79795

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

азработанное программное приложение импортирует и отображает реальные биржевые котировки, дает пользователям возможность следить за их изменениями, создавая имитацию онлайн действия. Реализован механизм подачи заявок на покупку/продажу биржевых активов и представление данных о ходе торгов в виде таблиц, позволяющих пользователям получать данные о своих торгах, контролировать состояние доступных средств, а также свою прибыль.

Русский

2015-02-15

892 KB

0 чел.

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информатики

Кафедра прикладной информатики

УДК 681.03

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК

Зав. кафедрой, проф., д.т.н.

________________ С.П. Сущенко

«___» ___________ 2008 г.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ

Дипломная работа

Научный руководитель

директор Томского филиала ЗАО «Финам»                                      Кайсин А.Р.

Исполнитель:

студ. гр. 1432                                                                                  Пузанкова М.Л.

Электронная версия дипломной работы помещена

в электронную библиотеку. Файл

Администратор

Томск – 2008
реферат

Дипломная работа 41с., 21 рис., 9 источников, 2 прил.

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ГРАФИК, ЗАЯВКИ, СДЕЛКИ, ТРЕНДЫ, ИНДИКАТОРЫ, BORLAND DELPHI.

Объект исследования: торговые операции Интернет-трейдеров.

Цель работы: разработка системы для обучения Интернет-трейдингу.

Метод исследования: эксперимент.

Результаты работы: Разработанное программное приложение импортирует и отображает реальные биржевые котировки, дает пользователям возможность следить за их изменениями, создавая имитацию онлайн действия. Реализован механизм подачи заявок на покупку/продажу биржевых активов и представление данных о ходе торгов в виде таблиц, позволяющих пользователям получать данные о своих торгах, контролировать состояние доступных средств, а также свою прибыль.

Область применения: система готова к использованию и находится на этапе тестирования перед внедрением.

Среда разработки: Borland Delphi 7.


ОГлавление


Введение

Изменения, происходящие в нашей стране и во всем мире, не могли не коснуться и сферы финансовых услуг. Возможности, которые раньше были доступны только крупным инвестиционным компаниям и банкам, пришли в каждый дом, где есть персональный компьютер и Интернет. Люди все больше задумываются не только о получении дохода, но и о сбережении, накоплении, инвестировании свободных денежных средств. Один из многих путей для этого – инвестирование в акции и облигации фондового рынка, торговля на бирже через Интернет.

Сегодня глобальная сеть дает отличную возможность каждому попробовать свои силы и научиться зарабатывать на бирже. Отсюда все больше и больше желающих овладеть основами работы на фондовом рынке. Об интернет-трейдинге сейчас слышали многие, это операции по купле-продаже валют или ценных бумаг через Интернет. В настоящее время существуют  широкий выбор программ интернет-трейдинга, которые дают возможность работать на фондовом рынке, находясь практически в любой точке мира, где есть Интернет и таким образом, позволяют совершать сделки в режиме онлайн в офисе или, не выходя из дома. Информация передается так быстро и столь эффективно, что трейдер является не пассивным свидетелем, но и имеет возможность реагировать на мельчайшие,  практически ежесекундные, колебания цен на акции, что в былые времена осталось бы просто не замеченным. Онлайновые ордера могут исполняться со скоростью в одну секунду при их стоимости в $5. Наблюдая на мониторе за котировками в реальном режиме времени, трейдер имеет ту же самую возможность зарабатывать на извлечении маленькой прибыли — на 1/4, 1/8, и даже на 1/16, которая дает крупным торговым фирмам миллионы долларов в год.1

Для того чтобы начать заниматься интернет-трейдингом нужен небольшой стартовый капитал и умение анализировать факторы, влияющие на изменения стоимости акций, а также узнать о самой процедуре, некоторых стратегиях и основных режимах работы.

Можно найти множество учебников, книг и специализированных статей на тему торговли на фондовом рынке. Но чтобы понять особенную природу фондового рынка, придется применить на практике все полученные из книг знания, а для новичка эта практика редко приносит ожидаемую прибыль – почти всегда лишь убытки.

Таким образом, целью данной работы является разработка и реализация программы, предназначенной для самостоятельного обучения Интернет-трейдингу. У новичков-треэдеров будет возможность на практике разобраться с основными терминами, попробовать различные стратегии, принимать решения и совершить первые операции с реальными акциями российских эмитентов без потерь для себя.

Программа предполагает использование исторические данные о котировках, таким образом, без подключения к Интернету у пользователей создается имитация онлайн действия.

Учитывая тот факт, что целевой аудиторией программы могут быть пользователи, владеющие только базовыми навыками в обращении с компьютером, программа должна предлагать для них простой и удобный интерфейс.

Таким образом, были поставлены следующие цели:

  1.  изучение предметной области (основные понятия фондового рынка)
  2.  ознакомление с программой Transq,  широко используемой для торговли на бирже.
  3.  определение основной функциональности обучающей программы для торговли на бирже.
  4.  реализация импорта реальных биржевых данных из файлов специального формата и их графического представления.
  5.  реализация механизма подачи заявок на покупку/продажу биржевых активов и представления данных о ходе торгов.
  6.  реализация сохранения и восстановления сессий.


  1.  Понятие интернет-трейдинга.

Исторически покупка или продажа ценных бумаг осуществлялась в специально отведенных для этого местах, где собирались как продавцы, так и покупатели. С развитием финансовых рынков и тех, и других стало слишком много. Выход нашли: создали биржи и ввели должность "профессиональный участник". Для приобретения ценных бумаг теперь приходилось идти к брокеру и подавать заявку через него. Долго, но надежно.

С появлением телефона процесс стал более динамичным. Время, которое уходило на заключение сделки, сократилось до 20-30 минут. Источники информации, на основе которых принимались решения, остались те же – пресса, слухи, советы профессионального консультанта.

С развитием информационных технологий, сети Интернет и массовой компьютеризации участникам валютного рынка стала доступна торговля через Интернет. Всего несколько лет ушло на то, чтобы Интернет полностью изменил инвестиционные перспективы. Началась революция онлайнового трейдинга. Торговля акциями никогда еще не была такой дешевой и доступной. На этом фоне возник новый класс инвесторов, зарабатывающих тем, что они покупают и продают акции через Интернет, следуя правилам, однажды установленным наиболее влиятельными брокерскими фирмами Уолл Стрит и инвестиционными банками. Инвестор стал намного образованнее, чем когда-либо прежде. Уходит в прошлое потребность в консультациях и информации от биржевого маклера. С каждым днем все больше и больше забот о личных финансовых делах люди принимают на себя.2

Интернет-трейдинг – это самостоятельная торговля на ведущих биржевых площадках страны через Интернет. Дословный перевод термина – "сетевые торги". Но в современных условиях этот термин имеет более узкое и более специализированное определение. По сути интернет-трейдинг – это деятельность по управлению инвестициями посредством Интернета, покупка и продажа ценных бумаг через Интернет. Иногда равноправно используются термины "E-trading" или "I-trading".

