессов в соответствии с изменившимися условиями внешней и внутренней среды и/или целями бизнеса.

Анализ различных подходов к процессам реинжиниринга показывает, что в основе процесса реинжиниринга лежит моделирование бизнес–процессов, при этом главной его составляющей является моделирование  информационных процессов. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов охватывает все материальные, финансовые и информационные потоки во взаимодействии.

Можно отметить следующие основные направления, составляющие основу методологии реинжиниринга: обеспечить ускорение информационных  потоков, связывающих участников бизнес-процессов и улучшить  синхронизацию  одновременно  выполняемых деловых процессов.

Существует несколько базовых правил, которых следует придерживаться в процессе проведения реинжиниринга:

-разработка последовательных пошаговых процедур для перепроектирования процессов;

-использование в проектировании стандартных языков и нотаций;

-наличие эвристических и прагматических показателей, позволяющих оценить или измерить степень -соответствия перепроектированного процесса или функциональности заданным целям;

-подход к решению частных задач и к их совокупности должен быть системным;

-даже небольшое улучшение должно давать быстрый положительный эффект.

Методология IDEF была разработана на основе методологии структурного анализа и проектирования SADT, утверждена в качестве стандарта США и успешно эксплуатируется во многих проектах, связанных с описанием деятельности предприятий.

IDEF – методология функционального моделирования. IDEF используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции.

В IDEF реализованы три базовых принципа моделирования процессов:

1-Принцип функциональной декомпозиции – представляет собой способ моделирования типовой ситуации, когда любое действие, операция, функция могут быть разбиты (декомпозированы) на более простые действия, операции, функции. Другими словами, сложная бизнес-функция может быть представлена в виде совокупности элементарных функций.

2-Принцип ограничения сложности. При работе с IDEF диаграммами существенным является условие их разборчивости и удобочитаемости. Суть принципа ограничения сложности состоит в том, что количество блоков на диаграмме должно быть не менее двух и не более шести.

3-Принцип контекстной диаграммы. Моделирование делового процесса начинается с построения контекстной диаграммы. На этой диаграмме отображается только один блок – главная бизнес-функция моделируемой системы. Если речь идет о моделировании целого предприятия или даже крупного подразделения, главная бизнес-функция не может быть сформулирована как, например, “продавать продукцию”.


  1.  Бизнес -  план: структура и роль в развитии фирмы. Этапы бизнес – планирования.

Бизнес-план — план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

СТРУКТУРА:

-Резюме

-Цели и задачи

-Анализ рынка

-Продукт

-План маркетинга

-План производства

-Управленческий персонал

-Источники и объём трудовых средств

-Финансовый план

-Деятельный финансовый план

ЦЕЛИ:

- показывает, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект.

-Служит источником информации для лиц реализующих проект.

-Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую информацию о существующем бизнесе.

ЗАДАЧИ:

  •  определить направления деятельности фирмы,
  •  целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
  •  сформулировать цели фирмы, стратегию и тактику их достижения.
  •  определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
  •  определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе.
  •  оценить финансовое положение фирмы.


22. Стратегия и тактика маркетинга. Комплекс маркетинга. Маркетинг взаимоотношений с потребителями.

Маркетинг. Социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и потребительских ценностей  и взаимообмена ими.

Стратегия маркетинга главное внимание уделяет целевым покупателям. Компания выбирает рынок, делит его на сегменты, отбирает из них наиболее перспективные и концентрирует свое внимание на обслуживании и удовлетворении этих сегментов. Она разрабатывает маркетинговый комплекс, который состоит из компонентов, находящихся под её контролем: товар, цена, сбыт и продвижение товара. Для составления и приведения в действие оптимального маркетингового комплекса компания проводит анализ маркетинговой информации, планирование маркетинга, организацию службы маркетинга и маркетинговый контроль. С помощью этих действий компания следит за маркетинговой средой и приспосабливается к её изменениям.  

Маркетинговый комплекс. Набор поддающихся контролю маркетинговых инструментов – товар(ассортимент, качество, дизайн, свойства, марка, упаковка, гарантия), цена(скидки, срок платежа, условия кредита, сама цена), методы распространения(каналы сбыта, охват рынка, ассортимент, местоположение, транспортировка, складские запасы) и продвижения товара(реклама, персональная продажа, стимулирование сбыта), совокупность которых компания использует для получения желаемой реакции целевого рынка.

Товар представляет собой неразрывное единство собственно товара и целого ряда услуг, которое компания предлагает целевому рынку.

Цена - это количество денег, которое должны заплатить покупатели, чтобы получить товар.

Методы распространения товара включает в себя действия компании, которые делают товар доступным для целевых потребителей.

Методы продвижения товара - это действия, с помощью которых компании распространяют сведения о достоинствах товара и убеждают целевых потребителей покупать его.

Различают два уровня управления маркетингом: стратегический и тактический.

I. Маркетинговая стратегия заключается в долгосрочном согласовании возможностей фирмы с ситуацией на рынке. Маркетинговые мероприятия на этом уровне управления:

  •  совершенствование организационной структуры фирмы;
  •  организация проникновения на новые товарные рынки;
  •  разработка и выведение на рынок нового товара;
  •  уход с рынков, где стало невозможным получение устойчивой прибыли;
  •  проникновение на новые рынки.

Стратегия представляет собой план достижения целей компании, в котором отражаются все элементы маркетинга, финансовые ресурсы, производственные возможности.

