9718

Основные принципы оценки риска

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающ...

Русский

2013-03-15

52.5 KB

46 чел.

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим. В этом и состоит концепция приемлемого риска. В настоящее время она лежит в основе всех практических мероприятий по управлению риском.

Вопросы о том, какой риск можно считать приемлемым и где проходит граница между приемлемым и неприемлемым рисками, являются одними из самых сложных и важных в практике риск-менеджмента. Как правило, для получения ответов на эти вопросы менеджер должен принять соответствующие управленческие решения, которые могут существенно отличаться друг от друга в разных ситуациях и для различных областей бизнеса. На них, очевидно, будет влиять специфика самого процесса принятия решений, в частности, склонность менеджеров к риску. Тем не менее, несмотря на некоторую субъективность таких решений, они будут определяться следующими факторами:

► особенностями измерения риска. Численное выражение уровня риска позволяет установить подходящие пределы (интервалы значений) для приемлемого риска, что облегчает контроль за соблюдением соответствующих целевых установок;

► традициями ведения данного бизнеса и корпоративной культурой, а также предписаниями и рекомендациями надзорных органов. Действительно, решения о том, что есть приемлемый риск, часто принимаются по аналогии с существующей практикой и/или в соответствии с действующими нормативными документами;

► спецификой принятой программы управления риском. Влияние этого фактора основывается на том, что разное сочетание методов управления риском (например, решение о величине рисков, оставляемых на собственном удержании) может изменить представления менеджеров о степени приемлемости тех или иных рисков. Поэтому установление уровней приемлемого риска может пересматриваться в ходе формирования программы управления риском.

Пороговые значения риска: Простейшим способом установления уровня приемлемого риска является определение пороговых значений риска в форме задания интервалов возможных значений критериальных показателей. Такие интервалы могут рассматриваться как целевые предписания для процесса управления риском.

В качестве соответствующих критериальных показателей, для которых устанавливаются пороговые значения, как правило, используются так называемые меры риска, т.е. величины, численно выражающие размер соответствующего риска. Чаще всего это - размер ущерба и/или вероятность его возникновения. Если обозначить величину ущерба , вероятность его возникновения , то ограничения для них можно записать следующим образом:

Выбор того или иного критериального показателя зависит от конкретных условий оценки риска, его специфики и особенностей всего процесса управления риском. Так, если сравнивать установление пороговых значений в терминах вероятностей и в терминах размера убытка, то последний подход в некоторых ситуациях предпочтительнее. В частности, из-за того, что границы соответствующего интервала выражаются в денежной форме, иногда менеджеру проще их оценить.

Кроме того, Очевидно, пороговые значения для разных критериальных показателей будут взаимосвязаны друг с другом. Например, интервалы вероятностей и интервалы возможных убытков часто нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как между ними имеет место зависимость, выражаемая понятием плотности распределения. Это проиллюстрировано на рис. 4.4. Соответствующие аспекты должны быть обязательно учтены при оценке рисков.

Рисковый капитал:  Подход, основанный только на анализе интервалов значений приемлемого риска, который был рассмотрен выше, несмотря на свою простоту, имеет ряд существенных ограничений практического применения. В первую очередь это связано с необходимостью учета взаимосвязей между пороговыми значениями для разных критериальных показателей.

Поэтому в ряде случаев целесообразно использовать более сложные методики, одна из которых основана на рисковом капитале.

 Рисковый капитал (Value-at-Risk, VaR) как мера случайного убытка определяется соотношением:

Где - фиксированная вероятность того, что случайный убыток не превысит значения VaR

Значение вероятности, определяющей рисковый капитал, задает уровень приемлемого риска, связанного с тем, что убытки не превысят резервы и оборотные средства (в размере VaR) с указанной вероятностью. Это значение должно быть достаточно велико. Например, в настоящее время Базельский комитет рекомендует для суммарного банковского риска величину у = 0,99. Таким образом, через понятие рискового капитала VaR определяется правая граница диапазона [A,VaR] для наиболее вероятных значений случайного убыткаУ, где А— минимально возможный общий убыток.