Интернет-трейдинг во многом упростил и совершенствовал процесс покупки и продажи валюты и ценных бумаг, сделал его оперативным, глобальным и доступным.

  1.  Структура интернет-трейдинга

Три кита интернет-трейдинга: торговая система, пользователи интернет-трейдинга и то, что подразумевается под программным обеспечением.

1. Торговая система – это биржи (некоммерческие организации), созданные для того, чтобы торги ценными бумагами осуществлялись с минимальным риском. Например, биржа осуществляет контроль поставки ценных бумаг и своевременной оплаты сделки. Организации, которые, в силу специфики своей деятельности, торгуют ценными бумагами, согласны платить некоторую сумму за то, что биржа берет на себя некоторую часть рисков. Такие организации должны иметь статус профессионального участника. Во всех отечественных торговых системах доступ к торгам предоставляется исключительно профессиональным участникам рынка ценных бумаг, то есть лицензированным дилерам и брокерам. То есть отношения напрямую между торговой системой и непрофессиональным участником, без посредника – брокера, в современных условиях отечественного рынка не работают.

2. Пользователи интернет-трейдинга. Существует 2 вида интернет-трейдинга: посреднический и самостоятельный.

Посреднический.

В этом случае чтобы получить доступ к торгам необходимо иметь собственного брокера. Брокерская компания открывает доступ через Интернет клиенту к своим торговым терминалам, подключенным к торговым системам и биржам. Обязанности брокера перед клиентом достаточно хорошо определены, как историческими традициями, так и нормативными актами. Во-первых – это прием от клиента поручений на исполнение сделки, во-вторых – передача ему отчетов о совершенных по этим поручениям сделкам. Все остальные брокерские обязанности или услуги: консультационные, информационные –  сопутствующие.

Интернет-трейдинг – комплекс подобных услуг, главное его отличие от реальных торгов в том, что клиенту предоставляется минимальный набор брокерских услуг: прием и исполнение заявок, все остальные услуги – дополнительные, но за счет этого в системе интернет-трейдинга достигается минимальный объем брокерских комиссионных (примерно в 5-10 раз ниже, чем у реальных брокеров).

В мире существует несколько сот интернет-брокеров. Это и вновь созданные компании, и подразделения крупных инвестиционных банков, классических брокерских контор и взаимных фондов.

Самостоятельный.

Это более поздний вид интернет-трейдинга, намного более прогрессивный и перспективный для инвесторов, но пока малоразвитый, требующий дополнительных инвестиций и законодательного урегулирования. Пока такой сервис предоставляется лишь немногими фирмами.

Суть и главная особенность состоит в том, что инвестор самостоятельно действует на бирже в режиме реального времени с помощью специального программного обеспечения, а не через посредничество интернет-брокера, которому необходимо послать заявку на выполнение какой-либо операции и ждать ее исполнения. Еще одно преимущество такого вида интернет-трейдинга – оперативность, т.е. есть возможность не только совершить сделку немедленно по текущей цене, но и немедленно отозвать сделку, если что-то изменилось.

3. Программное обеспечение.

В мире создано бесчисленное количество программных средств, помогающих инвесторам управлять своим капиталом как через посредников – профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и самостоятельно в качестве физического лица. Такое многообразие объясняется тем, что каждый поставщик услуг интернет-трейдинга, каждая торговая площадка и каждая биржа имеют свои стандарты работы с ценными бумагами.

Благодаря хорошему интерфейсу программы можно видеть на мониторе текущие котировки по избранным инструментам, совершаемые в торговой системе сделки, динамически изменяющиеся после каждой сделки сведения о лимитах. Данные, экспортируемые с биржи, можно сохранять в архивах, строить графики, анализировать в программах технического анализа.

Интернет-трейдинг позволяет в режиме реального времени формировать заявки и видеть их исполнение непосредственно в торговой системе. Наиболее важные показатели – информационное обеспечение и время исполнения заявки – практически аналогичны тем, что имеют профессиональные участники на бирже.

В странах бывшего СССР интернет-трейдинг начал развиваться несколько лет назад. В 1998 году непосредственно биржи стали разрабатывать программы, которые позволяли бы подключать системы интернет-трейдинга с жестко фиксированными стандартами на информацию, передающуюся в торговую систему. Появилось несколько программ, по сути своей отличающихся только интерфейсом и именем разработчика. Но для каждой страны программа должна быть сконфигурирована индивидуально в зависимости от поставщика услуг интернет-трейдинга и рынков ценных бумаг, на которых клиент хотел бы участвовать.


  1.  Основные термины и определения.

Фондовый рынок – общий термин, охватывающий организованную торговлю ценными бумагами через различные биржи и на внебиржевом рынке.

Фондовая биржа — специализированный посредник, организующий торговлю ценными бумагами по определенным правилам3.

Трейдер – член биржи, обычно осуществляющий операции за собственный счет или по поручению.

Сделка (транзакция) – это покупка или продаже ценных бумаг.

Лот – размер и единица измерения сделки. Размер сделки выражается в целом или дробном числе лотов.

Открытие длинной позиции (Going long) – покупка финансового актива с целью извлечь выгоду из роста их стоимости.  

Открытие короткой позиции (Going short) – операции, когда продаются заемные ценные бумаги с целью выкупить их дешевле иначе это “продажа без покрытия”.

Акции – ценные бумаги, которые удостоверяют долевое участие в капитале предприятия, действующего в форме акционерного общества. Они дают право на получение части его прибыли в виде дивидендов, а также право голоса на общем собрании акционеров (кроме привилегированных акций).

Технический анализ – исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен основываясь на текущих и исторических данных.

Тренд – направление развития рынка.

"бычий" тренд — цены движутся вверх. Определение "бычий" возникло по аналогии с быком, поднимающим вверх на своих рогах цену.

"медвежий" тренд — цены движутся вниз. В данном случае медведь как бы подминает под себя цену, наваливаясь на нее сверху вниз всем своим телом.

боковой тренд – определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз нет. Обычно такое движение называют "флэт"4.


  1.  Технический анализ.

