49668

Построение модели оценки кредитоспособности заемщика

Практическая работа

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Зачастую коммерческие банки сталкиваются с проблемами неплатежей по кредиту изза того что еще на начальной стадии принятия решений о выдаче или невыдаче кредита неправильно оценили потенциальные риски что и привело к негативным результатам. На основе имеющихся данных о финансовых показателях компаний и наличия отсутствия последующих проблем с выплатой кредита мы обучим компьютерную программу только на основе данных о финансовых характеристиках компании выдавать прогноз о том сможет ли компания погасить кредит без проблем или это будет...

Русский

2014-01-05

161.5 KB

2 чел.

PAGE  4

Государственный университет

Высшая школа экономики

Пермский филиал

Факультет Экономики

Кафедра финансового менеджмента

практическая работа

на тему построение модели оценки кредитоспособности заемщика

Студента группы Э-06-2

Деменева К.С.

Преподаватель:

Ясницкий Л.Н.

Пермь 2007


СОДЕРЖАНИЕ

  1.  Описание  3
  2.  Начальные данные 3
  3.  Модель нейросимулятора 4
  4.  Определение количества нейронов скрытого слоя 4
  5.  Обучение нейросимулятора  5
  6.  Проверка вычислений 5
  7.  Приложения 7


1. Описание

Наша работа посвящена определению кредитоспособности и платежеспособности потенциального заемщика – юридического лица. Зачастую коммерческие банки сталкиваются с проблемами неплатежей по кредиту из-за того, что еще на начальной стадии принятия решений о выдаче или невыдаче кредита неправильно оценили потенциальные риски, что и привело к негативным результатам.

На основе имеющихся данных о финансовых показателях компаний и наличия (отсутствия) последующих проблем с выплатой кредита, мы обучим компьютерную программу только на основе данных о финансовых характеристиках компании выдавать прогноз о том, сможет ли компания погасить кредит без проблем, или это будет сопряжено со значительными трудностями.

2. Начальные данные

Анализ будет основываться на пяти показателях:

А) Коэффициент абсолютной ликвидности. Показатель демонстрирует способность погашать краткосрочную задолженность за счет самых ликвидных активов.

Б) Коэффициент промежуточного покрытия – показывает способность погашать задолженность за счет ликвидных активов.

В) Коэффициент текущей ликвидности – показывает способность погашать задолженность за счет ликвидных и медленнореализуемых активов.

Г) Коэффициент финансовой устойчивости – показывает степень зависимости компании от кредиторов при формировании активов.

Д) Наличие у компании в прошлом проблем с погашениями кредитов

Имеется база данных (см. приложение 1) о 25 компаниях-заемщиках, значениях указанных коэффициентов для данных компаний и наличия проблем у них с погашением кредита.

3. Модель нейросимулятора

Наша модель будет иметь 4 входа (значения вышеуказанных показателей) и один выход – наличие или отсутствие проблем с кредитом (1 –проблемы, 0 – нет проблем).

4. Определение количества нейронов скрытого слоя.

нейроны скрытого слоя

0

2

3

4

5

6

7

10

12

15

Число эпох

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

10024

Максимальная ошибка

0,103

0,015

0,0136

0,0157

0,0234

0,0242

0,0153

0,0168

0,0182

0,02

Средняя ошибка

0,000911

0,000019

0,000023

0,000026

0,000031

0,000038

0,000035

0,000026

0,000031

0,000035

 

 

ранг 1

11

2

1

4

9

10

3

5

7

8

ранг 2

11

1

2

3

5

10

8

3

5

8

сумма

22

3

3

7

14

20

11

8

12

16

предпочтения

11

1

1

3

8

10

5

4

6

9

Мы выбираем два нейрона в скрытом слое, т.к. при тестировании данный вариант дал наименьшее значение средней ошибки и второе наименьшее значение максимальной ошибки.

5. Обучение нейросимулятора.

