9718

Основные принципы оценки риска

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающ...

Русский

2013-03-15

52.5 KB

47 чел.

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим. В этом и состоит концепция приемлемого риска. В настоящее время она лежит в основе всех практических мероприятий по управлению риском.

Вопросы о том, какой риск можно считать приемлемым и где проходит граница между приемлемым и неприемлемым рисками, являются одними из самых сложных и важных в практике риск-менеджмента. Как правило, для получения ответов на эти вопросы менеджер должен принять соответствующие управленческие решения, которые могут существенно отличаться друг от друга в разных ситуациях и для различных областей бизнеса. На них, очевидно, будет влиять специфика самого процесса принятия решений, в частности, склонность менеджеров к риску. Тем не менее, несмотря на некоторую субъективность таких решений, они будут определяться следующими факторами:

► особенностями измерения риска. Численное выражение уровня риска позволяет установить подходящие пределы (интервалы значений) для приемлемого риска, что облегчает контроль за соблюдением соответствующих целевых установок;

► традициями ведения данного бизнеса и корпоративной культурой, а также предписаниями и рекомендациями надзорных органов. Действительно, решения о том, что есть приемлемый риск, часто принимаются по аналогии с существующей практикой и/или в соответствии с действующими нормативными документами;

► спецификой принятой программы управления риском. Влияние этого фактора основывается на том, что разное сочетание методов управления риском (например, решение о величине рисков, оставляемых на собственном удержании) может изменить представления менеджеров о степени приемлемости тех или иных рисков. Поэтому установление уровней приемлемого риска может пересматриваться в ходе формирования программы управления риском.

Пороговые значения риска: Простейшим способом установления уровня приемлемого риска является определение пороговых значений риска в форме задания интервалов возможных значений критериальных показателей. Такие интервалы могут рассматриваться как целевые предписания для процесса управления риском.

В качестве соответствующих критериальных показателей, для которых устанавливаются пороговые значения, как правило, используются так называемые меры риска, т.е. величины, численно выражающие размер соответствующего риска. Чаще всего это - размер ущерба и/или вероятность его возникновения. Если обозначить величину ущерба , вероятность его возникновения , то ограничения для них можно записать следующим образом:

Выбор того или иного критериального показателя зависит от конкретных условий оценки риска, его специфики и особенностей всего процесса управления риском. Так, если сравнивать установление пороговых значений в терминах вероятностей и в терминах размера убытка, то последний подход в некоторых ситуациях предпочтительнее. В частности, из-за того, что границы соответствующего интервала выражаются в денежной форме, иногда менеджеру проще их оценить.

Кроме того, Очевидно, пороговые значения для разных критериальных показателей будут взаимосвязаны друг с другом. Например, интервалы вероятностей и интервалы возможных убытков часто нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как между ними имеет место зависимость, выражаемая понятием плотности распределения. Это проиллюстрировано на рис. 4.4. Соответствующие аспекты должны быть обязательно учтены при оценке рисков.

Рисковый капитал:  Подход, основанный только на анализе интервалов значений приемлемого риска, который был рассмотрен выше, несмотря на свою простоту, имеет ряд существенных ограничений практического применения. В первую очередь это связано с необходимостью учета взаимосвязей между пороговыми значениями для разных критериальных показателей.

Поэтому в ряде случаев целесообразно использовать более сложные методики, одна из которых основана на рисковом капитале.

 Рисковый капитал (Value-at-Risk, VaR) как мера случайного убытка определяется соотношением:

Где - фиксированная вероятность того, что случайный убыток не превысит значения VaR

Значение вероятности, определяющей рисковый капитал, задает уровень приемлемого риска, связанного с тем, что убытки не превысят резервы и оборотные средства (в размере VaR) с указанной вероятностью. Это значение должно быть достаточно велико. Например, в настоящее время Базельский комитет рекомендует для суммарного банковского риска величину у = 0,99. Таким образом, через понятие рискового капитала VaR определяется правая граница диапазона [A,VaR] для наиболее вероятных значений случайного убыткаУ, где А— минимально возможный общий убыток.