Первоначально, когда еще в природе не существовало компьютерной техники, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался применить для анализа динамики цен, трейдеры вручную, используя лишь логарифмические линейки, рисовали графики, на которых откладывали прямые линии. Позже были найдены закономерности в соотношении этих линий и графиков цен. 4

Технический анализ — это метод изучения цен, главным инструментом которого служат графики. Своими корнями современный технический анализ уходит в начало века, в теорию Чарльза Доу. Проистекая из нее прямо или косвенно, он вобрал в себя такие принципы и понятия, как направленный характер движения цен, «цены учитывают всю известную информацию», подтверждение и расхождение, объем как зеркало ценовых изменений и поддержка/сопротивление. А получивший широкое распространение промышленный индекс ДоуДжонса — это, конечно, прямой потомок теории Доу. Вклад Чарльза Доу в современный технический анализ поистине бесценен. Его ориентация на изучение основ движения цен вылилась в появление совершенно нового метода анализа рынков.5 

В цели технического анализа входит оценка следующих показателей:

  •  направление изменения цены;
  •  период текущего изменения цены;
  •  сроки текущего изменения цены;
  •  амплитуда колебания цены.

Направление изменения цены может быть: вверх, вниз или вбок. Период текущего изменения цены: различают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные колебания. Этап текущего изменения цены свидетельствует о времени, прошедшем с момента формирования тенденции (и, соответственно, оставшееся до ее завершения). Выделяют начало (рождение), зрелость и завершение (смерть) тенденции. Амплитуда колебания цены оценивается в действующем направлении. Может быть сильной (цены движутся в широком коридоре) и слабой (узкий коридор).


  1.  График – как основа технического анализа.

Анализ графиков является удобным и эффективным методом исследования рынков. Для человека легче анализировать графическую, нежели текстовую или цифровую информацию, поэтому ценовые графики стали основой для технического анализа.

Графическое представление информации отражает массовое поведение рыночной толпы в прошлом. Анализ графиков позволяет находить закономерности поведения этой толпы. Когда эти закономерности появляются вновь, трейдеры принимают решения.

  1.  Виды графиков.

Существует несколько типов графиков:

  1.  Линейный график
  2.  График баров
  3.  Японские свечи (candlesticks)
  4.  Крестики-нолики
  5.  Графики объема

1. Линейные графики (line charts).


рис.1

Это простейший вид графика. Линия, соединяет цены закрытия акций для каждого последующего интервала. Даты проставлены внизу по горизонтали, а цены – по вертикали. Линейный график рекомендуется применять для построения на коротких отрезках от тикового режима до нескольких минут.

2. График отрезков (баров).

рис.2

На баровом графике изображают максимальную цену (верхняя точка столбика), минимальную цену (нижняя точка столбика), цену открытия – черточка слева от вертикального столбика и цену закрытия - черточка справа от вертикального столбика. Иногда используют упрощенную форму, не отображая цену открытия интервала. График отрезков представляет собой последовательность баров, соответствующих последовательности интервалов построения графика. Графики отрезков рекомендуется применять для построения на промежутках времени от 5 минут и более.

3. Японские свечи.

рис. 3

Это один из самых распространённых методов отображения рыночных данных среди трейдеров. Данный метод является наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отражает сразу четыре показателя вместо одного.

рис.4

Каждый отрезок графика представляет собой особый элемент (свечу). Двухмерное «тело» свечи показывает диапазон между ценой открытия и ценой закрытия, в то время как выходы за пределы этого диапазона к минимумам и максимумам обозначаются тонкими линиями, называемыми «тенями»6.

В своей обучающей программе мы будем использовать японские свечи. Все, что нужно для построения таких графиков, - цены открытия и закрытия, максимум и минимум. В то же время, и это главное, свечи предоставляют трейдеру информацию, которая недоступна пользователям других графиков.7 Основная идея анализа японских свечей очень проста – на графике периодически появляются некоторые фигуры (паттерны) которые с определенной вероятностью предвещают определенное движение рынка.8 Для их определения используются другие методы: предшествующие уровни поддержки и сопротивления, уровни коррекции, «раскачивающиеся» ценовые ориентиры и так далее.

Кроме того, преимущество японских свечей в том, что они представляют данные таким образом, что появляется возможность увидеть взаимоотношения внутри данных. Свечи создают наглядную психологическую картину торговли, фиксируют изменения в характере оценки стоимости инвесторами. Именно они затем отражаются в ценовых движениях.

4. Крестики-нолики.

рис.5

Специфический график, для практического применения рекомендуется только после освоения  всех других методов анализа. Основное отличие этого представления информации состоит в том, что здесь нет оси времени, а новая колонка цен строится после появления другого направления динамики.

Крестик рисуется, если цены снизились на определенное количество пунктов. Если же цены повысились, то рисуется нолик.

График крестиков-ноликов позволяет достаточно точно вывести уровни сопротивления и поддержки.

5. Графики объема.

рис.6

Объем показывает уровень активности рынка. Этот график можно строить, начиная с нескольких минут и более, однако наиболее информативен, начиная с часа и более.

  1.  Выбор временного интервала.

Исторически сложилось так, что весь технический анализ разрабатывался для графиков, построенных на дневном интервале, который был основным на заре развития методов технического анализа. Однако разработанные для дневного интервала методы анализа с успехом применяются и на других, более коротких интервалах. Необходимо только учитывать, что чем больше используемый временной интервал, тем больше возможное изменение цен внутри этого интервала и, соответственно, тем больше должен быть торговый капитал для торговли. И наоборот, при малом торговом капитале мы должны ориентироваться на меньшие движения цен и, соответственно, выбираем меньшие временные интервалы для построения графиков, на основе которых мы будем строить нашу торговую тактику.


  1.  Графические модели.

Цена на графиках формирует различные фигуры, которые называются графические моделями технического анализа.

Модели позволяют определить, будет ли тренд  продолжаться или развернется. Соответственно, все ценовые модели распадаются на две большие группы: модели разворота и модели продолжения тенденции. Первые говорят о том, что в динамике существующей тенденции происходит важный перелом - разворот. Модели же продолжения тенденции свидетельствуют о том, что в развитии тенденции наступила пауза. Образование этих фигур говорит о том, что пора закрывать имеющиеся позиции и занимать новые.

Классификация основных ценовых моделей.

Модели разворота:

  1.  Голова-плечи.
  2.  Тройная вершина.
  3.  Двойная вершина.
  4.  Шип.
  5.  Блюдце.

Модели продолжения:

  1.  Треугольники.
  2.  Флаги.
  3.  Вымпелы.
  4.  Клин.

Фигуры разворота формируются либо у вершины рынка, либо в основании.  Фигуры продолжения соответственно не формируются ни у вершины, ни у основания.


  1.  Тренд и линии тренда.

Одно из основных положений теории Чарльза Доу состоит в том, что цены движутся направленно. Ценовые тенденции, или тренды, часто выявляются и измеряются с помощью «линий тренда». Линия тренда — это наклонная линия, проведенная через две или несколько важных точек на ценовом графике. Восходящая тенденция обозначается линией тренда, которая проводится через две или несколько впадин (минимумов) и служит линией поддержки. Нисходящая тенденция обозначается линией тренда, которая проводится через два или несколько пиков (максимумов) и служит линией сопротивления.

