9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

43 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83956. Гигиеническая оценка физического развития и питания пациента 106.5 KB
  Содержание курсовой работы включает следующие разделы: Анамнез образа жизни пациента Исследование и оценка физического состояния пациента Исследование и оценка фактического питания пациента Изучение суточных энергозатрат и определение потребности пациента в основных питательных веществах...
83957. Показатели оценки работы ремонтной службы 77.62 KB
  Современные предприятия оснащены дорогостоящим и разнообразным оборудованием, установками, роботизированными комплексами, транспортными средствами и другими видами основных фондов. В процессе работы из-за износа и разрушения отдельных деталей снижается их производительность, точность и другие параметры.
83958. ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 34.46 KB
  Философия как мировоззрение. По-этому уже на ранних этапах наряду с религией выработку новых знаний и ориентаций берет на себя светская культура в ее разнообразных проявлениях: искусство и литература философия и наука. Философия мировоззренческая форма сознания.
83959. Кредитные деньги и кредитные орудия 38.02 KB
  Деньги одно из величайших человеческих изобретений. В частности по форме существования деньги бывают наличные и безналичные. Наличные деньги в свою очередь подразделяются на реальные деньги это монеты из драгоценных металлов слитки кредитные деньги банкноты и казначейские билеты и разменные монеты.
83960. НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 874.45 KB
  В результате вычислений необходимо выполнить следующие задания: Определить число Nu коэффициент теплоотдачи и плотность теплового потока: при свободной конвекции в воде и воздухе; при вынужденной конвекции в воде и воздухе; и плотность теплового потока за счет теплового излучения тела.
83961. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА І ПРИНЦИП ДІЇ ТРИСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕДУКТОРА 182.02 KB
  Редуктор класифікують за такими ознаками: за типом передачі: зубчасті за числом ступенів: триступеневий за типом зубчастих коліс: циліндричні косо зубі прямозубі шевронні за відносним розташуванням валів редуктора в просторі: горизонтальне лінійне за особливостями кінематичної...
83962. Грибы. Слизевики. Особенности строения и деления на таксоны 2.09 MB
  Среди них есть как свободноживущие в почве на разлагающихся растительных остатках и тому подобных субстратах так и паразиты водорослей водных грибов и высших водных и наземных растений. Черты строения гифохитриомикотовых и лабирунтуломикотовых грибов.
83963. Финансовая деятельность и финансовый механизм предприятия. Управление капиталом предприятия 42.38 KB
  Финансовая деятельность и финансовый механизм предприятия. Понятие финансовой деятельности и финансового механизма предприятия. Управление капиталом предприятия 3. Финансы это совокупность денежных отношений возникающих в процессе производства и реализации продукции работ услуг и включающих формирование и использование денежных доходов обеспечение кругооборота средств в воспроизводственном процессе организацию взаимоотношений с другими предприятиями бюджетом банками страховыми организациями и др.
83964. НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 105.07 KB
  Как подчеркивается в современной юридической литературе, отсутствие законодательно установленного определения брака связано с тем, что брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм...