9798

Принятие решений в условиях риска, Эффективность выпуска новых видов продукции

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Принятие решений в условиях риска. Элементы неопределенности, присущие функционированию и развитию многих экономических процессов, обуславливают появление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения). Это обстоятельство усложняет процесс...

Русский

2015-01-19

66 KB

16 чел.

Принятие решений в условиях риска.

Элементы неопределенности, присущие функционированию и развитию многих экономических процессов, обуславливают появление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения).

Это обстоятельство усложняет процесс принятия решений в условиях неопределенности и предопределяет необходимость использования соответствующих методов, которые дают возможность по заданным целям и ограничениям получить приемлемые для практики (оптимальные или рациональные) управленческие решения.

Как известно, в зависимости от степени неопределенности различают ситуации риска и ситуации неопределенности. При этом ситуация риска, являясь разновидностью неопределенной, характеризуется тем, что в результате каждого действия могут быть получены различные результаты, вероятность которых известна или может быть оценена.

На методы принятия решений в условиях риска накладывает существенный отпечаток многообразие критериев и показателей, посредством которых оценивается уровень риска.

В самом общем виде постановка и решение задачи оптимизации решений, принимаемых в условиях риска, могут быть представлены следующим образом:

  1.  имеется m возможных решений P12, ..., Рт
  2.  условия обстановки точно неизвестны, однако о них можно сделать п предположений O12,..., Оп
  3.  результат, так называемый выигрыш аij соответствующий каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О, может быть  представлен в виде таблицы эффективности (таблица 1.1.).

Таблица 1.1.

Таблица эффективности.

Варианты решений (Pi)

Варианты условий обстановки (Oj)

O1

O2

...

On

P1

a11

a12

...

P2

a21

a22

...

a2n

...

...

...

...

...

Pm

am1

am2

...

amn

Как отмечалось, выбор решения в условиях риска предполагает, что вероятности возможных вариантов обстановки известны. Эти вероятности определяются на основе статистических данных, а при их отсутствии — на основе экспертных оценок.

Наличие выигрышей, являющихся показателями эффективности решений при различных условиях обстановки, позволяет определить потери (Н) в результате принятия неоптимальных решений — в случае, когда ожидаемое условие обстановки (имеющее вероятностный характер) не произошло.

Предпочтение отдается решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска, определяемый как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующее им значение потерь.

Пример 1.

Пусть, например, предприятие готовится к переходу на новые виды продукции, при этом возможны четыре решения Р1, Р2, Р3, Р4, каждому из которых соответствует определенный вид выпуска или их сочетание. Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки, которая в значительной мере не определена. Пусть варианты обстановки характеризует структура спроса на новую продукцию, которая может быть трех типов: O1, O2, O3 Выигрыш, характеризующий относительную величину результата (доходы, прибыль и т.п.), соответствующий каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Эффективность выпуска новых видов продукции.

Варианты решений (Pi)

Варианты условий обстановки (Oj)

O1

O2

O3

P1

0,25

0,35

0,40

P2

0,75

0,20

0,30

P3

0,35

0,82

0,10

P4

0,80

0,20

0,35

Необходимо найти такую стратегию (линию поведения) решение Р, которая по сравнению с другими является наиболее выгодной (целесообразной).

Для нахождения таких решений применяется специальный показатель потерь, который определяет, насколько выгодна применяемая нами стратегия в данной конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Потери рассчитываются как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены.

Например, если точно известно, что наступит обстановка О1 , следует принимать решение Р4, которое в данной обстановке обеспечит наибольший выигрыш — 0,80. Но поскольку точно не известно, какую обстановку ожидать, полагая, что наступит обстановка О2, можно остановиться на решении Р3, которое при данной обстановке дает выигрыш 0,82.

Если мы приняли решение Р3 (в надежде на обстановку О2), а наступила обстановка O1 , то мы получаем выигрыш, равный 0,35 (вместо 0,80 при принятии решения Р4). Таким образом, потери при принятии решения Р3 и наступлении обстановки О1 (H31) составляют 0,80—0,35=0,45.

В общем случае потери Hij , соответствующие каждой паре сочетаний решений Рi и обстановки Oj, определяются как разность между максимальным выигрышем и выигрышем по конкретному решению при данной обстановке.

Таким образом, потери для всех решений при всех вариантах обстановки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Величина потерь при выпуске новых видов продукции.

Варианты решений (Рi)

Варианты условий обстановки (Oj)

O1

O2

O3

Р1,

0,55

0,47

0,00

Р2

0,05

0,62

0,10

Рз

0,45

0,00

0,20

Р4

0,00

0,72

0,05

Приведенная таблица потерь существенно дополняет таблицу эффективности.

Так, основываясь на таблице эффективности, можно прийти к выводу, что решение Р1 при обстановке О2 равноценно решению Р4 при обстановке О3 . Однако анализ указанных решений с использованием данных таблицы 1.3 показывает, что они составляют соответственно 0,47 и 0,05.