Согласно одному из принципов технического анализа, сформировавшаяся тенденция (линия тренда выдержала две или несколько проверок) остается в силе до тех пор, пока не произойдет ее перелом. Не следует, однако, воспринимать этот принцип слишком упрощенно. Цель использования линий тренда – проанализировать текущую тенденцию и выбрать соответствующую тактику: войти в рынок в направлении текущей тенденции и держать позицию до прорыва линии тренда либо дождаться прорыва линии тренда и войти в рынок уже в направлении новой (противоположной) тенденции.

Одним из достоинств линий тренда является то, что они помогают исключить эмоциональные решения («Мне кажется, что пора продавать...») и действовать согласно результатам анализа («Буду держать позицию до прорыва текущей восходящей линии тренда»). Другое достоинство линий тренда заключается в том, что они почти всегда позволяют занять позицию в направлении господствующей тенденции. При использовании линий тренда невозможно слишком долго сохранять длинные позиции, если цены падают; также, как трудно передержать короткие позиции, если цены растут: в любом случае соответствующая линия тренда будет прорвана.9 

Существует 3 вида трендов:

  •  Восходящий (бычий) – когда каждый последующий пик выше предыдущего.
  •  Нисходящий (медвежий) – каждый последующий минимум ниже предыдущего минимума.
  •  Боковой (флет) – здесь следующий максимум равен (или почти равен) предыдущему, и каждый минимум равен предыдущему минимуму.

Боковой тренд называют еще торговыми коридорами или консолидацией цен. Это, по сути, перерыв в движении рынка, когда изменение цен происходит в пределах узкого рэнджа. Такие случаи представляют промежуточные периоды нерешительности, но все равно важны. Горизонтальное движение часто является не чем иным, как паузой в существующем тренде, после которой возобновляется предыдущая тенденция. Эти периоды могут длиться довольно долго. В течение этого времени все системы анализа, следующие за тенденцией, неэффективны. Как раз в это спокойное время, когда рынок малопривлекателен для игроков в связи с малой доходностью, очень разумно заниматься торговлей в течение одной биржевой сессии, так как цены колеблются в пределах узкого диапазона и риск резкого разворота рынка невелик. Вместе с тем цены все равно изменяются, придерживаясь более или менее классической синусоиды.

По продолжительности тренды принято классифицировать следующим образом:

  •  долгосрочный или основной тренд длительностью от 6 месяцев и более;
  •  среднесрочный или промежуточный – от 2 недель до 6 месяцев;
  •  краткосрочный или малый тренд – менее 2-х недель.

Это примерная и достаточно условная классификация, применимая в основном для трейдеров, торгующих по графикам дневного масштаба. Для более коротких интервалов можно использовать другую классификацию. Важно только знать, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более краткосрочные. То есть каждый тренд является частью более крупного тренда, но в тоже время в себя включает более мелкие элементы.


  1.  Линии поддержки и сопротивления.

Образование уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, самое заметное и повторяющееся явление на ценовых графиках.

Линия поддержки (resistance) – это линия, которую цена не может пробить вверх, здесь фактически уравниваются силы между быками и медведями. Это уровень, у которого стремление купить превосходит стремление продать.

Линия сопротивления (support) – линия, которую цена не может пробить вниз, стремление продать превосходит желание купить.

В явлениях поддержки и сопротивления нет ничего необычного: это классическое отражение спроса и предложения. Если вспомнить начальный курс экономики, линии спроса/предложения показывают, какими будут спрос и предложение при данной цене.

Линия предложения показывает количество (т.е. число акций), которое продавцы готовы поставить по данной цене. С ростом цен растет и число продавцов, так как появляется все больше желающих продать по более высокой цене.

Линия спроса показывает число акций, которое покупатели готовы приобрести по данной цене. С ростом цен количество покупателей уменьшается, так как желающих покупать по более высоким ценам становится меньше.

На свободном рынке эти линии постоянно смещаются. Меняются ожидания инвесторов – меняются и цены, которые устраивают покупателей и продавцов. Прорыв уровня сопротивления говорит о смещении вверх линии спроса, отражающем рост числа желающих покупать по более высоким ценам. По той же логике, прорыв уровня поддержки означает смещение вниз линии предложения.

Понятия спроса и предложения лежат в основе большинства инструментов технического анализа. И графики курсов ценных бумаг хорошо демонстрируют действие этих факторов.10

Прорыв уровней поддержки/сопротивления может быть вызван изменениями фундаментального характера, которые превосходят или не оправдывают ожиданий инвесторов (напр., изменения в доходах, управлении, конкуренции и т.д.), или самоисполняющимся пророчеством (инвесторы покупают, видя, что цены растут). Причина менее существенна, чем следствие: новые ожидания приводят к образованию новых ценовых уровней.


  1.  Индикаторы.

Помимо графических методов анализа рынков были разработаны методы с применением так называемых технических индикаторов. Индикаторы представляют собой результат математических расчетов на основе показателей цены и/или объема. В результате этой обработки мы имеем график индикатора, анализ которого позволяет сделать выводы о дальнейшем направлении движения цены.

Индикаторов придумано очень много. Только общепринятых на данный момент известно свыше 300 и количество их постоянно растет. Совершенно очевидно, что рассчитать и отследить поведение такого количества индикаторов без вычислительной техники невозможно. Поэтому иногда анализ графиков цен с помощью индикаторов иногда (достаточно условно) называют компьютерным техническим анализом. Однако совместное рассмотрение показаний большой группы индикаторов мало что дает в практическом смысле, так как что практическая ценность их в общем-то одинакова. Поэтому большинство успешных трейдеров пользуется ограниченным набором инструментов, обычно не превышающим 4-5 индикаторов, которые они выбирают по своему усмотрению.

Индикаторы можно разделить на две большие группы:

  •  трендовые или трендследящие индикаторы
  •  осцилляторы

Трендовые индикаторы, как следует из их названия, применяются при анализе трендовых рынков и неэффективны, когда тренд отсутствует.

Осцилляторы наоборот плохо работают на трендовых рынках и хорошо, когда тренд отсутствует. Но далеко не всегда можно точно понять, каково в данный момент состояние рынка.

Простейшими трендовыми индикаторами являются скользящие средние или moving average (MA).

  1.  Скользящие средние (moving averages).

Скользящее среднее показывает среднее значение цены бумаги за некоторый период времени и может использоваться для прогнозирования ценовых изменений. При расчете скользящего среднего производится математическое усреднение цены бумаги за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует пять распространенных типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, треугольное, переменное и взвешенное. Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем скользящие средние разных типов существенно отличаются друг от друга - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае простого скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены. Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода. И, наконец, переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен.

