97451

Экономические теории информации

Реферат

Экономическая теория и математическое моделирование

У истоков формирования информационной парадигмы в экономике в 50-60-х годах стояли Я. Маршак, изучавшие проблемы движения информации; Дж. Стиглер, который поставил вопрос о поиске ценовой информации на конкретном рынке; К. Эрроу, стремившийся пересмотреть неоклассическую теорию конкурентного равновесия вследствие влияние на него асимметрии информации.

Русский

2015-10-18

47.72 KB

2 чел.

Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет –

Высшая школа экономики

Факультет мировой экономики и мировой политики

Реферат

по дисциплине

«История экономических учений»
по теме Экономические теории информации

Выполнил:

студент 1 курса, факультета Мировой экономики и Мировой политики, направления подготовки “экономика” 162 группы

Чуланов

Михаил Юрьевич

Проверил:

Профессор кафедры экономической методологии и истории

Гребнев

Леонид Сергеевич

Москва

Информация - это небольшая разница,

которая создает большую разницу.

Грегори  Бейтсон

Введение. Постановка проблемы

Экономическая категория информации стала интенсивно использоваться в исследованиях в период, характеризуемый как "информационная революция" в 1950-1970гг. XX века, которую ряд исследователей трактует как технологическую революцию, имеющую социальные последствия (З. Бжезинский, Т. Форрестер, Ф. Махлуп, М. Порат) или "революцию знаний" (П.Дракер, Т.Сакайя). В это время знания стали ключевым фактором производства; как следствие, возросла потребность в информации, что и вызвало стремительное распространение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Информация представляет собой некоторую последовательность символов, которая обладает ценностью для потребителя. Норберт Винер в своем фундаментальном труде "Кибернетика", изданном в 1948г. пишет, что информация - "это все, что мы получаем от окружающего мира и посредством чего приспосабливаемся к нему".

Информационная экономика - это экономика информационных благ и информационно-коммуникационных технологий. Впервые термин "информационная экономика" появился благодаря работам основоположника исследований по информационной экономике Марка Пората (Porat M. The Information Economy: Definition and measurement - Wash. DC: US Dept of Commerce 1977). Информационные блага - это блага, которые могут быть представлены в цифровой форме ("can be digitized"), но это не является обязательным условием (Varian H. Markets for Information Goods. Prepared for Bank of Japan conference, 1998, June 18-19, p.3).

У истоков формирования информационной парадигмы в экономике в 50-60-х годах стояли Я. Маршак, изучавшие проблемы движения информации; Дж. Стиглер, который поставил вопрос о поиске ценовой информации на конкретном рынке; К. Эрроу, стремившийся пересмотреть неоклассическую теорию конкурентного равновесия вследствие влияние на него асимметрии информации.

Представление о современном обществе как информационном обществе, базирующемся на производстве и расширении информации, связаны с работами                Ф. Махлупа, Й. Майсуды, Т. Стоуньера, Дж. Бенигера, М. Пората (1960-1980гг.).

Позже, в 1970-80-х гг. появились микроэкономические модели, определяющие асимметрию информации как важнейший фактор, влияющий на поведение экономических агентов и параметры равновесия рынков. Это модель "рынка лимонов" Дж. Акерлофа, модель сигнализирования М. Спенса; модель страхования в условиях несовершенства информации Дж. Стиглица; концепция "морального ущерба" на рынке труда, разработанная Дж. Акерлофом, Ж. Йеллен, К. Шапиро, Дж. Стиглицем.

Дальнейшим развитием информационной парадигмы стало рождение поведенческой макроэкономики благодаря работам Дж. Акерлофа, базирующейся на социологических и психологических исследованиях.

Начиная с 1980-х годов, появляются работы о проблемах сетевой экономики,    "qwerty-номики" (П. Дэвид 1985г.), в частности её отраслей, производящих информационные блага.

