5266

Ликвидность коммерческого банка

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Ликвидность коммерческого банка Банковская ликвидность: сущность, структура, функции Оценка ликвидности коммерческого банка Управление ликвидностью коммерческого банка Управление резервами ликвидности Вопрос 1. Банковская лик...

Русский

2012-12-06

92 KB

59 чел.

Ликвидность коммерческого банка

  1.  Банковская ликвидность: сущность, структура, функции
  2.  Оценка ликвидности коммерческого банка
  3.  Управление ликвидностью коммерческого банка
  4.  Управление резервами ликвидности

Вопрос 1. Банковская ликвидность: сущность, структура, функции

Ликвидность коммерческого банка означает возможность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем. Это определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. Выделяют две основные функции ликвидности: удовлетворение спроса на кредиты и/или пожеланий вкладчиков изъять депозиты

В настоящее время существует два подхода к определению ликвидности: как потока и как запаса, и соответствующие этому два понятия: ликвидность баланса и ликвидность банка.

Ликвидность как «запас» включает в себя определение уровня возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов. Запас - это те активы, которые можно превратить в денежные средства к определенному сроку. Чтобы определить достаточность ликвидных активов, нужно сравнить имеющиеся запасы с потребностями. Недостаток подхода в том, что он не учитывает текущие и будущие поступления ликвидных активов в виде доходов от операционной деятельности и дополнительных заемных средств.

Подход к ликвидности как запасу является достаточно узким, ориентируется только на данные ежемесячных банковских балансов и, следовательно, несколько ограничен. В этой связи принято рассматривать ликвидность баланса банка, то есть баланс банка является ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств актива покрывать срочные обязательства.

В рамках данного подхода к высоколиквидным активами принято относить:

Денежный капитал банка (абсолютно ликвидные активы или резервы ликвидности I порядка);

Легко реализуемую часть фиктивного капитала – вложения в государственные ценные бумаги (часть высоколиквидных активов или резервы ликвидности II порядка).

Ликвидность как «поток» анализируется с точки зрения динамики. Это предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов. Если ликвидность рассматривать как поток, то учитывается возможность превратить менее ликвидные активы в более ликвидные, а также обеспечивается приток ликвидных активов от текущей деятельности.  

Второй подход к ликвидности как потоку является более широким, ведется на базе дополнительной информации и позволяет постоянно учитывать способность банка обеспечивать поступление денежного капитала. В этом случае необходимо говорить о ликвидности банка, то есть банк является ликвидным, если сумма его ликвидных активов и ликвидные средства, которые он имеет возможность быстро мобилизовать из других источников, достаточны для своевременного погашения его текущих обязательств и исполнения обязательств в будущем.

Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа его состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.

Наряду с этим, поскольку в процессе деятельности коммерческого банка затрагиваются имущественные и иные экономические интересы широкого круга предприятий, организаций, граждан, которые являются акционерами, вкладчиками кредиторами, то государство в лице ЦБ России осуществляет надзор за его деятельностью, состоянием ликвидности, финансовым положением с использованием экономических, так и административных методов управления.

В соответствии с этим, управление ликвидностью коммерческого банка в России осуществляется на двух уровнях: на уровне ЦБ РФ (централизованное управление) и на уровне коммерческого банка (децентрализованное управление).

Целью централизованного управления ликвидностью является поддержание ликвидности каждой кредитной организации. Соответственно задачами такого управления выступают: определение норм и правил деятельности кредитных организаций, обеспечивающих их ликвидность; выбор инструментов регулирования ликвидности; организация контроля за состоянием ликвидности отдельной кредитной организации и банковской системы в целом.

Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется посредством соответствующих нормативов, важнейшими из которых являются нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной) (Инструкция ЦБ РФ № 110-И). Наряду с организацией контроля за соблюдением показателей ликвидности в качестве методов управления ликвидности коммерческих банков ЦБ РФ применяет политику обязательного резервировании, политику рефинансирования коммерческих банков.

Децентрализованное управление ликвидностью представляет собой сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности.

