9718

Основные принципы оценки риска

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающ...

Русский

2013-03-15

52.5 KB

50 чел.

Концепция приемлемого риска: В большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от риска. Поэтому защита от него состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным, а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим. В этом и состоит концепция приемлемого риска. В настоящее время она лежит в основе всех практических мероприятий по управлению риском.

Вопросы о том, какой риск можно считать приемлемым и где проходит граница между приемлемым и неприемлемым рисками, являются одними из самых сложных и важных в практике риск-менеджмента. Как правило, для получения ответов на эти вопросы менеджер должен принять соответствующие управленческие решения, которые могут существенно отличаться друг от друга в разных ситуациях и для различных областей бизнеса. На них, очевидно, будет влиять специфика самого процесса принятия решений, в частности, склонность менеджеров к риску. Тем не менее, несмотря на некоторую субъективность таких решений, они будут определяться следующими факторами:

► особенностями измерения риска. Численное выражение уровня риска позволяет установить подходящие пределы (интервалы значений) для приемлемого риска, что облегчает контроль за соблюдением соответствующих целевых установок;

► традициями ведения данного бизнеса и корпоративной культурой, а также предписаниями и рекомендациями надзорных органов. Действительно, решения о том, что есть приемлемый риск, часто принимаются по аналогии с существующей практикой и/или в соответствии с действующими нормативными документами;

► спецификой принятой программы управления риском. Влияние этого фактора основывается на том, что разное сочетание методов управления риском (например, решение о величине рисков, оставляемых на собственном удержании) может изменить представления менеджеров о степени приемлемости тех или иных рисков. Поэтому установление уровней приемлемого риска может пересматриваться в ходе формирования программы управления риском.

Пороговые значения риска: Простейшим способом установления уровня приемлемого риска является определение пороговых значений риска в форме задания интервалов возможных значений критериальных показателей. Такие интервалы могут рассматриваться как целевые предписания для процесса управления риском.

В качестве соответствующих критериальных показателей, для которых устанавливаются пороговые значения, как правило, используются так называемые меры риска, т.е. величины, численно выражающие размер соответствующего риска. Чаще всего это - размер ущерба и/или вероятность его возникновения. Если обозначить величину ущерба , вероятность его возникновения , то ограничения для них можно записать следующим образом:

Выбор того или иного критериального показателя зависит от конкретных условий оценки риска, его специфики и особенностей всего процесса управления риском. Так, если сравнивать установление пороговых значений в терминах вероятностей и в терминах размера убытка, то последний подход в некоторых ситуациях предпочтительнее. В частности, из-за того, что границы соответствующего интервала выражаются в денежной форме, иногда менеджеру проще их оценить.

Кроме того, Очевидно, пороговые значения для разных критериальных показателей будут взаимосвязаны друг с другом. Например, интервалы вероятностей и интервалы возможных убытков часто нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как между ними имеет место зависимость, выражаемая понятием плотности распределения. Это проиллюстрировано на рис. 4.4. Соответствующие аспекты должны быть обязательно учтены при оценке рисков.

Рисковый капитал:  Подход, основанный только на анализе интервалов значений приемлемого риска, который был рассмотрен выше, несмотря на свою простоту, имеет ряд существенных ограничений практического применения. В первую очередь это связано с необходимостью учета взаимосвязей между пороговыми значениями для разных критериальных показателей.

Поэтому в ряде случаев целесообразно использовать более сложные методики, одна из которых основана на рисковом капитале.

 Рисковый капитал (Value-at-Risk, VaR) как мера случайного убытка определяется соотношением:

Где - фиксированная вероятность того, что случайный убыток не превысит значения VaR

Значение вероятности, определяющей рисковый капитал, задает уровень приемлемого риска, связанного с тем, что убытки не превысят резервы и оборотные средства (в размере VaR) с указанной вероятностью. Это значение должно быть достаточно велико. Например, в настоящее время Базельский комитет рекомендует для суммарного банковского риска величину у = 0,99. Таким образом, через понятие рискового капитала VaR определяется правая граница диапазона [A,VaR] для наиболее вероятных значений случайного убыткаУ, где А— минимально возможный общий убыток.

Концепция рискового капитала является очень популярной. В настоящее время она широко используется при управлении рисками, особенно финансовыми. Основная проблема практического оценивания значения рискового капитала - дефицит информации для построения распределения ущерба, поэтому разрабатываются методы косвенной оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30203. Анализ пожарной опасности медицинских учреждений 623 KB
  Анализ зарегистрированных крупных пожаров в медицинских учреждениях показал что при пожарах в этих зданиях создается сложная обстановка для пожаротушения поэтому требуется разработка комплекса мероприятий по противопожарной защите. В профилактической работе ГПС важно не только предупреждение пожаров но и создание условий для их локализации. Знание условий распространения пожара позволяет заранее предусмотреть эффективные решения пожарной безопасности для предупреждения крупных пожаров.
30204. Состояние и пути совершенствования технологии производства молока в ООО «Бебелево» Ферзиковского района Калужской области 44.5 KB
  Выпускная квалификационная работа бакалаврская работа изложена на 77 страницах компьютерного набора состоит из введения пяти разделов характеристика хозяйства и организационноэкономический анализ хозяйственной деятельности; современное состояние и зоотехническая оценка отраслей животноводства; мероприятия по охране труда животноводов и охране природы; работа в условиях радиоактивного загрязнения местности; экспериментальное исследование по теме выводов и предложений списка использованной литературы; содержит 28 таблиц. Состояние...
30205. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 1.67 MB
  Обследование объекта и обоснование необходимости систем компьютерного тестирования. Очень актуальным становится использование школами различных систем компьютерного тестирования. Объектом исследования является системы компьютерного тестирования используемые для контроля знаний.
30206. Изучение туристских ресурсов на территории Аргентины 923.5 KB
  Эта латиноамериканская страна становилась чемпионом Кубка мира дважды в 1978 а также в 1986 годах и такая знаменитая личность конечно после Че Гевары как Диего Марадонна обеспечивает загруженность поклонникам футбола и журналистам уже последние 10 лет. Временный поверенный в делах Аргентины в России Маркос Беднарски недавно сообщал журналистам что в 2007 году число российских туристов посетивших Аргентину выросло на 10. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2 МОГКТЭП 100401 ПЗ ДР 15781 зачеткак1212номзачеткизачетки ...
30209. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 1.77 MB
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Анализ состояния качества строительной продукции на современном этапе. Развитие менеджмента качества. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
30210. Методика развития прыгучести у юных баскетболистов 366.5 KB
  Для соревновательной двигательной деятельности в баскетболе характерно значительное проявление скоростносиловых качеств. В связи с этим скоростносиловой подготовке баскетболистов уделялось и уделяется много внимания Портнов Ю. Одними из наиболее значимых элементов соревновательной деятельности баскетболиста эффективность выполнения которых прямо зависит от уровня скоростносиловых способностей являются различные виды прыжков. Анализ специальной научнометодической литературы в области баскетбола несмотря на их значительное число...
30211. ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (ХІ – ХV СТ.) ЯК ФУНКЦІЯ ІНСТИТУТУ ЦЕРКВИ 336.5 KB
  Дослідження політичної діяльності католицької церкви у Середньовіччі є актуальним, оскільки саме християнська церква (католицька, православна, протестантська), має великий вплив не лише на духовний стан суспільства, але також на політику світових держав. Минуле, міцно пов’язане з сучасним і майбутнім