Рынок "лимонов". Описание и математическое доказательство

Рассматривая рынок автомобилей, Дж. Акерлоф для упрощения модели (пренебрегая при этом, как он сам неоднократно отмечает, реалистичностью) подразделяет все имеющиеся в продаже машины на новые и подержанные. Каждая из этих групп состоит в свою очередь из машин хороших и "лимонов". Покупатель до совершения сделки не знает, получит он в итоге "лимон" или хороший автомобиль; продавец же, напротив, обладает всей полнотой информации о машине, поскольку он имел возможность использовать её в течение некоторого времени. Так возникает асимметрия информации. Очевидно, что, обладая информационным преимуществом, владелец машины будет продавать её по одной и той же цене вне зависимости от того, лимон это или нет. Продавцы хороших (но не совершенно новых) машин остаются не в лучшем положении: во-первых, цена на их автомобили падает, поскольку они уже воспринимаются как подержанные, несмотря на реальное состояние, во-вторых, покупать, понимая, что с некоторой вероятностью он может приобрести лимон, отказывается платить за “кота в мешке” столько, сколько был бы готов отдать, будь он уверен в качестве автомобиля. "Лимоны" же по такой цене продавать выгодно, поскольку их реальная стоимость значительно ниже. Машины среднего, а затем и низкого качества так же, как “худшие деньги” Грешема, будут вытеснять с рынка качественные машины, а сам рынок в итоге окажется переполненным плохими автомобилями, в результате чего разрушится. Дж. Акерлоф отмечает следующее существенное отличие от закона Грешема: в соответствии с законом, и покупатель, и продавец способны понять, имеют они дело с "плохими" или "хорошими" деньгами, в то время как в его модели такой информацией обладает только продавец.

В качестве доказательства описанной выше модели Акерлоф приводит следующие вычисления:  “Можно предположить, что спрос на подержанные автомобили Qd в наибольшей степени зависит от двух переменных – от цены на автомобиль p и от среднего качества подержанных автомоб+илей μ, т.е. Qd = D(p,μ). Как среднее предложение подержанных автомобилей S, так и их среднее качество зависят от цены, иначе говоря μ = μ(p) и S = S(p). В точке равновесия предложение должно равняться спросу при данном среднем качестве, т.е. S(p) = D(p, μ(p))”2. Акерлоф также отмечает, что возможно возникновение ситуации, при которой вне зависимости от уровня цен сделок заключено не будет, так как снижение цены обычно ведет к снижению качества продукции. С помощью теории полезности он приводит следующие функции-иллюстрации: функция первой группы потребителей “U1 = M + ", второй группы "U2 = M +  ", "где M - потребление всех прочих благ, помимо автомобилей, x(i) - качество i-ого автомобиля, n - число автомобилей"3.  Коэффициент 3/2 для функции U2 объясняется большей полезностью автомобиля для покупателя (который желает его приобрести для, например, поездок за город), чем для продавца.  Выбор подобного вида для функций U1 и U2 заставляет нас в очередной раз пожертвовать реализмом, так как любой автомобиль обеспечивает такой же прирост полезности, как первый. Однако линейная функция проще в отношении алгебраических вычислений и, кроме того, наиболее отчетливо отражает эффект асимметричности информации. При дальнейшем рассмотрении функций необходимы следующие предположения:

1) "рыночное агенты как первой, так и второй группы максимизируют функцию ожидаемой полезности...";

2) "первая группа имеет N автомобилей с однородным распределением качества     (0 ≤x≤2), а вторая группа автомобилей не имеет";

3) "цена прочих благ (M) равна единице"4.

Доход агентов первой группы = Y1, второй группы = Y2. В масштабах автомобильных рынков неделимость автомобилей можно не учитывать. Предъявляемый на подержанные автомобили спрос тогда будет равен сумме спросов обеих групп.

Спрос агентов первой группы равен:

"D1 = Y1/p  при μ/p>1  

 D2 = 0       при μ/p <1

А предложение:

"S1=pN/2    p<2   при среднем качестве μ = p/2"5

Следует отметить,  что предложение S1 >0 только в том случае, когда не соблюдается μ/p>1, т.е. сами продавцы подержанных автомобилей перестают предъявлять спрос на них, т.к. снижается их среднее качество.