Вопрос 2. Оценка ликвидности коммерческого банка

Обычно методы измерения ликвидности основаны на понятии запасы, т.е. используется показатели на определенную дату. Между тем как измерение ликвидности предполагает прогноз состояния банка на определенный период.

Для определения и оценки потребности банка в ликвидных активах применяются следующие методы:

Прогнозирование разрыва ликвидности;

Резервирование ликвидных активов по группам пассивов;

Мониторинг показателей ликвидности.

Метод прогнозирования разрыва ликвидности сопоставляет абсолютные значения денежных потоков по источникам и направлениям использования банковских ресурсов и основывается на модели пассивной эволюции, дополненной запланированными и/или утвержденными активными операциями.

Результатом применения данного метода является определение абсолютного значения дефицита или избытка ликвидных активов на определенную дату, что позволяет определить оптимальные сроки привлечения и размещения банковских ресурсов. Так, наличие дефицита обуславливает привлечение банковских ресурсов с датой погашения не ранее даты образования дефицита и/или размещение до указанной даты, а наличие избытка требует от банка обратных действий.

Метод резервирования ликвидных активов по группам пассивов определяет их величину в зависимости от фактической структуры привлеченных банковских ресурсов и спроса на надежные кредиты, то есть объем ликвидных активов обусловлен стабильностью определенных групп пассивов, среди которых наиболее часто выделяют "горячие деньги", депозиты до востребования и стабильные средства (основные депозиты).

Для определения данных зависимостей используются показатели математической статистики и теории вероятности, характеризующие устойчивость групп пассивов. Питер Роуз предлагает использовать следующие коэффициенты: для "горячих денег" коэффициент покрытия не менее 95%, для депозитов до востребования – 30%, для стабильных средств – 15%.

Метод мониторинга показателей ликвидности используется для контроля результатов деятельности банка посредством расчета системы финансовых коэффициентов ликвидности и наиболее часто применяется государственными органами, осуществляющими надзор и регулирование деятельности коммерческих банков. В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков» рассчитываются: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей формуле:


                          Лам

              Н2 = ------------------ x 100% >= 15%, где

                    Овм - 0,5 x Овм*

Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках - резидентах Российской Федерации, в банках стран, входящих в группу развитых стран, в Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка.

Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении.

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:


                          Лат

               Н3 = ---------------- x 100% >= 50%, где

                    Овт - 0,5 x Овт*

Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки;

Овт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.;

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов.

К высоколиквидным (Лам) и ликвидным (Лат) активам относятся только те финансовые активы банка, которые относятся к I и II категориям качества, а также ссуды, вошедшие в портфель однородных ссуд с величиной резерва, не превышающей 20 процентов. Высоколиквидные и ликвидные активы включаются в расчет нормативов Н2 и Н3 за вычетом расчетного резерва на возможные потери по указанным активам.

Активы, по которым осуществляется переоценка включаются в расчет показателей Лам и Лат с учетом суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций).

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:


                          Крд

              Н4 = ----------------- x 100% <= 120%, где

                   К + ОД + 0,5 x О*

Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям;

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней;

О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов.

Показатели Овм*, Овт*, О* определяются как минимальный совокупный остаток средств по счетам юридических (кроме кредитных организаций) и физических лиц, сложившийся за расчетный период по результатам суммирования остатков по состоянию на первое число каждого месяца расчетного периода в пределах 0,1% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период.

Для целей определения показателей Овм*, Овт*, О* расчетный период равен 18 месяцам, предшествующим дате расчета.

                                                                                                         1        i

   Показатель  Овм*  определяется  как  минимальный  из  Овм* ... Овм* ...

   18

Овм*  , где


       i    n      (i,j)

   Овм*  = SUM Овм*     , i = 1, 2 ... 18;

           j=1

   n  -  число счетов юридических и физических лиц, участвующих в  расчете

   i

Овм*  за расчетный период;


       (i,j)                    (i,j)                                         1  18     i

   Овм*      = min{Овм     , z}, где z = 0,1% x (-- SUM Овм );

                                                 18 i=1

   Овм    -   сумма    остатков     средств    на   счетах  юридических  и

физических лиц, принимаемых в расчет по  состоянию  на  первое  число  i-го

месяца расчетного периода;

      (i,j)

   Овм      - j-й остаток по счету юридического или  физического  лица  из

  i

Овм , где j = 1, 2 ... n.

