9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

42 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70321. Средневековая музыка 1.36 MB
  В современном музыковедении термин часто применяется в значении характеристики западно-европейской музыки XIV в.. Гл. черта в этом смысле - рождение внутри средневековой готической культуры новых предренессансных тенденций, которые были полностью реализованы в эпоху Возрождения...
70322. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 566.11 KB
  Аверроизм — философско-теологическое направление в зап.-европейской философии эпохи средневековья и Возрождения, исходившее из воззрений араб. философа Аверроэса (Ибн Рушда). Аверроизм разрабатывал материалистические тенденции аристотелизма— идею вечности (следовательно,несотворённости) мира...
70323. Моделирование формы предмета: Методическое пособие 619.45 KB
  Построение проекций точек принадлежащих поверхностям геометрических тел Чтобы построить проекции точки принадлежащей поверхности геометрического тела необходимо предварительно по поверхности провести какую-либо линию а затем на соответствующих проекциях линии отметить проекции точки.
70324. Социолингвистика: Учебно-методический комплекс 255.1 KB
  Социолингвистика достаточно осознанное самостоятельное направление языкознания изучающее общественную обусловленность возникновения развития и функционирования языка воздействие общества на язык и языка на общество. Наряду с термином социолингвистика для обозначения...
70326. РЕГУЛЯЦИЯ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА, ПОЗЫ И ДВИЖЕНИЙ 4.51 MB
  Знание этих вопросов важно не только для понимания механизмов приспособления организма к окружающей среде но и для последующей врачебной подготовки студентов поскольку в клинической практике часто встречаются больные с поражениями мозга и нарушениями в двигательной сфере...
70327. Полимерные композиционные материалы: методы получения 48.2 MB
  Методические указания содержат теоретические основы получения получения ПКМ различными методами применяемые эпоксидные смолы и отвердители описание получения ПКМ методом вакуумной инфузии в лаборатории которое необходимо выполнить практически.
70328. Стресс и адаптация: Учебно-методическое пособие 302.88 KB
  Настоящее учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями учебных программ по нормальной физиологии и предназначено для самостоятельной работы студентов при подготовке к занятиям и экзаменам, при решении тестовых и ситуационных задач.