7858

Страхові ризики та їх оцінка

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка План. Поняття ризику та його основні характеристики. Види ризиків та їх оцінка. Управління ризиком. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку. Рекомендована література Основна...

Украинкский

2013-01-29

106 KB

57 чел.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка

План

1. Поняття ризику та його основні характеристики.

2. Види ризиків та їх оцінка.

3. Управління ризиком.

4. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку.

Рекомендована література

Основна: 1,2,4, 5,11, 12,13,14,15.

Додаткова: 1,3,4,5,6,8, 19,21,24.

Міні - лексикон:

Ризик, ризик-менеджмент. страховий ризик, страховий тариф, страховий платіж, страхова сума,страхова оцінка, статистика страхова, ступінь ризику, нетто-ставка,брутто-ставка, надбавка, актуарні розрахунки, актуарій, андеррайтер.

1. Поняття ризику та його основні характеристики.

Поняття ризику пов'язується із розумінням:

  •  небезпеки
  •  загрози
  •  ненадійності
  •  азарту
  •  невизначеності      
  •  невпевненості
  •  збитку

+ =   =

Ризик - сукупність ризикових обставин.

Необхідні компоненти загальної оцінки:

 

- це відносна частота появи випадку певного виду в сукупності усіх можливих випадків. Ґрунтується на законі великих чисел.

= об'єктивні факти   +   знання   +   суб'єктивні відчуття                       

                                         експертами реальної

                                         ситуації

Закон України «Про страхування». Стаття.

2. Види ризиків та їх оцінка.

Класифікація ризиків за своїм походженням

Класифікація ризиків за галузевою ознакою


Класифікація ризиків за кількісним параметром

Катастрофічні - явища природи або людської діяльності, котрі можуть зумовити чисельні кумульовані окремі ризики та призвести до майнових і особистих збитків у особливо великих розмірах.

Причини катастрофічних ризиків

Трагічні прояви природних катаклізмів

(землетруси, циклони, виверження вулканів, повені та інші стихійні явища)

Різні види людської діяльності:

- винахідницька

- політична

- економічна

Особливості катастрофічних ризиків

  •  великомасштабність негативних наслідків
  •  неможливість їх передбачення та розрахунку
  •  збільшення негативних наслідків від однієї події (при збігу в часі та просторі великої кількості окремих незначних подій).

Великі ризики - це можливість появи поди, котра завдає великих збитків, які значно перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тобто однакових за походженням.

Особливості великих ризиків

  •  менш відчутні економічно ніж катастрофічні
  •  виявляються з більшою закономірністю
  •  піддаються точнішому передбаченню та розрахунку

Види великих ризиків

Транспортні

Повітряні

Кредити і застави

Загальної відповідальності

Майнові, що виявляються на великих підприємствах

Середні

Малі

Незначні

* дописать

Класифікація за критерієм наслідків випадкових подій

За обсягом відповідальності страхувальника

  •  індивідуальні
  •  універсальні

Загальна класифікація ризиків

Політичні (репресивні) - ризики, пов'язані з непередбаченими діями,

заходами чи акціями законодавчих або виконавчих органів влади іноземних держав щодо конкретної суверенної держави, підприємців або приватних осіб цієї держави.

Екологічні ризики - пов'язані із забрудненням довкілля і зумовлені перетворювальною діяльністю людини у виробництві.

Транспортні ризики - поділяються на ризики карго і каско. Транспортні ризики каско стосуються страхування будь-яких видів транспорту;

карго належать до страхування вантажів, що перевозяться усіма видами транспортних засобів.

Спеціальні ризики - передбачають страхування перевезення особливо цінних вантажів.

Класифікація ризиків згідно з договором страхування

Страхові - включені у договір страхування

Нестрахові - не включені у договір страхування

Величина ризику залежить від:

  •  місця
  •  об'єкта страхування
  •  причини настання

Методи оцінки ризику

1. Метод індивідуальних оцінок.

Використовується тільки тоді, коли ризик не можна зіставити із середнім типом ризиків. Страховик здійснює довільну оцінку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду.

2. Метод середніх величин.

Полягає у тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками (балансова вартість об'єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу та ін.).

3. Метод відсотків.

Виражає собою сукупність знижок і надбавок до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитивними її негативними відхиленнями від середнього ризикового типу.

3. Управління ризиком.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - сукупність послідовних заходів антиризикової діяльності,застосування яких має комплексний, системний характер.

У складі страхового портфеля

  •  бажано мати однорідні ризиків

  •  як правило однорідні ризики

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

Управління ризиком необхідне на стадії визначення ймовірних страхових послуг, при встановленні договірних відносин між страховиком та страхувальником. Воно направлене:

  •  на попередження та мінімізацію збитку
  •  забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру страхових тарифів
  •  створення фондів для гарантованого повного відшкодування збитку.