В основе стратегии маркетинга лежат пять стратегических концепций:

  •  выбор целевых рынков;
  •  сегментация рынка;
  •  выбор методов выхода на целевые рынки;
  •  выбор методов и средств маркетинга;
  •  определение времени выхода на рынок.

II. Маркетинговая тактика ориентирована на конъюнктурные факторы формирования спроса на уже имеющиеся товары. Маркетинговые мероприятия на этом уровне управления:

  •  изучение рынков с целью формирования спроса и стимулирования сбыта;
  •  анализ товаров и управление их номенклатурой с целью максимального удовлетворения рыночных требований;
  •  прямые контакты с потребителями;
  •  увеличение и обучение персонала;
  •  активное участие в выставках и ярмарках;
  •  расширение номенклатуры (диверсификация) продвигаемых товаров;
  •  создание и повышение эффективности сервиса;
  •  адаптация товара к специфическим требованиям покупателя;
  •  рекламные мероприятия;
  •  управление ценами.

Важно подчеркнуть, что тактика маркетинга должна обеспечивать активность деятельности фирмы и стимулировать каждого ее работника.

Маркетинг взаимоотношений.

Маркетинг взаимоотношений. Процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с потребителями и другими партнерами компании.

Мы различаем пять различных уровней взаимоотношений с потребителями.

• Базисный. Торговые агенты компании продают товары, но не интересуются их дальнейшей судьбой.

• Реагирующий. Продавцы продают товары и предлагают потребителям звонить и задавать любые вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации изделия.

• Ответственный. Продавцы вскоре после продажи звонят потребителям и спрашивают потребителей об их впечатлениях. Продавцы также спрашивают у потребителей об их пожеланиях или жалобах. Эта информация помогает компании постоянно совершенствовать систему предложений.

• Активный. Продавцы или другие служащие компании звонят время от времени потребителям с предложениями об усовершенствовании имеющихся у них товаров или о покупке новых.

• Партнерский. Компания постоянно работает с потребителями и с другими партнерами в поисках способов предложения более высокой ценности.

Основные шаги компании по созданию программы маркетинга взаимоотношений сводятся к следующему :

• Выделите ключевых потребителей, заслуживающих того, чтобы заниматься управлением взаимоотношениями с ними. Выделите самых крупных или самых лучших потребителей для того, чтобы управлять взаимоотношениями с ними. Включение в сферу маркетинга взаимоотношений дополнительных потребителей свидетельствует об исключительно высоком темпе развития отрасли или начале развития новой отрасли.

• Закрепите за каждым ключевым потребителем квалифицированного менеджера взаимоотношений. Продавец, который в настоящее время обслуживает потребителя, должен пройти курс обучения по управлению взаимоотношениями или быть заменен кем-то более квалифицированным в этой области.менеджер взаимоотношений должен уметь общаться с каждым потребителем.

• Определите четкие функции для менеджеров взаимоотношений. Опишите взаимоотношения , за которые они отвечают и по которым они должны отчитываться, цели их деятельности, рамки их ответственности и критерии оценки их работы. Менеджер взаимоотношений должен быть тем человеком, к которому стекается вся информация, так или иначе связанная с клиентом. Поручите менеджеру взаимоотношений курировать только одну или ограниченное число взаимосвязей.

• Обяжите менеджера взаимоотношений разработать годовой и перспективный планы взаимоотношений с потребителем. Этот план должен устанавливать цели, стратегии, конкретные мероприятия и требуемые ресурсы.

• Назначьте главного менеджера для наблюдения и контроля за менеджерами взаимоотношений. Для повышения эффективности работы менеджеров взаимоотношений этот главный менеджер должен разрабатывать описания работ, критерии оценки и требования к ресурсам.


  1.  Оценка эффективности проекта в целом. Оценка коммерческой эффективности. Оценка бюджетной эффективности. Оценка общественной эффективности.

Оценка эффективности проекта в целом

Оценка общественной и коммерческой эффективности проекта в целом, т.е. с точки зрения одного участника, реализующего проект за счет собственных средств.

Оценка общественной эффективности

Показатели общественной эффективности инвестиционного проекта отражают эффективность проекта с точки зрения общества в предположении, что оно получает все результаты и несет все затраты, связанные с реализацией проекта, и позволяют оценить целесообразность расходования ресурсов (количество которых в экономике ограничено) именно на осуществление данного проекта.

При расчете показателей общественной эффективности в денежных потоках:

  •  используется социальная норма дисконта;
  •  отражается стоимостная оценка последствий осуществления данного проекта в других отраслях народного хозяйства, в социальной и экологической сфере;
  •  в составе оборотного капитала учитываются запасы товарно-материальных ценностей и резервы денежных средств.

Оценка коммерческой эффективности

Основным притоком денег от операционной деятельности является выручка от продаж, которая определяется по конечной (реализованной на сторону) продукции. В целях расчета налогов и дивидендов разрабатывается таблица отчета о прибылях и убытках.

Если проект предусматривает вложение денежных средств на депозиты или в ценные бумаги, то соответствующие операции учитываются в денежных потоках по операционной деятельности. В денежных потоках от инвестиционной деятельности учитываются вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода (включая затраты на ликвидацию имущества) и вложения в прирост оборотного капитала.