Спрос агентов второй группы:

"D2=Y2/p    при 3 μ/2>p" (коэф. 3/2 при μ - коэффициент 3/2 при xi из U2, где, учитывая то, что модель рассматривается в рамках предположения об однородном распределении качества автомобилей xi можно заменить на μ.

"D2 = 0 при 3μ/2<p ", "S2 = 0" (всегда)

Среднее качество μ рассчитывается следующим образом: качество "лимона" = 0, хорошего автомобиля = 1. μ = [0*p (лимон) + 1*p (хороший автомобиль)]/2("лимон" + хороший автомобиль) =p/2

"Совокупный спрос D(p, μ):

D(p, μ) = (Y1 + Y2)/p   при p< μ,  -ситуация, когда на рынке хороших автомобилей больше, чем лимонов,

D(p, μ) =  Y2/p             при m<p<3 μ/2 - ситуация, когда агенты второй группы все еще готовы покупать автомобили, т.к. описанный выше коэффициент 3/2 в функции полезности оправдывает покупку,

D(p, μ) = 0                   при p>3 μ/2"6 крах рынка (если подставить μ=p/2,  то p>3p/4, т.е. равенство соблюдается)

Но при цене p μ=p/2, а значит сделок не будет вне зависимости от уровня цен, хотя при любой цене от 0 до 3 есть рыночные агенты первой группы, готовые продать автомобили по цене, которую могут уплатить агенты второй группы. 

Все это – совершенно не по теме. И даже не по изучаемой дисциплине. Чистая «микра-2».

Примеры из других областей

В качестве дополнительного  примера adverse selection Дж. Акерлоф описывает проблему получения страховки лицами старше 65 лет. Казалось бы, цена страховки должна просто возрасти в соответствии с повышением степени риска. Этого, однако не происходит. С пожилыми людьми просто отказываются заключать подобные договоры.  Акерлоф предлагает нам следующее объяснение: чем выше цена страховки, тем больше будет среди желающих её приобрести тех людей, которые считают, что она им действительно понадобится. Люди с относительно крепким здоровьем не станут платить столь сильно возросшие взносы. В такой модели полнотой информации обладает покупать (пожилой человек информацией о своем здоровье), а не продавец (страховая компания). Таким образом, резко снижается средний уровень здоровья у клиентов страховой компании, то есть растет число "лимонов", что в дальнейшем приводит к отказу в предоставлении новых страховых контрактов.  Подобная модель показывает, что медицинское страхование сложнее всего получить тем людям, которые нуждаются в нем более остальных.

Еще одним примером является "проблема занятости среди представителей национальных меньшинств"7. Работодатели нередко судят о "надежности", исходя из его национальности как источника статистически проверенной информации. Подобный эффект наблюдается и в случае с образованием.  Так, покупатель (работодатель) не обладает всей полнотой информации, а потому предпочитает, следуя статистике, не нанимать представителя национальных меньшинств или выпускника не пользующегося славой учебного заведения, несмотря, например, на его успеваемость, так как слишком велик риск нанять "лимон". Подобный отбор приводит к плачевным результатам, поскольку для представителей национальных меньшинств теряется смысл в получении хорошего образования, поскольку даже с отличным уровнем знаний вероятность получить соответствующую работу нельзя назвать  высокой.

В своей статье Дж. Акерлоф также говорит об издержках недобросовестного поведения.  Как мы можем видеть из примера с рынком  подержанных автомобилей, наличие продавцов, которые хотят продать лимон по одной цене с хорошим автомобилем приводит к разрушению рынка. Получается, что вред действий таких продавцов включает в себя не только сумму, которую переплатил покупатель, но и сужение частного бизнеса вплоть до исчезновения рынка.

В таком свете можно рассмотреть и появившийся еще в XVII веке термин "моральные риски" или "moral hazard".  Например, недобросовестное поведения автомобилистов, машины которых застрахована ведет к  увеличению средней склонности к риску, а следовательно и к увеличению количества аварий, выплатам по страховым контрактам, которых не было бы, води они машину так же аккуратно как будто она не была застрахована. В результате страховые компании вынуждены  тщательно проверять, не привело ли недобросовестное поведение водителя к аварии, что влечет за собой рост издержек, а значит и повышение цены страхового полиса.

