9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

43 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32679. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 98 KB
  В процессе реструктуризации может происходить совершенствование системы управления предприятием, изменение финансово-экономической политики, операционной деятельности, систем маркетинга, сбыта и управления персоналом
32680. Детальний маркетинговий аналіз препарату «Арбідол» 364.5 KB
  Інтерферон безпосередньо не інактивує віруси або їх нуклеїнові кислоти, не перешкоджає адсорбції і проникненню вірусу в клітину, а також його депротеїнізації. Інтерферон проявляє свою дію на внутрішньоклітинному етапі репродукції вірусу. Механізм взаємодії інтерферону з клітинами, в яких він індукує антивірусний стан
32681. Гемопоэз 102 KB
  Процесс образования и развития клеток крови гемопоэз кроветворение. Чтоб гемопоэз протекал нормально он должен быть обеспечен всем необходимым для построения клеток крови. Анемия состояние при котором снижается способность крови переносить кислород т. Железо адсорбируется главным образом в тонком кишечнике при дефиците Fe и его высокое содержание в крови уменьшает адсорбцию.
32682. Шляхи енергозбереження в навчальному закладі та вдома 358.5 KB
  Проблема енергозбереження для України є однією з найважливіших. Це пов’язане з тим, що енергетика України найбільш енерговитратна у світі. А в умовах переходу економіки на ринкові відносини та входження до світового економічного простору, в умовах гострої економічної кризи
32683. Аптечне виготовлення косметичних кремів 355 KB
  Клінічна (лікарська) косметологія зазвичай має справу з окремими випадками, що нерідко вимагають грунтовного вивчення лікарем-косметологом фізіологічного стану пацієнта, у звязку з чим існує необхідність індивідуального підходу до рецептури деяких косметичних препаратів.
32684. ИНФОРМАТИКА В 11 КЛАССЕ. КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 5.49 MB
  Пособие содержит проекты уроков, описывающие цели обучения, тип урока, требования к знаниям и умениям учащихся, а также ссылки на программное и методическое обеспечение урока. Методические рекомендации к уроку содержат описание его этапов с указанием методов обучения и форм организации познавательной деятельности учащихся.
32685. Особливості впливу послуг на рівень сервісу в готелі «Формула-Плюс» 930.5 KB
  Тенденції сучасного економічного розвитку характеризуються динамізмом зовнішнього середовища, загостренням конкурентної боротьби та змінами у площині потреб і мотивацій споживачів. Ринки стають все більш динамічними...
32686. Приемы экономического анализа 88.5 KB
  Экономический анализ широко используется для оценки финансовой деятельности предприятия как всемирно признанный инструмент обоснования хозяйственных решений в современных условиях. Экономический анализ предусматривает применение способов и приемов
32687. Прогноз развития производства молока в СПК «Нива» Уренского района Нижегородской области 357 KB
  Цель настоящего исследования – на основании нормативных, законодательных материалов, научной и специальной литературы, изучить проблему планирования на предприятии, а в частности, рассчитать и проанализировать прогноз развития производства молока.