Показатели

Значения показателя по шагам расчетного периода

0

1

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ — всего

(сумма стр. 2—7)

2 Выручка от реализации конечной продукции

3 Выручка от реализации выбывающего имущества

4 Выручка от продаж патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта

5 Возврат средств, ранее вложенных в ценные бумаги и депозиты

6 Проценты по ценным бумагам и депозитам

7 Возмещение НДС на приобретенное оборудование

8 ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ — всего

(сумма стр. 9—12)

9 Материальные затраты на реализацию проекта (оплата материалов, работ и услуг сторонних организаций)

10 Затраты труда с отчислениями (коммерческая оценка)

11 Вложения средств в ценные бумаги и депозиты

12 Налоги, относимые на себестоимость или на финансовые результаты (в том числе налоги, связанные с ценными бумагами)

13 Денежный поток от операционной    деятельности = стр. 1 — стр. 8

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 Вложения в основные средства

15 Изменение оборотного капитала (увеличение (+) или уменьшение (—))

16 Денежный поток от инвестиционной деятельности = — (стр. 14 + стр. 15)

17 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА  = Стр.1З + стр. 16

Оценка бюджетной эффективности

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта отражает влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней и определяется на основании расчета притоков и оттоков бюджетных средств. При оценке бюджетной эффективности обязательно учитываются формы участия бюджетных средств в финансировании проекта. В данном разделе рекомендуется учитывать государственные гарантии инвестиционных рисков. Дополнительным притоком в этом случае служит плата за гарантии. При оценке эффективности проекта с учетом факторов риска в отток денежных средств включаются выплаты по гарантиям при наступлении страховых случаев. При оценке бюджетной эффективности проекта учитываются также изменения доходов и расходов бюджетных средств, обусловленные влиянием проекта на сторонние организации и населения, если проект оказывает на них влияние.

           

Показатели

Значения показателя по шагам расчетного периода

0

1

1 Поступления в бюджет (включая налоги, сборы и т. п., возврат займов и процентов по ним, дивиденды по акциям, находящимся в собственности региона)

2 Расходы бюджета (включая субсидии, дотации, займы и расходы на приобретение акций)

3 Прирост оборотного капитала

4 Бюджетный эффект (чистый доход бюджета) (стр.1 — стр. 2 — стр. З)


24 Показатели финансового состояния предприятия. Показатели ликвидности и платежеспособности. Показатели оборачиваемости и рентабельности.

Финансовое состояние - важнейшая характеристика деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым отношениям. Партнеров и акционеров предприятия интересует не процесс, а результат, т.е. показатели финансового состояния за отчетный период, которые можно определить на базе публичной официальной отчетности. Кроме того, финансовое состояние предприятия небезразлично и налоговым органам - с точки зрения способности предприятия своевременно и полностью уплачивать налоги. Финансовое состояние предприятия является главным критерием для банков при решении вопроса о выдаче ему кредита, под какие проценты и на какой срок

Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически абсолютно ликвидными активами

(Денежные средства +Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства

Коэффициент срочной ликвидности (QR) - показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам

(Денежные средства +Краткосрочные инвестиции +Счета и векселя к получению) / Текущие обязательства

Коэффициент текущей ликвидности (CR) - показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств

Текущие активы / Текущие обязательства

Показатели платежеспособности

Показатели платежеспособности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои долгосрочные обязательства. Среди них наиболее важными являются:

 коэффициент финансовой устойчивости — отношение собственных средств предприятия (акционерный капитал плюс резервы плюс нераспределенная прибыль) и субсидий к заемным. Этот коэффициент обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита;

финансовый рычаг — отношение заемных средств к акционерному капиталу. Этот показатель также анализируется банками и важен для акционеров. В условиях (типичных для Запада), когда норма дисконта превышает кредитный процент, чем меньше акционерный капитал, тем выше доход на одну акцию. Поэтому акционеры предпочитают высокие значения финансового рычага, что позволяет им контролировать проекты даже при малой величине капитала. Однако с увеличением финансового рычага возрастает финансовый риск. Кроме того, значительная часть акционерного капитала обычно вложена в низколиквидные активы (здания, оборудование), поэтому банки часто отказывают в предоставлении займов для реализации проектов, если они превышают 50% требуемых  инвестиционных затрат;

коэффициент платежеспособности  — отношение заемных средств (общая сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным;

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств – отношение долгосрочной задолженности к общему объему капитализированных средств (сумма собственных средств и долгосрочных займов). Этот коэффициент характеризует степень финансового риска проекта для собственников предприятия и кредиторов и обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита;

коэффициент покрытия долгосрочных обязательств — отношение чистого прироста свободных средств (сумма чистой прибыли после уплаты налога, амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом осуществленных в отчетном периоде инвестиций) к величине платежей по долгосрочным обязательствам (погашение займов + проценты по ним).

Показатели рентабельности (приведены к годовому масштабу)

Показатели рентабельности применяются для оценки текущей прибыльности предприятия.

Рентабельность продаж (ROS), % - демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия

Чистая прибыль / Чистый объем продаж

 Рентабельность собственного капитала (ROE), % - показывает, сколько прибыли получает компания от 1руб., вложенного собственниками компании

Чистая прибыль / Совокупный собственный капитал

 Рентабельность текущих активов (RCA), % - показывает возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании: чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства

Чистая прибыль / Оборотные средства

 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % - демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам компании: чем выше значение данного коэффициента, тем более эффективно используются основные средства

Чистая прибыль / Основные средства

 Рентабельность инвестиций (ROI), % - показывает, сколько денежных единиц потребовалось предприятию для получения одной денежной единицы прибыли; этот показатель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности

Чистая прибыль / (Собственный капитал +Долгосрочные обязательства)

 

Показатели деловой активности (приведены к годовому масштабу)

Коэффициенты оборачиваемости применяются для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок.