Курс ценной бумаги представляет собой соглашение. Это цена, по которой один инвестор согласен купить, а другой – продать. Величина, которая устраивает покупателя или продавца, обусловлена прежде всего их ожиданиями. Если инвестор рассчитывает на подъем курса бумаги, то он будет покупать; а если он рассчитывает на его падение, то будет продавать. Эти простые выводы серьезно осложняют прогнозирование цен, так как они связаны с человеческими, ожиданиями.11

Важнейший параметр скользящего среднего – количество временных периодов, по которому осуществляется усреднение.

Длина скользящего среднего должна соответствовать длительности рыночного  цикла, на который ориентируется аналитик. К примеру, если в динамике ценной бумаги наблюдается цикличность с периодом 40 дней от пика до пика, то идеальной длиной скользящего среднего будет 21 день. Это значение определяется по формуле:

Идеальная длина скользящего среднего = Длина цикла/2 + 1

При выборе периода скользящей средней следует учитывать, что:

  •  чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
  •  кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
  •  скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
  •  при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.

Рекомендуемые порядки скользящих средних:

Период графика

Порядки средних

Недельный

8, 13, 21

Дневной

8, 13, 21, 55, 89

Четырехчасовой

8, 34, 55, 89, 144

Часовой

8, 34, 55, 89, 144

<15 минут

34, 55, 144

Использование. Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена бумаги поднимается выше своего скользящего среднего, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже своего скользящего среднего – сигнал к продаже.

рис.7

При первом способе довольно часто возникают ложные сигналы, т. к. рынки становятся с каждым годом все более подвижными. Поэтому в качестве сигналов используют точки пересечения двух Moving Average разной длины (n1 и n2).

рис.8

Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на безтрендовом (флэте), так как запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.

Скользящие средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего скользящего среднего – значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже скользящего среднего, это означает продолжение его нисходящего движения.


  1.  Типы ордеров.

Ордером называется распоряжение или приказание клиента брокерской компании провести какую-либо торговую операцию. Есть много различных видов ордеров. Какой тип ордера следует использовать, зависит от множества разных факторов, базирующиеся на целях в каждой конкретной сделке.

Рассмотрим несколько основных  видов ордеров:

Рыночный ордер (market order) – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Покупка происходит по цене Ask (цена спроса), а продажа — по Bid (цена предложения). К рыночному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит (эти ордера описаны ниже). Режим исполнения рыночных ордеров зависит от финансового инструмента.

Это один из самых распространенных типов ордеров. Его достоинства очевидны: вы получаете практически немедленное исполнение по цене, мало отличающейся от цены последней сделки. Соответственно, использовать этот ордер рекомендуется в тех ситуациях, когда основной задачей является немедленное получение позиции на рынке - как правило, в ущерб цене исполнения. Недостатки этого ордера: Вы фактически соглашаетесь на любую цену, которая будет Вам предложена. Таким образом, на неликвидных рынках приказы этого типа не рекомендуются к использованию.

Отложенный ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню. Однако этот ордер может быть не исполнен, если цена так и не подошла к установленному уровню. Существует несколько типов отложенных ордеров:

1. Ордера "хуже рынка" или Stop-ордера.

Ордер хуже рынка означает купить дороже, чем текущий уровень цен на рынке или продать дешевле, чем текущий уровень цен на рынке. Сам термин "хуже рынка" говорит о том, что вы даете дилеру приказ на проведение операции по цене, которая будет хуже для вас, по сравнению с текущим уровнем цен на рынке. Многие стратегии торговли используют такие ордера. Например, зачастую считается, что проход ценой определенных уровней ускоряет движение.

1.1. Stop-ордер на покупку (buy stop) - купить при равенстве будущей цены "Ask" (цены спроса) установленному значению. Это ордер на покупку выше текущего уровня цен на рынке, иногда говорят "выше текущего рынка". Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост.

1.2. Stop-ордер на продажу (sell stop) - продать при равенстве будущей цены "Bid" (цены предложения) установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.

2. Ордера лучше рынка или Limit-ордера.

Limit-ордер - это ордер купить дешевле, чем текущий уровень на рынке или продать дороже, чем текущий уровень рынка. Термин "лучше рынка" говорит о том, что вы даете дилеру приказ на проведение операции по цене, более выгодной по сравнению с текущим уровнем рынка, которая как вы прогнозируете может появиться в будущем.

2.1. Limit-ордер на покупку (buy limit) - купить при равенстве будущей цены "Ask" (цены спроса) установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти.

2.2. Limit-ордер на продажу (sell limit) - продать при равенстве будущей цены "Bid" (цены предложения) установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться.

рис.9

К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Stop-Loss и Take-Profit. После срабатывания отложенного ордера его Stop-Loss и Take-Profit автоматически прикрепляются к открытой позиции.

Stop-Loss предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с конкретной уже открытой или открываемой позицией (отложенный ордер). Он выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена, а при проверке коротких позиций — Ask-цена.

Take-Profit предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с конкретной уже открытой или открываемой позицией (отложенный ордер). При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена, а при проверке коротких позиций — Ask-цена. В основном этот ордер используется для того, чтобы зафиксировать прибыль от благоприятного изменения цены.

Приказы могут быть квалифицированы также по времени действия:

Day Order - действителен до конца торговой сессии. По прошествии дня ордер отменяется, если до этого не был исполнен.

Good Till Cancelled - действителен до тех пор, пока его не отменили. Он также называется открытый ордер.

Good Till Date - действителен до указанной даты.


  1.  Формат входного файла.

В качестве входной информации для работы программы необходим файл строго определенного формата. Файлы с данными можно взять на сайте:  http://www.finam.ru/analysis/export

Окно будет выглядеть следующим образом:

рис.10

При выборе параметров формируемого файла особое внимание следует уделить настройкам, отмеченным на рисунке восклицательным знаком. Их необходимо установить следующим образом:

  •  периодичность – тики
  •  расширение выходного файла - .txt
  •  формат даты – YYYYMMDD
  •  формат времени – HHMMSS
  •  разделитель – запятая (,)
  •  форма записи в файл – TICKER, PER, DATE, TIME, LAST, VOL

Таким образом входной файл будет иметь примерно следующий вид:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<LAST>,<VOL>

EESR,0,20071129,102959,29.94500,3000

EESR,0,20071129,102959,29.94500,300

EESR,0,20071129,102959,29.94500,5400

и т.д.

