49668

Построение модели оценки кредитоспособности заемщика

Практическая работа

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Зачастую коммерческие банки сталкиваются с проблемами неплатежей по кредиту изза того что еще на начальной стадии принятия решений о выдаче или невыдаче кредита неправильно оценили потенциальные риски что и привело к негативным результатам. На основе имеющихся данных о финансовых показателях компаний и наличия отсутствия последующих проблем с выплатой кредита мы обучим компьютерную программу только на основе данных о финансовых характеристиках компании выдавать прогноз о том сможет ли компания погасить кредит без проблем или это будет...

Русский

2014-01-05

161.5 KB

2 чел.

PAGE  4

Государственный университет

Высшая школа экономики

Пермский филиал

Факультет Экономики

Кафедра финансового менеджмента

практическая работа

на тему построение модели оценки кредитоспособности заемщика

Студента группы Э-06-2

Деменева К.С.

Преподаватель:

Ясницкий Л.Н.

Пермь 2007


СОДЕРЖАНИЕ

  1.  Описание  3
  2.  Начальные данные 3
  3.  Модель нейросимулятора 4
  4.  Определение количества нейронов скрытого слоя 4
  5.  Обучение нейросимулятора  5
  6.  Проверка вычислений 5
  7.  Приложения 7


1. Описание

Наша работа посвящена определению кредитоспособности и платежеспособности потенциального заемщика – юридического лица. Зачастую коммерческие банки сталкиваются с проблемами неплатежей по кредиту из-за того, что еще на начальной стадии принятия решений о выдаче или невыдаче кредита неправильно оценили потенциальные риски, что и привело к негативным результатам.

На основе имеющихся данных о финансовых показателях компаний и наличия (отсутствия) последующих проблем с выплатой кредита, мы обучим компьютерную программу только на основе данных о финансовых характеристиках компании выдавать прогноз о том, сможет ли компания погасить кредит без проблем, или это будет сопряжено со значительными трудностями.

2. Начальные данные

Анализ будет основываться на пяти показателях:

А) Коэффициент абсолютной ликвидности. Показатель демонстрирует способность погашать краткосрочную задолженность за счет самых ликвидных активов.

Б) Коэффициент промежуточного покрытия – показывает способность погашать задолженность за счет ликвидных активов.

В) Коэффициент текущей ликвидности – показывает способность погашать задолженность за счет ликвидных и медленнореализуемых активов.

Г) Коэффициент финансовой устойчивости – показывает степень зависимости компании от кредиторов при формировании активов.

Д) Наличие у компании в прошлом проблем с погашениями кредитов

Имеется база данных (см. приложение 1) о 25 компаниях-заемщиках, значениях указанных коэффициентов для данных компаний и наличия проблем у них с погашением кредита.

3. Модель нейросимулятора

Наша модель будет иметь 4 входа (значения вышеуказанных показателей) и один выход – наличие или отсутствие проблем с кредитом (1 –проблемы, 0 – нет проблем).

4. Определение количества нейронов скрытого слоя.

нейроны скрытого слоя

0

2

3

4

5

6

7

10

12

15

Число эпох

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

Максимальная ошибка

0,103

0,015

0,0136

0,0157

0,0234

0,0242

0,0153

0,0168

0,0182

0,02

Средняя ошибка

0,000911

0,000019

0,000023

0,000026

0,000031

0,000038

0,000035

0,000026

0,000031

0,000035

 

 

ранг 1

11

2

1

4

9

10

3

5

7

8

ранг 2

11

1

2

3

5

10

8

3

5

8

сумма

22

3

3

7

14

20

11

8

12

16

предпочтения

11

1

1

3

8

10

5

4

6

9

Мы выбираем два нейрона в скрытом слое, т.к. при тестировании данный вариант дал наименьшее значение средней ошибки и второе наименьшее значение максимальной ошибки.

5. Обучение нейросимулятора.

6. Проверка вычислений

Вычисления и интерпретация:

номер примера

х1

х2

х3

х4

х5

Y

1

0,8

1,2

2,1

0,75

0

0,9979

2

0,2

0,7

2,6

0,6

1

0,9979

3

0,6

1

2

0,7

0

0,9971

4

0,4

0,9

2,1

0,6

1

0,9954

5

0,7

1,4

1,6

0,8

0

0,9698

6

0,5

0,8

1,6

0,8

0

0,6867

7

0,3

0,7

1,4

0,9

1

0,0107

8

0,2

0,6

1,5

0,4

0

0,0028

Для начала необходимо отметить, что в практике финансово-экономического анализа приняты следующие нормативные значения для данных показателей:

Х1:  >0.5-0.6;

Х2:  >=1;

Х3:  >= 2;

Х4:  >=0.6-0.7

Пример № 1 демонстрирует ситуацию, когда все значения больше нормативных. В этом случае вопрос о невыдаче кредита даже и не встает. Наша модель выдает этому случаю наибольшую вероятность выдачи кредита.

Пример № 2 показывает, что при первых двух показателях меньше нормы, а вторых двух – больше, вопрос о выдаче кредита тоже должен быть решен строго положительно. Действительно, для банка более важна способность погасить кредит в срок, т.е. через определенное время, за что и отвечает показатель Х3.

Пример № 3 описывает классическую ситуацию, когда все значения показателей находятся строго на нормативном уровне. Естественно, что решение о выдаче кредита в данном случае должно быть положительным, что и демонстрирует наша модель.

Примеры № 4 и № 5 показывают, что если ряд показателей чуть меньше нормы, а ряд – чуть больше, то решение о выдаче кредита тоже положительно.

Пример № 6 демонстрирует «пограничную» ситуацию – когда ряд показателей меньше нормы, а ряд соответствует нормативам. В этом случае в жизни для принятия решения обычно приходится рассматривать дополнительные факторы. Поэтому выходное значение модели и находится на среднем уровне.