Концепция рискового капитала является очень популярной. В настоящее время она широко используется при управлении рисками, особенно финансовыми. Основная проблема практического оценивания значения рискового капитала - дефицит информации для построения распределения ущерба, поэтому разрабатываются методы косвенной оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34099. Право пользования земельным участком собственником недвижимости. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования земельным участком 93 KB
  В случае когда земельные участки находящиеся в государственной или муниципальной собственности предоставляются за плату наряду с решением органа государственной власти или местного самоуправления о предоставлении земельного участка юридический состав образует также договор куплипродажи земельного участка. При наследовании земельного участка по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный почвенный слой замкнутые водоемы находящиеся на нем лес и растения. Раздел земельного участка...
34100. Права и обязанности субъектов, использующих землю. Защита их прав 52.5 KB
  Взаимосвязанные между собой права и обязанности субъектов земельных правоотношений составляют суть содержания любого правоотношения. Права субъектов земельных правоотношений можно классифицировать на две основные группы: 1. Право на действия субъектов земельных правоотношений можно подразделить на: а виды действий. Право на бездействие субъектов земельных правоотношений можно подразделить на: а полное бездействие.
34101. онятие и особенности ответственности в области использования и охраны земель 25.5 KB
  Ответственность за земельные правонарушения. Ответственность нужно понимать в двояком смысле: юридическая ответственность как правовой институт в объективном смысле – это совокупность юридических норм устанавливающих неблагоприятные последствия за совершение правонарушения в области использования и охраны земель и порядок их возложения на правонарушителя; в субъективном смысле юридическая ответственность – это обязанность лица виновного в совершении правонарушения претерпеть неблагоприятные последствия предусмотренные законом...
34102. Земельно-правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность в области использования и охраны земель 29 KB
  Специфической санкцией земельноправовой ответственности является земельного участка у собственника либо принудительное прекращение прав на земельный участок. 45 и 47 ЗК орган государственного земельного контроля налагает административное взыскание и одновременно выносит предупреждение о необходимости устранения нарушения; в этом предупреждении указывается допущенное правонарушение его содержание суть устанавливается срок для устранения допущенного правонарушения; разъясняются права земледельца землепользователя в случае...
34103. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель 31.5 KB
  И хотя в настоящее время имущественная ответственность еще не нашла своего подобающего места среди других форм юридической ответственности будущее за ней неоспоримо так как ухудшение качества земель и всей окружающей среды влечет как правило имущественные последствия предполагающие возможность возмещения вреда восстановления земель и нарушенных экологических систем. Гражданским законодательством предусматривается ряд правил выработанных за тысячелетия: вред причиненный личности организации или имуществу подлежит возмещению в...
34104. Административная ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель 37 KB
  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях КоАП от 30 декабря 2001 г. Кроме того в официальных кругах стала преобладать концепция отмирания социалистического государства и уменьшения административных принудительных средств воздействия на правонарушителей необходимости перехода к добровольному исполнению своих обязанностей перед обществом повышения моральных стимулов. Основным органом наложения административных взысканий стала административная комиссия при исполнительных комитетах...
34105. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) 22 KB
  Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей ст. 254 УК; государственная регистрация незаконных сделок. Государственная регистрация незаконных сделок с земельными участками ст.
34106. Уголовная ответственность за порчу земель (ст. 254 УК РФ) 22.5 KB
  Уголовная ответственность за порчу земель ст. Порча земель ст. За порчу земель предусмотрена как административная так и уголовная ответственность в зависимости от последствий. Порча земель – это ухудшение физических и биологических свойств почвы снижение ценности земли.
34107. Порядок установления и взимания земельного налога 32 KB
  Существует две формы платы за землю: земельный налог; арендная плата. Земельный налог. Земельный налог относится к категории местных налогов. Земельный налог устанавливается исключительно нормативноправовыми актами органов местного самоуправления либо законами представительных органов Москвы и СанктПетербурга.