Страховий тариф - основа розрахунку страхового платежу

Страхові платежі - основа формування страхового фонду

Страховий фонд

Методи розрахунку страхових тарифів

  •  на основі теорії ймовірності та методів математичної статистики з використанням часових рядів
  •  на базі експертних оцінок
  •  за аналогією до інших об'єктів або компаній
  •  з використанням математичної статистики і розрахунку доходності.

Тарифна політика у галузі страхування базується на таких принципах

Еквівалентність страхових відносин сторін

Сталість розмірів тарифної ставки протягом тривалого часу

Доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників

Забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій

Логічні завдання:

1. З чим, на Ваш погляд, пов'язане поширення у даний час різного роду ризиків?

2. У яких сферах мають більший прояв негативні наслідки ризику?

3. Доведіть необхідність вивчення і застосування ризик-менеджменту у діяльності страхових компаній.

4. До яких наслідків може призвести завищення або заниження тарифів?


Р

И

З

И

К

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

конкретне явище або сукупність явищ (подій), при настанні яких здійснюються виплати із створеного страхового фонду

конкретний об'єкт страхування (наприклад, судно)

ступінь небезлеки виникнення тієї чи іншої події

незнання

невідомість кінцевого результату

невизначеність (яку можна оцінити у кількісних параметрах)

ризик

кінцевий результат

дорівнює очікуваному

вищий за очікуваний

нижчий за очікуваний

позитивне відхилення

негативне відхилення

шанс (прибуток)

ризик (збитку)

поєднаний із вірогідністю загибелі або пошкодження об'єкта, що прийнятий на страхування (0 - 1)

Пов'язаний із конкретним застрахованим об'єктом

Ризик

Об’єктивні

Суб’єктивні

Ситуація ризику

умова здійснення (реалізації) ризику

Настання страхового випадку

Математична ймовірність

кількість ситуацій, при яких випадок настав

кількість ситуацій, при яких можлива поява такого випадку за умови, то усі випадки можуть настати з однаковою ймовірністю і що вони взаємонезалежні

частота настання події щодо місця та часу

величина збитку

татистична ймовірність

Експертна ймовірність

Теорія ризику як наукова галузь

вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю та методику їх уникнення

Природні (об'єктивні) - цілковита незалежність причин - випадкових подій і стихійних явищ.

Антропогенні (суб'єктивні)

виникають як наслідок діяльності людей.

Майнові виявляються на майнових об'єктах та майнових інтересах їхніх власників.

Особисті виявляються на особах людей.

  •  фізіологічні
  •  фізичні
  •  соціальні

  •  Катастрофічні
  •  Великі
  •  Середні
  •  Малі
  •  Незначні

Залежно від ймовірності настання більших чи менших матеріальних витрат, які можуть виникнути у кожному конкретному випадку

Страхове обслуговання

здійснюється

не здійснюється

Чисті

Спекулятивні

Наслідок завжди альтернативний

Збитки

Відсутність збитків

Збитки

Прибуток

Сукупність страхових ризиків

Обсяг страхової відповідальності за договором

Складає

Ціна ризику у грошовому виразі

У грошовому виразі

Страхова сума договору

Розраховується на 100 грош. од. страхової суми або у % до її абсолютної величини

Тарифна ставка

Незалежність настання страхового випадку від волевиявлення страховика

Неможливість визначення моменту настання страхового вішалку за часом та у просторі

Ймовірний характер високого рівня

Співвідношення випадковості прояву даного ризику з масою однорідних об'єктів

Страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха

Необхідність об'єктивного виміру й оцінки шкідливих наслідків реалізації ризику

Випадковий характер

Критерії визначення страхового ризику

Слідкує за зміною ризику у тих чи інших галузях (сферах)

Аналізує й обробляє інформацію

Здійснює оцінку ризику

Веде відповідний статистичний облік

Страхова компанія

Ідентифікація ризиків

Контроль за ризиком та розробка стратегії і тактики управління

Аналіз і оцінка ризиків

  •  вивчення ситуації ризику (зовнішніх та внутрішніх причин ризику, спостережень, свідчень, документів, контрольних перевірок)