Так, пусть вероятность первого варианта обстановки Р1 = 0,5, второго — 0,3 и третьего — 0,2, тогда показатель риска для каждого из решений составит:

R1 = 0,55 • 0,5 + 0,47 • 0,30 + 0,00 • 0,2 = 0,416;

R2 = 0,05 • 0,5 + 0,62 • 0,3 + 0,10 • 0,2 = 0,231;

R3 = 0,45 • 0,5 + 0,00 • 0,3 + 0,30 • 0,2 = 0,285;

R4 = 0,00 • 0,5 + 0,72 • 0,3 + 0,05 • 0,2 = 0,226;

Следовательно, решение Р4 для данных условий является наименее рискованным.

Такой подход к принятию решений в условиях риска позволяет получить лишь вероятностные (средневзвешенные) результаты анализа возможных вариантов. В отдельных случаях, в силу вероятностного характера экономических процессов, возможно получение результатов, отличных от планируемых (принятых на основе рассмотренного подхода).

Вместе с тем, использование рассмотренного метода значительно повышает степень достоверности оценок и результатов по сравнению с подходами к принятию решений без количественной оценки вариантов. Можно с уверенностью сказать, что при использовании указанного подхода улучшение результатов достигается посредством сокращения количества неудачных исходов в числе многократных хозяйственных циклов.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78659. Инвестиции - источники формирования и объекты вложений (инвестирования) 32 KB
  Инвестиции источники формирования и объекты вложений инвестирования. Инвестиции от лат. Выделяют также производственные инвестиции направляемые на новое строительство реконструкцию расширение и техническое перевооружение действующих предприятий и интеллектуальные вкладываемые в создание интеллектуального духовного продукта; контролирующие прямые инвестиции обеспечивающие владение более чем 50 голосующих акций другой компании и неконтролирующие обеспечивающие владение менее чем 50 голосующих акций другой компании. В зависимости...
78660. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования 28.5 KB
  Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отношений между продавцами и покупателями финансовых денежных ресурсов и инвестиционных ценностей то есть инструментов образования финансовых ресурсов между их стоимостью и потребительной стоимости. Как и любой рынок финансовый рынок предназначен для установления непосредственных контактов между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Финансовая система Российской Федерации включает следующие звенья финансовых отношений: государственную бюджетную систему; внебюджетные...
78661. Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня 31.5 KB
  Рентабельность. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ от нем. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты расход ресурсов обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости.
78663. Корпоративное управление как важнейший фактор экономического роста 39 KB
  Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию корпорацией своего капитала подотчетности органов ее управления как самой компании так и ее акционерам. В результате формирования такой структуры акционерного капитала утвердилась ориентация крупных акционеров не на повышение доходов по акциям компании не на рост ее капитализации а на сохранение существующих взаимоотношений с предприятием. В самом общем виде общепризнанные международные принципы корпоративного управления сводятся к следующему: структура...
78664. Анализ кадрового потенциала организации 29 KB
  Анализ кадрового потенциала организации. Для комплексной оценки кадрового потенциала используются три группы взаимодополняющих оценок: стоимостные; количественные; качественные. Стоимостные оценки базируются на возникшей в 60е годы нашего столетия теории кадрового капитала одним из ярких представителей которой является американский ученый Р. Для всесторонней оценки кадрового потенциала на кризисном предприятии проводится так называемый кадровый аудит.
78665. Тенденции и перспективы развития венчурного бизнеса в России и за рубежом 62.5 KB
  Тенденции и перспективы развития венчурного бизнеса в России и за рубежом. Сущность венчурного финансирования заключается в финансировании предложений по развитию производственной коммерческой или иной деятельности необходимой региону и ориентированной на получение прибыли на основе существующих или вновь для этого создаваемых малых предприятий путем вложения определенной части финансовых или иных ресурсов их деятельности без гарантии возвратности с учетом возможности потери вложенных средств если финансируемый проект не принесет после...
78666. Научно-технический и инновационный потенциал организации :сущность, структура и основные показатели оценки 41.5 KB
  Научнотехнический потенциалстрана регион организация – общественная форма совокупности живого и общественного труда обеспечивающая производство новых знаний создание освоение нововведений в т. Межотраслевые технологические прогнозы кривые появления и развития новых технологий формирование компетенций поддерживающих прогрессивные технологии на уровне фирмы. Принципы финансирования незапланированных инициатив выявление новых идей сотрудников поощрение их нововведенческого поведения. Оценивать важность новых инициатив и их...
78667. Основные направления инновационной политики государства 53.5 KB
  Одним из важнейших показателей состояния и развития научной деятельности является численность исследователей техников и вспомогательного персонала занятых в инновационной сфере. Россия направляющая в научнотехническую сферу менее 1 ВВП все больше отстает от группы промышленно развитых и некоторых развивающихся стран. Недостаток капитала выступает сегодня в России в качестве одного из основных ограничителей научнотехнического развития. Устойчивой гарантией динамичного развития научнотехнической сферы в условиях рынка является только...