Концепция рискового капитала является очень популярной. В настоящее время она широко используется при управлении рисками, особенно финансовыми. Основная проблема практического оценивания значения рискового капитала - дефицит информации для построения распределения ущерба, поэтому разрабатываются методы косвенной оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41829. Работа с запросами в MS Access 117.5 KB
  Порядок выполнения задания Создание запросавыборки Создать запрос содержащий поля: Идент.Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: При выбранной вкладке Запросы выполнить щелчок по кнопке . Открывается окно Новый запрос в котором выбрать режим создания запроса Конструктор затем ; Открывается окно Запрос1: запрос на выборку а затем активизируется окно Добавление таблицы в котором выбрать из списка таблиц таблицу Сотрудник щелчком мыши по имени таблицы а затем выполнить щелчок по кнопке после чего...
41830. Создание и форматирование таблиц. Использование логических и математических функций в табличных вычислениях 178.5 KB
  Использование логических функций необходимо, когда для выбора правильного решения нужно проверить выполнение одного или нескольких условий. Наиболее часто используемые функции этой категории
41831. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Атрибуты файла и его объем 27.83 KB
  Атрибуты файла и его объем Цель: изучение принципов архивации файлов функций и режимов работы наиболее распространенных архиваторов приобретение практических навыков работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов. Теоретические сведения к лабораторной работе Архивация упаковка помещение загрузка исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде. Архивация предназначена для создания резервных копий используемых файлов на случай потери или порчи по какимлибо причинам основной копии невнимательность...
41832. Художественные средства. Инструмент rtistic Mediа 217.5 KB
  Примеры рисования инструментом rtistic Medi Художественные средства Инструмент rtistic Medi Художественные средства входит в состав группы инструментов Curve Кривая рис. Инструмент rtistic Medi Художественные средства включает в себя пять отличных друг от друга режимов работы. Инструмент rtistic Medi Художественные средства может работать в следующих режимах: Preset Заготовка заготовка для живописи; Brush Кисть художественная кисть; Spryer Распылитель распылитель; Clligrphic Каллиграфический ...
41833. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОДЪЁМНО КРАНОВОГО МЕХАНИЗМА 247 KB
  Изучить принцип действия и исследовать работу одной из типовых схем управления электроприводом подъёмно кранового механизма с ДПТ независимого возбуждения. Ознакомиться с электрооборудованием типового шкафа управления. Исследовать работу схемы управления электроприводом подъёмно – кранового механизма.
41834. Решение бухгалтерских задач с помощью пакета Excel 286.36 KB
  Решение бухгалтерских задач с помощью пакета Excel Цель работы Познакомиться с работой пакета Excel как инструмента для решения задач бухгалтерского учета. Научиться правильно задавать имена переменным определять ссылки на ячейки использовать функции при вводе формул работать с массивами данных в Excel. Должна быть установлена программа Microsoft Excel.
41835. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СХЕМЫ 238.57 KB
  Данная работа посвящена изучению простейших комбинационных логических устройств реализующих логические функции сложения умножения и отрицания. В результате функции отображающие информацию принимают в каждый момент времени только значения 0 или 1. Такие функции называют логическими а сигналы входные и выходные переменные – двоичными бинарными. Рассматривая входные сигналы х1 х2 хп в качестве аргументов можно соответствующие выходные сигналы представлять в виде функции уi = fх0 х1 х2 хп с помощью...
41836. Изучение и анализ конструкций сцеплений транспортных автомобилей 78.68 KB
  Контрольные вопросы дайте классификацию сцеплений назначение устройство и принцип работы фрикционного однодискового гидравлического и электромагнитного сцеплений конструктивные особенности различных видов сцеплений их преимущества и недостатки применяемые материалы для изготовления элементов и узлов сцеплений какие приводы используются для управления сцеплением опишите их устройство и дайте им характеристику опишите устройство и работу центробежного сцепления какие существуют способы передачи крутящего момента от маховика двигателя к...
41837. Разработка комплекта конструкторской документации на кодовый замок 763 KB
  Наиболее интересными для обывателя являются, правда, другие замки, устанавливающиеся прямо в дверное полотно. Они имеют огромный плюс – им не нужна замочная скважина, а значит, сторонний наблюдатель просто не будет знать о его присутствии