В заключение Дж. Акерлоф приводит пример нормы процента по ростовщическим ссудам в Индии. На время написания "Рынка «лимонов»" ставки процента в индийских банках, расположенных в больших городах составляли от 6 до 10 процентов, в то время как ростовщики соглашались предоставлять ссуды только под 15-50 процентов в зависимости от провинции. Низкая ставка процента связана с тем, что банки соглашались предоставлять кредиты только тем людям, в которых они были исключительно уверены, ростовщики же, живя в одной деревне со своими клиентами и пользуясь "возмутительными" для современного человека методами воздействия, могли позволить себе давать ссуды (и получать требуемые проценты) тем, кто для банков представал "лимонами", а в данном случае людьми, не способными выплачивать взносы по кредиту. Человек же, попытавшийся стать посредником между банками и ростовщиками и играть на разнице между процентными ставками, непременно оказался бы в проигрыше из-за отсутствия аналогичных ростовщическим методов воздействия на должников с одной стороны и слишком высоким по сравнению с банками количеством "лимонов" с другой.

Еще одним примером Акерлоф показывает разницу в уровне качества товаров, представленных в развитых и развивающихся странах. Так, в "Рынке «лимонов»" он приводит в пример индийских торговцев, подсыпающих в рис камешки по форме и цвету схожие с зернами риса, в результате чего покупатели вынуждены тщательно перебирать рис на предмет подобных "зерен". Подобная торговля неизбежно ведет к появлению издержек недобросовестного поведения. Очевидно, такое вряд ли возможно в современных американских или европейских супермаркетах, продукция в которых стандартизирована и к тому же нередко заранее упакована.

Механизмы борьбы с асимметрией информации

Акерлоф  также описывает возможные механизмы противодействия неопределенности качества товаров. В первую очередь он отмечает гарантии, которые сегодня имеет большинство товаров, рассчитанных на долгосрочное использование. Еще один механизм представляют собой фирменные знаки. В качестве третьего и последнего инструмента Акерлоф предлагает лицензирование той или иной деятельности, иначе говоря, получение документа, подтверждающего какую-либо квалификацию, образование, научные достижения или награды и т.п.

Больше половины реферата – всего об одной статье. Плохо.

Джозеф Стиглиц, вместе с которым Джордж Акерлоф получил в 2001 году Нобелевскую премию по экономике, в своей Нобелевской лекции "Информация и смена парадигмы в экономической науке", рассуждая о возможных механизмах уменьшения асимметричности информации, приходит к выводу, что поскольку невозможно ожидать от всех, например, потенциальных работников правдивой характеристики своих способностей (ведь только наиболее способные по сравнению с другими работники могут себе позволить быть честными), наиболее очевидным механизмом является отбор путем исследования. "После того как я построил простую модель конкурентного равновесия, стали очевидными два следующих общих принципа: более способные индивиды получают выгоду в значительной степени за счет менее способных... В результате частная отдача от расходов на образование превышает общественную отдачу"8.

Дж. Стиглиц описывает различные возможные состояния на рынке, первое из которых он называет разделяющим равновесием, то есть таким равновесием, при котором фирма способна получить достоверную информацию о навыках работника, а следовательно заработная плата является дифференцированной в соответствии со способностями. Как ни странно, такое равновесие является менее эффективным, чем объединяющее равновесие, при котором фирма не может получить подобную информацию о способностях работников, а потому выплачивает равную для всех заработную плату, переплачивая при этом работникам со способностями ниже средних и недоплачивая тем, чьи способности превышают средние.  Отсюда Стиглиц делает следующие выводы: "Во-первых, рынки не обеспечивают соответствующие стимулы для раскрытия информации. Здесь, в принципе, государство может сыграть определенную роль. И, во-вторых, расходы на информацию могут быть слишком большими"9.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Эрроу выделяет несколько особенностей информации. Во-первых, он говорит о противоречии, наблюдаемом в приобретении информации.  Предположим, что игроки на рынке первоначально не обладают информацией, они покупают её. После этого получается, что каждый из игроков обладает некоторый информацией. Цена возрастает, что отражает информированность игроков, передавая "что-то" относительно имеющейся у игроков информации. Некий человек, смотря на неожиданную для него цену товара, понимает, что другие игроки обладают какой-то информацией, и отсюда делает вывод: "Тогда я говорю: теперь вы можете использовать мою информацию, содержащуюся в цене, после этого я могу улучшить свое положение"10. Повторения этого процессе приводят к равновесию, однако, в какой-то момент цена становится "слишком" информативной, покупка информации перестает быть выгодной, а значит вскоре и цена теряет свойство информативности, в чем и заключается противоречие.