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT),  - показывает, насколько эффективно компания использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж (чтобы получить количество дней, необходимо 365 разделить на значение коэффициента): чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используется предприятием чистый оборотный капитал

Чистый объем продаж / Чистый оборотный капитал

 Оборачиваемость основных средств (FAT), – фондоотдача, характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. (низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений)

Чистый объем продаж / Внеоборотные активы

 Оборачиваемость активов (TAT),  – характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли

Чистый объем продаж / Суммарные активы

 Оборачиваемость запасов (ST), раз – отражает скорость реализации запасов (для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента)

Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы

 Оборачиваемость дебиторской задолженности (CP), дн. - показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности

365* Счета к получению / Чистый объем продаж

 По результатам расчетов по Методике формируется общее экспертное заключение.


25. Электронный бизнес и электронная коммерция: основные направления и отличительные особенности.

Электронный бизнес (e-бизнес) - это реализация бизнес-процессов с использованием возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, систем и сетей.

Внутренняя организация компании на базе единой информационной сети (интранет), повышающей эффективность взаимодействия сотрудников и оптимизирующей процессы планирования и управления; внешнее взаимодействие (экстранет) с партнерами, поставщиками и клиентами - все это составные части e-бизнеса.

Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является электронная коммерция. Под электронной коммерцией подразумеваются любые формы сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется с применением возможностей информационных и телекоммуникационных технологий систем и сетей.

Электронный бизнес является наиболее общим понятием. В него входят любые формы взаимодействия между субъектами рынка при помощи цифровых технологий:

•обмен информацией;

•проведение маркетинговых исследований;

•установление контактов, например, между потенциальными заказчиками и поставщиками;

•продажа товаров и услуг;

•электронная оплата

•возможность организации виртуальных предприятий

Электронная коммерция является только одной из составных частей электронного бизнеса, которая ограничивается проведением сделок при помощи электронных систем, например, продажа товаров или оказание услуг через Интернет.

Принято выделять пять направлений электронной коммерции:

>бизнес - бизнес (Данное направление включает себя все уровни информационного взаимодействия между компаниями)

>бизнес - потребитель (электронная розничная торговля)

>потребитель - потребитель (взаимодействия потребителей для обмена коммерческой информацией; интернет-аукционы)

>бизнес - администрация (деловые связи коммерческих структур с правительственными организациями)

>потребитель - администрация (организация торговли и обслуживания через Интернет)


26. Информационный менеджмент и его место в системе управления. Цель, объекты и процессы информационного менеджмента. Внешний и внутренний информационный менеджмент.

Управление информацией – это управление информационными потоками и информационными ресурсами.

Информационный менеджмент – это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в нужное время. 

Цель информационного менеджмента: обеспечение эффективного развития организации посредством регулирования различных видов её информационной деятельности.

Задачи информационного менеджмента:

1-качественное информационное обеспечение процессов управления в организации;

2- осуществление управления информационными ресурсами;

3- обеспечение управления обработки информации на всех уровнях;

4- обеспечение управления коммуникациями.

Объектом управления в информационном менеджменте являются:

-информация в разных формах ее существования;

-информационные системы и информационные технологии;

-информационная индустрия и информационный рынок;

-кадры, реализующие функции производства, использования и хранения информации.

Субъектами управления выступают специальные федеральные и региональные органы, реализующие государственную политику в области управления информацией и службы управления информационными ресурсами учреждений, организаций и предприятий.

Выделяют три вида информационного менеджмента:

-управление предприятием (организацией);

-управление внутренней документацией;

-управление публикациями.

Управление предприятием включает вопросы организации источников информации, средств передачи, создания баз данных, технологий обработки данных, обеспечение безопасности данных.

В круг задач менеджмента входят разработка, внедрение, эксплуатация и развитие автоматизированных информационных систем и сетей, обеспечивающих деятельность предприятия (организации). В этих сетях должно быть обеспечено управление информационными ресурсами.

Итак, информационный менеджмент превращается в базовую технологию организации управленческой деятельности во всех сферах информационного общества.


  1.  Классификация экономической информации. Информационная неопределенность в задачах обработки экономической информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

1) по источникам (внутренняя, внешняя, входящая, исходящая)

2) по степени переработки (первичная, производственная)

3) по достоверности (ложная, полезная, избыточная)

4) по степени получения (постоянная, дискретная)

5)по функциональному назначению (отчетная, плановая,контрольная, нормативная)

6) по характеру работы (статистическая, бухгалтерская, по кадрам, по процессам)

7) по форме передачи (визуальная, аудиовизуальная)

8)по изменяемости (на постоянную и переменную).

При обмене экономической информацией участвуют 4 БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1) отправитель 2) информация 3) канал 4) получатель

ТРЕБОВАНИЯ к информации: достоверность, своевременность, достаточность, надёжность, адресность, правовая корректность, многократность использования, актуальность, высокая скорость сбора, обработки, передачи.

