9650

Основы теории риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основы теории риск-менеджмента Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в сов...

Русский

2013-03-14

672 KB

43 чел.

Основы теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента предполагает целостную систему знаний, характеризующую логическую зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью с учетом допустимых пределов последствий риска, которые в совокупности обеспечивают достижение субъектный предпринимательства поставленных целей.

Основой теории управления рисками являются общие принципы, модели, методы, способы, приемы, описывающие закономерности развития предпринимательства и возникающих рисков.

Необходимо отметить, что теория предпринимательского риска постоянно развивается. Имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы определения степени риска отработаны и теоретически, и практически. Это прежде всего риск-менеджмент в страховом бизнесе (страхование имущества, здоровья и жизни), а также лотерейное и игорное дело, это связано с тем, что страховой бизнес находится вне прямой зависимости от вида деятельности (страховка не учитывает способов использования страхуемого объекта), а аппарат расчетов лотерейных и игорных рисков базируется на массовых явлениях (законе больших чисел).

Структурная схема теории риск-менеджмента

В развитие экономического аспекта теории риска свой вклад внесли представители всех экономических школ, таких, как:

• классическая (А. Смит, Дж. Милль) — впервые выделили в структуре предпринимательского дохода «плату за риск»;

• неоклассическая . Лигу, А. Маршалл) — введены такие понятия, как неопределенность среды функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее отклонения, концепция предельной полезности поведения предпринимателя;

кейнсианскоя (Дж. М. Кейнс) — изучена склонность предпринимателя принимать более высокий риск ради получения большей ожидаемой прибыли; необходимость введения «издержки риска» для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как риск заемщика, риск кредитора и др.;

современная экономическая теория (Дж. Торбин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп) — в качестве ключевого элемента предпринимательства рассматривается риск, изучение которого выходит за границы той или иной частной науки.

В отечественной экономической литературе проблеме хозяйственного риска уделялось значительно меньше внимания. Это связано с тем, что в условиях плановой экономики наличие неопределенности и риска считалось невозможным. Основное внимание уделялось прикладным решениям в области внешнеторговых, кредитных и других сделок.

Переход к рыночной экономике приводит к необходимости адаптации существующих стандартных методик, а по существу, - к созданию нового методического обеспечения для оценки и управления предпринимательским риском, при разработке которого необходимо использовать достижения ряда направлений современных исследований. В частности, среди направлений, составляющих основы теории риск-менеджмента, его научную базу, следует отметить следующие:

теория управления, включающая такие фундаментальные понятия, как система, процесс управления, принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем;

теория финансового менеджмента, раскрывающая методы и приемы управления денежными потоками, движение финансовых ресурсов и соответствующую организацию финансовых отношений в процессе реализации предпринимательской деятельности;

• теория вероятностей, математический аппарат которой дает возможность установить закономерности среды предпринимательства и определить лонятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного результата, что представляет возможность его строгого математического анализа и учета;

теория математической (экономической) статистики, позволяющая на основе статистических методов изучить количественные изменения результатов предпринимательской деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность и несущественность их различий и на этой основе прогнозировать величину и степень риска, а также улавливать переход количественных изменений в качественные;

теория принятия решений, позволяющая из множества альтернативных вариантов количественных оценок, соответствующих определенному набору данных и способу управления риском, выбрать оптимальный (рациональный) вариант целенаправленных воздействий для перехода от начального (стартового) к конечному (финальному) риску с учетом затрат ресурсов на реализацию данных стратегии и тактики риск-менеджмента.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются методы и приемы стратегических игр, статистических решений, математического программирования, теории полезности Неймана — Моргенштерна, экспертного оценивания и др.

Таким образом, теория риска располагает определенным арсеналом моделей, методов, приемов, способов, которые позволяют достигать поставленные в риск-менеджменте цели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55491. А.С. ПУШКИН «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 164.5 KB
  Сравниваем литературных героев Какое содержание библейской притчи нашло отражение в повести Станционный смотритель и что автор изобразил по-своему
55493. Путешествуем с географией 59.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с географической картой планеты и особенностями природы наших материков; воспитывать у учащихся интерес к знаниям, внимательность, заинтересованность; развивать умения и навыки работы с картами, дополнительной литературой.
55494. Пять уроков в PhotoShopе 3.98 MB
  Очень важно пройти весь путь от сканирования фотографии или ввода компьютерного изображения до его окончательного применения в практических целях докладах презентациях проектной работе. Для представления обработки и хранения изображения в компьютере...
55495. Характеристика методу навчання співробітництві варіант «Ажурна пилка» 112 KB
  Застосування методу робота в групах на уроках теоретичного навчання. Характеристика методу навчання співробітництві варіант Ажурна пилка8 Висновок. Одним із нових напрямків у підвищенні якості підготовки робітників і спеціалістів є технологічний підхід до навчання який полягає у повному управлінні навчальним процесом відтворенні усіх навчальних дій корекції навчального процесу оперативному зворотному зв’язку. Саме такій підхід є гарантією досягнення...
55496. Педагогическая деятельность. Психологический анализ урочной деятельности 105 KB
  Ответьте на следующие вопросы: В чем смысловое отличие термина психологический анализ урока от термина педагогический дидактический методический анализ урока С какой целью проводится психологический анализ урока...
55499. Österreich aktuell 28 KB
  Bezogen auf die Einwohnerzahl ist … das kleinste Bundesland Österreichs. a) Burgenland b) Salzburg c) Tirol 3. Bezogen auf die Fläche ist … das kleinste Bundesland Österreichs. a) Steiermark b) Tirol c) Wien 4. Das südlichste Bundesland Österreichs ist …