Пример № 7 демонстрирует, что если все показатели незначительно меньше нормативных, и при этом у компании уже были проблемы с погашением кредитов, то решение о выдаче займа должно быть отрицательно.

И наконец, пример № 8 показывает, что если все показатели заметно ниже нормативных значений, то кредит выдавать ни в коем случае нельзя.

Следует отметить, что во всех случаях (кроме №6 и №7) наличие прошлых проблем с кредитами не играет определяющей роли. Для банков главным является текущее состояние компании, что и нашло отражение в данном факте.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Начальные данные

Номер наблюдения

К-т абс. Ликвидности

К-т пром покрытия

К-т тек ликвидности

К-т фин. Устойчивости

Прошлые проблемы

Кредит

1

0,2

0,6

1,4

0,4

0

0

2

0,6

1,2

1,9

0,6

0

1

3

0,5

0,9

1,3

0,8

1

0

4

0,8

1,5

2,3

0,7

0

1

5

0,6

1

2

0,7

0

1

6

0,3

0,6

1,4

0,8

1

0

7

0,8

1,3

2,1

0,8

1

1

8

0,5

0,6

1,1

0,5

0

0

9

0,5

0,6

1,2

0,5

1

0

10

0,8

1,6

2,5

0,4

1

1

11

0,7

1,1

2,1

0,7

0

1

12

0,1

0,5

1,1

0,5

0

0

13

0,5

0,9

1,8

0,8

1

1

14

1

1,4

2,6

0,6

0

1

15

0,3

0,6

0,9

0,3

0

0

16

0,4

0,7

1,2

0,6

1

0

17

0,7

1,5

2,3

0,5

0

1

18

0,2

0,5

1,4

0,9

0

0

19

0,8

1,4

2,2

0,7

0

1

20

0,4

0,9

1,8

0,2

0

0

21

0,5

0,8

1,9

0,6

1

1

22

0,6

1,1

2,5

0,9

1

1

23

0,7

1,1

1,8

0,6

0

0

24

0,9

1,5

3

0,8

0

1

25

0,3

0,7

1,6

0,4

1

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29110. Классификация и сущность способов защиты гражданских прав 28.5 KB
  В зависимости от характера посягательства на права собственника и содержания предоставляемой защиты можно выделить обязательственноправовые вещноправовые иные способы защиты. Обязательноправовые способы защиты права собственности основаны на охране имущественных интересов сторон в гражданской сделке а также лиц которые понесли ущерб в результате внедоговорного причинения вреда их имуществу. Вещноправовые способы защиты права собственности направлены на устранение препятствий к осуществлению права собственности. Негаторный иск это...
29111. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности (особенности, функции, гражданско-правовые санкции, классификация, основания и условия ответственности) 37.5 KB
  Понятие и виды гражданскоправовой ответственности особенности функции гражданскоправовые санкции классификация основания и условия ответственности. Гражданская ответственность вид юридической ответственности; установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. Классификация: от основания возникновения ответственности: договорную ответственность в случаях...
29112. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств 29 KB
  Понятие и виды гражданскоправовых обязательств. Под обязательством понимается гражданское правоотношение в силу которого одно лицо должник обязано совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие передать имущество выполнить работу уплатить деньги либо воздержаться от определенного действия а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Виды: Встречные возникают только в случае взаимного обязательства; Простые договор займа и сложные договор куплипродажи Альтернативные и...
29113. Принципы исполнения обязательств 25 KB
  Исполнение обязательств выражающееся в совершении или в воздержании от действий составляющих предмет обязательства базируется на ряде принципов. Принцип надлежащего исполнения обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона иных правовых актов а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями надлежащему лицу в день или период времени предусмотренный обязательством в установленном месте. Принцип...
29114. Срок исполнения обязательств 24.5 KB
  Срок исполнения обязательств. Под сроком исполнения обязательства понимается наступление определенного срока когда обязательство должно быть выполнено. Сроки исполнения могут быть общие на весь период действия длящегося договора частные для исполнения отдельных обязанностей. От сроков исполнения договора или отдельных договорных обязанностей следует отличать срок действия договора.
29115. Множественность лиц в обязательствах 25 KB
  Множественность лиц в обязательствах В обязательстве в качестве каждой из его сторон кредитора или должника могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Наличие на стороне должника кредитора или обеих сторон нескольких лиц множественностью лиц в обязательствах. Виды обязательств в множественности лиц: Активное Пассивное Долевые обязательства презумпция равенства долей; объем ответственности определен Солидарные обязательства долг неделим при солидарности; каждый субъект обязан либо управомочен требовать всю сумму...
29116. Очередность погашения требований по денежному обязательству 24 KB
  Сумма произведенного должником платежа недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью при отсутствии иного соглашения погашает . прежде всего издержки кредитора по получению исполнения затем проценты лишь в оставшейся части основную сумму долга.
29117. Форма сделки. Государственная регистрация сделок 33.5 KB
  Форма сделки. Сделки совершаются устно или в письменной форме простой или нотариальной. Устные сделки Сделка для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная простая или нотариальная форма может быть совершена устно. Сделки во исполнение договора заключенного в письменной форме могут по соглашению сторон совершаться устно.
29118. Недействительные сделки. Последствия недействительности сделок 30 KB
  Недействительные сделки. Оспоримые и ничтожные сделки Сделка недействительна по основаниям в силу признания ее таковой судом оспоримая сделка одна из сторон независимо от такого признания ничтожная сделка любое заинтересованное лицо. Общие положения о последствиях недействительности сделки Недействительная сделка не влечет юридических последствий. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.