9803

Критерии принятия решения в условиях определенности

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Критерии принятия решения в условиях определенности. В условиях определенности неблагоприятные последствия рисковой ситуации однозначно и адекватно оцениваются значениями показателей риска. В данном случае используются детерминированные модели и мет...

Русский

2013-03-17

77.5 KB

17 чел.

Критерии принятия решения в условиях определенности.

В условиях определенности неблагоприятные последствия рисковой ситуации однозначно и адекватно оцениваются значениями показателей риска. В данном случае используются детерминированные модели и методы поиска удовлетворительных и оптимальных решений. В зависимости от концепции рационального поведения в этих условиях различают критерии пригодности, оптимальности и адаптивности.

Критерий пригодности предусматривает, что в качестве решения рационален любой вариант действий предпринимательской деятельности, при котором степень риска по выбранному показателю R не выше установленного приемлемого уровня

Критерий пригодности имеет вид

                                                                                               (6.1)

где U - множество допустимых вариантов действий (стратегий).

Если показатель оценки риска векторный то неравенство (6.1) записывается для каждого частного показателя   входящего в состав векторного показателя оценки риска.

Особенности взаимосвязи критерия и показателя оценки риска:

1. Уровень удовлетворения делит множество возможных стратегий (вариантов) на два непересекающихся подмножества:

множество приемлемых (пригодных) стратегий

множество неприемлемых стратегий

  1.   Все приемлемые стратегии равноценны (одинаково удовлетворительны), как и все неприемлемые стратегии из множества одинаково неудовлетворительны.
  2.  Решение принимается, как правило, в процессе одношаговой процедуры.

Критерий пригодности применяется субъектом предпринимательства в ситуациях, когда необходимо определить достаточно большой диапазон рациональных вариантов , удовлетворяющих неравенству (6.1). При этом субъекта предпринимательства не интересует оптимальный вариант действий или он не в состоянии его определить. В силу этого подобная концепция принятия решения приводит к негибкой и нецелеустремленной системе действий по управлению рисками в предпринимательской деятельности.

Критерий пригодности находит широкое применение в практике предпринимательской деятельности. Этому способствуют:

  1.  возможность установить уровни риска принимаемого решения на основе сравнения прогнозируемых потерь с базовыми характеристиками;
  2.  простота выбора варианта рискового решения.

Критерий оптимальности предусматривает выбор наилучшего (максимального или минимального) рискового решения и принимает вид:

(6.2)

Особенности взаимосвязи критерия и показателя оценки риска.

  1.   Принимается допущение, что факторы риска фиксированы и их последствия принимаются в качестве исходных данных.
  2.  Показатель оценки риска R — скаляр.
  3.  Рисковое решение, как правило, принимается в результате одношаговой процедуры.
  4.  Множество допустимых стратегий U вырождается в этом случае в единственную точку

Критерий оптимальности приводит к целенаправленной, но не к гибкой системе действий, так как не учитывается текущая информация об изменениях предпринимательской среды при реализации решения Особенно это характерно для процедуры одношагового процесса принятия решения. Если используется процедура многошагового процесса принятия решения, то данный недостаток гибкости действий в определенной степени можно ослабить.

Адаптивность предусматривает выбор не только единственного, но и нескольких приемлемых решений.

Суть критерия заключается в расширении вариантов действий как за счет учета возможных подходов субъекта предпринимательства к оценке последствий рисковых событий, так и за счет возможности поступления прогнозной информации в момент упреждения т при изменении комплекса условий проведения предполагаемой операции.

В общем виде критерий адаптивности имеет вид:

(6.3)

Где — множество допустимых вариантов действий.

Особенности взаимосвязи критерия и показателя оценки риска:

трансформация общей конструкции критерия (6.3) в частные критерии в зависимости от отношения субъекта к риску или учета дополнительной информации о факторах риска в момент т;

частными критериями трансформации является критерий пригодности или критерий оптимальности;

процесс принятия рискового решения, как правило, — многошаговый.

Указанные особенности приводят к тому, что критерий адаптивности обеспечивает гибкую и целеустремленную систему действий в процессе принятия решения.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51438. Структурные меры информации 79 KB
  Определение количества информации в комбинаторной мере - определение количества возможных или существующих комбинаций, т.е. оценка структурного разнообразия информационного устройства.
51443. Выбор модели методом шаговой регрессии 33 KB
  Составить множество регрессоров, включив в него факторы, квадраты факторов и их взаимные произведения Проверить условие Fk1k2 Fpk1k2 выполнение которого свидетельствует о целесообразности произведенного усложнения модели что обусловило существенное увеличение точности аппроксимации моделью исходных данных.
51444. Выделение тренда и прогнозирование временного ряда в EXCEL 44 KB
  В поле диаграммы вызвать контекстное меню для элемента Ряд данных выбрать команду Добавить линию тренда. В окне Линия тренда выбрать линейный вид тренда. На вкладке Параметры исправить название линии тренда и отметить: Показать уравнение тренда; Добавить коэффициент аппроксимации.
51445. Оценка надежности прогноза по МНК 68 KB
  Для прогноза временного ряда использовать два уравнения тренда со степенью полинома : 1 и со степенью полинома : . Для оценки надежности прогноза для трех точек по двум моделям 1 и 2 использовать встроенную функцию ТЕНДЕНЦИЯY X 3_прогнозных_ значения константа. Рассчитать квадраты невязок для трех точек прогноза на всех этапах.
51446. Сглаживание временных рядов с помощью скользящего интервала. Применение статистики Дарбина-Уотсона 76.5 KB
  Значение тренда в средней точке СИ равно средневзвешенному значению точек исходного ряда: 1 где весовые коэффициенты. Для степени полинома весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты для сглаживания p=2. NN q Sum Весовые коэффициенты...