9802

Система критериев принятия рискового решения

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Система критериев принятия рискового решения. Принятие рискового решения на ведение конкретной операции (сделки) в предпринимательской деятельности является заключительной процедурой на стадии анализа риска в технологии риск-менеджмента. Объективная...

Русский

2013-03-17

133.5 KB

56 чел.

Система критериев принятия рискового решения.

Принятие рискового решения на ведение конкретной операции (сделки) в предпринимательской деятельности является заключительной процедурой на стадии анализа риска в технологии риск-менеджмента.

Объективная необходимость принятия решения вызвана многовариантностью задействования ресурсов для реализации предпринимательской деятельности.

Содержанием процедуры принятия рискового решения есть процесс выбора одного из альтернативных вариантов действий или некоторого их подмножества для достижения поставленной предпринимателем Цели.

Выбор варианта действий осуществляется на основе определенных правил и процедур, называемых критериями принятия рискового решения. Примерами таких правил являются: максимальная прибыль при приемлемом уровне риска; оптимальное значение уровня вероятности результата предпринимательской операции при допустимых потерях и др.

Для оценки качества рискового решения используют понятие «эффективности решения». Эффективность решения есть степень соответствия реального результата предпринимательской деятельности, выполняемой в соответствии с выбранной стратегией риск-менеджмента, желаемому или степень достижения цели деятельности, выполняемой в соответствии с принятым решением.

Необходимо отметить, что априори эффективность решения носит условный характер, так как конечный результат предпринимательской деятельности будет зависеть не только от выбранного варианта, но и от организации его выполнения, текущего состояния ресурсов, появления новых непрогнозируемых причин и факторов риска, которые практически невозможно предусмотреть в принимаемом решении. Это обстоятельство вынуждает корректировать ранее принятое решение или выбрать другой вариант (способ действий), учитывающий новые условия.

Принятие рискового решения осуществляет риск-менеджер или другое лицо (руководитель), наделенные определенными правами и полномочиями и несущие всю полноту ответственности за возможные последствия. Так как ресурсы для реализации предпринимательства конечны, условия экономической среды, особенно внешней, различны и объем информации о ней ограничен, то риск-менеджер должен иметь в своем распоряжении систему критериев принятия решения.

Возможности критериев принятия рискового решения зависят от ситуации выбора, состава показателей, входящих в критерий и характеризующих рисковую ситуацию, а также допустимости корректировки содержания и структуры критерия в зависимости от оперативно поступающей информации об изменении условий среды предпринимательства или отношения субъекта к риску.

При разработке системы критериев принятия рискового решения (рисунок. 1.3) определяющим признаком являются условия выбора предстоящего варианта действия, а дополнительными признаками — число используемых частных показателей для комплексной оценки степени риска, а также количество шагов процедуры принятия решения.

Условия выбора варианта предполагаемых действий зависят от полноты и достоверности имеющейся информации о среде предпринимательства, возможностей ресурсной базы для достижения поставленной цели в предполагаемой деятельности. С этих позиций различают модели принятия решения в условиях определенности, стохастической и нестохастической неопределенности. Тем самым между критериями и показателями оценки риска устанавливаются детерминированные, стохастические или нечеткие зависимости.

Рисунок 1.3

системы критериев принятия рискового решения.

При определенных допущениях условия неопределенности нестохастической природы могут быть сведены к условиям риска (к случайным факторам риска) с помощью рандомизации - искусственного введения случайности в ситуацию, где она отсутствует. В этих условиях в качестве критерия принятия рискового решения может использоваться принцип недостаточного основания (принцип Лапласа) или критерии, характерные для условий риска.

В условиях полной неопределенности, когда риск количественно оценить нельзя, применяют эвристические правила и приемы принятия решения в условиях риска.

По количеству показателей, используемых для оценки уровня риска, принятие рискового решения осуществляется по скалярным или векторным критериям. Если степень риска оценивается одним показателем, то решение принимается по скалярному критерию. Векторный критерий используется в том случае, если частные показатели оценки результатов деятельности свернуть в один обобщенный показатель не представляется возможным. Введение векторного критерия уровня риска накладывает требование минимального числа частных показателей и полноты.