  •  уникнення
  •  мінімізація
  •  локалізація
  •  поділ ризику

  •  кількісна оцінка за допомогою актуарних розрахунків (максимальна величина збитку, який може виникнути при даному ризику; ймовірність настання події, яка може призвести до максимального збитку)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28566. Проблема дискретного логарифмирования, аутентификация 86.42 KB
  Система строится из криптографических примитивов низкого уровня:групповой операции симметричного шифра функции хэширования и алгоритма вычисления кода аутентификации сообщенияимитовставки MAC. Код аутентификации сообщения позволяет пользователям обладающим общим секретным ключом выработать битовую строку для аутентификации и проверки целостности данных Пусть Msg = {01} – пространство сообщений mKey = {01}mLen – пространство ключей для вычисления MAC для некоторого mLen N Tag = {01}tLen – включающее множество всех возможных...
28567. Система открытого шифрования RSA, атаки на RSA 15.87 KB
  В настоящее время наиболее развитым методом криптографической защиты информации с известным ключом является RSA названный так по начальным буквам фамилий ее изобретателей Rivest Shamir и Adleman и представляющую собой криптосистему стойкость которой основана на сложности решения задачи разложения числа на простые сомножители. Чтобы использовать алгоритм RSA надо сначала сгенерировать открытый и секретный ключи выполнив следующие шаги: выберем два очень больших простых числа p и q; определим n как результат умножения p на q n = p Ч...
28568. Система электронной подписи Эль Гамаля (EGSA - ElGamal Signature Algorithm) 16.07 KB
  Затем выбирается секретное число х и вычисляется открытый ключ для проверки подписи y=gxmod p Далее для подписи сообщения М вычисляется его хэшфункция т = hM. Выбирается случайное целое k:1 k p1 взаимно простое с р–1 и вычисляется r=gkmod p. После этого с помощью расширенного алгоритма Евклида решается относительно s уравнение m=xrksmodp1. Получатель подписанного сообщения вычисляет хэшфункцию сообщения m=hM и проверяет выполнение равенства yrrs=gxrgks=gxrks=gmmod p.
28569. Система открытого шифрования Эль Гамаля 58 KB
  Для шифрования сообщения M проводится следующая процедура: Выбирается случайное число k kP1=1 Вычисляется G=AK mod P Вычисляется H=yK M mod P Пара G H является шифрованным сообщением M При расшифровании вычисляется: H GX mod P = yK M AXK mod P = M mod P Преимуществами системы ЭЦП и ОШ Эль Гамаля является простота генерации открытых и секретных ключей а так же то что параметры P и A могут быть общими для всех участников сети связи.
28570. Общая схема электронной подписи на основе дискретной экспоненты 14.29 KB
  Пусть DATA – пеpедаваемое Александpом Боpису сообщение. Александp подписывает DATA для Боpиса пpи пеpедаче: Eebnb{Edana{DATA}}. Боpис может читать это подписанное сообщение сначала пpи помощи закpытого ключа Eebnb Боpиса с целью получения Edana{DATA}= Edbnb{ Eebnb{ Edana {DATA}}} и затем откpытого ключа EeAnA Александpа для получения DATA= Eeana{ Edana {DATA}}. Таким обpазом у Боpиса появляется сообщение DATA посланное ему Александpом.
28571. Однонаправленные хеш-функции Понятие хеш-функции 13.67 KB
  Изменения в тексте сообщения приводят к изменению значения хешфункции. На бесключевые хешфункции накладываются определенные условия. однонаправленность устойчивость к коллизиям устойчивость к нахождению второго прообраза Применение ключевых хэшфункций Ключевые хешфункции применяются в случаях когда стороны имеют общий секретный ключ доверяют друг другу.
28572. Примеры хеш-функций 14.18 KB
  Расширение исходного сообщения Собственно хеширование . Расширение исходного битового сообщения M длины L происходит следующим образом. Алгоритм хеширования работает циклами за один цикл обрабатывается блок исходного сообщения длины 512 бит. Цикл состоит из четырех раундов каждый из которых вычисляет новые значения переменных A B C D на основании их предыдущего значения и значения 64битного отрезка хешируемого 512битного блока исходного сообщения.
28573. Примеры хеш-функций Классификация хеш-функций 13.05 KB
  На бесключевые хешфункции накладываются определенные условия. Предполагается что на вход подано сообщение состоящее из байт хеш которого нам предстоит вычислить. Эту операцию называют проверка хеша hashcheck.
28574. Примеры хеш-функций: применение хеш-функций в системах ЭЦП; хеш-функции с ключом 12.72 KB
  Чтобы избежать этого вместе с цифровой подписью используется хешфункция то есть вычисление подписи осуществляется не относительно самого документа а относительно его хеша. В этом случае в результате верификации можно получить только хеш исходного текста следовательно если используемая хешфункция криптографически стойкая то получить исходный текст будет вычислительно сложно а значит атака такого типа становится невозможной. Также существуют другие преимущества использования хешфункций вместе с ЭЦП: Вычислительная сложность.