2 ОСН. ВИДА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:

-неясность (отсутствие точного знания) относительно будущего состояния всех прогнозируемых параметров финансовой модели хозяйствующего субъекта;

-нечеткость классификации отдельных сторон текущего финансового положения корпорации или состояния рынка ценных бумаг.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – это неустранимое качество рыночной среды, связанное с тем, что на рыночные условия оказывает свое одновременное воздействие неизмеримое число факторов различной природы и направленности, не подлежащих совокупной оценке. Но и даже если бы все рыночные факторы были в модели учтены (что невероятно), сохранилась бы неустранимая неопределенность относительно характера реакций рынка на те или иные воздействия.

Решает такие задачи КВАЗИСТАТИСТИКА - выборка наблюдений из их генеральной совокупности, которая считается недостаточной для идентификации вероятностного закона распределения с точно определенными параметрами, но признается достаточной для того, чтобы с той или иной субъективной степенью достоверности обосновать закон наблюдений в вероятностной или любой иной форме.


28. Характеристики и структурные единицы экономической информации.

Информация в ЭИС строится по иерархическому признаку.

Минимальной неделимой единицей информации в ЭИС является реквизит.

Реквизиты:

1.Реквизит – основания

Это минимальная единица информации, которая характеризует объект с количественной стороны (числа, которые подвергаются математической обработке)

2.Реквизит – признак

Это минимальная единица информации, которая характеризует объект с качественной стороны (слова, коды)

Реквизиты, взятые по отдельности не обеспечивают всесторонний характеристики объекта, поэтому они объединяются в единицу более высокого уровня – показатель (строка в документе).

Показатель состоит из реквизита – основания (числа) и относящихся к нему одного или нескольких реквизитов – признаков.

Ряд реквизитов или показателей, одинаковых по форме, но разных по содержанию образуют массив.

Массив – это набор однородных единиц информации.

Массивы по различным признакам объединяются в информационные сообщения.

Информационные сообщения в зависимости от функциональной принадлежности объединяют в информационные подсистемы.

Информационные подсистемы объединяются в единицу информации самого высокого уровня – информационную систему (ИС).

ИС – вся информация об объекте.

Другой вариант ответа: В процессе обработки данных на ПК широко используется понятие структуры информации. Структурой определяется строение информации и предусматривается выделение определенных ее элементов (частей), которые называются единицами. Единицы бывают простыми и сложными. К простым относятся такие элементы, которые нельзя разделить на части. Сложные единицы - составлены, образованны, из других информационных единиц, простых или сложных. При иерархической (многоуровневой) структуре экономической информации единицей низшего уровня является реквизит, составляющий единицу информации, не подлежит какому-либо членения. Реквизиты представляют собой слова или числа. Реквизиты, характеризующие объект управления качественно, называют признаками, а количественно - основаниями. Взятые отдельно реквизиты - признаки и основания - не обеспечивают всесторонней характеристики явлений в экономике. Поэтому они объединяются, образуя такую информационную единицу, как показатель. Он может быть простым (состоять из одной основы и одного признака) или сложным (насчитывать ряд признаков). В управлении используются также единицы информации, состоящие из самих реквизитов-признаков. Такие единицы принято называть информационными сообщениями.

Высший уровень информационной единицы - набор данных, есть совокупность однородных показателей и реквизитов-признаков на внешнем запоминающем устройстве. Набор данных называется файлом по терминологии ряда систем программирования.

Набор данных (файл) делится на части, которые не совпадают с единицами информации; совокупность наборов данных, касающихся одного участка управленческой работы, часто называют информационным потоком.

Любые составляющие информационной единицы (от отдельных показателей к информационной системе в целом) можно раскладывать, наконец, на информацию и тем самым подсчитывать количество минимальных единиц информации, которые лежат в основе ее структурных построений.

С точки зрения мировой экономики можно рассмотреть вопрос следующим образом:

Экономическая информация - это совокупность данных (сведений), используемых при осуществлении функции управления экономическими объектами.

На мировом рынке экономическая информация подразделяется на следующие сектора:

1. сектор деловой информации:

· биржевая и финансовая информация - информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынке товаров и компьютеров, инвестициях, ценах и т.д.

· экономическая и статистическая информация - числовая, демографическая или социальная информация в виде рядов динамики, прогнозных моделей или оценок. Представляется государственными службами или консалтинговыми фирмами.

· коммерческая информация - информация по фирмам, о финансовом состоянии фирм, о связях, сделках, направлениях работы, продукции, ценах. Представляется информационными брокерами и специальными службами по запросам

· деловые новости в сфере экономики и бизнеса

2. сектор научно-профессиональной информации (документированная, библиографическая, справочная информация в области фундаментальных и прикладных исследований отраслей производства и сфер экономики).

3. сектор массовой (потребительской) информации (новости, справочники, информация о курсах валют, услуги телетекста, различная информация о поездах, авиалиниях,..)

4. сектор социально-политической информации (эта информация представляется субъектами хозяйствования в органы государственного управления и охватывает статистическую, социальную, архивную и специальную экономическую информацию


  1.  Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования.

Такое понятие как "экономическая система" более или менее сложилось и в широком смысле трактуется как система общественного производства и потребления материальных благ. Под социально-экономической системой понимается сложная вероятностная динамическая система, охватывающая процессы производства, обмена,распределения и потребления материальных и других благ. Она относится к классу кибернетических систем, т. е. управляемых систем.