Расчет показателей Овт*, О* осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом для показателя Овм*, по остаткам средств на счетах соответствующей срочности.

Банк вправе самостоятельно принять решение о включении в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показателей Овм*, Овт*, О*. Информация о принятии такого решения уполномоченным органом банка доводится банком до территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за его деятельностью, в письменном виде в течение семи рабочих дней с даты принятия решения. В случае принятия банком решения не включать в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показатели Овм*, Овт*, О*, указанные показатели принимаются в расчет с нулевым значением.

Определение значений остатков средств на соответствующих счетах на каждую отчетную дату расчетного периода осуществляется на основе отраженных в документах бухгалтерского учета фактических данных о величине остатков средств на отдельных лицевых счетах, включаемых в расчет показателей Овм*, Овт*, О*.

Вопрос 3. Управление ликвидностью коммерческого банка

Теории управления банковской ликвидностью появились практически одновременно с организацией коммерческих банков. Управление ликвидностью осуществляется в рамках нескольких общеизвестных теорий, которые можно сгруппировать в следующие стратегические направления:

  1.  управление активами - состоит в накоплении банком ликвидных активов, состоящих из денежного капитала (абсолютно ликвидные активы или резервы ликвидности I порядка) и легко реализуемой части фиктивного капитала (высоколиквидные активы или резервы ликвидности II порядка). Данная стратегия обосновывается теориями коммерческих ссуд, перемещения и ожидаемого дохода;

Теория коммерческих ссуд основана на утверждении, что коммерческий банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы размещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашаемые при нормальном состоянии деловой активности. Основные недостатки теории: не учитываются кредитные потребности развивающейся экономики и относительная стабильность банковских вкладов.

Теория перемещения основана на утверждении, что банк может быть ликвидным, если его активы можно переместить или продать другим кредиторам или инвесторам за наличные. Условием покрытия потребностей отдельного коммерческого банка в ликвидных ресурсах является постоянное наличие активов, которые можно продать. Данная теория имеет существенный недостаток – при планировании объема поступлений отсутствует учет возможных внезапных отклонений и изменений потребностей клиентов банка в денежных средствах.

Согласно теории ожидаемого дохода, банковскую ликвидность можно планировать, если в основу графика платежа в погашение кредита положить будущие доходы заемщика. Она не отрицает рассмотренных выше теорий, но подчеркивает, что увязка доходов заемщика с погашением ссуды предпочтительнее, чем акцент на обеспечении кредита. Данная теория утверждает далее, что на банковскую ликвидность можно воздействовать, изменяя структуру сроков погашения кредитов и инвестиций. Теория признает развитие и быстрый рост отдельных видов кредитов, в настоящее время составляющих значительную часть кредитного портфеля коммерческих банков: срочных кредитов деловым фирмам, потребительских кредитов с погашением в рассрочку, ссуд под недвижимость. Эти ссуды имеют одно общее свойство, повышающее ликвидность, а именно: их можно погашать в рассрочку. Портфель, значительную часть которого составляют кредиты, предусматривающие ежемесячные или ежеквартальные платежи в счет погашения основного долга и процентов за кредит, ликвиден, поскольку регулярные потоки наличных средств легко планировать. Теория ожидаемого дохода содействовала тому, что многие банки положили в основу формирования портфеля инвестиций эффект ступенчатости: ценные бумаги так подбираются по срокам погашения, чтобы поступления были регулярными и предсказуемыми. В этом случае портфель инвестиций по показателю регулярности платежей приближается к портфелю кредитов с регулярным погашением долга и процентов.

  1.  управление пассивами - заключается в привлечении банком ликвидных активов в количестве, необходимом для покрытия спроса на ликвидные активы (привлечение межбанковских кредитов и депозитов, выпуск в обращение ценных бумаг, операции РЕПО).

Теория управления пассивами предполагает решение проблемы ликвидности путем привлечения дополнительных средств с рынка (межбанковского кредитного и депозитного рынков, привлечение вкладов населения и депозитов предприятий и организаций).