Когда файл с входными данными заканчивается, то появляется следующее сообщение: 

рис.11


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты:

  •  Изучена предметная область (основные понятия фондового рынка), а также рассмотрены и освоены основные возможности программы Transq.
  •  Разработана концепция системы, основная функциональность программы и пользовательский графический интерфейс.
  •  Реализован импорт реальных биржевых данных из файлов специального формата и их графическое представление в виде “японских свечей”. Таким образом пользователи имеют возможность наблюдать  за изменением котировок во времени.
  •  Реализован механизм подачи заявок на покупку/продажу биржевых активов и представление данных о ходе торгов в виде таблиц, позволяющих пользователям получать данные о своих торгах, контролировать состояние доступных средств, а также свою прибыль.
  •  Добавлены дополнительные возможности технического анализа данных: трендовые линии и скользящие средние.
  •  Реализован механизм сохранения и восстановления сессий.
  •  Подготовлен набор тестов.
  •  Добавлена “Справка” к программе.

Программа разработана в виде десктоп-приложения при помощи средства разработки Borland Delphi 7. Для создания “Справки” использовался HTML Help Workshop 4.74.

На данный момент система готова к использованию и находится на этапе тестирования перед внедрением.


Список литературы.

  1.  Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина, 2005. – 403с.
  2.  Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. - М.: Альпина, 2005. – 806с.
  3.  Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. – М.: “Диаграмма”, 1998. – 336с.
  4.  Хестанов С. Методическое пособие по основам биржевой торговли – Москва – 2006. – 42с.
  5.  Елисеева И. Методический материал по программе Транзак  – Москва, 2006. – 28с.
  6.  Кристофер А. Фаррел Дэй трейд онлайн. – M: ИК Аналитика, 2000. – 327с.
  7.  Стивен Б. Акелис Технический анализ от А до Я. – Москва, 1999. – 279с.
  8.  В.И. Сафин Торговая система трейдера: фактор успеха. – СПб.: Питер, 2004с.
  9.  Элпеш Б. Пейтел, Прайен Пейтел Internet-трейдинг. Полное руководство. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 320с.


пРИЛОЖЕНИЕ 1. рУКОВОДСТВО пользователя.

Начало работы с программой.

При первом запуске программы появится окно “Выбор сессии”:

рис. 12.

Необходимо нажать на кнопку “Начать новую сессию” (кнопка “Продолжит предыдущую сессию” неактивна, так как сохраненных сессий еще нет), появится следующий диалог:

рис.13

Здесь необходимо выбрать входной файл. Нажимаем на кнопку “Открыть”. Далее возникнет окно “Исходный капитал”, где необходимо ввести первоначальную сумму от 10 до 100 тыс. рублей.

рис.14

При каждом последующем запуске программы возникает окно “ Выбор сессии”, где можно либо продолжить предыдущую сессию (сессия всегда автоматически сохраняется при закрытии) либо начать новую.

Главное окно программы.

Главное окно программы выглядит следующим образом:

рис.15

Таким образом, программа состоит из следующих элементов:

1

График.

2

Выбор периода агрегирования.

3

Линии тренда.

4

Скользящие средние.

5

Ввод заявки.

6

Таблица Все заявки.

7

Таблица Все сделки.

8

Таблица Портфель.

9

Тест.

10

Справка по программе.

График.

Окно «График» предназначено для графического отображения изменения показателей котировок в зависимости от времени.

Область построения графика имеет оси координат: горизонтальную – шкалу времени, и вертикальную (правую), соответствующую  диапазону изменения параметров диаграммы. Обе шкалы могут принимать разные значения, они пересчитываются автоматически при изменении входных данных.

Для удобства предусмотрена сетка, которая разделяет область построения горизонтальными линиями.

Интервал агрегирования - устанавливает промежутки времени, через которые откладываются новые отрезки на графике. Мы используем только 2 вида интервалов: 1 мин и 5 мин, так как предполагается, что период работа с обучающей программой не будет слишком  долгосрочным. А пользователи будет совершать сделки преимущественно в краткосрочных периодах.

В левом верхнем углу отображается текущая цена: она подсвечивается зеленым если цена поднялась по сравнению с предыдущим значением и красным – если цена упала.

Добавление и удаление линий тренда.

Для того чтобы провести линию тренда нужно поставить “галочку” возле “Режим добавления линий” и затем, нажав левую кнопку мыши, проводим линию, она появится при отпускании левой кнопки. Для того чтобы удалить линии, можно либо нажать кнопку “Удалить все линии” при этом удалятся все линии, либо нужно выделить линию мышкой (при этом на концах линии появятся квадраты) и затем нажать “Delete” на клавиатуре.  

Добавление и удаление скользящих средних.

Для добавления используется раздел “Скользящие средние”, расположенный  под графиком. Возможно отобразить до 3-ех скользящи средних разными цветами и с разными порядками. Для этого нужно задать порядок, выбрать цвет и поставить “галочку” напротив соответствующей скользящей средней. Для удаления необходимо эту “галочку” снять.

Причем, если в качестве порядка ввести цифру 1 то мы получим обычный линейный график.

Информационные таблицы.

Данные о ходе торгов организованы в программе в виде двух таблиц.

Таблица “Заявки”.

Данная таблица содержит информацию о текущем состоянии всех заявок пользователя.

рис.16

В колонках таблицы отображаются следующие параметры:

Тиккер – краткое наименование финансового инструмента, оно берется из входного файла и на протяжении работы с этим файлом не меняется.

Цена – цена заявки.

Доходность – доходность по цене заявки. Эта величина выражается в процентах и динамически пересчитывается при изменении текущей цены инструмента.

Считается по следующим формулам:

  •   (для длинной позиции)
  •   (для короткой позиции)

Для заявок, которые имеют статус “условная” или “снята” доходность считается неопределенной.

Заявлено – это количество лотов финансового инструмента, заявленное к продаже или покупке при выставлении заявки.

Купить – количество лотов в заявке на покупку.

Продать – количество лотов в заявке на продажу.

Статус заявки может принимать следующие значения:

  •  “исполнена” – заявка удовлетворена полностью. Такая заявка сразу же отображается в таблице “Все сделки”.
  •  “условная” – условная заявка, ожидающая наступления условий для выставления на рынок.
  •  “отменена” – условная заявка, отмененная при наступления заданных условий.

Для удобства статус заявки определяет также цвет, которым строка заявки отображается в таблице.

Время - время выставления заявки. Это время синхронно с временем на графике, то есть оно также читается из входных данных.

У – удаление заявок. Удалить возможно только те заявки которые еще не исполнились, то заявки со статусом “условная”. В столбце “У” напротив этих заявок появляется красный крест, при нажатии на него соответствующая заявка удаляется.

Таблица “Все сделки”.

Данное окно содержит список сделок, совершенных трейдером в текущей торговой сессии.

рис.17

В колонках таблицы отображаются следующие параметры:

Тиккер – краткое наименование финансового инструмента.

Режим – купля или продажа.

Цена – цена заключения сделки.

Доходность – доходность по цене заключения сделки. Эта величина выражается в процентах и динамически пересчитывается при изменении текущей цены инструмента.

