ID: 7858

Название работы: Страхові ризики та їх оцінка

Категория: Лекция

Предметная область: Налоговое регулирование и страхование

Описание: Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка План. Поняття ризику та його основні характеристики. Види ризиків та їх оцінка. Управління ризиком. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку. Рекомендована література Основна...

Язык: Украинкский

Дата добавления: 2013-01-29

Размер файла: 106 KB

Работу скачали: 61 чел.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка

План

1. Поняття ризику та його основні характеристики.

2. Види ризиків та їх оцінка.

3. Управління ризиком.

4. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку.

Рекомендована література

Основна: 1,2,4, 5,11, 12,13,14,15.

Додаткова: 1,3,4,5,6,8, 19,21,24.

Міні - лексикон:

Ризик, ризик-менеджмент. страховий ризик, страховий тариф, страховий платіж, страхова сума,страхова оцінка, статистика страхова, ступінь ризику, нетто-ставка,брутто-ставка, надбавка, актуарні розрахунки, актуарій, андеррайтер.

1. Поняття ризику та його основні характеристики.

Поняття ризику пов'язується із розумінням:

•  небезпеки
•  загрози
•  ненадійності
•  азарту
•  невизначеності      
•  невпевненості
•  збитку

+ =   =

Ризик - сукупність ризикових обставин.

Необхідні компоненти загальної оцінки:

 

- це відносна частота появи випадку певного виду в сукупності усіх можливих випадків. Ґрунтується на законі великих чисел.

= об'єктивні факти   +   знання   +   суб'єктивні відчуття                       

                                         експертами реальної

                                         ситуації

Закон України «Про страхування». Стаття.

2. Види ризиків та їх оцінка.

Класифікація ризиків за своїм походженням

Класифікація ризиків за галузевою ознакою

Класифікація ризиків за кількісним параметром

Катастрофічні - явища природи або людської діяльності, котрі можуть зумовити чисельні кумульовані окремі ризики та призвести до майнових і особистих збитків у особливо великих розмірах.

Причини катастрофічних ризиків

Трагічні прояви природних катаклізмів

(землетруси, циклони, виверження вулканів, повені та інші стихійні явища)

Різні види людської діяльності:

- винахідницька

- політична

- економічна

Особливості катастрофічних ризиків

•  великомасштабність негативних наслідків
•  неможливість їх передбачення та розрахунку
•  збільшення негативних наслідків від однієї події (при збігу в часі та просторі великої кількості окремих незначних подій).

Великі ризики - це можливість появи поди, котра завдає великих збитків, які значно перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тобто однакових за походженням.

Особливості великих ризиків

•  менш відчутні економічно ніж катастрофічні
•  виявляються з більшою закономірністю
•  піддаються точнішому передбаченню та розрахунку

Види великих ризиків

Транспортні

Повітряні

Кредити і застави

Загальної відповідальності

Майнові, що виявляються на великих підприємствах

Середні

Малі

Незначні

* дописать

Класифікація за критерієм наслідків випадкових подій

За обсягом відповідальності страхувальника

•  індивідуальні
•  універсальні

Загальна класифікація ризиків

Політичні (репресивні) - ризики, пов'язані з непередбаченими діями,

заходами чи акціями законодавчих або виконавчих органів влади іноземних держав щодо конкретної суверенної держави, підприємців або приватних осіб цієї держави.

Екологічні ризики - пов'язані із забрудненням довкілля і зумовлені перетворювальною діяльністю людини у виробництві.

Транспортні ризики - поділяються на ризики карго і каско. Транспортні ризики каско стосуються страхування будь-яких видів транспорту;

карго – належать до страхування вантажів, що перевозяться усіма видами транспортних засобів.

Спеціальні ризики - передбачають страхування перевезення особливо цінних вантажів.

Класифікація ризиків згідно з договором страхування

Страхові - включені у договір страхування

Нестрахові - не включені у договір страхування

Величина ризику залежить від:

•  місця
•  об'єкта страхування
•  причини настання

Методи оцінки ризику

1. Метод індивідуальних оцінок.

Використовується тільки тоді, коли ризик не можна зіставити із середнім типом ризиків. Страховик здійснює довільну оцінку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду.

2. Метод середніх величин.

Полягає у тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками (балансова вартість об'єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу та ін.).

3. Метод відсотків.

Виражає собою сукупність знижок і надбавок до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитивними її негативними відхиленнями від середнього ризикового типу.

3. Управління ризиком.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - сукупність послідовних заходів антиризикової діяльності,застосування яких має комплексний, системний характер.