  1.  управление активами и пассивами - объединяет представленные выше частные стратегии и представляет собой одновременное накопление ликвидных активов для удовлетворения ожидаемого спроса и привлечение ликвидных активов в случае возникновения неожиданных потребностей в ликвидности.

 

В управлении состоянием ликвидности можно выделить два крайних направления. Одно из них – политика пристального контроля за резервами. Она сводится к тому, чтобы не допустить наличия в банке средств, не приносящих доходы, т.е. фактически любого избытка средств относительно потребностей в них. Другая противоположность – политика постоянного поддержания резервов на уровне, достаточном для удовлетворения требований о нормах обязательных резервов и в пиковые периоды роста депозитов. Большинство банков придерживается некоторой середины.

В рамках управления ликвидностью управляют резервами ликвидности.

Вопрос 4. Управление резервами ликвидности

Для определения оптимальных объемов резервов I и II порядков можно использовать одну из следующих моделей:

1. Модель Баумоля применяется в условиях допущения высокой степени определенности будущей потребности в резерве I порядка, значение которого находится на постоянном уровне, то есть резерв I порядка = const, а размеры резерва II порядка и банковских кредитов будут определяться на основе параметров срока и ставки банковских ресурсов.

2. Модель Миллера–Орра, в которой учитывается фактор неопределенности будущей потребности в резерве I порядка.

Основным допущением данной модели является приблизительно нормальное распределение сальдо ежедневного денежного потока. При этом случайные колебания сальдо не имеют определенной тенденции. Графическое изображение модели Миллера–Орра приведено ниже:

Согласно модели Миллера-Орра целевой объем резерва I порядка (Z) достигается за счет следующего механизма управления объемом резерва II порядка при превышении установленных пределов колебаний (H, L):

в том случае, когда объем резерва I порядка за счет поступлений денежного капитала перемещается в точку A, то на величину (H-Z) банк увеличивается объем резерва II порядка;

в том случае, когда объем резерва I порядка за счет списания денежного капитала перемещается в точку B, то на величину (Z–L) банк сокращает объем II порядка.

3. Модель Стоуна развивает модель Миллера–Орра путем совершенствования механизма управления резервами I и II порядков за счет дополнительного введения внутренних предельных колебаний (H-х, L+х). Действие более совершенного механизма управления резервами I и II порядков проявляется следующим образом: достижение внешних пределов (H, L) не всегда является сигналом к изменению объема резерва II порядка, то есть для увеличения резерва II порядка на величину (B-Z) необходимо одновременное соблюдение двух условий:

Резерв I порядка в момент времени t находится в точке А и его значение превышает установленный внешний лимит H;

Резерв I порядка в течение интервала времени t+5 переместится из точки A в точку B, которая выше внутреннего предела H-x.

Графическое изображение модели Стоуна представлено ниже:

4. В модели Е.С. Стояновой определение объема резерва I порядка основывается на планируемом движении денежного капитала (поступления и списания) по текущим хозяйственным операциям. При этом минимально необходимую потребность в резервах I порядка предлагается определять как отношение величины совокупного оборота денежного капитала к его оборачиваемости. В результате, модель Е.С. Стояновой основывается на графике поступлений и списаний денежного капитала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81551. Полиморфные формы гемоглобинов человека. Гемоглобинопатии. Анемические гипоксии 135.14 KB
  Гемоглобинопатии. Анемические гипоксии Гемоглобины взрослого человека В эритроцитах взрослого человека гемоглобин составляет 90 от всех белков данной клетки. Гемоглобин А основной гемоглобин взрослого организма составляет около 98 от общего количества гемоглобина тетрамер состоит из 2 полипептидных цепей α и 2 β 2α2β.
81552. Биосинтез гема и его регуляция. Нарушения синтеза тема. Порфирии 175.5 KB
  Нарушения синтеза тема. В костном мозге гем необходим для синтеза гемоглобина в ретикулоцитах в гепатоцитах для образования цитохрома Р450. Первая реакция синтеза гема образование 5аминолевулиновой кислоты из глицина и сукцинилКоА идёт в матриксе митохондрий где в ЦТК образуется один из субстратов этой реакции сукцинилКоА. В цитоплазме проходят промежуточные этапы синтеза гема: соединение 2 молекул 5аминолевулиновой кислоты в молекулу порфобилиногена дезаминирование порфобилиногена с образованием гидроксиметилбилана...
81553. Распад гема. Обезвреживание билирубина. Нарушения обмена билирубина—желтухи: гемолитическая, обтурационная, печеночно-клеточная. Желтуха новорожденных 167.22 KB
  Обезвреживание билирубина. Нарушения обмена билирубина желтухи: гемолитическая обтурационная печеночноклеточная. Биливердин восстанавливается до билирубина NDPHзависимым ферментом биливердинредуктазой. При распаде 1 г гемоглобина образуется 35 мг билирубина а в сутки у взрослого человека примерно 250350 мг билирубина.
81554. Диагностическое значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови и моче 102.49 KB
  Так при выраженной гемолитической желтухе сопровождающейся повышением концентрации непрямого билирубина неизбежно страдают различные органы в том числе и печень что может вносить элементы паренхиматозной желтухи т. повышение в крови и моче прямого билирубина. При подпечёночной механической желтухе например при раке головки поджелудочной железы неизбежен повышенный гемолиз как следствие раковой интоксикации и как следствие повышение в крови как прямого так и непрямого билирубина.
81555. Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Нарушение обмена железа: железодефицитная анемия, гемохроматоз 121.13 KB
  Нарушение обмена железа: железодефицитная анемия гемохроматоз. Освобождению железа из солей органических кислот способствует кислая среда желудочного сока. Наибольшее количество железа всасывается в двенадцатиперстной кишке.
81556. Основные белковые фракции плазмы крови и их функции. Значение их определения для диагностики заболеваний. Энзимодиагностика 115.07 KB
  Почти все белки плазмы, за исключением альбумина, являются гликопротеинами. Олигосахариды присоединяются к белкам, образуя гликозидные связи с гидроксильной группой серина или треонина, или взаимодействуя с карбоксильной группой аспарагина. Концевой остаток олигосахаридов в большинстве случаев представляет собой N-ацетилнейраминовую кислоту, соединённую с галактозой
81557. Свертывающая система крови. Этапы образования фибринового сгустка. Внутренний и внешний пути свертывания и их компоненты 234.47 KB
  При повреждении кровеносного сосуда инициируется каскад реакций, в результате которого образуется сгусток крови - тромб, предотвращающий кровотечение. Основную роль в свёртывании (коагуляции) крови играют тромбоциты и ряд белков плазмы крови. В остановке кровотечения различают 3 этапа. На первом этапе происходит сокращение кровеносного сосуда
81558. Принципы образования и последовательность фукционирования ферментных комплексов прокоагулянтного пути. Роль витамина К в свертывании крови 107.4 KB
  В циркулирующей крови содержатся проферменты протеолитических ферментов: фактор II протромбин фактор VII проконвертин фактор IX Кристмаса фактор X Стюарта. Находящиеся в крови факторы V акцелерин и VIII антигемофильный фактор а также мембранный белок тканевый фактор ТФ фактор III являются белкамиактиваторами этих ферментов. Комплекс XVСа2 протромбиназный комплекс активирует протромбин фактор II. В процессе реализации тромбогенного сигнала проферменты факторы VII IX X и II частичным протеолизом превращаются в...
81559. Основные механизмы фибринолиза. Активаторы плазминогена как тромболитические средства. Основаные антикоагулянты крови: антитромбин III, макроглобулин, антиконвертин. Гемофилии 154.37 KB
  Основаные антикоагулянты крови: антитромбин III макроглобулин антиконвертин. Такие ингибиторы ферментов свёртывания крови как α2макроглобулин α1антитрипсин и комплекс антитромбин IIIгепарин также обладают небольшой фибринолитической активностью. Снижение фибринолитической активности крови сопровождается тромбозами. Нарушение разрушения фибринового сгустка может быть вызвано наследственным дефицитом плазминогена или генетическим дефектом его структуры снижением поступления в кровь активаторов плазминогена повышением содержания в крови...