Для удобства строки таблицы имеют разные цвета: красные, если доходность меньше нуля и зеленый, если больше.

Количество – количество купленных или проданных лотов сделки.

Объем – это объем сделки. Он вычисляется как произведение количества лот на цену сделки.

Время – время заключения сделки.

Помимо этих параметров в нижней части таблицы располагается еще одна небольшая таблица, которая содержит информацию об остатках и лимитах в пределах которых пользователь может совершать сделки.

Сумма. Первоначально в этой колонке выводится сумма начального капитала: это цифра от 10 до 100 тыс. рублей, которую мы ввели в форме “Исходный капитал” в начале сессии. На эти денежные средства можно купить акции, в этом случае остаток на счету уменьшается, а также в колонке “Лоты” появляется количество купленных акций. В этом случае говорят, что клиент встает в позицию и такая позиция называется длинной. Если акции затем продаются, то позиция закрывается, а денежные средства, вырученные от продажи, возвращаются на счет. Позиция называется закрытой, и говорят об отсутствии позиции у клиента.

Доход  считается по всем сделкам

Сумма+Доход – сумма 2-ух предыдущих колонок.

Лоты – текущее количество лот в наличие пользователя.

Max лот куп. – максимальное количество лот, которое может купить пользователь в данное время. Рассчитывается следующим образом: 

Max лот прод. - максимальное количество лот, которое может продать пользователь в данное время. Рассчитывается следующим образом:

Заявки.

Заявка – объявление установленной формы в ходе торговой сессии, в котором фиксируется предложения акционера, заявки еще иногда называют приказами или ордерами.

По способу выставления различаются рыночные и лимитированные заявки.

Рыночная заявка выражает намерение участника торгов купить или продать определенное количество данного финансового инструмента по текущей рыночной цене.

Такие заявки проверяются на допустимость непосредственно в момент получения распоряжения. В зависимости от результатов проверки заявка либо немедленно исполняется, либо снимается, а чем говорит добавляющаяся строка в таблице “Заявки”.

Лимитированная заявка выражает намерение участника торгов купить по цене не выше указанной или продать по цене не ниже указанной определенное количество данного финансового инструмента.

При вводе заявки, она сразу проверятся и либо снимается, либо ставится в очередь. Информация о статусе заявки немедленно отражается в таблице “Заявки”.

До наступления установленной цены все лимитированные заявки будут постоянно просматриваться системой и проверятся. Когда же рыночная цена дойдет до необходимого уровня, то соответствующая заявка будет еще раз проверена и будет либо “исполнена”,  либо  “отменена”.

Ввод заявки.

Покупка либо продажа осуществляется отправкой посредством программы заявки, представляющей собой согласие купить/продать ценные бумаги на указанных условиях.

Для формирования новой заявки используется раздел “Ввод заявки”:

рис.18

Для того чтобы вести рыночную заявку необходимо поставить “галочку” в поле “По рыночной цене”, в этом случае поле “Цена” автоматически заполнится текущем значением цены и станет недоступным для редактирования. Однако при изменении текущей цены новая цена будет каждый раз выводиться в этом поле.

Для того, чтобы ввести лимитированную заявку необходимо убрать “галочку” в поле “По рыночной цене” и самостоятельно ввести цену. В случае покупки цена, по которой вы готовы купить должна быть ниже рыночной. В случае продажи цена должна быть выше текущей рыночной цены.

В поле “Введите количество лот” задается необходимое количество лот финансового инструмента. В программе допустимо только целое число лот.

В следующем поле “Объем” показывается объем вводимой заявки как произведение цены и количества единиц финансового инструмента в заявке. Данное поле не может быть изменено.

Заявка всегда принимается программой и проходит автоматический контроль. Перечень всех заявок отражается в таблице “Заявки”.

При покупке ценных бумаг осуществляется проверка доступных средств, сравнивается объем сделки и сумма на счете. Если денег хватило и заявка исполнена, то наше количество лот, увеличивается на количество лот в совершенной сделке, а сумма на счете уменьшается на объем сделки.

При продаже проверяется текущее количество лот инструмента. Кроме того, если лот не хватает, то возможно совершить продажу на имеющуюся сумму на счете, то есть существует возможность совершать short сделки даже при отсутствии необходимого количества ценных бумаг. Если заявка исполнена, то наше количество лотов, уменьшается на количество лотов в совершенной сделке, а сумма на счете увеличивается на объем сделки.

Если заявка исполняется, то она исполняется всегда полностью, считается, что у нас всегда есть встречная заявка с полностью удовлетворяющими нас условиями.

Комиссия не предусмотрена.

ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ.

Помимо основной функциональности программа содержит набор тестов, с помощью которых пользователь сможет проверить, а также пополнить свои теоретические знания.

Набор тестов взят из руководства Джека Д. Швагера к его книге “Технический анализ. Полный курс”. В своей книге автор глубоко исследует вопросы технического анализа, уделяя особое внимание тому, что работает, и что не работает в торговле на реальных рынках. А в руководстве он предлагает набор тестов, помогающих усвоить материал, представленный в книге. Организация тестов соответствует построению этой книги и может быть использовано как дополнительное пособие, помогающее усвоить материал, а также легко и быстро оценить уровень понимания прочитанной информации.

Для открытия тестов нужно нажать кнопку “Тест” на панели инструментов. В результате появится следующее окно.

рис.19

Набор тестов состоит из 14 разделов или тем. Справа от названий тем расположена таблица из трех колонок. В первой колонке выводится количество допущенных ошибок в соответствующем разделе, во второй количество вопросов в разделе и в третьей колонке для удобства отображаются порядковые номера разделов. Для того чтобы выбрать раздел нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующем названии. Появится следующее окно:

рис.20

В верхней части окна расположена краткое содержание раздела. Далее представлен сам вопрос и несколько вариантов ответа. При выборе одного из вариантов необходимо нажать на кнопку “Следующий”, появится следующий вопрос. Текущий номер вопроса выводится в правом нижнем углу. После ответа на последний вопрос раздела (при этом кнопка следующий становится неактивна) необходимо нажать на кнопку “Отправить результаты”. Появится следующее окно, где автоматически будет посчитано и выведено количество допущенных ошибок.  

рис. 21

После нажатия на кнопку “Ok” это количество ошибок будет занесено в таблицу на главной форме “Тест”. При завершении работы и закрытии тестов,  результаты будут автоматически сохраняться и восстанавливаться при следующем открытии. Однако можно удалить все предыдущие результаты нажав на кнопку “Удалить результаты”.


Приложение 2. Руководство программиста.

Данное программное обеспечение представляет собой комплекс, состоящий из двух приложений Microsoft Windows. Приложение «TradeEducation.exe» – основная программа, приложение «Test.exe» – программа для проведения тестов и оценки результатов.

Исходный код программы был написан в среде Borland Delphi 7.