У складі страхового портфеля

•  бажано мати однорідні ризиків

•  як правило однорідні ризики

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

Управління ризиком необхідне на стадії визначення ймовірних страхових послуг, при встановленні договірних відносин між страховиком та страхувальником. Воно направлене:

•  на попередження та мінімізацію збитку
•  забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру страхових тарифів
•  створення фондів для гарантованого повного відшкодування збитку.

Страховий тариф - основа розрахунку страхового платежу

Страхові платежі - основа формування страхового фонду

Страховий фонд

Методи розрахунку страхових тарифів

•  на основі теорії ймовірності та методів математичної статистики з використанням часових рядів
•  на базі експертних оцінок
•  за аналогією до інших об'єктів або компаній
•  з використанням математичної статистики і розрахунку доходності.

Тарифна політика у галузі страхування базується на таких принципах

♦ Еквівалентність страхових відносин сторін

♦ Сталість розмірів тарифної ставки протягом тривалого часу

♦ Доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників

♦ Забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій

Логічні завдання:

1. З чим, на Ваш погляд, пов'язане поширення у даний час різного роду ризиків?

2. У яких сферах мають більший прояв негативні наслідки ризику?

3. Доведіть необхідність вивчення і застосування ризик-менеджменту у діяльності страхових компаній.

4. До яких наслідків може призвести завищення або заниження тарифів?

Р

И

З

И

К

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

конкретне явище або сукупність явищ (подій), при настанні яких здійснюються виплати із створеного страхового фонду

конкретний об'єкт страхування (наприклад, судно)

ступінь небезлеки виникнення тієї чи іншої події

незнання

невідомість кінцевого результату

невизначеність (яку можна оцінити у кількісних параметрах)

ризик

кінцевий результат

дорівнює очікуваному

вищий за очікуваний

нижчий за очікуваний

позитивне відхилення

негативне відхилення

шанс (прибуток)

ризик (збитку)

поєднаний із вірогідністю загибелі або пошкодження об'єкта, що прийнятий на страхування (0 - 1)

Пов'язаний із конкретним застрахованим об'єктом

Ризик

Об’єктивні

Суб’єктивні

Ситуація ризику

умова здійснення (реалізації) ризику

Настання страхового випадку

Математична ймовірність

кількість ситуацій, при яких випадок настав

кількість ситуацій, при яких можлива поява такого випадку за умови, то усі випадки можуть настати з однаковою ймовірністю і що вони взаємонезалежні

частота настання події щодо місця та часу

величина збитку

татистична ймовірність

Експертна ймовірність

Теорія ризику як наукова галузь

вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю та методику їх уникнення

Природні (об'єктивні) - цілковита незалежність причин - випадкових подій і стихійних явищ.

Антропогенні (суб'єктивні)

виникають як наслідок діяльності людей.

Майнові виявляються на майнових об'єктах та майнових інтересах їхніх власників.

Особисті виявляються на особах людей.

•  фізіологічні
•  фізичні
•  соціальні

•  Катастрофічні
•  Великі
•  Середні
•  Малі
•  Незначні

Залежно від ймовірності настання більших чи менших матеріальних витрат, які можуть виникнути у кожному конкретному випадку

Страхове обслуговання

здійснюється

не здійснюється

Чисті

Спекулятивні

Наслідок завжди альтернативний

Збитки

Відсутність збитків

Збитки

Прибуток

Сукупність страхових ризиків

Обсяг страхової відповідальності за договором

Складає

Ціна ризику у грошовому виразі

У грошовому виразі

Страхова сума договору

Розраховується на 100 грош. од. страхової суми або у % до її абсолютної величини

Тарифна ставка

Незалежність настання страхового випадку від волевиявлення страховика

Неможливість визначення моменту настання страхового вішалку за часом та у просторі

Ймовірний характер високого рівня

Співвідношення випадковості прояву даного ризику з масою однорідних об'єктів

Страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха

Необхідність об'єктивного виміру й оцінки шкідливих наслідків реалізації ризику

Випадковий характер

Критерії визначення страхового ризику

Слідкує за зміною ризику у тих чи інших галузях (сферах)

Аналізує й обробляє інформацію

Здійснює оцінку ризику

Веде відповідний статистичний облік

Страхова компанія

Ідентифікація ризиків

Контроль за ризиком та розробка стратегії і тактики управління

Аналіз і оцінка ризиків

•  вивчення ситуації ризику (зовнішніх та внутрішніх причин ризику, спостережень, свідчень, документів, контрольних перевірок)

•  уникнення
•  мінімізація
•  локалізація
•  поділ ризику

•  кількісна оцінка за допомогою актуарних розрахунків (максимальна величина збитку, який може виникнути при даному ризику; ймовірність настання події, яка може призвести до максимального збитку)