9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

42 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31012. Вопросы к экзамену по менеджменту 1.53 MB
  Необходимость управления возникает в результате совместного труда направлено на повышение его эффективности. Потребность в управлении усиливается под влиянием следующих факторов: Развитие производства; увеличение количества людей занятых в совместной деятельности развитие машинного производства возрастание требований к управлению Возникновение большого количества субъектов рыночной экономики усиление рыночных связей Обострение конкуренции и неустойчивость рыночной экономики которые обуславливают необходимость профессионального...
31013. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 313.5 KB
  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Содержание и особенности учебной деятельности студентов Трудности в самостоятельной учебной деятельности Научные основы организации самостоятельной учебной деятельности студентов вуза.
31014. ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 490.5 KB
  Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда определяется по формуле: С1ч = × 117 ×Кто руб. где ЗПmin – минимальная месячная заработная плата руб. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из минимального размера заработной платы 3000 руб.89 руб.
31015. Філософія. Питання до екзамену 358.5 KB
  Світогляд його структура та роль в життєдіяльності людини Світогляд система найзагальніших знань цінностей переконань практичних настанов які регулюють ставлення людини до світу. Існування людини у навколишньому світі природі і суспільстві є способом реального утвердження її сутнісних ознак можливостей котрі реалізуються як через її практичну діяльність так і в процесі духовного виробництва. На її основі формується світоспоглядання; цінності щастя любов істина добро краса свобода тощо на основі яких формуються переконання...
31016. Русь под властью Золотой Орды 3.1 MB
  Ситуация на Руси перед началом вторжения монголотатар . Ордынская политика на Руси. 3 Ситуация на Руси перед началом вторжения монголотатар. Центром Южной Руси изза потери Киевом своего политического значения стало Галицкое княжество возглавляемое тогда Ярославом Осмыслом.
31017. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ. Навчально-методичний посібник 4.88 MB
  Детальний аналіз деяких сторін діяльності підприємства 68 Змістовий модуль 3. Аналіз майна підприємства 68 Змістовий модуль 4. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства.
31018. Типы изменчивости. Генетика 52.5 KB
  Мутации возникают под действием мутагенных факторов: А физических радиация температура электромагнитное излучение; Б химических вещества которые вызывают отравление организма: алкоголь никотин колхицин формалин; В биологических вирусы бактерии. Мутации бывают полезные вредные и нейтральные. Полезные мутации: мутации которые приводят к повышенной устойчивости организма устойчивость тараканов к ядохимикатам. Вредные мутации: глухота дальтонизм.
31019. Философия права Гегеля 983 KB
  Философия права Гегеля является важной составной частью всего его философского учения. Вокруг гегелевской философии права постоянно шли и продолжают идти острые идейнотеоретические споры. При этом в центре интерпретаций гегелевского учения так или иначе оказываются актуальные современные проблемы общества государства права и идеологии. Настоящая работа посвящена разработке и освещению названной комплексной темы политикоправового гегелеведения находящейся на стыке философской и политикоправовой мысли теории государства и права философии...