Основным методом исследования систем является метод моделирования, т.е. способ теоретического анализа и
практического действия, направленный на разработку и использование моделей.

При этом под моделью понимается образ реального обьекта(процесса) в материальной или идеальной форме(т.е. описанный знаковыми средствами на каком-либо языке), отражающий существенные свойства моделируемого объекта(процесса) и замещающий его в ходе исследования и управления. Метод моделирования основывается на принципе аналогии (возможность изучения реального объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного объекта, его модели). Таким образом экономико-математическое моделирование это описание знаковыми математическими средствами социально-экономических систем.

Практическими задачами экономико-математического моделирования являются:

  •  анализ экономических объектов и процессов;
  •  экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов;
  •  выработка управленческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии.


30 Понятие о дисконтировании. Коэффициент дисконтирования. Способы определения нормы дисконта.

Одно из основных положений теории оценки эффективности инвестиционных проектов состоит в необходимости учета фактора времени. Данный фактор имеет различные проявления:

  •  разрывы во времени между производством и реализацией продукции и между оплатой и потреблением ресурсов;
  •  разновременность затрат, результатов и эффектов.

Таким образом, для оценки эффективности инвестиционных проектов необходима процедура, позволяющая приводить разновременные затраты и результаты к сопоставимому виду. Такая процедура называется дисконтированием (приведение к одному моменту времени).   

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени.

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных потоков (потоков платежей) на коэффициент дисконтирования 

1

α = --------------------,

              n

(1+E)

где      n – шаг расчетного периода;

          E – норма дисконта.

Существует несколько подходов к определению ставки дисконтирования.

1. За ставку дисконтирования принимается уровень инфляции.

2. За ставку дисконтирования принимается номинальная ставка доходности – ставка, существующая на рынке для инвестиционных решений данного уровня риска.

3. Ставка дисконтирования принимается на уровне доходов, которые могут быть получены в результате практически безрискового вложения капитала.

4. Ставка дисконтирования играет роль фактора, обобщенно характеризующего влияние макроэкономической среды и конъюнктуру финансового рынка.

5. Ставка дисконтирования является параметром, который позволяет сравнить проект с альтернативными возможностями вложения денег. В качестве такой альтернативы обычно рассматриваются банковские депозиты или вложения в государственные ценные бумаги.

6. За ставку дисконтирования принимается средняя взвешенная стоимость капитала (WACC).

7. За ставку дисконтирования принимается стоимость собственного капитала проекта.

При определении ставки дисконтирования инфляция может быть учтена внутри ставки или учитывается дополнительно.

Денежный поток или поток наличных денег (CF) — это абстрагированный от его экономического содержания численный ряд, состоящий из последовательности распределённых во времени платежей. Используется для расчёта показателей экономической эффективности инвестиций, а также для анализа движения денежных средств экономического субъекта во времени.


  1.  Этапы экономико-математического моделирования, классификация экономико-математических методов и моделей.

Этапы ЭММ:

1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. требуется сформулировать сущность проблемы, принимаемые предпосылки и допущения. Необходимо выделить важнейшие черты и св-ва моделируемого объекта, изучить его структуру и взаимосвязь его эл-тов, предварительно сформулировать гипотезы, объясняющие поведение и развитие объекта.

2. Построение мат. модели. Этап формализации проблемы, т.е. выражения ее в виде математических зависимостей (функций, ур-ий, неравенств и др.). Определяется тип ЭММ, изучаются возможности ее применения, уточняются конкретный перечень переменных и параметров, форма связей.

3 Математический анализ модели. На этом этапе мат приемами исследования выявляются общие св-ва модели и ее решений. Важным моментом является доказательство существования решений сформулир. задачи. При аналитическом исследовании выясняется, единственное ли решение, какие переменные могут входить в решение, в каких пределах они измеряются и т.п.

4. Подготовка исходной информации. Наиболее трудоемкий этап моделирования. В процессе подготовки информации используются методы теории вероятностей, теоретической и математической статистики для организации выборочных обследований, оценки достоверности данных и т.д.

5. Численное решение. Разработка алгоритмов численного решения, подготовка программ на ЭВМ и непосредственное проведение расчетов. При этом значительные трудности вызываются большой размерностью экономических задач. Численное решение существенно дополняет рез-ты аналитического исследования. А для многих моделей является единственно возможным.

6. Анализ численных рез-тов и их применение. На этом этапе решается вопрос о правильности и полноте рез-тов моделирования и применимости их как в практической деятельности, так и в целях усовершенствования модели. В первую очередь проводится проверка адекватности модели. Производится верификация (проверка правильности структуры модели) и валидация (проверка соответствия данных, полученных на основе модели, реальному процессу). Применение численных рез-тов моделирования направленно на решение практических задач (анализ экономических объектов, прогнозирование, выработка управленческих решений).

Классификация:

1. по степени агрегирования объектов:

- макроэкономические (описание функционирования экономики в целом)

- микроэкономические (описание экономических процессов на уровне 1 предприятия)

2. по общему целевому назначению:

- теоретико-аналитические (используются для изучения общих свойств или закономерностей какого либо объекта)

-прикладные модели (используются при решении конкурентных задач анализа, управления, прогнозирования экономическими субъектами)

3. по характеру использования:

-дискринтивные (описательные) модели (предназначаются для описания и обьяснения фактически наблюдаемых явлений, отвечает на вопрос – как это происходит и как это будет происходить)

-нормативные (оптимизационные) модели (предназначена для выбора наилучшего варианта из определенного числа альтернатив по заранее выбранным критериям)

4. по учету фактора неопределенности:

- детерминированные (в данных моделях не известные факторы не учитываются и результаты на выходе модели строго определены управляющими воздействиями)

- стохастические (вероятностные) модели (используются неизвестные факторы, т.е. различные случайные величины) – мат.ожидание, дисперсия.

5. по способу отражения фактора времени

- статические (описывают один момент времени)

-динамические (описывают период времени)

6. по используемому математическому аппарату

- матричные

-модели линейного, не линейного программирования

- корреляционная – реляционная модели

-модели теории массового обслуживания

-модели сетевого планирования


32 Модели сетевого планирования и управления, назначения, область применения и основные характеристики.

Сетевое планирование – метод планирования работ проектного характера, т.е. работ, операции в которых, как правило, не повторяются.

Методы сетевого планирования позволяют осуществлять анализ проекта, который включает в себя большое кол-во взаимосвязанных операций, позволяют осуществлять календарное планирование работ, сокращать или увеличивать продолжительность выполнения работ в зависимости от их ст-ти,. Модель определяет вероятную продолжительность выполнения работ, их стоимость, возможные размеры экономии времени или денежных средств.

Сетевая модель – ориентированный граф, изображающий все необходимые для достижения цели проекта операции в их технологической взаимосвязи.

Граф – конечное мн-во точек, соединенных между собой направляющими.

Основные эл-ты сетевой модели:

1. работа – процесс, приводящий к достижению определенного рез-та, требующий затрат каких-либо ресурсов и имеющий протяженность во времени (обознач. ->)

2. фиктивная работа (зависимость) – связь м-ду двумя или несколькими событиями, не требующая затрат времени и ресурсов (например, зависимость начала какой-то работы от оконч. других) (обознач. пунктирной стрелкой)

3. событие – рез-т выполнения одной или нескольких работ, позволяющий начинать след. Работу. Не процесс, совершся мгновенно, может быть:

- исходное (начальное)

- конечное (завершающее)

- сложное (рез-т выполнения неск. работ)

- простое (рез-т выполнения одной работы)

4. путь – непрерывная последовательность работ от исходного до завершающего события. Путь с наибольшей длинной наз-ся критическим и определяет общую продолжит-ть проекта.


33. Основные типы экстраполяторов и прогнозаторов, применяемых в экономических информационных системах, оценки качества и точности экстраполяции и прогнозирования.

Целью статистического анализа временных рядов является прогнозирование будущих значений исследуемого экономического показателя. Прогнозирование можно осуществлять либо на основе выявленных закономерностей изменения самого исследуемого показателя во времени и экстраполяции его прошлого поведения на будущее, либо на основе выявленной зависимости исследуемого показателя от других экономических факторов, будущие значения которых контролируемы, известны или легко предсказуемы.

Применение прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан на экстраполяции. Экстраполяция, проводимая в будущее, называется перспективной и в прошлое ретроспективной. Обычно, говоря об экстраполяции рядов динамики, подразумевают чаще всего перспективную экстраполяцию.

Применение экстраполяции в прогнозировании базируется на следующих предпосылках:

  •  развитие исследуемого явления в целом следует описывать плавной кривой
  •  общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не должна претерпевать серьезных изменений в будущем.

Надежность и точность прогноза зависят от того, насколько близкими к действительности окажутся эти предположения, а также как точно удалось охарактеризовать выявленную в прошлом закономерность. Экстраполяцию следует рассматривать как начальную стадию построения окончательных прогнозов. Механическое использование экстраполяции может стать причиной погрешности и неправильных выводов. Всегда следует учитывать все необходимые условия, предпосылки и гипотезы, связывая их с тщательным содержательным экономико-теоретическим анализом.

Чем короче срок экстраполяции, тем более надежные и точные результаты дает прогноз. За короткий период не успевают сильно измениться условия развития явления и характер его динамики.

Некоторые авторы различают такие понятия, как прогнозирование и предсказание. Оценим модель  по которой предвидится будущее значение  переменной Y:

В этом случае, если будущее значение xt+p известно, то такое оценивание Y называется предсказанием. Если же действительное значение xt+p  неизвестно, то говорят, что делается прогноз значения Y. Очевидно, что точность прогноза ниже точности предсказания.

На базе статистических методов при анализе динамических моделей можно определить вероятную ошибку предсказаний. Пусть xt+p есть истинное значение исследуемого показателя Y в момент времени (t+p). При этом - значение по уравнению регрессии (построенному по уравнению МНК). Тогда ошибка предсказания определяется как  .

Относительная ошибка прогноза определяется как отношение ошибки прогноза  к действительному значению переменной, выраженное в процентах: .

Однако при достаточно медленном изменении Y значение  является относительно небольшим, что может создать иллюзию качественного прогноза. Поэтому чаще вместо абсолютных значений исследуемой величины используют приросты этих значений: прогнозируемый прирост  и реальный прирост  за рассматриваемый период: .

Х.Тейл предложил для осуществления прогнозов использовать стандартную среднеквадратическую ошибку: , где k – количество прогнозных периодов,  

При абсолютно точных прогнозах числитель предыдущей дроби будет равен нулю, т.е. U=0. При “наивном” прогнозе U=1. Т. о., близость значения U к нулю является признаком качественного прогноза.

