9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

43 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65413. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 235.5 KB
  Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...
65414. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 203 KB
  Актуальність дослідженої теми пояснюється тим що характеристика адміністративних правопорушень у сфері трудових правовідносин має важливе значення для запровадження механізму протидії їм а також розроблення пропозицій...
65415. Робота утримувальної протизсувної споруди у вигляді паль-шпонок 1.85 MB
  Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: систематизувати й узагальнити наявні дані за регіональними особливостями конструкцій пальових ПС методами їх розрахунку як у зсувній товщі так і в закладанні в стійких незміщуваних ґрунтах Криму...
65416. Конструктивно-технологічні рішення відновлення несучої здатності пошкоджених панелей обшивки літака шляхом приформування композитної накладки 5.08 MB
  Результати досліджень провідних світових організацій довели що в цих випадках раціональним методом ремонтубільшості технологічних та експлуатаційних дефектів є приформування ремонтної накладки з полімерного композиційного матеріалу ПКМ.
65417. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ 238.5 KB
  Термін виконання цих послуг суттєво впливає на вартість кінцевого продукту і значно залежить від інформаційного забезпечення усіх процесів які відбуваються на промисловому транспорті при формуванні чи розпилу вантажопотоків починаючи...
65418. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД МІКРОМІЦЕТІВ 3.36 MB
  Вода завжди вважалася джерелом розповсюдження ряду збудників небезпечних захворювань. Кількість таких захворювань, які передаються водним шляхом, катастрофічно збільшується. Погіршення якості води в джерелах водопостачання призводить до зниження санітарно-гігієнічних показників питної води...
65419. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 214.5 KB
  Роботу виконано на кафедрі педагогіки імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерство освіти і науки України. У період модернізації національної системи освіти шляхом створення...
65420. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТАМПОДРУКУ ТА ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ НА ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБАХ ТА ПЛІВКАХ 687.5 KB
  Метою і завданням дослідження є удосконалення технології тамподруку та флексографічного друку на полімерних плівках і виробах шляхом їх попередньої обробки для зміни поверхневих властивостей з метою поліпшення якості відбитків.
65421. Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу 484 KB
  Слід також наголосити що стан тиреоїдного метаболізму структурних змін ЩЗ у хворих МС вивчені недостатньо. Отже необхідність удосконалення способів діагностики та лікування хворих на МС з ЦД типу 2 зумовлена тим що до останнього часу при лікуванні хворих...