6. Проверка вычислений

Вычисления и интерпретация:

номер примера

х1

х2

х3

х4

х5

Y

1

0,8

1,2

2,1

0,75

0

0,9979

2

0,2

0,7

2,6

0,6

1

0,9979

3

0,6

1

2

0,7

0

0,9971

4

0,4

0,9

2,1

0,6

1

0,9954

5

0,7

1,4

1,6

0,8

0

0,9698

6

0,5

0,8

1,6

0,8

0

0,6867

7

0,3

0,7

1,4

0,9

1

0,0107

8

0,2

0,6

1,5

0,4

0

0,0028

Для начала необходимо отметить, что в практике финансово-экономического анализа приняты следующие нормативные значения для данных показателей:

Х1:  >0.5-0.6;

Х2:  >=1;

Х3:  >= 2;

Х4:  >=0.6-0.7

Пример № 1 демонстрирует ситуацию, когда все значения больше нормативных. В этом случае вопрос о невыдаче кредита даже и не встает. Наша модель выдает этому случаю наибольшую вероятность выдачи кредита.

Пример № 2 показывает, что при первых двух показателях меньше нормы, а вторых двух – больше, вопрос о выдаче кредита тоже должен быть решен строго положительно. Действительно, для банка более важна способность погасить кредит в срок, т.е. через определенное время, за что и отвечает показатель Х3.

Пример № 3 описывает классическую ситуацию, когда все значения показателей находятся строго на нормативном уровне. Естественно, что решение о выдаче кредита в данном случае должно быть положительным, что и демонстрирует наша модель.

Примеры № 4 и № 5 показывают, что если ряд показателей чуть меньше нормы, а ряд – чуть больше, то решение о выдаче кредита тоже положительно.

Пример № 6 демонстрирует «пограничную» ситуацию – когда ряд показателей меньше нормы, а ряд соответствует нормативам. В этом случае в жизни для принятия решения обычно приходится рассматривать дополнительные факторы. Поэтому выходное значение модели и находится на среднем уровне.

Пример № 7 демонстрирует, что если все показатели незначительно меньше нормативных, и при этом у компании уже были проблемы с погашением кредитов, то решение о выдаче займа должно быть отрицательно.

И наконец, пример № 8 показывает, что если все показатели заметно ниже нормативных значений, то кредит выдавать ни в коем случае нельзя.

Следует отметить, что во всех случаях (кроме №6 и №7) наличие прошлых проблем с кредитами не играет определяющей роли. Для банков главным является текущее состояние компании, что и нашло отражение в данном факте.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Начальные данные

Номер наблюдения

К-т абс. Ликвидности

К-т пром покрытия

К-т тек ликвидности

К-т фин. Устойчивости

Прошлые проблемы

Кредит

1

0,2

0,6

1,4

0,4

0

0

2

0,6

1,2

1,9

0,6

0

1

3

0,5

0,9

1,3

0,8

1

0

4

0,8

1,5

2,3

0,7

0

1

5

0,6

1

2

0,7

0

1

6

0,3

0,6

1,4

0,8

1

0

7

0,8

1,3

2,1

0,8

1

1

8

0,5

0,6

1,1

0,5

0

0

9

0,5

0,6

1,2

0,5

1

0

10

0,8

1,6

2,5

0,4

1

1

11

0,7

1,1

2,1

0,7

0

1

12

0,1

0,5

1,1

0,5

0

0

13

0,5

0,9

1,8

0,8

1

1

14

1

1,4

2,6

0,6

0

1

15

0,3

0,6

0,9

0,3

0

0

16

0,4

0,7

1,2

0,6

1

0

17

0,7

1,5

2,3

0,5

0

1

18

0,2

0,5

1,4

0,9

0

0

19

0,8

1,4

2,2

0,7

0

1

20

0,4

0,9

1,8

0,2

0

0

21

0,5

0,8

1,9

0,6

1

1

22

0,6

1,1

2,5

0,9

1

1

23

0,7

1,1

1,8

0,6

0

0

24

0,9

1,5

3

0,8

0

1

25

0,3

0,7

1,6

0,4

1

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43252. Расчет токарного сборного резца с треугольной пластиной 386 KB
  Определяем глубину резания. Определяем скорость м мин главного движения резания допускаемую режущими свойствами резца. Определяем главный поправочный коэффициент...
43253. Расчет водяного насоса 922.5 KB
  Задачу решают подбором и перераспределением масс звеньев введением дополнительной маховой массы с постоянным моментом инерции в виде маховика. Расчет масс и моментов инерции звеньев.Располагая центры масс по серединам рычагов определим их массы и моменты инерции: вычисление масс момент инерции звена относительно центра масс момент инерции звена относительно оси вращения 2.Массы зубчатых колес и их моменты инерции определим по следующим формулам: масса iго колеса где =7800 кг м3 а d делительный диаметр колеса момент инерции iго...
43254. Разработка импульсного источника вторичного электропитания электронно-вычислительной аппаратуры 1014.5 KB
  Источники вторичного электропитания предназначены для получения заданной мощности в нагрузке при определённом заранее преобразования энергии. Требуемая мощность часто оказывается значительной, и поэтому повышение плотности упаковки электронных элементов не оказывает прямого и решающего влияния на миниатюризацию ИВЭП. Миниатюризация потребителей энергии не приводит к увеличению относительного объёма ИВЭП в системе, если их миниатюризация не осуществляется одновременно и с такой же эффективностью.
43255. Исследование методов сортировки с поиском минимума и деревом 211 KB
  Простейшая задача сортировки заключается в упорядочении элементов массива по возрастанию или убыванию. Другой задачей является упорядочение элементов массива в соответствии с некоторым критерием. Обычно в качестве такого критерия выступают значения определенной функции, аргументами которой выступают элементы массива. В работе приводится постановка задачи сортировки и поиска данных, описание алгоритмов, описание программы и правила ее использования, а также прилагается текст программы, решающей поставленную задачу.
43256. Расчет гидропривода 486 KB
  Под гидроприводом понимают совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением. В качестве рабочей жидкости в станочных гидроприводах используется минеральное масло.
43257. Схема для живлення переговорного пристрою 624.5 KB
  Аналізуючи ці схеми, можна впевнитися, що дана схема є найбільш актуальною у розробці, порівняно з її аналогами, приведеними нижче. Схема, що розробляється, призначена для живлення, як потужної так і малопотужної апаратури, залежно від максимально допустимого рівня пульсації на вході. З точки зору схемотехнічного проектування виробу, дана схема є найбільш простою, так як має найменшу кількість елементів, та не має потужних елементів схеми, які присутні в двох аналогічних схемах.
43258. Разработка и расчет законченного электронного устройства 669 KB
  Датчиком температуры описываемого прибора служит кремниевый диод. При этом используется линейная зависимость паления напряжения на нем от температуры при фиксированном прямом токе смешения. Температурный коэффициент напряжения (ТКН) для кремниевых диодов практически постоянен в диапазоне -60...+ 100°С и составляет -2...-2,5 мВ/°С — в зависимости от типа диода и значения тока смешения. Как показали исследования, практически любой кремниевый диод или транзистор может быть использован как линейный температурный преобразователь в диапазоне от -55-С до+125°С.
43259. Разработка усилителя низкой частоты 5.43 MB
  Рассчитаем максимальное напряжение в нагрузке по формуле: В Определим максимальный ток протекающий через нагрузку: Рассчитаем требуемый коэффициент усиления усилителя по формуле: Определим ориентировочное количество каскадов предварительного усиления по следующей формуле: Полученное по формуле количество каскадов округляют до ближайшего целого нечетного числа так как схема с ОЭ дает сдвиг фаз 180 n = 3 Выходной каскад ставится на выходе усилителя и обеспечивает усиление мощности полезного сигнала в нагрузку.4...
43260. Проектирование усилительного устройства 205 KB
  Курсовая работа содержит 12 листов текста 2 чертежа 3 источника литературы Содержание Предварительный расчет Структурная схема усилителя Расчет элементов схемы Расчет усилителя мощности Описание схемы электрической принципиальной Выбор схемы блока питания Список используемой литературы Введение Основной задачей курсового проекта является разработка схемы электрической принципиальной усилительного устройства по заданным параметрам а так же освоение практических навыков в области проектирования для более...