Во-вторых, Эрроу описывает некоторые особенные свойства информации как товара: информацию можно продать, но продавец все равно продолжит обладать ей,  а следовательно сможет продолжать продажу. Кроме того, единожды полученные идеи можно использовать бесконечно, не рискуя их истратить, т.е. такой товар "подвержен возрастающей отдаче в потреблении". Наконец, издержки производства информации значительно выше издержек её производства (Михаил, ты понял, что написал? Надо точнее цитировать!), что осложняет рыночный контроль11.

Заключение

Как было отмечено ранее, не существует достаточно совершенного механизма, который мог бы полностью решить проблему асимметричности информации, роль которой в экономике в целом еще недостаточно изучена - далеко не все современные экономические модели учитывают этот фактор. Как пишет Джозеф Стиглиц: "Более ста лет формальное моделирование в экономической теории было направлено на  создание моделей с совершенной информацией. Разумеется, все признавали, что в действительности информация является несовершенной, но надеялись на то, что, как говорил Маршалл, "от природы никуда не денешься", и экономика, в которой информация является не слишком совершенной, будет выглядеть почти так же, как экономика с совершенной информацией"12. На деле же такие модели оказались не способны полностью описать реальность.

Примеры развивающихся стран показывают, что такой "противоестественный" для применяемого в экономике математического аппарата фактор, как доверие, играет огромную роль. Доверие, основанное на той или иной информации,  -  необходимое условие заключения сделок, однако анализ этого фактора делает экономические модели более неопределенными. На смену неоклассической парадигме, в которой прослеживались явные противоречия с действительностью сегодня  приходит информационная парадигма.


Список литературы

[1]

Д. Стиглиц, «Информация и изменение парадигмы экономической теории,» 2001.

[2]

Д. Акерлоф, «Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм,» THESIS, pp. 91-104, 1994.

[3]

К. Эрроу, «Информация как товар и проблемы экономической теории,» Москва, 2013.

[4]

О. Антипина, «Ценообразование в информационной экономике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.,» Москва, 2009.

[5]

Г. Г. Гловели, История экономических учений: учебное пособие для бакалавров, Москва: ИД Юрайт, 2013.

12 баллов. Нет плана. Неправильно оформлен список литературы. Есть ненужные куски и просто ошибка цитирования.

2 Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.93.

3Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.93.

4 Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.94.

5 Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.94.

6 Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.94.

7 Джордж Акерлоф "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм".THESIS, выпуск 5, 1994г. Интернет-источник http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf стр.97.

8 Джозеф Стиглиц "Информация и изменение парадигмы экономической теории" 2001, интернет-источник www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2003n3r01html.pdf  стр. 361

9 Джозеф Стиглиц "Информация и изменение парадигмы экономической теории" 2001, интернет-источник www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2003n3r01html.pdf  стр. 362

10 К. Эрроу, лекция "Информация как товар и проблемы экономической теории", 2013г., Москва, НИУ ВШЭ, интернет-источник: http://polit.ru/article/2013/03/31/arrow/ (Часть шестая. Общее равновесие в применении к фьючерсным рынкам и неопределнность).

11 Гловели Г.Г. "История экономических учений: учебное пособие для бакалавров" изд. Юрайт, 2013, стр. 746.

12 Джозеф Стиглиц "Информация и изменение парадигмы экономической теории" 2001, интернет-источник www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2003n3r01html.pdf  стр. 340