Для определения ориентировочных размеров экономических явлений в будущем используется метод экстраполяции. Под экстраполяцией понимают нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. продление в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом (перспективная экстраполяция). Экстраполяцию рядов динамики осуществляют различными способами, например, экстраполируют ряды динамики выравниванием по аналитическим формулам: зная уравнение для теоретических уровней и подставляя в него значение t за пределами исследуемого ряда, рассчитывают для t вероятностные Для нахождения интересующего нас аналитического выражения тенденции на любую дату t необходимо определить средний абсолютный прирост и последовательно прибавить его к последнему уровню ряда столько раз, на сколько периодов экстраполируется ряд, то есть экстраполяцию можно сделать по формуле:

- экстраполируемый уровень, (i+t) – номер этого уровня (года).

i – номер последнего уровня (года) исследуемого периода, за который рассчитан

t – срок прогноза (период упреждения)

- средний абсолютный прирост.

Однако следует помнить, что использование среднего абсолютного прироста для прогноза возможно только при следующем условии:  где .


х(к)

2

х1

X0

X1

X2

f(x)=c3

f(x)=c2

f(x)=c1

X*

-f’(x0)

-f’(x1)

-f’(x2)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39609. Улучшение условий получения медицинской помощи беременными женщинами и роженицами с патологиями 4.81 MB
  В роддоме существует специальное помещение выписная комната. Рекомендуемый состав помещений родильного отделения составлен с учетом требований методических рекомендаций 173ПД 707 Центральная входная группа № Наименование структурного подразделения и помещения Площадь м2 1 Вестибюль для посетителей 5колво кабинетов ведущих прием 2 Аптечный киоск 3 Гардероб для посетителей 18 4 Регистратура с картохранилищем 1612 5 Справочная с комнатой приема передач 6 6 Помещение охраны 8 7 Санитарный узел с местом для хранения уборочного инвентаря...
39610. КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 1.01 MB
  Криптография — прикладная наука, она использует самые последние достижения фундаментальных наук и, в первую очередь, математики. С другой стороны, все конкретные задачи криптографии существенно зависят от уровня развития техники и технологии, от применяемых средств связи и способов передачи информации.
39611. Электронный обмен данными 11.46 MB
  Электронный обмен данными - это реальность, с которой сегодня сталкивается практически каждый. Информационные системы, компьютерные сети, электронная почта - вот далеко не полный перечень тех средств, с помощью которых происходит обмен данными в электронном виде.
39612. Выбор структурной схемы системы видеонаблюдения 2.27 MB
  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ОЦЕНКА ЗАТРА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЁННЫХ ОБЪЕКТОВ. ВВЕДЕНИЕ За последние годы видеонаблюдение стало неотъемлемой частью комплексной системы безопасности объекта поскольку современные системы видеонаблюдения позволяют не только наблюдать и записывать видео но и программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении тревожных событий или ситуаций.
39613. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ СТАНЦИИ ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ЛИДА 418.5 KB
  Это обусловлено тем что на техникоэкономические показатели эксплуатации мокрых пылеуловителей существенно влияют степень очистки газов и расход воды. В связи с малым расходом воды наиболее низка стоимость очистки в барботажных пылеуловителях эффективность которых для стандартной пыли достигает 95–99.Узел нижнего подвода воды; 16. При работе вентилятора уровень воды в среднем отсеке пылеуловителя между перегородками 3 устанавливается ниже чем за перегородками 4.
39614. Таможенные процедуры 263 KB
  Использование таможенных процедур дает возможность, в зависимости от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также иных обстоятельств, применять к ним различные инструменты правового регулирования, что позволяет более полно учитывать потребности и интересы
39615. Изучение рекламной деятельности в предприятии розничной торговли ЗАО «Торговый дом «Центробувь» и ее эффективности 968.5 KB
  Не одна современная фирма не сможет обойтись без хорошей рекламы. Эффективность рекламы выражается в изучении знакомства целевой аудитории с информацией об исследуемой фирме и ее товарах а также о том что именно о них известно какой образ фирмы и товаров сформировался и каково отношение к ним. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить виды рекламы и ее эффективность; определить сущность управления рекламной деятельностью на торговом предприятии; рассмотреть организацию взаимоотношений участников рекламного...
39616. Разработка web-сайта интернет-магазина для аптеки 4.74 MB
  В дипломном проекте описывается разработка web-сайта интернет-магазина для аптеки. Определяются методы и средства разработки сайта. Выбрана система управления содержимым сайта Wordpress. Описаны результаты дипломного проекта и содержание созданного web-сайта. Разработано руководство пользователя. Рассчитаны затраты на проектирование web-сайта. Рассмотрены разделы по безопасности жизнедеятельности и охране природопользования. В приложениях приведены коды страниц созданного web-сайта интернет-магазина.
39617. Разработка основных принципов по совершенствованию работы пункта коммерческого осмотра 333 KB
  Высокий уровень грузовой и коммерческой работы зависит прежде всего от ее организации в основной линейной производственно-хозяйственной единице железнодорожного транспорта – на станции где выполняется основная часть операций связанных с обеспечением плана перевозок грузов а именно2: прием к перевозке погрузка выгрузка выдача и хранение грузов с обеспечением полной их сохранности; подготовка вагонов к погрузке; взвешивание грузов; сортировка мелких отправок; оформление перевозочных документов; подача вагонов на примыкающие к станции...