Список и описание модулей и функций приложения.

Приложение TradeEducation.

CandleDiagram (CandleDiagram.pas) – компонент TCandleDiagram, реализующий график в виде «Японских свечей».

ChoiceSessions (ChoiceSessions.pas, ChoiceSessions.dfm) – юнит и форма для диалога выбора режима работы (продолжение предыдущей сессии или начало новой).

Main (Main.pas, Main.dfm) – юнит и форма главного окна программы.

Компоненты формы:

MainMenu1: TMainMenu – главное меню программы;

OpenDialog1: TOpenDialog – диалог открытия файла;

PanelGraph, PanelTables: TPanel; SplitterHor: TSplitter – панели и разделитель для выравнивания элементов формы;

CandleDiagram1: TCandleDiagram – график в виде «Японских свечей»;

btnLine: TCheckBox – включение/выключение режима рисования линий;

btnDelLines: TButton – кнопка удаления всех линий;

Timer1: TTimer – основной таймер приложения, по которому происходят все динамические изменения графика и таблиц;

sgZayavki: TStringGrid – таблица текущих заявок;

sgSdelki: TStringGrid – таблица совершенных сделок;

sgMainInfo: TStringGridинформация об остатках и лимитах в пределах которых пользователь может совершать сделки;

cbMoving1, cbMoving2, cbMoving3: TCheckBox – включение/выключение скользящих средних;

clrMoving1, clrMoving2, clrMoving3: TColorBox – задание цвета скользящих средних;

seMoving1, seMoving2, seMoving3: TSpinEdit – задание периода скользящих средних;

BtnBuy: TButton – кнопка «Купить»;

BtnBought: TButton – кнопка «Продать»;

eKolLot: TEdit – поле ввода «Введите количество лот»;

eCena: TEdit – поле ввода «Цена»;

Multpl: TEdit – поле «Объем»;

CheckBoxRunochnCena: TCheckBox – вкл/выкл «По рыночной цене»;

cbPeriod: TComboBox – «Период агрегирования».

NachSumma (NachSumma.pas, NachSumma.dfm) – юнит и форма диалога задания стартовой суммы.

TradeEducation (TradeEducation.dpr) – основная программа.

Приложение Test.

Main (Main.pas, Main.dfm) – юнит и форма главного окна программы, выбор темы и результаты тестирования.

Компоненты формы:

ListBox1: TListBox – список всех тем теста;

sgResults: TStringGrid – таблица, содержащая информацию о числе вопросов в теме и количестве допущенных ошибок.

btnCleanResults: TButton - кнопка «Сбросить результаты»;

Data (Data.pas, Data.dfm) – юнит и форма для вывода вопросов и вариантов ответов к ним.

Компоненты формы:

btnNext: TButton – кнопка «Следующий» вопрос;

rgQuestion: TRadioGroup – варианты ответов;

blQuestion: TLabel – текст вопроса;

btnSendResult: TButton - кнопка «Отправить результаты»;

lblNomQuestion: TLabel – номер текущего вопроса;

Memo1: TMemo – справочная информация по выбранной теме.

Константы формы:

TopicCount – количество тем;

Questions: array[1..TopicCount, 1..12] of String – вопросы по темам;

QuestionsCount: array[1..TopicCount] of integer – количество вопросов в темах;

Answers: array[1..TopicCount, 1..12, 1..5] of String – варианты ответов;

AnswersCount : array[1..TopicCount, 1..12] of integer – количество вариантов ответов в вопросах;

RightAnswers: array[1..TopicCount, 1..12, 1..5] of integer – номера правильных ответов.

ResultMsg (ResultMsg.pas, ResultMsg.dfm) – юнит и форма вывода результата пройденной темы теста.

1 Кристофер Фаррел. Дейтрейд онлайн.

2 Кристофер Фаррел. Дей трейд онлайн

3 Хестанов С. “Методическое пособие по основам биржевой торговли”

4 Эрик Л.Найман “Малая энциклопедия трейдера”

5 Стивен Акелиз Технический анализ от А до Я

6 Швагер Д. “Технический анализ. Полный курс”.

7 Нисон С. “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”.

8 Хестанов С. “Методическое пособие по основам биржевой торговли”.

9 Стивен Акелиз Технический анализ от А до Я

10 Стивен Акелиз Технический анализ от А до Я

11 Стивен Акелиз Технический анализ от А до Я


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58675. Вибір місця встановлення металевої тимчасової печі, її встановлення 191 KB
  Мета уроку: навчити учнів правильно вибирати місця для встановлення тимчасової печі. Розвити навики та вміння отримані на попередніх уроках теоретичного та виробничого навчання; Виховувати бережне ставлення до інструменту, охайність, відповідальність за виконану роботу.
58676. Подорож по Великій Британії 49 KB
  Цілі: розвиток навичок усної комунікації: в монологічному та діалогічному мовленні, аудіюванні, читанні, письмі; підвищення інтересу до країни вивчаемої мови.
58677. Складывание «Рыбки». Работа с бумагой 43 KB
  Цель урока: познакомить с искусством складывания бумаги оригами. Задачи: формировать навыки сгибания складывания бумаги дать понятие оригами; развивать внимание исполнительские умения мелкую моторику...
58678. Цветочная клумба. Объёмная аппликация 31 KB
  На какие группы мы можем разделить эти цветы. Можем ли мы этими цветами украсить наш класс сделать клумбу Но чтобы сделать клумбу она должна быть на улице и есть ли место в нашем классе чтобы разбить здесь клубу Тогда как же украсить нам наш класс если разбить клумбу...
58679. Преподавание в начальных классах 225 KB
  Издание содержит основные требования к урокам технологии в начальной школе нормы оценок работ учащихся схемы анализа и самоанализа уроков. Этапы планирования урока и подготовки к нему студента Успех пробного урока технологии зависит от своевременной...
58680. Обрывная аппликация. Цыплёнок 41 KB
  Цель урока: Выполнить работу в технике обрывной аппликации Задачи: Образовательная: отработать навыки работы с бумагой клеем. Оборудование урока: для учителя: образцы различных видов аппликаций этапы изготовления цыплёнка шаблоны.
58682. Уроки трудового обучения. Структура урока технологии (труда) 69.5 KB
  Структура урока технологии труда Уроки трудового обучения по своим дидактическим целям содержанию методам обучения могут быть очень разнообразны. Для того чтобы учителю в должной мере овладеть методикой организации и проведения уроков необходимо прежде всего знать общие этапы...
58683. Мозаика «Собака» 42.5 KB
  Цель: выполнить проектную работу в технике мозаика Собака. Обучать выполнению аппликации мозаика. Но давайте сначала разберемся: знаете ли вы в какой технологии сделана эта работа Мозаика правильно А теперь посмотрите на экран.