Процесс принятия рискового решения в зависимости от количества шагов подразделяется на одношаговые и многошаговые процедуры. При одношаговой процедуре решение принимается после однократного оценивания степени риска, при многошаговой — на каждом шаге уточняется решение за счет расширения спектра подхода к оценке риска.

При выборе критерия принятия рискового решения всегда имеет место некоторый произвол. Однако можно сформулировать ряд требований, выполнение которых в какой-то мере устраняет этот произвол и облегчает выбор критерия. В частности, критерий должен:

  •  отражать цели деятельности и иметь физический смысл;
  •  быть чувствительным к изменению параметров и показателей оценки риска, на множестве которых он задан;
  •  определять некоторый порядок выбора варианта решения из множества альтернатив;
  •  быть простым в применении и допускать экспериментальную проверку.

Рассмотрим особенности применения критериев выбора принятия рискового решения.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38382. ПОЛІТОЛОГІЯ 689.5 KB
  Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя. Разом з тим, навчальний курс зорієнтований на формування зрілої демократичної свідомості майбутніх фахівців з менеджменту ЗЕД, міжнародної економіки, міжнародного права, правознавства та ін.
38383. Основы социологии 381.5 KB
  Основные агенты социализации личности. Особенности концепции личности Фрейда. Понятие личности в социологической науке. Социолизация личности: сущность основные этапы.
38384. СТАТИСТИКА. Опорный конспект лекций 1.26 MB
  Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. На первой стадии любого статистического исследования сбор первичных статистических данных происходит методом массового статистического наблюдения. Требованием массовости единиц наблюдения обуславливается тем что изучаемые статистикой закономерности в силу закона больших чисел проявляются в достаточно больших совокупностях в которых случайные отклонения от общей меры свойственные отдельным единицам взаимно погашаются. На второй стадии статистического исследования...
38385. Економіка праці та соціально-трудові відносини (в схемах, таблицях, рисунках) 6.48 MB
  Економіка праці та соціальнотрудові відносини. Від знання економічних законів функціонування ринку праці зайнятості організації оплати праці залежить ефективність використання ресурсів праці та успіх підприємця й рівень життя населення країни в цілому. Подальший розвиток техніки та технології обумовлює необхідність ефективного використання трудового потенціалу кожного працівника і суспільства в...
38387. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 75.5 KB
  Основу прединвестиционной стадии цикла реального инвестирования составляет подготовка бизнесплана техникоэкономического обоснования инвестиционного проекта в котором в общепринятой последовательности разделов излагаются основные характеристики проекта и финансовые показатели связанные с его реализацией. В данной теме будет рассмотрено понятие инвестиционного проекта охарактеризованы его основные участники и особенности их деятельности дана классификация инвестиционных проектов по различным критериям и определены фазы и стадии...
38388. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 39 KB
  4 Виды бюджетов и их особенности Процесс бюджетирования является составляющей частью финансового планирования или процесса определения будущих действий по формированию и использованию финансовых ресурсов. Оперативные планы являются составляющей частью годового или квартального общего бюджета предприятия. Процесс бюджетирования на предприятии объединяет работу по составлению оперативного финансового и общего бюджетов управления и контроля за выполнением бюджетных показателей. Бюджет это количественное воплощение плана который...
38389. МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ 86 KB
  Так в функции традиционной организации инвестиционного менеджмента входит подготовка информации по вопросам развития рынка прогноз развития экономики для выработки решений о вложении в те или иные виды ценных бумаг и т. В его задачи входит контроль и управление прохождением инвестиционного процесса принятие корректирующих воздействий при выявлении отклонений вплоть до разработки и внедрения альтернативных вариантов. При реализации цели менеджмента инвестиций могут решаться следующие задачи: обеспечение высокого темпа экономического...
38390. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 96.5 KB
  В развитых странах существует отработанная законодательная система защиты интересов частных инвесторов что в свою очередь стимулирует трансформацию информации об отдельных компаниях в стоимость их акций и это приводит к тому что цены на них изменяются свободно. Взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности регулируются договором подряда правовым документом в соответствии с которым подрядчик обязан в установленные сроки выполнить для заказчика указанную в договоре работу оказать услуги применяя собственные...